Indicadores: Cointegration - página 3
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Portanto, ele não dá nenhuma pista se os ativos emparelhados são cointegrados ou não, não é?
Ele usa apenas a regressão simples para encontrar o beta e o coeficiente, obtém o erro (ou spread) e, em seguida, divide o spread pelo desvio padrão para obter o sinal. Estou certo?
Obrigado, Maxim.
Portanto, ele não dá nenhuma pista se os ativos emparelhados são cointegrados ou não, não é?
Ele usa apenas a regressão simples para encontrar o beta e o coeficiente, obtém o erro (ou spread) e, em seguida, divide o spread pelo desvio padrão para obter o sinal. Estou certo?
Obrigado, Maxim.
sim, sem testes de cointegração
O indicador é redesenhado no histórico, é assim que deve ser?
Por que o Z-Score é uma soma e não uma diferença?
O indicador está sendo redesenhado no histórico. É assim que deve ser?
Por que o Z-Score é uma soma e não uma diferença?
Ele é recalculado a cada nova barra, caso contrário, as curvas divergirão se o spread não for estacionário.
a soma das diferenças é apenas a linha cinza, o restante são diferenças.
This is indicator is reversed compared to the traditional cointegration. The pais that have positive correlation behaves im reversed moved in the window chart. The pairs that have negative correlation behaves equaly in the window chart. Is there anyway we can reverse that? We can see below AUDUSD x USDCAD (98% negative correlated, but behaving equaly in the chart) and AUDUSD x AUDCHF (95% positive correlated, but behaving negative mirroed in the chart)
sim, sem testes de cointegração
Então, por que você está vendendo-o como um indicador de "Cointegração"?
O CodBase não é um mercado de vendas.