Indicadores: Cointegration - página 2

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Automated-Trading:

Cointegração:

Autor: Maxim Dmitrievsky

Olá @Maxim Dmitrievsky,


Ótimo indicador. Tenho apenas alguns esclarecimentos.


1. Se eu tiver uma mistura de pares de XXXUSD e USDXXX, ele converte todos os USDXXX em XXXUSD?

2. Presumo que ele esteja usando o teste de Johansen para testar várias relações e obtendo o Beta para formar a relação de cointegração linear e ter uma base para a probabilidade de pontuação Z? Como isso funciona?


Obrigado!


Saudações,

Francis

 
Automated-Trading:

Cointegração:

Autor: Maxim Dmitrievsky

 
961011:
agradecimentos
 
Maxim Dmitrievsky:

Acho que farei uma versão mais interessante depois do Ano Novo, então o artigo será justificado. Não há muito o que descrever aqui

Ele usa a cointegração de Johansen ou apenas a diferença de distribuição pura?

[Excluído]  
franzzzz:

Ele usa a cointegração de Johansen ou apenas diferenças de propagação pura?

Ele usa o cálculo de regressão linear usual entre instrumentos, em uma série de preços

Pelo que entendi, a cointegração de Johansen usa apenas alguns valores de cada série... Como a autoregressão vetorial.
 

erro durante a compilação:

'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  76      4
'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  140     4
2 error(s), 0 warning(s)                3       1

build 1881

resolvido com a adição de arrayresize.mqh

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

não queria trabalhar com caracteres personalizados ((( - resolvido, mas pode aparecer algumas vezes ao trocar de TF:

2018.08.01 02:12:07.279 cointegration_indicator (EURUSD,M5) zero divide in 'cointegration_indicator.mq5' (269,59)


[Excluído]  
Igor Makanu:

erro ao compilar:

build 1881

resolvido com a adição de arrayresize.mqh

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

não queria trabalhar em símbolos personalizados ((( - resolvido, mas pode aparecer algumas vezes ao trocar de TFs:

tente escrever second_call=false em oninit;

ao trocar de TFs, os dados antigos não são apagados em algum lugar.

 

franzzzz:

1. Se eu tiver uma combinação de pares de XXXUSD e USDXXX, ele converterá todos os USDXXX em XXXUSD?

2. Presumo que ele esteja usando o teste de Johansen para testar várias relações e obtendo o Beta para formar a relação de cointegração linear e ter uma base para a probabilidade de pontuação Z? Como isso funciona?

1. não, ele não converte nada para a moeda de seu depósito, portanto, não funcionará corretamente para USDCHF, EURGBP, USDCAD, etc.

2. não, ele usa uma regressão linear simples entre vários ativos e, em seguida, divide todos os gráficos pelo desvio padrão para fazer com que pareça um canal plano

 
Can I use only two pairs? instead of three?
 
Você pode esclarecer o que significa a linha 0? É um pouco confuso para mim como as linhas oscilam entre positivas (acima do 0) e negativas (abaixo do 0) quando os desvios padrão não podem ser negativos. Obrigado!
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