Discussão do artigo "Decompondo as entradas em indicadores" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Esse é um método geral sem fazer alterações no Expert Advisor antes de analisá-lo. Essa abordagem possibilita a análise de diferentes estratégias com uma única construção de EA, sem a necessidade de ajustar cada EA para otimização.
De acordo com o artigo, supõe-se que o código-fonte do Expert Advisor esteja disponível, pois é adicionado a ele de acordo com os resultados da pesquisa.
Assim, para trocar informações no EA de origem, é necessário adicionar apenas uma linha ao EA de origem - um includnik, no qual tudo é escrito uma vez para todos os EAs.
De acordo com o artigo, supõe-se que a fonte do EA esteja disponível, pois ela é adicionada aos resultados do estudo.
Portanto, para trocar informações no EA de origem, é necessário adicionar apenas uma linha ao EA de origem - um includnik, no qual tudo é escrito uma vez para todos os EAs.
Vamos dar uma olhada mais ampla no assunto. Uma pessoa negocia com as mãos, ela tem sua própria estratégia. Ela pode ter o desejo de aumentar a lucratividade? Ela pode analisar seu histórico de negociação para otimizar sua estratégia? Essa abordagem pode ajudá-lo nisso, se você salvar o histórico de negociação e analisá-lo. Entretanto, ele provavelmente terá que ajustar um pouco a classe de análise.
Mas por que salvar o histórico de negociação usando ferramentas de GUI quando você pode executar um script e obter o histórico instantaneamente em um formato conveniente e inalterado?
Mas por que o histórico de negociações deve ser salvo usando ferramentas de GUI, quando há a possibilidade de executar um script e obter o histórico instantaneamente em um formato conveniente e imutável?
As ferramentas de GUI estão disponíveis para todos e são universais, enquanto os scripts são diferentes para cada pessoa e geram informações em formatos diferentes. De qualquer forma, sugeri uma variante universal e não insisto em sua aplicação incondicional. Todos têm o direito de escolher o que é mais conveniente para si. O artigo propõe a tecnologia e descreve sua aplicação em detalhes. Se desejar, todos podem ajustá-la às suas necessidades, seja um script, um arquivo incluído ou outro.
Olá, Dmitry. Talvez eu não esteja entendendo alguma coisa, mas"40 passagens para compra e 40 passagens para venda" é um problema para um testador de estratégia?
Olá, Dimitri. Acho que não estou entendendo algo."40 passagens para compra e 40 passagens para venda" é um problema para um testador de estratégia?
Diferentemente da variante com a incorporação do filtro no Expert Advisor e a otimização subsequente, os resultados com o filtro conectado após o fato podem diferir dos esperados - em vez da negociação filtrada, outra pode ser aberta (um pouco mais tarde, quando o filtro "soltar"), em vez da próxima da lista inicial.
Em geral, isso acabou sendo uma variante muito extravagante de ... encaixe.
Na minha opinião, seria muito mais útil encontrar os indicadores (e seus parâmetros, é claro) que descrevem a estratégia da forma mais precisa possível (engenharia reversa dos sistemas de outras pessoas). Para essa finalidade, a metodologia proposta seria muito mais adequada (incluindo a análise do relatório, caso não haja acesso ao investimento).
Diferentemente da variante com a incorporação do filtro no Expert Advisor e a otimização subsequente, os resultados com o filtro conectado após o fato podem diferir dos esperados - em vez da negociação filtrada, outra pode ser aberta (um pouco mais tarde, quando o filtro "soltar"), em vez da próxima da lista inicial.
Em geral, isso acabou sendo uma variante muito extravagante de ... encaixe.
Na minha opinião, seria muito mais útil encontrar os indicadores (e seus parâmetros, é claro) que descrevem a estratégia da forma mais precisa possível (engenharia reversa dos sistemas de outras pessoas). Para essa finalidade, a metodologia proposta seria muito melhor (incluindo a análise do relatório, caso não haja acesso ao investimento).
Bom dia, Andrey.
Com relação ao primeiro ponto, como resultado do uso do filtro, encontramos esses padrões que dão lucro no histórico. Portanto, se uma transação for aberta mais tarde, quando os sinais do Expert Advisor original e do filtro coincidirem, essa transação deverá gerar lucro de acordo com as estatísticas.
Quanto ao segundo ponto, essa variante também é possível; para isso, devemos analisar as estatísticas não pelo lucro, mas pelo número de negociações.
No primeiro ponto, como resultado do uso do filtro, encontramos esses padrões, que dão lucro no histórico. Portanto, se uma negociação for aberta mais tarde, quando os sinais do Expert Advisor original e do filtro coincidirem, essa negociação deverá gerar lucro de acordo com as estatísticas.
Isso não é verdade.
Os padrões encontrados serão lucrativos somente nos momentos analisados.
Quanto ao segundo ponto, essa variante também é possível, para isso você deve analisar as estatísticas não pelo lucro, mas pelo número de negócios.
Eu não entendi isso.
Se estivermos falando sobre a seleção de indicadores para uma estratégia, o que o número tem a ver com isso? Você quer dizer a porcentagem de acertos?
Isso não é verdade.
Os padrões encontrados serão lucrativos somente nos momentos analisados.
Ao analisar, não é mostrada uma operação específica, mas a soma do lucro das operações em momentos comparáveis dos indicadores. É óbvio que nem todas as negociações são lucrativas na soma específica de valores. Mas, no período de tempo analisado, a coincidência dos sinais do EA e das leituras do filtro gera lucro. Consequentemente, esses padrões podem ser usados para negociação. Se tivermos uma visão mais ampla, qualquer estratégia, seja ela de padrões de velas, padrões móveis, etc., é construída com base nesse princípio. Como você deve ter notado, no artigo eu testei 8 meses. Se achar que isso não é suficiente, você pode aumentar o período.