Discussão do artigo "Decompondo as entradas em indicadores" - página 3

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Andrey Khatimlianskii:

Não estou entendendo.

Se estivermos falando sobre a seleção de indicadores para uma estratégia, o que a quantidade tem a ver com isso? Significa a porcentagem de acertos?

Na matemática, uma porcentagem é um centésimo de alguma coisa. Ao falar sobre o número de negociações, eu quis dizer que, ao fazer a engenharia reversa dos sistemas de outras pessoas, não é necessário somar o lucro das negociações, mas apenas contar o número delas. Quando há um número máximo de negociações (idealmente, um acerto total), esses sinais estão próximos da estratégia usada. Naturalmente, o número máximo de negociações corresponderá à porcentagem máxima de acertos. Simplesmente, se for mais conveniente para você analisar as porcentagens, será necessário dividir o número de negociações recebidas nos sinais pelo número total de negociações e multiplicá-lo por 100 ao criar gráficos.
 
Dmitriy Gizlyk:

Ao analisar, não é mostrado um negócio específico, mas a soma do lucro em negócios em momentos comparáveis de indicadores. É óbvio que nem todas as negociações na soma específica de valores são lucrativas. Mas, no período de tempo analisado, a coincidência dos sinais do EA e das leituras do filtro dá lucro.

Você mesmo escreveu que apenas a coincidência de negociações e leituras de filtro são analisadas.
E se você remover as negociações e deixar apenas o filtro, haverá outras entradas. Eles não serão lucrativos.

Eu estava falando sobre a situação em que as negociações de uma estratégia podem se sobrepor.
Por exemplo, houve um sinal de compra às 12:00 e a posição foi fechada somente às 20:00. A próxima foi aberta às 23:00.
Mas às 14:00 e 16:00 poderia haver mais dois sinais de compra (que não foram executados porque a posição já estava aberta). Portanto, se o filtro cancelar a entrada às 12:00, mas não cancelar uma das próximas entradas (14:00 ou 16:00), haverá outra negociação que não foi analisada quanto à lucratividade e à combinação com o filtro.

É por isso que os resultados serão diferentes da variante com a incorporação do filtro e a otimização subsequente.

 
Dmitriy Gizlyk:
Em matemática, uma porcentagem é um centésimo de alguma coisa. Ao falar sobre o número de negociações, eu quis dizer que, ao fazer a engenharia reversa dos sistemas de outras pessoas, não é necessário resumir o lucro das negociações, mas apenas contar o número delas. Quando há um número máximo de negociações (idealmente, um acerto completo), esses sinais estão próximos da estratégia usada. Naturalmente, o número máximo de negociações corresponderá à porcentagem máxima de acertos. Simplesmente, se for mais conveniente analisar as porcentagens, você precisará dividir o número recebido de negociações por sinais pelo número total de negociações e multiplicá-lo por 100 ao criar gráficos.

Ah, quantidade não é suficiente. É necessário que as negociações coincidam com o original.

Essa é a porcentagem de acerto (sobreposição das negociações simuladas com as reais) a que me referi.

 
Andrey Khatimlianskii:

Quantidade não é suficiente. Você precisa que as negociações correspondam ao original.

Essa é a porcentagem de acerto (sobreposição das negociações simuladas com as reais) a que me referi.

Essa será a próxima etapa, depois de definir um conjunto de indicadores.
 
Andrey Khatimlianskii:

Você mesmo escreveu que apenas as coincidências de negociações e leituras de filtro são analisadas.
E se você remover as negociações e deixar apenas o filtro, haverá outras entradas. Elas não serão lucrativas.

Eu estava falando sobre a situação em que as negociações de uma estratégia podem se sobrepor.
Por exemplo, houve um sinal de compra às 12:00 e a posição foi fechada somente às 20:00. A próxima foi aberta às 23:00.
Mas às 14:00 e 16:00 poderia haver mais dois sinais de compra (que não foram executados porque a posição já estava aberta). Portanto, se o filtro cancelar a entrada às 12:00, mas não cancelar uma das próximas entradas (14:00 ou 16:00), haverá outra negociação que não foi analisada quanto à lucratividade e à combinação com o filtro.

É por isso que os resultados serão diferentes da variante com incorporação de filtro e otimização subsequente.

Sim, eu analisei a combinação de negociações com as leituras do filtro. E se o filtro cancelar uma negociação, mas perder outra mais tarde, é muito provável que a nova negociação traga lucro. Isso decorre da análise estatística e é confirmado pelo pós-teste realizado no final do artigo.
 
Dmitriy Gizlyk:
Sim, analisei a coincidência das negociações com as leituras do filtro. E se o filtro cancelar uma operação, mas perder outra mais tarde, então, com grande probabilidade, a nova operação trará lucro. Isso decorre da análise estatística e é confirmado pelo pós-teste realizado no final do artigo.

Você ainda não me entendeu, mas tudo bem.

 

Acho que mesmo uma boa estratégia nem sempre funciona, é preciso levar em conta a situação também.

 
Ivashka222:

Acho que mesmo uma boa estratégia nem sempre funciona, é preciso levar em conta a situação também.

Se estiver negociando manualmente, sem dúvida é necessário levar em conta a situação. Se estivermos falando de negociação com um Expert Advisor, é impossível levar em conta todas as situações possíveis ao escrever um Expert Advisor. É por isso que criamos um algoritmo que é o mais independente possível da situação. É claro que é preciso pagar pela universalidade com negociações perdedoras, mas a estratégia deve dar lucro em um longo intervalo de tempo, cobrindo as perdas passadas com o lucro atual.
 

Estou tentando executar ele mas não dá.

Dá erro no StaticMACD.mqh

2017.12.29 08:11:23.672    2017.12.14 18:16:59   array out of range in 'StaticMACD.mqh' (375,45)

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