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Discussão do artigo "Uso do filtro de Kalman na previsão da tendência"

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Novo artigo Uso do filtro de Kalman na previsão da tendência foi publicado:

Para o sucesso na negociação, quase sempre são necessários indicadores, cujo objetivo é a separação entre o movimento principal do preço e as flutuações ruidosas. Neste artigo, é examinado um dos filtros digitais mais promissores, o filtro de Kalman. Além disso, são descritos tanto sua construção como uso na prática.

No indicador haverá 2 buffers. No primeiro, serão apresentados os valores do estado do sistema previstos, no segundo, os corrigidos. Criei deliberadamente dois buffers, de modo que o indicador não se redesenhasse e fosse possível ver a escala da correção do sistema, na segunda etapa de funcionamento do filtro. O código do indicador é simples, ele se encontra no anexo. Aqui eu apresento os seus resultados.

Filtro de Kalman no gráfico

Autor: Dmitriy Gizlyk

Meu terminal não consegue ver seu Expert Advisor. Eu queria fazer um experimento.

Aleksey Olupkin:

Meu terminal não consegue ver seu Expert Advisor. Eu queria fazer um experimento.

Se você descompactou o conteúdo do arquivo MQL5.zip e salvou o caminho para a pasta de dados do seu terminal, o Expert Advisor deverá estar localizado em "/\Experts\Kalman_Gizlyk". Se você não o vir no testador, tente reiniciar o terminal.

Dmitriy Gizlyk:

Se você descompactou o conteúdo do arquivo MQL5.zip e salvou o caminho para a pasta de dados do seu terminal, o Expert Advisor deverá estar localizado em "/\Experts\Kalman_Gizlyk". Se você não o vir no testador, tente reiniciar o terminal.


Reiniciei o PC. Ele apareceu. OBRIGADO.

>Os resultadosdos testes mostraram 49,33% de negociações lucrativas.

Mas isso é extremamente baixo ..... ? de fato, não mostra nada, a probabilidade estatística é de 50%. ou estou errado?

gedd:

>Os resultadosdos testes mostraram 49,33% de negociações lucrativas.

Mas isso é extremamente baixo ..... ? de fato, não mostra nada, a probabilidade estatística é de 50%. ou estou errado?

O filtro Kalman prevê o movimento em 1 passo, ou seja, em 1 barra. Ele capta bem a direção da tendência. E as negociações perdedoras são feitas em movimentos planos, quando não há movimento unidirecional, e o preço gira quase todas as barras. Como você pode ver nos resultados do teste, a média das negociações perdedoras é menor do que a média das negociações lucrativas. Pretendo lhe dizer como lidar com perdas planas no próximo artigo.
Atenciosamente,
Dmitry.

Tudo está na pasta correta, tudo é compilado sem erros, mas são exibidas duas mensagens na guia Expert:

CMoneyFixedLot::ValidationSettings: o valor do lote deve estar no intervalo de 0,500000 a 100000,000000

CExpert::ValidationSettings: erro nos parâmetros de dinheiro

e mensagens de registro:

Especialista Kalman_expert (AUDCAD,H1) carregado com sucesso

Falha na inicialização do especialista Kalman_expert (AUDCAD,H1)
Remoção do especialista Kalman_expert (AUDCAD,H1)

repper:

Tudo está na pasta correta, tudo é compilado sem erros, mas são exibidas duas mensagens na guia Expert:

CMoneyFixedLot::ValidationSettings: o valor do lote deve estar no intervalo de 0,500000 a 100000,000000

CExpert::ValidationSettings: erro nos parâmetros de dinheiro

e mensagens de registro:

Especialista Kalman_expert (AUDCAD,H1) carregado com sucesso

Falha na inicialização do especialista Kalman_expert (AUDCAD,H1)
Remoção do especialista Kalman_expert (AUDCAD,H1)

No Expert Advisor, por padrão, o volume de uma transação é de 0,1 lote. A julgar por suas mensagens, o volume mínimo de sua corretora é de 0,5 lote. Tente aumentar o volume de negociação para o tamanho exigido por sua corretora nos parâmetros.
Dmitriy Gizlyk:
No Expert Advisor, por padrão, o volume de uma transação é de 0,1 lote. A julgar por suas mensagens, o volume mínimo de seu corretor é de 0,5 lote. Tente aumentar o volume da transação nos parâmetros para o tamanho exigido pela corretora.

Sim, obrigado, já encontrei a solução

Diga-me, o que deve acontecer para que, na mesma barra, o filtro preveja uma queda, o EA entre no mercado para vender e, alguns minutos depois, na mesma barra, reverta para comprar.

repper:

Diga-me, o que deve acontecer para que, na mesma barra, o filtro preveja uma queda, o Expert Advisor entre no mercado para vender e, alguns minutos depois, na mesma barra, reverta para comprar.

O Expert Advisor funciona somente na abertura de um candle. Portanto, ele não faz duas negociações em um candle.
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