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Discussão do artigo "Uso do filtro de Kalman na previsão da tendência" - página 3

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Exemplo muito interessante de uso do filtro de Kalman recursivo.

Apesar de muitas simplificações - "esboço" de autorregressão, uso de preços de fechamento em vez de representação matricial, temos um exemplo claro de uso do método.

É claro que esse é apenas um pequeno componente do sistema de negociação, pois a tarefa definida (filtrar o ruído) não está completamente resolvida - há muitas entradas na zona plana (ou seja, na zona de ruído).

Mas esse é o problema do setor de análise tradicional - os métodos de análise modernos não têm uma definição inequívoca (em termos da natureza do processo) dos conceitos "tendência", "ruído", "flat", de modo que cada autor resolve o problema de filtragem à sua maneira.

Aleksey Vakhrushev:

Mais uma vez, a linha vermelha foi redesenhada na barra 0, talvez devesse ser, posso enviar uma captura de tela à noite, estava olhando os minutos


Alguma falha no site, eu estava respondendo à sua mensagem anterior, que, por algum motivo, agora está vazia, assim como a minha resposta.

No indicador, eu deliberadamente não fiz o redesenho. Vou verificar novamente.

Este é o meu redesenho

Aleksey Vakhrushev:

É assim que eu tenho esse excesso de desenho


Você pode especificar os parâmetros do indicador?

Dmitriy Gizlyk:

Você pode especificar os parâmetros do indicador?


Barras 144 Shift 10000

Com as configurações padrão, ele também redesenha
Imagine que você está prestes a ler um artigo em uma revista científica respeitada. O artigo começa com: A Terra é plana e está apoiada em três baleias. Como você se sentiria em relação ao restante das palavras do artigo? O que quero dizer é que o autor usa a frase "extrapolação (previsão)". Lembro-lhe que a previsão é o passatempo favorito dos astrólogos e não tem nada a ver com a abordagem científica. E a extrapolação é apenas um dos (e não o único) métodos de previsão, significando "a extensão de tendências estabelecidas no passado para o período futuro". E se citarmos a nota de rodapé fornecida pelo autor, veremos que "O filtro de Kalman opera com o conceito de um vetor cuja dinâmica é descrita por densidades de probabilidade". Acontece que, idealmente, esse vetor nos mostrará apenas a direção provável. Mesmo que a probabilidade da direção seja 50/50 ou 75/25, além da direção, precisamos da amplitude e do tempo de entrada. Acontece que precisamos resolver um problema como X+Y+Z=17, e esse problema não pode ser resolvido em uma única ação. E, por fim. Para citar o autor: "No gráfico de taxas de câmbio ou de ações, sempre vemos flutuações de preço que diferem em frequência e amplitude. Então, talvez seja possível criar um demodulador de amplitude-frequência e as coisas vão avançar? Mas, no que me diz respeito, um demodulador de amplitude-fase é melhor.
Para fazer uma analogia. A localização do seu telefone celular pode ser determinada com uma torre, mas apenas aproximadamente. E se você usar duas torres, será facilmente encontrado na interseção dos vetores. Portanto, o filtro Kalman é apenas um vetor (uma torre). Isso é bom, mas não é suficiente. Pelo menos duas, e de preferência três torres. A probabilidade de detecção aumenta muitas vezes.
MetaQuotes Software Corp.:

Novo artigo Uso do filtro de Kalman na previsão da tendência foi publicado:

Autor: Dmitriy Gizlyk

Awesome, do you offer the EA? 
Pedro Henrique Vieira:
Awesome, do you offer the EA? 
Yes, and you can use it.

"Aqui, o valor realmente medido do estado do sistema é especificado levando-se em conta o estado real do sistema e o erro de medição."

Isso não é apenas anticientífico, mas também analfabeto.

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