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Artigo interessante. 5+
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Essa é uma pergunta difícil. Se compararmos os testes de diferentes corretoras, os resultados são diferentes e, se compararmos com as negociações reais, não há nada em comum com o testador.
Isso só é possível nos casos em que o spread real de algum símbolo é negativo. Mas, nesse caso, não é necessário um triplo. Basta abrir e comprar esse símbolo para obter lucro. Portanto, podemos dizer com segurança que a arbitragem triangular com compra e venda simultâneas nunca acontece.
Algumas perguntas
Os cursos cruzados são uma relação direta com os cursos principais
Não é. Coloquei um limitador dentro do spread da "relação direta das graduações" e a taxa de cruzamento muda...
Isso não acontece. Coloquei os limitadores dentro do spread da "relação direta das principais" e das mudanças na taxa cruzada....
no forex, os limitadores funcionam como ordens de mercado, com derrapagens. quando aplicados a instrumentos da bolsa de valores - talvez
no forex, os limitadores funcionam como ordens de mercado, com derrapagem. na aplicação a instrumentos de câmbio - talvez
Olá)
Hi.)
e você não sabia? :) testado na prática
Eu me dedico à arbitragem, os limites estão deslizando por toda parte.
Na tecnologia ECN-STP, os limites são executados no fornecedor como ordens de mercado. Se você usar a execução DDE, isso é possível, mas haverá seus próprios problemas, como requotes.
Será que é porque os volumes não estão sendo contados corretamente no triângulo?
Este é o momento atual. Vamos fazer as contas: Compre 1 lote de EUROBAX e venda os outros dois pares.
A compra e a venda devem ser as mesmas. Acho que esse ponto não é controverso, ou seja, EURUSD 1 lote COMPRAR e EURGBP 1 lote VENDER. Na saída, não temos nenhum euro. Resta ajustar o USD e a GBP.
Vejamos o EURGBP - vendemos 100.000 euros e compramos 90.204 libras, e é deles que precisamos nos livrar agora, ou seja, vendemos 0,90 GBPUSD. Como escrevi anteriormente, o volume do terceiro par é a cotação do segundo par. Mas isso funciona se os triângulos forem feitos de acordo com a regra, como está escrito no artigo. Não importa como os façamos, o resultado ainda será o mesmo, apenas esse arranjo nos permite remover cálculos desnecessários.
Como resultado, ainda temos uma posição direcionada para 204 libras - não podemos nos livrar dela ou precisamos aumentar os volumes de negociação.
Quais são as outras variantes do cálculo de volumes em um triângulo?
Onde posso baixar um robô pronto para trabalhar com essa estratégia?
O código está anexado ao artigo.
Uma nuance - o robô deve ser executado em uma conta de hedge. Para a compensação, será necessário adicionar a contabilidade da posição por conta própria.
Não existe arbitragem triangular na natureza.
Esse é um equívoco grosseiro. Podemos falar sobre sua eficiência em diferentes mercados, sim, mas é errado dizer que ela não existe.