Discussão do artigo "Filtragem de Sinais com Base em Dados Estatísticos de Correlação de Preço"
Artigo interessante. Eu mesmo já fiz cálculos semelhantes no mt4.
Pergunta para o autor: você fez os testes fora do período das estatísticas.
Em sua tabela curta, os resultados estão muito à frente da tabela longa, o que pode indicar que as estatísticas foram coletadas no período de tendência.
Portanto, seria bom fazer um back-test, caso contrário, esses resultados impressionantes parecerão um ajuste.
Artigo interessante. Eu mesmo já fiz cálculos semelhantes no mt4.
Pergunta para o autor: você fez os testes fora do período das estatísticas.
Em sua tabela curta, os resultados estão muito à frente da tabela longa, o que pode indicar que as estatísticas foram coletadas no período de tendência.
Portanto, seria bom fazer um back-test, caso contrário, esses resultados impressionantes parecerão um ajuste.
O período da pesquisa estatística são os últimos 10 anos. (caso contrário, que tipo de estatística é essa!).
Os testes foram realizados no último ano no par EUR/USD. Esse período acabou sendo extremamente rico em tendências. No entanto, na maior parte do tempo, a taxa estava caindo. Isso explica a superioridade das posições vendidas em relação às compradas.
Não se pode ir longe sem otimização. A propósito, eu a realizei no período de 01.01.2010 a 31.12.2010. Os mercados mudam, os parâmetros do sistema devem seguir essa tendência rigorosamente, caso contrário, há o risco de perder o depósito sem negociar.
Aqui está uma imagem do back-test da última década com os mesmos parâmetros:
Estava drenando até 2004 e depois pareceu crescer por seis anos. Gostaria de enfatizar que o Expert Advisor é um seguidor de tendências, e o flat é tão destrutivo para ele quanto uma tempestade é para um barco de pesca.
E estou interessado em ver essa ideia em um mullet (já que acho que alguns dos problemas de ajuste foram eliminados).
É por isso que é uma boa ideia fazer um back-test, caso contrário, esses resultados impressionantes parecerão um ajuste.
Infelizmente, esse é exatamente o caso... A otimização para o tempo (horas, minutos, dia da semana) de entrada não é, na verdade, melhor do que para qualquer outro parâmetro: pelo menos em OOS, geralmente funciona tão mal quanto)).
Filtros, filtros ... eh, eu não gosto dessa palavra. A questão é a seguinte. Se tivermos um determinado TS, não importa, mesmo que ele não seja lucrativo (ou lucrativo, "mas não muito", caso contrário, por que precisamos de um filtro:)), e um determinado filtro, que melhora os indicadores do sistema, isso significa uma coisa antes de tudo - que podemos jogar fora nosso antigo TS com tranquilidade e usar nosso maravilhoso filtro como um sistema de negociação (porque, para dizer a verdade, é ele que é responsável pela lucratividade dos sinais "filtrados":)). Muitas pessoas que "quase terminaram seu sistema" e que "só precisam pegar o filtro de sinais necessário" nem sequer pensam no fato de que andam em círculos, simplesmente substituindo conceitos e se autoenganando....
Então aqui vai. Um bom filtro não é pior do que um bom TS, mmm....
alsu:
...isso significa, antes de mais nada, que podemos jogar fora nosso antigo TS e usar nosso maravilhoso filtro como um sistema de negociação (porque, para dizer a verdade, ele é responsável pela lucratividade dos sinais "filtrados":)...).
alsu:
Então. Um bom filtro não é pior do que um bom TS, mmm....
Na minha opinião, não é a declaração correta.
...
Então é isso. Um bom filtro é tão bom quanto um bom TC, sim.....
Na verdade, não há apenas um filtro no artigo, há 5. Filtro de segunda-feira, filtro de terça-feira, etc.
O que acontece é que esses filtros são aplicados de forma direta. Mas acho que o autor não definiu a tarefa de desenvolver uma estratégia, mas apenas quis mostrar a importância dos filtros.
De fato, cada filtro pode ocultar uma estratégia diferente. Na segunda-feira, trabalhe em uma TS, na terça-feira, em outra.
Outra característica positiva da filtragem é que, com uma redução de 4 vezes nas negociações, o lucro cai em apenas 25%
Não é segredo que toda entrada no mercado é um risco. E a estratégia vencedora em moedas é não jogar nada.
E o fato de que você pode fazer muito menos negociações com quase o mesmo lucro é bom, muito bom.
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Novo artigo Filtragem de Sinais com Base em Dados Estatísticos de Correlação de Preço foi publicado:
Existe alguma correlação entre o comportamento do preço passado e suas futuras tendências? Por que o preço repete hoje a característica de seu movimento do dia anterior? A estatística pode ser usada para prever a dinâmica de preço? Existe uma resposta, e é positiva. Se tiver alguma dúvida, então, este artigo é para você. Vou lhe dizer como criar um filtro de trabalho para um sistema de negócio no MQL5, revelando um padrão interessante nas mudanças de preço.
Autor: Михаил Тарачков