Discussão do artigo "Filtragem de Sinais com Base em Dados Estatísticos de Correlação de Preço" - página 2
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Outra característica positiva da filtragem é que, com uma redução de 4 vezes nas negociações, o lucro cai em apenas 25%
Não é segredo que toda entrada no mercado é um risco. E a estratégia vencedora em moedas é não jogar nada.
E o fato de poder fazer muito menos negociações com quase o mesmo lucro é bom, muito bom.
Se você negociar em vários símbolos, mas com sinais suficientemente bem filtrados, poderá reduzir o número de negociações em cada símbolo individual para obter um lucro de 25% a mais.
Ou, como opção, você pode obter o lucro inicial, mas reduzir o drawdown.
E isso é definitivamente BOM.
Portanto, quando uma nova barra aparece, o preço tem a mesma oportunidade de subir ou descer, e as barras anteriores não afetam a atual de forma alguma. Idílio! Crie um sistema de negociação, defina o Take Profit mais alto do que o Stop Loss (ou seja, traga a expectativa para a zona positiva) e pronto. É simplesmente de tirar o fôlego.
Sobre a citação: Não entendi absolutamente nada!!! O que foi isso??? Poesia? :) E onde está a matemática?
E segundo: Não importa a probabilidade da direção de fechamento, se for mais provável que pequenos lucros tenham menos probabilidade de grandes perdas. Suas estatísticas dependem mais dos detalhes de gerenciamento de risco omitidos ;)
Há muito poucos exemplos para analisar em seu artigo. Pode-se dizer que o exemplo que você deu é um ajuste à história.
Portanto, quando uma nova barra aparece, o preço tem a mesma oportunidade de subir ou descer, e as barras anteriores não afetam a barra atual de forma alguma. Crie um sistema de negociação, defina o Take Profit mais alto do que o Stop Loss (ou seja, leve a matriz de expectativa para a zona positiva) e pronto. É de tirar o fôlego.
Autor, você já pensou que um alce pode ser acionado mesmo em todas as negociações, apesar do fato de que o número de fechamentos para cima será igual ao número de fechamentos para baixo? Portanto, mesmo que se saiba que haverá tantos fechamentos para cima quanto para baixo, a estratégia que você descreveu não é adequada.
Olá, Тарачков,
obrigado por seu excelente artigo,
Corrija-me se eu estiver errado....
Você extraiu dados do passado e executou o expert filtrado ao mesmo tempo? (ambos em 2010)
Se esse for o caso, com todo o respeito, acho que essa filtragem não faz sentido. Esse tipo de filtragem não prova nada, pois obviamente torna os resultados melhores....
Não sou adepto de um mercado totalmente aleatório, mas acho que você deveria ter usado um período (por exemplo, 2005) para extrair os dados para filtragem e executar seu especialista filtrado no ano seguinte (2006) e continuar até o último ano e, em seguida, compará-lo com o especialista original para ver se há alguma correlação entre o comportamento do preço passado e suas tendências futuras.
É realmente um artigo interessante, muito bom.
Obrigado por esse artigo.
Mais uma vez, obrigado!!!