Seria o mercado forex muito mais lucrativo para EA's do que o ibovespa?

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Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  

Olá pessoal, estou abrindo esse tópico para discutirmos uma questão que venho observado: Seria o forex bem mais adequado a estratégias automatizadas do que o IBOV ou ambos tem o mesmo potencial ? 

Faço essa pergunta por vir observando vários EA's que tem uma lucratividade absurda nos backtests no mercado forex, mas que quando convertidos pro ibov não apresentam a mesma grande performance. Seria isso uma característica dos dois mercados ou seria uma especialização dos EA's para o mercado do forex mesmo?

compartilham dessa minha impressão (fiz varios testes com códigos livres de EA's e constatei isso), de que os EA's feitos pra forex não funcionam tão bem no ibov? 

Acreditam que é possível obter, ainda que em backtests, essas rentabilidades expressivas, acima de 10.000, 20.000 % em um mercado como o ibovespa ou isso está restrito ao forex ?

Seria o valor dos titulos negociados, alavancagem que proporcionam essa diferença?

 

 Abraços e bons trades!

Paulo Oliveira
Moderador
3013
Paulo Oliveira  

Acho que a questão toda refere-se a volatilidade, movimento financeiro e o tempo que você fica no mercado, o mercado da bovespa acho que são 08 horas por dia não tem o tamanho da volatilidade do mercado forex que é 24 horas e muito menos o movimento financeiro.

Na minha humilde opinião, sem nenhum embasamento cientifico, acho que  estes são fatores preponderantes, é isto!

Rodrigo Malacarne
Moderador
8101
Rodrigo Malacarne  
rodrixl:

Olá pessoal, estou abrindo esse tópico para discutirmos uma questão que venho observado: Seria o forex bem mais adequado a estratégias automatizadas do que o IBOV ou ambos tem o mesmo potencial ? 

Faço essa pergunta por vir observando vários EA's que tem uma lucratividade absurda nos backtests no mercado forex, mas que quando convertidos pro ibov não apresentam a mesma grande performance. Seria isso uma característica dos dois mercados ou seria uma especialização dos EA's para o mercado do forex mesmo?

compartilham dessa minha impressão (fiz varios testes com códigos livres de EA's e constatei isso), de que os EA's feitos pra forex não funcionam tão bem no ibov? 

Acreditam que é possível obter, ainda que em backtests, essas rentabilidades expressivas, acima de 10.000, 20.000 % em um mercado como o ibovespa ou isso está restrito ao forex ?

Seria o valor dos titulos negociados, alavancagem que proporcionam essa diferença?

 

 Abraços e bons trades!

Olá Rodrigo... eu diria que para rodar expert advisors na Bovespa o requisito básico é que o ativo tenha liquidez, já que na prática a maioria dos EA's falham quando rodam em ativos de baixa liquidez.

Com relação à volatilidade, a Bovespa é, estatisticamente falando, uma das bolsas mais voláteis do mundo !!! Confesso que nunca fiz um estudo comparativo entre volatilidade da Bovespa e do mercado Forex, mas acredito que a Bovespa não deva ter desvantagem nesse quesito.

Com relação à alavancagem, aí sim, nós temos uma série de regras operacionais e de controle de risco que as corretoras implementam internamente, de modo que esses retornos absurdamente altos (de 10.000 ou 20.000% como você citou) são praticamente impossíveis de serem atingidos no Brasil.

Vou dar um exemplo: eu vejo alguns expert advisors rodando em modo "demo" na Bovespa, onde numa conta de R$ 10.000,00 são operados 200 contratos futuros de mini-índice. Na teoria (ou seja, no MetaTrader) isso é possível, mas na prática, nenhuma corretora no país deixaria você, com uma conta desse valor, operar essa quantidade de contratos futuros.

Thiago Ferreira
2233
Thiago Ferreira  
Bom dia rodrixl. Seria interessante também se abrisse uma enquete com essa pergunta. Com certeza de longe o mercado Forex devido a volatilidade, facilidade, estrutura e custos muito mais baixos em relação ao Bovespa. Mais fácil lucrar bastante (mas também perder) no Forex do que no Bovespa.
Richer Araujo
2307
Richer Araujo  

Malacarne,

isso acontecia no mini, porque não tinha margem antigamente, ai com 10 mil vendia 2 mil contrato*....coisa de doido isso

mas agora com a margem não eh possível mais fazer isso!

Rogerio Figurelli
Moderador
58805
Rogerio Figurelli  

Rodrigo, boa questão, pois envolve, a meu ver, vários paradigmas que deverão ser quebrados mais cedo ou mais tarde no Brasil.

Inicialmente, note que utilizando ou não um EA no mercado Forex ou BM&FBovespa, ou qualquer outro mercado, a questão é a mesma, uma vez que o EA só tem o poder de automatizar estratégias para investimento em instrumentos financeiros, e o resultado depende basicamente da(s) estratégia(s) e instrumento(s) financeiro(s) que estamos utilizando. 

Dessa forma, considero que a pergunta principal seria se investir no mercado Forex seria muito mais lucrativo que no mercado BM&FBovespa?

A minha resposta é que o grande diferencial do Forex está no uso massivo de tecnologia (como o MT4, MT5, etc) e de estratégias especulativas, mas que isso não implica necessariamente em maior lucratividade, já que as leis de relação entre risco e retorno são absolutamente iguais nos dois mercados.

Em outras palavras, sempre é possível encontrar instrumentos de alto risco equivalentes, e, portanto, gerando retornos equivalentes. Como acontece com os derivativos e índices futuros, onde é possível lucrar mais de 100% ao dia se escolhemos as estratégias e instrumentos corretos.

Claro que existem outros diferenciais relevantes, já apontados pelos colegas, como a liquidez e operação 24 horas do Forex, comentanda pelo Paulo, ou o diferencial de alavancagem, comentado pelo Malacarne, ou ainda os custos operacionais, muito bem lembrados pelo Thiago, mas a meu ver esses fatores apenas tornam o Forex mais competitivo em termos de agressividade, não em lucratividade.

Isso porque um retorno acima de 100% ao ano é de alta complexidade em qualquer mercado de capitais do mundo, e nesse ponto, tanto o Forex como a BM&FBovespa chegam a um ponto que eu chamo de saturação da realidade de mercado. Nesse nível de saturação, todos mercados se igualam, pois existe uma lei de equilíbrio de forças que impede um ganho contínuo e consistente em regime permanente.

Certamente você vai encontrar bem mais EAs com maior performance no mercado Forex, por ele ter esse uso massivo de tecnologia a muitos anos, e com resultados bem acima de 100% ao ano por algum período, mas no mundo real, principalmente quando os valores investidos são bem acima da média de mercado, a lucratividade dos mercados se equilibra.

O resumo da ópera é simples: com a entrada do MT5 no Brasil, estamos abrindo as portas para criar EAs tão competitivos em termos de lucratividade quanto aos existentes no mercado Forex, inclusive com estratégias e tecnologias muito similares, desde que tenhamos os pés no chão e noção da realidade do que é possível obter de rendimento ao ano em regime permanente.

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  
tcferreira:
Bom dia rodrixl. Seria interessante também se abrisse uma enquete com essa pergunta. Com certeza de longe o mercado Forex devido a volatilidade, facilidade, estrutura e custos muito mais baixos em relação ao Bovespa. Mais fácil lucrar bastante (mas também perder) no Forex do que no Bovespa.

Boa sugestão, criei uma enquete para avaliar melhor as opiniões. 

A estrutura de custos é um ponto muito bem lembrado, ainda mais quando se trata de estrategias automatizadas que podem gerar grande numero de operações 

Rogerio Figurelli
Moderador
58805
Rogerio Figurelli  
rodrixl:

Boa sugestão, criei uma enquete para avaliar melhor as opiniões. 

A estrutura de custos é um ponto muito bem lembrado, ainda mais quando se trata de estrategias automatizadas que podem gerar grande numero de operações 

Rodrigo, apenas como sugestões, na enquete você pergunta performance ao invés de lucratividade, o que a meu ver não é a mesma coisa, e a pergunta também induz que a lucratividade será sempre maior no Forex, ou seja, não existe uma resposta para quem considera que não há, de fato, a maior lucratividade (como é o meu caso). 

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  
figurelli:

Rodrigo, boa questão, pois envolve, a meu ver, vários paradigmas que deverão ser quebrados mais cedo ou mais tarde no Brasil.

Inicialmente, note que utilizando ou não um EA no mercado Forex ou BM&FBovespa, ou qualquer outro mercado, a questão é a mesma, uma vez que o EA só tem o poder de automatizar estratégias para investimento em instrumentos financeiros, e o resultado depende basicamente da(s) estratégia(s) e instrumento(s) financeiro(s) que estamos utilizando. 

Dessa forma, considero que a pergunta principal seria se investir no mercado Forex seria muito mais lucrativo que no mercado BM&FBovespa?

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Isso porque um retorno acima de 100% ao ano é de alta complexidade em qualquer mercado de capitais do mundo, e nesse ponto, tanto o Forex como a BM&FBovespa chegam a um ponto que eu chamo de saturação da realidade de mercado. Nesse nível de saturação, todos mercados se igualam, pois existe uma lei de equilíbrio de forças que impede um ganho contínuo e consistente em regime permanente.

Certamente você vai encontrar bem mais EAs com maior performance no mercado Forex, por ele ter esse uso massivo de tecnologia a muitos anos, e com resultados bem acima de 100% ao ano por algum período, mas no mundo real, principalmente quando os valores investidos são bem acima da média de mercado, a lucratividade dos mercados se equilibra 

...

O resumo da ópera é simples: com a entrada do MT5 no Brasil, estamos abrindo as portas para criar EAs tão competitivos em termos de lucratividade quanto aos existentes no mercado Forex, inclusive com estratégias e tecnologias muito similares, desde que tenhamos os pés no chão e noção da realidade do que é possível obter de rendimento ao ano em regime permanente. 

Figurelli, seria essa a pergunta mesmo, mas quis colocar a questão em termos de EA para que a resposta englobasse também, se a gama de estratégias que funcionam bem no forex é muito maior que as que funcionam no ibov? por isso tratei em termos de EA, no sentido de questionar se certas estratégias tão lucrativas quando automatizadas são possíveis de serem implementadas no ibov com a mesma lucratividade, ou estão vinculadas a características específicas do forex, não ficou muito claro isso simplesmente ao falar de EA rs mas era por aí a idéia.

Quanto a esses retornos magnificos concordo plenamente, essa saturação do mercado existirá até porque se não existir vai faltar dinheiro para esses algoritimos rs..

 

Quanto ao mercado brasileiro atingir esses patamares é justamente minha questão,  então acredita ser realmente possível estratégias que proporcionem esses lucros nivel forex (1.000% pra cima rs) ainda que por um pequeno periodo? acha que essa estratégia seria aplicavel no real-money ou só funcionaria na teoria devido as restrições do ibov etc?

  

 

Rogerio Figurelli
Moderador
58805
Rogerio Figurelli  
rodrixl:


Quanto ao mercado brasileiro atingir esses patamares é justamente minha questão,  então acredita ser realmente possível estratégias que proporcionem esses lucros nivel forex (1.000% pra cima rs) ainda que por um pequeno periodo? acha que essa estratégia seria aplicavel no real-money ou só funcionaria na teoria devido as restrições do ibov etc? 

Oi Rodrigo, perfeitamente, fique à vontade para colocares na enquete a abordagem que achares melhor.

A resposta para tua pergunta, se acredito ser realmente possível estratégias e EAs na BM&FBovespa que proporcionem esse lucros no nível do Forex, é sim, certamente, pois para mim depende apenas dos instrumentos e estratégias escolhidas, como comentei anteriormente. O problema está em manter essa lucratividade de forma consistente, que é o desafio tanto no Forex como na BM&FBovespa.

Para fazer um exemplo prático, considere 260 dias úteis ao ano e que você criou uma estratégia para BM&FBovespa que ganha 3% ao dia. Ganhar 3% em um dia é possível fazer até no mercado à vista no intraday, principalmente se estiveres operando comprado/vendido, correto?

O problema está na consistência de fazer isso por 260 dias seguidos, pois se conseguires essa estratégia, chegarás a um retorno superior a 2.000% em um ano !!! 

Se conseguires ganhar 5% ao dia, de forma consistente, em um ano o valor é ainda mais absurdo, acima de 300.000%.

Portanto o problema não está no mercado, está principalmente na precisão da estratégia e escolha de instrumentos, e, nesse ponto, o expertise de longa data de uso massivo de tecnologia e estratégias altamente especulativas do Forex tem muito a ajudar, que foi justamente o enfoque da minha resposta para tua pergunta principal do tópico.

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  
figurelli:

Oi Rodrigo, perfeitamente, fique à vontade para colocares na enquete a abordagem que achares melhor.

A resposta para tua pergunta, se acredito ser realmente possível estratégias e EAs na BM&FBovespa que proporcionem esse lucros no nível do Forex, é sim, certamente, pois para mim depende apenas dos instrumentos e estratégias escolhidas, como comentei anteriormente. O problema está em manter essa lucratividade de forma consistente, que é o desafio tanto no Forex como na BM&FBovespa.

Para fazer um exemplo prático, considere 260 dias úteis ao ano e que você criou uma estratégia para BM&FBovespa que ganha 3% ao dia. Ganhar 3% em um dia é possível fazer até no mercado à vista no intraday, principalmente se estiveres operando comprado/vendido, correto?

O problema está na consistência de fazer isso por 260 dias seguidos, pois se conseguires essa estratégia, chegarás a um retorno superior a 2.000% em um ano !!! 

Se conseguires ganhar 5% ao dia, de forma consistente, em um ano o valor é ainda mais absurdo, acima de 300.000%.

Portanto o problema não está no mercado, está principalmente na precisão da estratégia e escolha de instrumentos, e, nesse ponto, o expertise de longa data de uso massivo de tecnologia e estratégias altamente especulativas do Forex tem muito a ajudar, que foi justamente o enfoque da minha resposta para tua pergunta principal do tópico.

 

É verdade, pensando por esse lado, ainda que se consiga apenas em 130 dias do ano, já daria mais de 400%

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