Opinião de fundo - página 3
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RaptorUK:
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
Bem, obviamente você não sabe. Mas, por outro lado, quais são as chances de que algo que funcionou por 8 meses deixe de funcionar imediatamente depois que você for viver?
Bem, obviamente você não sabe. Mas, por outro lado, quais são as chances de que algo que funcionou por 8 meses deixe de funcionar imediatamente depois que você for viver?
Como você o testou ? quantos pares ? quão consistente foi ? teve uma base lógica para trabalhar ? ou foram apenas alguns Indicadores Técnicos jogados juntos porque Fred disse que vai funcionar ?
Talvez seja eu, mas até agora não fui capaz de estabelecer nenhuma boa relação entre eles. Ao testar fora da amostra há estratégias médias que funcionam muito bem, mas também há boas estratégias que falham. Eu também olho para 8 meses - 1 ano de história e o pior cenário seria o break-even. Os mercados mudam, mas não mudam da noite para o dia (exceto se houver grandes mudanças de política por parte de algum banco central).
BTW você também tem que olhar para o número de períodos/questões. 10 anos no gráfico diário tem o mesmo número de períodos que 1 ano em um período de tempo inferior.
Bem, eu fiz isso para meu especialista que participa do atc2012 e ele sobrevive sem intervenção durante os próximos 3 meses, obtendo lucro. Tenho um pouco de confiança nesta rotina de testes de retaguarda.
Você trocou de corretor?
Alguns corretores permitem a negociação antes de outros, assim a matemática começa a oscilar, fazendo com que todos os indicadores percam o que estava no momento de testar o verdadeiro valor.
Comecei a usar apenas os dados diários, negociando apenas períodos de tempo menores começando na terça-feira, às vezes na segunda-feira, dependendo dos números de vários corretores... Os resultados são melhores! Também por causa disso, tive que voltar manualmente para me certificar de que os resultados fossem os mesmos para diferentes corretores em prazos menores.
O domingo é o pior até terça-feira, os números começam a sincronizar algumas coisas.
Você trocou de corretor?
Alguns corretores permitem a negociação antes de outros, assim a matemática começa a oscilar, fazendo com que todos os indicadores percam o que estava no momento de testar o verdadeiro valor.
Comecei a usar apenas os dados diários, negociando apenas períodos de tempo menores começando na terça-feira, às vezes na segunda-feira, dependendo dos números de vários corretores... Os resultados são melhores! Também por causa disso, tive que voltar manualmente para me certificar de que os resultados fossem os mesmos para diferentes corretores em prazos menores.
O domingo é o pior na terça-feira, os números começam a sincronizar algumas coisas.
Na sua opinião, se um EA é rentável nos 10 anos anteriores,
1. Seria lucrativo quando entrar em funcionamento? Se não por quê? Quais são as razões?
2. O EA não é otimizado para as recentes mudanças do mercado e se é lucrativo com dados de 10 anos, ele não é muito robusto?
doshur, na minha opinião a resposta depende muito dos algoritmos da EA, já que o melhor backtesting é apenas analisar a história.
Um avanço do MT5 foi o teste de avanço, ao invés de apenas no backtest da amostra, e mesmo com estas ferramentas estamos apenas falando do passado. Mas eu o considero uma ótima ferramenta para filtrar configurações de sobreajuste. Ainda melhor se você puder responder isso nos algoritmos EA.
Portanto, minha resposta é sim, se você tiver algoritmos inteligentes e muito adaptáveis com filtros eficientes de sobreajuste, um bom backtesting de 10 anos pode ser lucrativo quando ele entrar em funcionamento.
Mas o paradoxo é que não acredito que a tecnologia que existe hoje possa criar e colocar todos esses algoritmos em apenas um EA, mesmo com testes em nuvem.
doshur, em minha opinião a resposta depende muito dos algoritmos EA, já que o melhor backtesting é apenas analisar a história.
Um avanço do MT5 foi o teste de avanço, ao invés de apenas no backtest da amostra, e mesmo com estas ferramentas estamos apenas falando do passado. Mas eu o considero uma ótima ferramenta para filtrar configurações de sobreajuste. Ainda melhor se você puder responder isso nos algoritmos EA.
Portanto, minha resposta é sim, se você tiver algoritmos inteligentes e muito adaptáveis com filtros eficientes de sobreajuste, um bom backtesting de 10 anos pode ser lucrativo quando ele entrar em funcionamento.
Mas o paradoxo é que não acredito que a tecnologia que existe hoje possa criar e colocar todos esses algoritmos em apenas um EA, mesmo com testes em nuvem.
Meu EA é, na verdade, um descobridor de padrões. Acho que só preciso "encaixar curvas" para me adequar às mudanças atuais do mercado.
Portanto, concordo com a afirmação >na minha opinião, a resposta depende muito dos algoritmos EA.
Meu EA na verdade é um descobridor de padrões. Acho que só preciso "curvar" para me adequar às mudanças atuais do mercado.
Portanto, concordo com a afirmação >na minha opinião, a resposta depende muito dos algoritmos da EA
E como você prevê quando a atual condição do mercado mudará?