Discussão do artigo "Abordagem econométrica para análise de gráficos" - página 3

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denkir:

alsu, concordo que a distribuição de Laplace sempre tem uma razão de excesso de 3. Eu me precipitei com sua estimativa, porque não a vejo há muito tempo... Mas, mais uma vez, repito que os econometristas no campo de pesquisa sobre o qual escrevi usam essas distribuições. Se os ganhadores do Prêmio Nobel não são autoridades para você (por exemplo, Robert Engel), então eu vou deixar passar.

Se você não der um exemplo analítico concreto, considero o argumento especulativo.

Por favor, aqui estão os retornos do primeiro instrumento que encontrei na primeira defasagem (a imagem, vale ressaltar, é idêntica em todos os instrumentos que encontrei e com defasagens de 1 minuto a 1 semana):

Se alguém, mesmo que seja um ganhador do Prêmio Nobel, começar a me provar que essa é uma distribuição normal ou de Cauchy, sinto muito, mas depois disso eu o considerarei apenas um analfabeto.

 

Denis, eu ainda gostaria de ouvir uma resposta à minha pergunta sobre a interpretação do critério - não consigo entender pelo artigo se as conclusões tiradas dos testes estão corretas.

// Eu questionaria a validade da aplicação da Ljung-Box em si. É claro que a maioria dos livros que vi diz que ele continua válido mesmo para distribuições não normais, mas nunca vi nenhuma prova disso. Suponho que a fonte primária a tenha, mas nunca me deparei com os trabalhos de Ljung e Box, por isso sempre tive essa dúvida em mente. A essência de minhas dúvidas é que LB usa a distribuição qui-quadrado, que, como sabemos, está vinculada à normalidade e à independência. No caso da série de cotações, nenhum desses fatores é observado, o que significa que a aplicação desse critério parece muito complicada.

Portanto, gostaria de perguntar se o senhor tem algum cálculo que prove que o critério de Ljung-Box é aplicável a séries em que as condições de independência de retornos vizinhos e normalidade de sua distribuição não são essencialmente atendidas. Pessoalmente, até que eu veja os cálculos, eu seria cauteloso quanto ao uso desse critério. A propósito, estou extremamente surpreso que o Sr. Engle ainda não seja um bilionário.

 

"Abordagem econométrica para análise de gráficos" - o título é um pouco estranho :)

Não estamos analisando gráficos, mas séries temporais de cotações.

 
alsu:

pergunta para o autor do artigo.

Você interpreta o teste de Lewing-Box da seguinte forma (citação):

A interpretação correta, de acordo com a definição do critério, deveria ser esta:

A pergunta real. A frase acima faz parte da categoria de "mal dito" ou é um erro de cálculo na interpretação dos resultados do teste?

Ops, é mais provável que seja a segunda. Eu me arrependo, salpico minha cabeça com cinzas e peço desculpas profundamente :-)))) Cometi um erro na correria do feriado... escrevi o código antes do feriado... interpretei-o depois... e interpretei um teste completamente diferente escrito em Matlab... também, OBRIGADO PELA NOTIFICAÇÃO!

Fiz alterações no artigo e espero publicá-lo em breve.

 
denkir:


Fiz alterações no artigo e espero publicá-lo em breve.

O artigo foi atualizado.
 
-Alexey-:


1) Cada coeficiente é determinado usando uma quantidade diferente de dados, ou seja, eles não são estatisticamente significativos. Portanto, a significância de cada coeficiente deve ser testada separadamente dos demais. Esse não é o caso do teste de Ljung-Box.

Esclareça, pois não entendi bem qual coeficiente. Os detalhes do teste Q estão descritos no artigo, conforme revisado.

2) O nível de significância do teste é escolhido com base em quê - assim mesmo?

Em vez disso, com base no fato de que é um valor universalmente popular de 0,05. Se você quiser usar um valor diferente, poderá substituir o valor da variável no script. 

double alpha[3]={0.05,0.05,0.05};
Essa abordagem é apenas uma sobrecarga terrível com uma grande perda de informações. O que há para prever então? Na linguagem da matemática, isso é chamado de ajuste de dados ao método de previsão. Mas essa não é a maneira de fazer isso. O método só pode ser usado se os dados iniciais forem aceitáveis para ele, e não para cortá-los de modo que se tornem aceitáveis. Esse é um problema bem conhecido da estatística moderna.

E você queria receber tudo em uma bandeja? Não é assim que funciona. Algo tem que ser sacrificado.

Os rendimentos também são previstos. E, depois da previsão, eles são convertidos em valores absolutos de preço. Vou escrever sobre isso no próximo artigo.

 
-Alexey-:

Aqui está um exemplo concreto, não analítico, mas prático, sobre a situação atual do euro às 4 horas. Distribuição em um número de resíduos, que obtenho por meio de outras transformações, e sei por quê. Você pode ver que a distribuição está próxima da triangular.


Este não é um exemplo, é um recorte do contexto.

Sem os dados e as fórmulas iniciais, com base nos quais você obteve os resíduos e sua distribuição, não tenho o direito de avaliá-los.

...E sua forma pode mudar da maneira mais bizarra, porque essa série não é estacionária. De onde você tirou a ideia de que as séries de preços são distribuídas de acordo com a

a distribuição normal, a distribuição de Student e a distribuição de Cauchy.
- Isso é um absurdo, é praticamente muito raro. Talvez você esteja falando de outra coisa e eu não tenha entendido.

-Alexey-, recomendo que você leia o artigo novamente. Lá você verá que não é a série em si que é estimada, mas a série de retornos. Trata-se de estacionariedade.

O artigo sobre distribuições foi escrito para fins introdutórios como um exemplo das características de uma série financeira, ou melhor, de uma série de retornos. Você também pode escrever um artigo sobre esse tópico aqui.

 
alsu:

Por favor, aqui está uma imagem do primeiro instrumento que encontrei na primeira defasagem (a imagem, vale ressaltar, é idêntica em todos os instrumentos que encontrei e com defasagens de 1 minuto a 1 semana):

Se alguém, mesmo que seja um ganhador do Prêmio Nobel, começar a me provar que essa é uma distribuição normal ou de Cauchy, sinto muito, mas depois disso eu o considerarei apenas um analfabeto.

alsu, vejo que você trabalhou no Statistica. Mas você precisa dos dados brutos. Quais retornos e qual fórmula você usou para obtê-los?

Presumo que estejamos falando de diferentes derivados da série de preços. Portanto, eu não me apressaria em jogar uma pedra no jardim dos ganhadores do Prêmio Nobel :-))))

 
lea:

"An Econometric Approach to Graph Analysis" é um título um pouco estranho :)

Não estamos analisando gráficos, mas séries temporais de cotações.

Sim, também gosto mais da outra variante. Essa é uma variante consensual do nome. No entanto, vemos as cotações em um gráfico. Ao analisar gráficos, analisamos séries temporais de cotações...
 
lea:

"An Econometric Approach to Graph Analysis" é um título um pouco estranho :)

Não estamos analisando gráficos, mas séries temporais de cotações.

O título do artigo não reflete seu conteúdo?
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