Discussão do artigo "Sequência DeMarker (TD SEQUENTIAL) com uso de inteligência artificial (IA)" - página 5
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Se eu puder fazer isso, postarei um gráfico simples em que a forma do padrão será claramente indicada, é claro que ele funcionará em qualquer mercado e par. Se sim, enviarei uma captura de tela se for possível executá-lo nos pares principais e também se o neuronka estiver na versão 5 ou 4.
Se o padrão estiver funcionando e houver condições específicas para sua definição, então não faz sentido usar o NS. O NS é necessário quando não há possibilidade de definir o padrão explicitamente, ou quando o padrão é encontrado, mas o resultado de seu trabalho é diferente, então são os dados de entrada recebidos no momento da formação do padrão que determinarão sua veracidade ou falsidade. É exatamente nesse ponto que o NS é necessário. Mas você pode postar uma imagem do padrão.... será interessante dar uma olhada!!!!
Mas ainda há muitas descobertas maravilhosas para nós
O espírito da iluminação
E a experiência, o filho de erros difíceis
E Misha, o amigo de todas as aporias...))))))
Mais uma vez, quero fazer um resumo. O objetivo do artigo não era fazer propaganda do Reshetov's Optimiser, mas sim mostrar como você pode organizar o TC usando o NS. Falar sobre os truques, o que você pode fazer e como fazer ao criar um TS. Terei prazer em analisar os resultados de suas malhas, mas com as recomendações que mencionei. Novamente, pegue o Sequenta, treine sua grade e mostre seu trabalho com a estratégia de Demark. E aqui você pode comparar os resultados de suas malhas e o modelo obtido com a ajuda do otimizador de Reshetov. Isso é muito mais interessante do que jogar frases simples umas nas outras. Se estiver interessado, posso lhe dizer quais entradas utilizo e, acredite, você ficará surpreso com elas. É bem possível que seu NS funcione melhor se você começar a usar esses inputs, mesmo em relação ao seu próprio TS. Portanto, é assim que eu gostaria de continuar a conversa.
Peço desculpas antecipadamente se vou ser um pouco indelicado, mas se você quiser que as pessoas que entendem o que está acontecendo no mercado e como a MO é aplicada lá continuem se comunicando com você, então, por favor, pare de se comportar como um pregador babtista ao falar com "incrédulos", quando você recebe argumentos e responde com retórica recursiva baseada em autoridades infundadas. Como sabemos, se o pregador for sofisticado o suficiente, uma conversa sem sentido pode ser potencialmente interminável, então uma pessoa inteligente a interrompe.
Gastei meu tempo e apresentei argumentos, testei seu modelo, publiquei um pequeno código em Java (como preferir), com seu modelo, que dá não 70%, mas 48%, que é pior do que o aleatório, e você não reagiu, pois o código pode ser verificado em um minuto. E isso é muito importante, porque, se eu estiver certo e o modelo não estiver funcionando, então seu artigo e o otimizador Reshetov, no qual ele se baseia, não farão sentido, e, se eu estiver errado, preciso ter certeza de onde e como posso repetir seu resultado de 70%.
Não... Durma bem))))))
Mas ainda há muitas descobertas maravilhosas
Prepare-nos o espírito da iluminação
E a experiência, o filho dos erros difíceis
E Misha, todas as aporias amigas...))))))
Antes de mais nada, peço desculpas. O fato é que eu trabalhava como professor e, quando se trata de pesquisa, escolho um tom de comunicação muito instrutivo, meus amigos já me disseram isso muitas vezes :-)
Sobre o código, sou realmente fraco nisso, agora um pouco mais tarde mostrarei uma informação, um pouco mais tarde, mas por enquanto sobre o teste, tóxico, como você o fez?
Criei o modelo durante 50 registros e estava interessado no resultado do modelo durante os próximos 50 ou 100% do intervalo de treinamento. Quando você aumenta o número de registros para criar o modelo sem aumentar o número de movimentos, a capacidade de generalização diminui. A capacidade de generalização diminuirá. Assim, é possível reduzir o nível de generalização para 65% aceitáveis, regulando o comprimento da amostra. Se dissermos que é suficiente ganhar dinheiro no mercado, então o tamanho da amostra de treinamento será muito maior e esse modelo funcionará por muito mais tempo, mas muito pior do que o modelo com o nível de generalização de 90%. Aplicando a MM adequada e o gerenciamento de capital a esses modelos (65%), você pode ganhar muito dinheiro.
Não concordo com o que você disse sobre a negociação de horas extras quando não há peixe além de um minuto. É bem possível (eu quase disse "" Muito provavelmente", veja que estou mudando meu tom aos poucos :-()) que você considere o mercado como uma série não contínua e não estacionária, sim, eu também o considero dessa forma, mas apenas metade, porque a outra metade em mim considera o mercado como a participação de pessoas vivas. A análise técnica foi criada para que as pessoas ou a multidão, como é chamada nos círculos locais, trabalhem no mercado. É por isso que há peixes em um intervalo mais longo, quando a TS funciona, o que é uma pequena suposição, pelo menos é o que me parece.
E gostaria de lhe perguntar mais uma coisa, tohis!!!!. Posso lhe enviar meu arquivo para treinamento? Vamos usar no máximo 200 linhas, vou ver se é muito. Você criará um modelo em sua IA e me dirá como colocá-lo em um indicador. Quero ver como o modelo criado em sua IA funcionará, levando em conta o controle, etc. Veja como eu colocaria isso para mim mesmo.......
Eu, por minha vez, otimizarei esse arquivo (no fim de semana) e poderemos comparar o resultado. O que você acha????
E gostaria de lhe perguntar mais uma coisa, tohis!!!!. Posso lhe enviar meu arquivo para treinamento? Vamos usar no máximo 200 linhas, vou ver se é muito. Você criará um modelo em sua IA e me dirá como colocá-lo em um indicador. Quero ver como o modelo criado em sua IA funcionará, levando em conta o controle, etc. Veja como eu colocaria isso para mim mesmo.......
Eu, por minha vez, otimizarei esse arquivo (no fim de semana) e poderemos comparar o resultado. O que você acha????
A propósito, acabei de inventar uma coisa legal para a preparação de dados, hmm........
O que você diz, tóxico em relação ao comércio de horas extras quando não há peixe além de um minuto, aqui eu discordo de você. É bem possível (eu quase disse "" Muito provavelmente", veja que estou mudando meu tom aos poucos :-()) que você considere o mercado como uma série não contínua e não estacionária, sim, eu também considero isso, mas apenas metade, porque a outra metade em mim considera o mercado como a participação de pessoas vivas. A análise técnica foi criada para que as pessoas ou a multidão, como é chamada nos círculos locais, trabalhem no mercado. É por isso que há peixes em um intervalo mais longo, quando a TS funciona, o que é uma pequena suposição, pelo menos é o que me parece.
Há peixe, mas não com esses dados, em dados de baixa frequência o preço leva em conta tudo, em dados puros de mercado (preço de volume, delta, etc.) você não consegue nada, o preço se adapta às notícias e novas informações quase completamente, em poucos minutos, e a difusão de informações é a principal ineficiência do mercado. O restante, em termos simples, é apenas informação privilegiada. Você não sabe quando e por que o boneco vai comprar/vender muito, criando tendências e quando isso vai parar.
Imagine que você está lutando, seu sucesso em uma luta depende de como você prevê os golpes do oponente, no início deles, vendo a postura e o início do movimento, você toma as manobras evasivas apropriadas e, quando vê a ineficácia da defesa do oponente, você ataca, tudo é igual na negociação (especulação), você não pode, por exemplo, decidir reagir duas vezes mais devagar, você não se tornará duas vezes menos eficaz, você perderá completamente a eficiência.
Agora toda especulação é automatizada, tudo que é baseado em difusão de informação (estática, arbitragem de eventos, etc.) tudo HFT, é necessariamente ultra HFT como alguns MM, é mais como "algo-scalping" (tempo médio de manter uma posição na área de um minuto, ou mesmo 10 minutos), mas não estamos falando de horas e dias, definitivamente não há informação nos preços, tudo é antiguidade.
Mas, em geral, teoricamente, é possível prever horas e até dias, mas não apenas por dados de mercado, é necessário monitorar milhares de parâmetros da atividade humana em todo o mundo, especialmente em relação a grandes empresas, precisamos do clima, da quantidade de transporte em todos os lugares, da atividade social das pessoas na Internet, especialmente lançamentos tn. "Por exemplo, ouvi dizer que eles estão observando as fábricas do espaço para ver quanta produção existe, o que eles trouxeram e o que retiraram))))) Isso está na fronteira com o insider, mas não ser pego não é um ladrão))))). E tudo isso precisa ser processado por uma equipe de bons analistas em um formulário de sinais, bem como por uma equipe de bons analistas de previsões fundamentais e coleta de dados de previsões abertas e sua análise. Em geral, mesmo um banco de médio porte não terá recursos suficientes para realizar e trabalhar tudo isso com qualidade de produção. E, com base apenas no preço com o volume de dias, não é possível prever um preço futuro estatisticamente confiável, é um conto de fadas para "apostar no vermelho e dobrar"))))