Discussão do artigo "Algoritmos genéticos - é fácil!" - página 17

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Ótimo! Eu arrastei seu "Skin" para o DLL-ku (Studio 2010). Eu queria compará-lo. Obtive os seguintes resultados: se você executar o script inteiro 10 vezes em MQL4, o tempo de execução será de 1104 - 2660 ms; e se você executá-lo com a DLL, levará 140 - 187 ms. Em uma ordem de magnitude, no entanto... Bem, sim, é MQL4, não sei qual é a diferença com MQL5. Nunca toquei no MT5 e não o farei até que o MT4 morra. Minha alma de pequeno especulador de moedas não aceita categoricamente o ue.... que o MT5 criou com as posições.
 
O mql5 é >20 vezes mais rápido que o mql4
 
joo:
O mql5 é >20 vezes mais rápido que o mql4
Deixe-me esclarecer: de 4 a 20 vezes, dependendo das operações.
 
O EA não pode ser executado no backtesting ao usar essa biblioteca?
 
Excelente!
 

Joo, a UGA é demais. Consulte http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=523313& page=2 - Obrigado!

Pergunta: qual é a melhor maneira de otimizar várias variáveis, com um mínimo/máximo diferente ao mesmo tempo?

Por exemplo, alguém pode querer otimizar; iMA(_Symbol,_Period,x,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i+y);

Onde x pode ser 1-100 e y pode ser 0-10. No momento, eu cubro isso com 2 genes, o primeiro gene é 1-100 direto e o segundo gene é 1-100 em "seções" de 10 que mapeiam para 1-10 (ou seja, dividido por 10 é outra maneira de pensar sobre isso)

Existe uma maneira melhor?

 
xhxiang:
O EA não pode ser executado no backtesting ao usar essa biblioteca?
É isso mesmo - não. A função de adequação é chamada a partir do algoritmo. E quando testada no histórico , deve ser chamada de fora.
 
Roel13:

Joo, a UGA é demais. Consulte http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=523313&page=2 - Obrigado!

Pergunta: qual é a melhor maneira de otimizar para várias variáveis, com um mínimo/máximo diferente ao mesmo tempo?

Por exemplo, alguém pode querer otimizar: iMA(_Symbol,_Period,x,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i+y);

Onde x pode ser 1-100 e y pode ser 0-10. No momento, eu cubro isso com 2 genes, o primeiro gene é 1-100 direto e o segundo gene é 1-100 em "seções" de 10 que mapeiam para 1-10 (ou seja, dividido por 10 é outra maneira de pensar sobre isso)

Existe uma maneira melhor?

Se você usar um algoritmo do artigo, será necessário dimensionar o intervalo do algoritmo no intervalo desejado de parâmetros a serem otimizados.
 
Incrível, obrigado mods. No entanto, a tradução não é tão precisa.
 

Li o artigo (duas ou três vezes), gostei muito, pois há muito tempo venho pensando na mesma direção - quero dizer, incorporar o testador diretamente no código do EA,

Dei uma olhada nos exemplos, mas sinceramente não entendo como usar seu algoritmo.

Já foi perguntado aqui, mas mais uma vez: você pode dar um exemplo para qualquer indicador simples como RSI, CCI, MACD sem usar nenhum script?

para encontrar os valores ideais ... Por exemplo, você pode usar qualquer Expert Advisor integrado como "MACD Sample.mq5" e encontrar os parâmetros ideais InpTakeProfit, InpTrailingStop ...



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