Construindo trading systems à prova de icebergs - página 2
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Figurelli, admiro muito seu trabalho e o considero um dos melhores programadores em linguagem MQL5, tanto quanto admiro o trabalho que mladen desenvolve em linguagem MQL4.
João Alexandre, muito obrigado pelos comentários e por compartilhar suas ideias aqui, na prática me considero um arquiteto de sistemas, o que me ajuda sempre a conectar os pontos nas mais variadas áreas, o que considero fundamental em programação de sistemas financeiros.
Gostei bastante da tua visão sistêmica e analisando tua metodologia e crenças, vejo diversas lógicas excelentes para enfrentar icebergs, que mostram que você já navega nesse oceano a um bom tempo!
A meu ver, as camadas 9 e 10, que serão exploradas em posts futuros, são as barreiras mais relevantes para existir um cálice sagrado ou "santo graal", pois estamos diante de um problema de complexidade infinita e com surgimento sem limites de atores, agentes e tecnologias.
Para sair da teoria e entrar na prática, imagine que você criou um sistema alfa com ganhos consistentes acima da média de mercado. O que irá acontecer quando os seus lotes começarem a crescer? Certamente as forças contrárias dos outros sistemas irão começar a competir fortemente buscando um equilíbrio, tornando o seu desafio cada vez maior.
No meu caso, o melhor sistema que consegui construir em 2013 com um alvo assim, foi em conta demonstração com crescimento 15.425%/ano. Esse sistema é utilizado por vários traders em conta real, que certamente sonham que esse ganho se repita em 2014. Mas eu não investo nesse EA em conta real, porque tenho certeza que a pressão contrária será ainda maior agora, principalmente se aumentar o número de candidatos ao sonho. Acredito que perdi o momento correto de investir nesse EA. Gostaria muito que esse EA fosse novamente bem em 2014, mas a lógica é que outro irá ocupar essa posição, com uma estratégia e tecnologia totalmente diferente.
E é nisso que acredito e trabalho fortemente, ou seja, na tecnologia e metodologia que irá superar o que tenho de melhor hoje.
figurelli:
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O que irá acontecer quando os seus lotes começarem a crescer? Certamente as forças contrárias dos outros sistemas irão começar a competir fortemente buscando um equilíbrio, tornando o seu desafio cada vez maior.
No meu caso, o melhor sistema que consegui construir em 2013 com um alvo assim, foi em conta demonstração com crescimento 15.425%/ano. Esse sistema é utilizado por vários traders em conta real, que certamente sonham que esse ganho se repita em 2014. Mas eu não investo nesse EA em conta real, porque tenho certeza que a pressão contrária será ainda maior agora, principalmente se aumentar o número de candidatos ao sonho. Acredito que perdi o momento correto de investir nesse EA. Gostaria muito que esse EA fosse novamente bem em 2014, mas a lógica é que outro irá ocupar essa posição, com uma estratégia e tecnologia totalmente diferente.
E é nisso que acredito e trabalho fortemente, ou seja, na tecnologia e metodologia que irá superar o que tenho de melhor hoje.
...o fato de o mercado sempre se mover em tendência que persiste para cima, para baixo, ou para o lado, criando padrões repetitivos, até que acabem ou sejam desconfigurados. Creio que um EA construído de modo a identificar, de forma sistêmica, essas três possibilidades, antes de dar início a cada operação, seja o caminho mais seguro para alcançar o que procuro...
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Isto é futuro, e “o futuro a Deus pertence”
Pois bem, Paulo Brasil, gostei muito do seu ponto de vista, mas a minha ideia sobre um sistema que identifique a condição de mercado de alta, baixa ou range está focada em dados passados imediatos, e não no futuro, vez que, como se sabe, todo e qualquer indicador ou algoritmo é alimentado por dados passados. Claro que o passado pode ser dimensionado graficamente desde tick a tick até mensal, anual ou mais. O que eu tenho buscado é identificar a condição "PRESENTE" que possa gerar razoável probabilidade de repetição futura, baseada nos dados passados recentes, os quais formam padrões repetitivos até que se desconfigurem. Neste ponto, concordo com você que a grande dificuldade de criar um sistema que seja bastante lucrativo a médio e longo prazo é lidar com as variações futuras do mercado APÓS ter sido aberta uma posição de compra ou venda baseada na condição "presente" identificada pelo sistema proposto. Por isso que mencionei a eventual estratégia de abertura de posição de hedge temporária. Sabemos que é um caminho árduo mas bastante estimulante e espero que possamos juntos construir neste tópico alguns princípios que sejam úteis, especialmente para grande massa de pequenos investidores/especuladores.
Abs.
...No meu caso, o melhor sistema que consegui construir em 2013 com um alvo assim, foi em conta demonstração com crescimento 15.425%/ano. Esse sistema é utilizado por vários traders em conta real, que certamente sonham que esse ganho se repita em 2014. Mas eu não investo nesse EA em conta real, porque tenho certeza que a pressão contrária será ainda maior agora, principalmente se aumentar o número de candidatos ao sonho. Acredito que perdi o momento correto de investir nesse EA. Gostaria muito que esse EA fosse novamente bem em 2014, mas a lógica é que outro irá ocupar essa posição, com uma estratégia e tecnologia totalmente diferente.
E é nisso que acredito e trabalho fortemente, ou seja, na tecnologia e metodologia que irá superar o que tenho de melhor hoje.
Putz! 15.425% ?!? Figurelli, parabéns por esse EA viu! é realmente impressionante, ainda que em backtests. fiquei intrigado por vc falar que não investe com ele em conta real, rs que seja como uma aposta de 100 dolares! correr o risco de ganhar mais de 10.000 dólares! mas muito bacana esse número, tenho certeza que incentivou ainda mais não só a mim como a outros a pensar em EA's cada vez mais inteligentes.
... Sabemos que é um caminho árduo mas bastante estimulante e espero que possamos juntos construir neste tópico alguns princípios que sejam úteis, especialmente para grande massa de pequenos... investidores/especuladores. Abs.
Concordo em grau, gênero e número!
Nós pequenos especuladores somos quem nem as Rêmoras, esperando as sobras dos Tubarões. ;D
Putz! 15.425% ?!? Figurelli, parabéns por esse EA viu! é realmente impressionante, ainda que em backtests. fiquei intrigado por vc falar que não investe com ele em conta real, rs que seja como uma aposta de 100 dolares! correr o risco de ganhar mais de 10.000 dólares! mas muito bacana esse número, tenho certeza que incentivou ainda mais não só a mim como a outros a pensar em EA's cada vez mais inteligentes.
Rodrigo, começando com 100$ suas chances são muito baixas, pois o lote mínimo é 0.01 , o ideal é sempre começar com no mínimo 1000$ (o que já é bastante arriscado conforme a estratégia, já que nesse caso estamos falando em alto risco) . Seja como for, depois que já se descobriu a performance é fácil, mas o problema é quando você está com 200 sistemas sob teste escolher aqueles que irão realmente performar no futuro sem investir 200 x 1000$, ou seja 200K$.
Ainda não falei sobre a camada 7, que envolve o destino do mercado e muitas questões relacionadas à visão estratégica e de futuro.
Mas segue uma dica de artigo recentemente traduzido para português e que ajuda a pensarmos um pouco em futuro ao invés de apenas testes do passado ou histórico.
Desenhando Emissões de Indicador no MQL5
https://www.mql5.com/pt/articles/26
Notem que quando projetamos linhas e pontos no futuro, a partir da inteligência e tendências observadas no passado, chegamos a novos campos de visão no cérebro, e começamos a ter novas ideias e perspectivas para a operação no mercado.
Sei que é um desafio modelar isso em algoritmos, mas a vantagem competitiva é que os robôs podem fazer isso de forma extremamente rápida e precisa.
E, a meu ver, uma boa parte do que não aparece no nosso iceberg está nessa visão do futuro.
Mas, mesmo que para você tudo isso não tenha a mínima utilidade, vale a pena visualizar os gráficos de emissões, pois no mínimo essas projeções futuras geram verdadeiras obras de arte da análise técnica e mostram o grande potencial pouco explorado da plataforma MT5.
Ainda não falei sobre a camada 7, que envolve o destino do mercado e muitas questões relacionadas à visão estratégica e de futuro.
Mas segue uma dica de artigo recentemente traduzido para português e que ajuda a pensarmos um pouco em futuro ao invés de apenas testes do passado ou histórico.
Desenhando Emissões de Indicador no MQL5
https://www.mql5.com/pt/articles/26
Notem que quando projetamos linhas e pontos no futuro, a partir da inteligência e tendências observadas no passado, chegamos a novos campos de visão no cérebro, e começamos a ter novas ideias e perspectivas para a operação no mercado.
Sei que é um desafio modelar isso em algoritmos, mas a vantagem competitiva é que os robôs podem fazer isso de forma extremamente rápida e precisa.
E, a meu ver, uma boa parte do que não aparece no nosso iceberg está nessa visão do futuro.
Mas, mesmo que para você tudo isso não tenha a mínima utilidade, vale a pena visualizar os gráficos de emissões, pois no mínimo essas projeções futuras geram verdadeiras obras de arte da análise técnica e mostram o grande potencial pouco explorado da plataforma MT5.
Muito bacana! tinha lido algo já sobre emissões, é interessante observar a concentração de pontos geralmente indica a região a ser atingida. Mais uma técnica bacana para prever o futuro rs! Parabens figurelli!