Discussão do artigo "Distribuições estatísticas no MQL5 - tirando o melhor de R" - página 16

[fxsaber]

Maxim Kuznetsov:
isso é para você fazer um curso de estatística matemática :-) Considere isso uma verdade divina que nos foi dada do alto e na forma de Padrões Estaduais

O Maple e o Mathcad estão se despedindo.

[Quantum]

fxsaber:

ZY R também conta através de (size-1)?

Sim. MathVariance conta a variância da amostra de forma semelhante a var() no R.

1.2 MathVariance

A função calcula a variância (segundo momento) dos elementos da matriz. Em caso de erro, ela retorna NaN. É um análogo de var() no R.

R:

MQL5:

#include <Math\Stat\Math.mqh>
void OnStart()
  {
//---
   double y[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
   Print(MathVariance(y));
  }

Wolfram:

Excel:

[fxsaber]

Quantum:

Sim. MathVariance conta a variância da amostra de forma semelhante a var() no R.

R:

MQL5:

Wolfram:

Excel:

Mathcad:

Parece não haver entendimento do que é o Desvio Quadrático Médio nos sistemas que você citou.

[Quantum]

fxsaber:

Mathcad:

Para calcular a variação da amostra no MathCad, tente "Var" em vez de "var".

[fxsaber]

Quantum:
Para calcular a variação da amostra no MathCad, tente "Var" em vez de "var".

Como fazer isso no MQL?

ZY No MathCad, existe a média, mas não existe a média. E o mesmo acontece com muitas funções. E a maioria das pessoas usa funções com uma letra minúscula. E quando algo específico é necessário, elas usam letras maiúsculas. Mas no R/Wolfram/Excel, parece ser o contrário: se houver a possibilidade de fornecer algo específico, ele é fornecido por padrão e, se você precisar de algo padrão, escreva-o de outra forma. Mas, é claro, é uma pena que o Math.mqh não possa calcular o RMS.

[Quantum]

Alexey Nikolaev:

Ou eu tenho algo errado ou há um problema com o cálculo da densidade empírica.

Obrigado pela mensagem, você está certo, há um erro na normalização da densidade empírica. Em anexo está a versão corrigida do Math.mqh.

[Denis Kirichenko]

fxsaber:

Como fazer isso no MQL?

ZY No mathcad existe a média, mas não existe a média. E o mesmo acontece com muitas funções. E a maioria das pessoas usa funções com letra minúscula. E quando você precisa de algo específico - com uma letra maiúscula. Mas, no R/Wolfram/Excel, parece ser o contrário: se houver a possibilidade de fornecer algo específico, ele é fornecido por padrão, e se você precisar de algo padrão, escreva-o de outra forma. Portanto, é claro que é uma pena que o Math.mqh não possa calcular o RMS.

Em geral, a função que temos agora - MathVariance() - deveria se chamar MathUnbiasedVariance(). Porque é uma variância não tendenciosa da amostra (normalizada por n-1). Dei uma olhada na biblioteca ALGLIB, que também calcula a variância não tendenciosa da amostra.

Bom artigo sobre o assunto.

[fxsaber]

Dennis Kirichenko:

Em geral, a função que temos agora - MathVariance() - deveria se chamar MathUnbiasedVariance(). Porque é uma variância não tendenciosa de amostra (normalizada por n-1). Dei uma olhada na biblioteca ALGLIB, que também calcula a variância não tendenciosa amostrada.

Você vai deixar do jeito ruim?

[Denis Kirichenko]

fxsaber:

Você vai deixá-lo do jeito ruim?

Eu não editarei o SB, deixe que os autores o façam :-) Em princípio, você pode escrever sua própria classe estatística com base no SB.

Há outra nuance aqui, na minha opinião: quando usar a estimativa tendenciosa ou não tendenciosa. E com que tipo de população estamos trabalhando: amostra ou geral. O SB nos diz imediatamente que estamos lidando com uma amostra. E esse nem sempre é o caso. Sim, tudo isso é fundamental quando a população é pequena.

[fxsaber]

Dennis Kirichenko:

Não editarei o SB, deixe que os autores o façam :-) Em princípio, você pode escrever sua própria classe estatística com base no SB.

Há outra nuance aqui, na minha opinião: quando usar a estimativa tendenciosa ou não tendenciosa. E com que tipo de população estamos trabalhando: amostra ou geral. O SB nos diz imediatamente que estamos lidando com uma amostra. E esse nem sempre é o caso. Sim, tudo isso é fundamental quando a população é pequena.

Bem, então não mude o SB, acrescente-o. Eu mesmo, é claro, não é difícil corrigir e escrever do zero. A questão é que você pode passar o código para alguém sem a sua Bíblia, porque todos têm um SB.