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EdgeMeter - does your entry signal beat the spread? - script para MetaTrader 5

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Publicado:

18 setembro 2026, 14:11

EdgeMeter.mq5 (22.41 KB) visualização

edgemeter_chart.png (43.55 KB)

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O EdgeMeter responde a uma pergunta sobre qualquer sinal de entrada:

após os custos de transação, esse sinal gera lucro?

Ele não abre ordens. Ele analisa o histórico, avalia seu sinal em cada

barra e apresenta um veredicto.

POR QUE EU O CRIEI

Passei um mês desenvolvendo um EA de grid no XAUUSD M1. Defini o stop loss, adicionei

um limite flutuante de perda, uma saída por reversão e um tempo máximo de permanência na cesta. Ele continuava perdendo.

Quando finalmente analisei o sinal de ENTRADA isoladamente, a resposta levou trinta

segundos:

movimento médio após o sinal, em 15 min: +0,04

spread pago por transação de ida e volta: 0,26

Nenhuma lógica de saída pode consertar isso. O dinheiro foi perdido na entrada, e cada hora que

gastei com saídas foi desperdiçado. É para evitar isso que este script existe.

O QUE ELE RELATA

Para cada período de manutenção que você especificar:

- vantagem bruta: o movimento favorável médio após o sinal

- resultado líquido após o custo, simulado uma posição por vez

- estatística t calculada com base em operações NÃO SOBREPOSTAS

- porcentagem de meses lucrativos

- drawdown máximo

Em seguida, executa a mesma análise em um CONTROLE ALEATÓRIO: mesma frequência de execução,

direção determinada por sorteio. Uma entrada aleatória deve perder exatamente o custo da transação,

nem mais, nem menos. Isso tem duas funções. Comprova que o simulador está correto

e fornece o ruído de fundo. Se o seu sinal não superar claramente essas

linhas, ele não contém nenhuma informação.

A ARMADILHA DA SOBREPOSIÇÃO

Essa é a parte que me confundiu, e que confunde a maioria das pessoas.

Sinais consecutivos compartilham a maior parte de sua janela de avanço. Um horizonte de 60 compassos

amostrado a cada barra resulta em janelas que se sobrepõem de 59 maneiras diferentes. Tratá-las como

independentes infla a estatística t em aproximadamente a raiz quadrada do horizonte.

Meu próprio sinal apresentou t = 3,32 dessa forma, o que parece convincente. Em amostras genuinamente

, o valor foi t = 1,20 — indistinguível do ruído. O EdgeMeter

simula uma posição por vez, de modo que as operações que ele relata não se sobrepõem e

a estatística t é confiável.

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

O script verifica três critérios, e todos os três são obrigatórios:

[1] lucro líquido por operação > 0 após os custos

[2] |t| > 2

[3] pelo menos 3 meses lucrativos em 4

Defina seus critérios antes de analisar os números. Decidir depois é

como um sistema perdedor acaba sendo implementado em uma conta real.

COMO TESTAR SEU PRÓPRIO SINAL

Abra o arquivo e edite duas funções na SEÇÃO DO USUÁRIO. Nada mais precisa

ser alterado.

bool UserInit() - crie os identificadores do seu indicador e carregue seus

buffers com LoadBuffer() / LoadBufferB()

int UserSignal(int i) — avalie a barra fechada i

retorne +1 para comprar, -1 para vender, 0 para ficar de fora

Todas as matrizes são indexadas com 0 = barra mais antiga. Isso é o oposto da

e é deliberado: um retorno para a frente é, então, simplesmente

índice + horizonte, o que elimina toda uma classe de erros de sinal.

A entrada é simulada no Open(i+1), a próxima barra. Nunca leia a barra i+1 ou posteriores

dentro do UserSignal — isso é viés de antecipação e fará com que um

parecer brilhante.

O UserSignal padrão é um cruzamento de médias móveis em dois intervalos de tempo, mantido como um

exemplo prático. Substitua-o.

DEFINIÇÃO DO CUSTO

InpSpread, InpCommission e InpSlippage estão em unidades de PREÇO, não em pontos, e

são os parâmetros mais importantes do script. Obtenha-os a partir da sua própria

conta, e não a partir dos valores divulgados pela corretora.

Se você tiver um registro de execução de negociações reais ou em conta demo, use a

média medida. Caso contrário, utilize o spread típico que você observa no gráfico e acrescente

uma margem para slippage, em vez de supor que seja zero. Um servidor de demonstração exibirá

slippage próximo de zero; essa é uma característica do servidor de demonstração, não do mercado.

REQUISITOS

Carregue histórico suficiente antes de executar: abra um gráfico do seu símbolo e

período e role até a extrema esquerda. O script informará se não houver

dados suficientes. Menos de 30 sinais significa que qualquer resultado é uma mera observação isolada, e não uma evidência.

De uso e modificação livres.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/76316

Adaptive Volume Profile Node Tracker

Cria um perfil de volume contínuo e adaptável à volatilidade ao longo de uma janela de análise retrospectiva configurável e traça o Ponto de Controle (POC), a Área de Valor Máxima/Mínima e os Nós de Volume Máximo/Mínimo (HVN/LVN) estatisticamente significativos diretamente no gráfico.

Multi-Symbol Correlation Divergence Meter

Acompanha a correlação móvel entre o símbolo da cotação atual e um símbolo de referência escolhido, e sinaliza o momento em que eles se desvinculam enquanto o spread entre seus preços está estatisticamente ampliado.

Dynamic Session Range Sweep Detector with Liquidity Zone Marking

Acompanha as faixas de negociação das sessões da Ásia, Londres e Nova York, fixa cada uma delas no fechamento da sessão e sinaliza verdadeiras oscilações de liquidez — uma sombra que ultrapassa uma máxima ou mínima fixada e fecha novamente dentro dela — com um sinal de seta e uma zona de reação sombreada. Não se atualiza retroativamente, funciona em qualquer símbolo e período de tempo.

Accelerator Oscillator (AC)

O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.

EdgeMeter - does your entry signal beat the spread? - script para MetaTrader 5

Marcel Razafinomenjanahary