Смотри, как бесплатно скачать роботов

Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

в карман

EdgeMeter - does your entry signal beat the spread? - скрипт для MetaTrader 5

Просмотров:

Рейтинг:

(1)

Опубликован:

18 сентября 2026, 14:11

EdgeMeter.mq5 (22.41 KB) просмотр

edgemeter_chart.png (43.55 KB)

Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor

Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

EdgeMeter отвечает на один вопрос, касающийся любого сигнала входа:

принимая во внимание транзакционные издержки, приносит ли этот сигнал прибыль?

Он не размещает ордеров. Он анализирует историю, оценивает ваш сигнал на каждом закрытом

баре и выводит вердикт.

ПОЧЕМУ Я ЕГО НАПИСАЛ

Я потратил месяц на разработку советника с сеткой на паре XAUUSD M1. Я зафиксировал стоп-лосс, добавил

плавающий лимит убытка, выход при развороте и максимальный срок нахождения в корзине. Он продолжал приносить убытки.

Когда я наконец проанализировал сам сигнал ВХОДА, ответ занял тридцать

секунд:

среднее движение после сигнала за 15 минут: +0,04

сплаченный спред за круглый ход: 0,26

Никакая логика выхода не исправит это. Деньги были потеряны при входе, и каждый час, который я

тратил на выходы, были потрачены впустую. Именно для предотвращения этого и существует этот скрипт.

ЧТО ОН ОТЧИТЫВАЕТ

Для каждого указанного вами периода удержания:

- валовое преимущество: среднее благоприятное изменение цены после появления сигнала

- чистый результат после вычета стоимости, моделируемый по одной позиции за раз

- t-статистика, рассчитанная на основе НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ сделок

- доля прибыльных месяцев

- максимальное падение

Затем проводится аналогичная оценка на СЛУЧАЙНОМ КОНТРОЛЬНОМ НАБОРЕ: с той же частотой открытия позиций,

направление, определяемое подбрасыванием монеты. Случайный вход должен приносить убыток ровно в размере транзакционных издержек,

ни больше, ни меньше. Это позволяет добиться двух целей. Во-первых, доказывается правильность работы симулятора,

и позволяет определить уровень фонового шума. Если ваш сигнал явно не превосходит эти

строк, он не несет никакой информации.

ЛОВУШКА ПЕРЕКРЫТИЯ

Именно эта часть подвела меня, как и большинство людей.

Следующие друг за другом сигналы имеют большую часть общего переднего окна. Горизонт в 60 баров

, отбираемый по каждому бару, даёт окна, которые перекрываются 59 способами. Рассматривая их как

независимые, приводит к завышению t-статистики примерно на корень квадратный из горизонта.

Мой собственный сигнал при таком подходе показал t = 3,32, что выглядит убедительно. На действительно

независимых выборках значение t составляло 1,20 — что неотличимо от шума. EdgeMeter

моделирует по одной позиции за раз, поэтому сделки, о которых он сообщает, не пересекаются, и

t-статистика является достоверной.

КРИТЕРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ

Скрипт проверяет три критерия, и все три являются обязательными:

[1] чистая прибыль по сделке > 0 после вычета затрат

[2] |t| > 2

[3] не менее 3 прибыльных месяцев из 4

Определите свои критерии, прежде чем смотреть на цифры. Принимать решение после просмотра — это

приводит к тому, что убыточная система попадает на реальный счет.

КАК ПРОТЕСТИРОВАТЬ СВОЙ СИГНАЛ

Откройте файл и отредактируйте две функции в разделе USER SECTION. Ничего больше менять

bool UserInit() — создайте дескрипторы ваших индикаторов и загрузите их

буферы с помощью LoadBuffer() / LoadBufferB()

int UserSignal(int i) — оцените закрытый бар i

возвращайте +1 для покупки, -1 для продажи, 0 для ожидания

Все массивы индексируются так, что 0 = самый старый бар. Это противоположно обычной

индексации рядов, и это сделано намеренно: в этом случае возвращаемое значение просто равно

индекс + горизонт, что устраняет целый класс ошибок со знаком.

Вход моделируется по цене открытия Open(i+1) следующего бара. Никогда не считывайте данные бара i+1 или более поздних

внутри UserSignal — это смещение, связанное с «заглядыванием в будущее», и из-за него бесполезный

сигнал выглядеть блестящим.

По умолчанию UserSignal представляет собой пересечение скользящих средних двух таймфреймов, которое сохраняется в качестве

рабочим примером. Замените его.

НАСТРОЙКА ЗАТРАТ

InpSpread, InpCommission и InpSlippage указаны в единицах PRICE, а не в пунктах, и

они являются самыми важными входными параметрами в скрипте. Получите их из своего собственного

счета, а не из рекламных данных брокера.

Если у вас есть журнал исполнений с реальной или демо-торговли, используйте среднее

среднее значение. Если у вас его нет, возьмите типичный спред, который вы видите на графике, и добавьте

запас на проскальзывание, вместо того чтобы считать, что оно равно нулю. Демо-сервер будет показывать

практически нулевой проскальзывание; это особенность демо-сервера, а не рынка.

ТРЕБОВАНИЯ

Перед запуском загрузите достаточное количество исторических данных: откройте график по вашему инструменту и

таймфрейм, а затем прокрутите график как можно дальше влево. Скрипт сообщит вам, если данных

. Менее 30 сигналов означают, что любой результат является лишь отдельным случаем, а не доказательством.

Использование и модификация разрешены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/76316

Adaptive Volume Profile Node Tracker

Создает скользящий профиль объёма, адаптирующийся к волатильности, за настраиваемый период и отображает точку контроля (POC), верхнюю и нижнюю границы зоны цен, а также статистически значимые узлы высокого и низкого объёма (HVN/LVN) непосредственно на графике.

Multi-Symbol Correlation Divergence Meter

Отслеживает скользящую корреляцию между текущим символом на графике и выбранным эталонным символом и сигнализирует о моменте их расхождения при статистически значимом расширении ценового спреда.

Dynamic Session Range Sweep Detector with Liquidity Zone Marking

Отслеживает диапазоны сессий в Азии, Лондоне и Нью-Йорке, фиксирует каждый из них при закрытии сессии и выделяет настоящие всплески ликвидности — «фитиль», пробивающий зафиксированный максимум или минимум и закрывающийся обратно внутри него — с помощью стрелочного сигнала и заштрихованной зоны реакции. Не перерисовывается, работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.

YURAZ_MCCH

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.

EdgeMeter - does your entry signal beat the spread? - скрипт для MetaTrader 5

Marcel Razafinomenjanahary