Magic Number Inventory, Trade Logging and Classifying by Magic Number - script para MetaTrader 5

Se você executar mais de um Expert Advisor na mesma conta — ou negociar manualmente ao mesmo tempo que um EA —, o extrato da conta deixa de responder à pergunta que você realmente tem. A curva de patrimônio líquido é uma soma. Ela indica que a conta gerou lucro; não revela qual dos seus sistemas financiou os outros, qual deles parou discretamente de operar há três meses ou qual está arcando sozinho com todo o resultado.

O número mágico já contém essa informação. Cada operação que um EA realiza carrega sua própria “magia”, de modo que o histórico é totalmente separável. Este script faz a separação e exibe a tabela.

Carregue-o em qualquer gráfico da conta que você deseja auditar. Ele lê apenas o histórico: nunca abre, modifica ou fecha nada, e não precisa que a negociação algorítmica esteja ativada. O símbolo do gráfico é irrelevante — toda a conta é analisada, independentemente de em qual gráfico o script esteja. Por ser um script, ele é executado uma vez e se remove automaticamente.

O QUE ELE IMPRIME

Uma linha por número mágico, ordenadas pelo resultado líquido, começando pelo melhor, com estas colunas:

- operações operações fechadas completas (veja a nota sobre fechamentos parciais abaixo)

- P/L líquido resultado realizado, incluindo swap e comissão

- % de ganhos, PF taxa de ganhos e fator de lucro calculados por operação completa

- avgWin/Loss: média de ganhos e perdas por operação de ida e volta

- abertas(vol) posições abertas no momento para esta estratégia, e seu volume

- pend ordens pendentes atualmente colocadas por esta estratégia

- primeira..última data da primeira e da última atividade

- symbols instrumentos negociados (truncados com “+” a partir do terceiro)

Uma linha de totais encerra a tabela. O Magic 0 reúne negociações manuais e qualquer EA que não defina um número mágico — na maioria dos terminais, esse grupo é uma mistura, não um único sistema; portanto, interprete-o de acordo.

Com o InpExportCSV ativado (padrão), a mesma tabela é gravada em MQL5\Files\MagicInventory.csv para trabalho em planilhas.

DOIS DETALHES DE IMPLEMENTAÇÃO QUE ALTERAM OS NÚMEROS

É fácil errar em ambos, e os erros ocorrem de forma a lhe favorecer.

1. Um fechamento parcial conta como UMA operação. Uma posição fechada em duas partes gera uma operação de entrada e duas operações de saída. Contar as transações de saída resultaria no registro de duas transações para uma operação completa — inflando a contagem de transações e, pior ainda, dividindo um único resultado em “ganho” e “perda” separados quando as partes foram fechadas em lados opostos do ponto de equilíbrio. Este script agrega as transações primeiro por DEAL_POSITION_ID, de modo que a taxa de ganhos e o fator de lucro permaneçam precisos em sistemas escaláveis.

2. Contagem de comissões de entrada. Na maioria das corretoras que cobram comissão, metade da comissão de round turn é cobrada na operação de entrada, onde DEAL_PROFIT é zero. Uma ferramenta que analisa apenas as operações de fechamento nunca leva isso em conta e superestima o P/L líquido em aproximadamente metade do valor da comissão. Aqui, cada operação de uma posição contribui para o resultado líquido dessa posição.

Posições ainda abertas — e posições parcialmente fechadas com um saldo ainda em aberto — não são contabilizadas como negociações, pois seu custo ainda não é definitivo. Elas aparecem na coluna “open(vol)”, em vez disso.

COMO INTERPRETAR A TABELA

- Uma estratégia com muitas negociações fechadas, mas zero posições abertas e zero pendentes, ficou inativa. Ou um filtro a está mantendo fora do mercado, ou ela parou de funcionar. Verifique a data da última atividade.

- Um “magic” cujo lucro líquido total provém de um punhado de grandes ganhos (alto avgWin contra uma baixa taxa de acertos) não está necessariamente com defeito, mas seu resultado depende de eventos raros — ajuste o tamanho da posição de acordo com isso.

- Um fator de lucro abaixo de 1,0 com um longo histórico indica um sistema que mal se sustenta. Um fator de lucro acima de 2,0 em vinte negociações é ruído; espere a amostra crescer antes de dar crédito a qualquer um desses números.

- Se dois “magics” sempre apresentarem posições abertas ao mesmo tempo em símbolos relacionados, você pode estar operando uma única exposição sob dois nomes. A correlação entre eles é mensurável — consulte o script complementar “Portfolio Correlation Analyzer”, que calcula exatamente isso com base no P/L mensal.

NOTAS

- Apenas o que o terminal contém é analisado. Se a aba “Histórico” estiver configurada para um período curto, carregue “Todo o histórico” (clique com o botão direito em Histórico -> Todo o histórico) e execute o script novamente.

- Depósitos, saques, créditos e correções não são operações e são excluídos.

- Históricos muito antigos sem um ID de posição são ignorados, em vez de serem contabilizados incorretamente.

- Toda a saída é somente para leitura. O guia incluído aborda a instalação e a interpretação com mais detalhes.