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Magic Number Inventory, Trade Logging and Classifying by Magic Number - MetaTrader 5용 스크립트

Seckin Erkut
Seckin Erkut

Seckin Erkut

Algo Trading Systems Developer. I develop strategies and portfolios not by hypes but from solid academic literature.

I put my money where my mouth is, be sure to check the performance of my EAs through my signals.
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동일한 계좌에서 두 개 이상의 전문가 자문(EA)을 실행하거나, EA와 병행하여 수동으로 거래할 경우, 계좌 명세서는 여러분이 실제로 궁금해하는 질문에 대한 답을 더 이상 제공하지 못합니다. 순자산 곡선은 단순한 합계에 불과합니다. 이는 계좌에서 수익이 발생했음을 알려줄 뿐, 어떤 시스템이 다른 시스템의 손실을 메워주었는지, 어떤 시스템이 3개월 전부터 조용히 거래를 중단했는지, 혹은 어떤 시스템이 결과 전체를 혼자서 책임지고 있는지 알려주지 않습니다.


매직 넘버에는 이미 그 정보가 담겨 있습니다. EA가 체결하는 모든 거래에는 고유한 매직 넘버가 부여되므로, 거래 내역을 완전히 분리할 수 있습니다. 이 스크립트는 이러한 분리를 수행하고 결과를 표로 출력합니다.

검토하고자 하는 계좌의 차트에 이 스크립트를 불러오세요. 이 스크립트는 오로지 거래 내역만 읽을 뿐입니다. 어떤 포지션도 개설, 수정 또는 청산하지 않으며, 알고리즘 거래가 활성화되어 있을 필요도 없습니다. 차트 심볼은 상관없습니다. 스크립트가 어떤 차트에 위치하든 상관없이 전체 계좌가 스캔됩니다. 스크립트이므로 한 번 실행된 후 자동으로 삭제됩니다.


출력 내용


매직 넘버별로 한 줄씩, 순이익 순서(가장 높은 순서부터)로 정렬되며, 다음 열로 구성됩니다:

- 거래 청산된 왕복 거래 (아래 부분 청산에 대한 참고 사항 참조)
- 순 손익 스왑 및 수수료를 포함한 실현 결과
- win%, PF 왕복 거래당 계산된 승률 및 수익 계수
- avgWin/Loss 평균 수익 및 손실 라운드 턴
- open(vol) 이 매직 넘버에 대해 현재 오픈된 포지션 및 해당 거래량
- 대기 중 이 매직이 현재 제출해 둔 대기 주문
- first..last 첫 번째 및 마지막 활동 날짜
- symbols 거래 대상 종목 (세 개를 초과할 경우 "+"로 생략)

표의 맨 끝에는 합계 행이 있습니다. 매직 0은 수동 거래와 매직 넘버를 설정하지 않은 모든 EA의 거래를 수집합니다. 대부분의 터미널에서 이 범주는 단일 시스템이 아닌 여러 시스템이 혼합된 것이므로, 이에 따라 해석하시기 바랍니다.

InpExportCSV가 활성화되어 있으면(기본값), 스프레드시트 작업을 위해 동일한 테이블이 MQL5\Files\MagicInventory.csv 파일에 기록됩니다.



수치를 변경하는 두 가지 구현 세부 사항


두 가지 모두 실수하기 쉬우며, 둘 다 사용자에게 유리하게 작용하는 방향으로 잘못 계산됩니다.

1. 부분 청산은 하나의 거래로 간주됩니다. 두 단계에 걸쳐 청산된 포지션은 하나의 진입 거래와 두 개의 청산 거래로 기록됩니다. 청산 거래를 집계하면 한 번의 왕복 거래가 두 건으로 보고되어 거래 횟수가 부풀려질 뿐만 아니라, 더 심각한 문제는 청산 시점이 손익분기점의 양쪽에서 이루어졌을 때 단일 결과를 별도의 “승리”와 “패배”로 분할해 버린다는 점입니다. 이 스크립트는 먼저 DEAL_POSITION_ID별로 거래를 집계하므로, 스케일아웃 시스템에서도 승률과 수익 계수가 정확하게 유지됩니다.

2. 진입 수수료 계산. 대부분의 수수료를 부과하는 증권사에서는 왕복 수수료의 절반이 DEAL_PROFIT이 0인 진입 거래에 부과됩니다. 청산된 거래만 읽는 도구는 이를 인식하지 못해 순손익을 수수료 청구액의 약 절반만큼 과대 평가하게 됩니다. 여기서는 포지션의 모든 거래가 해당 포지션의 순손익에 반영됩니다.

아직 청산되지 않은 포지션과, 일부만 청산되어 잔여분이 남아 있는 포지션은 비용이 아직 확정되지 않았기 때문에 거래로 집계되지 않습니다. 이러한 포지션은 대신 open(vol) 열에 표시됩니다.


표 읽는 법


- 마감된 거래는 많지만 미결제 포지션과 대기 중인 거래가 모두 0인 매직은 활동이 멈춘 상태입니다. 필터가 시장 진입을 차단하고 있거나, 매직이 더 이상 작동하지 않는 것입니다. 마지막 활동 날짜를 확인하십시오.

- 전체 순이익이 소수의 큰 수익(승률은 낮지만 평균 수익(avgWin)이 높은)에서 비롯된 매직은 반드시 고장 난 것은 아니지만, 그 결과는 드문 사건에 의존하므로 거래 규모를 그에 맞게 조정해야 합니다.

- 오랜 기간 동안 수익 계수가 1.0 미만인 시스템은 그저 유지비만 내는 수준입니다. 20건의 거래에서 수익 계수가 2.0을 넘는 것은 잡음에 불과합니다. 어느 수치를 믿기 전에 표본 크기가 충분히 커질 때까지 기다리십시오.

- 두 개의 매직이 관련 종목에서 항상 동시에 오픈 포지션을 표시한다면, 하나의 포지션을 두 개의 이름으로 운영하고 있을 수 있습니다. 이들 간의 상관관계는 측정 가능합니다. 월간 손익(P/L)을 기준으로 이를 정확히 계산해 주는 보조 스크립트인 ‘포트폴리오 상관관계 분석기(Portfolio Correlation Analyzer)’를 참조하십시오.


참고 사항


- 터미널에 저장된 데이터만 분석됩니다. ‘History’ 탭이 짧은 기간으로 설정되어 있다면, “All history”(History에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → All history)를 불러온 후 스크립트를 다시 실행하십시오.
- 입금, 출금, 크레딧 및 정정은 거래로 간주되지 않으므로 분석에서 제외됩니다.
- 포지션 ID가 없는 매우 오래된 내역은 오계산되지 않도록 건너뜁니다.
- 모든 출력은 읽기 전용입니다. 동봉된 가이드에서 설치 및 해석 방법에 대해 더 자세히 다루고 있습니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/75942

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Daily Zone Recovery는 MetaTrader 5용 다중 전략 트레이딩 Expert Advisor로, 전 거래일의 고점과 저점을 기반으로 작동합니다. 이 자동거래 시스템은 일일 고점 및 저점 부근의 가격 움직임을 추적하며, 세 가지 독립적인 진입 전략을 활용하고 고정 거래량 그리드를 통해 포지션을 관리할 수 있습니다.

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Ranks the current period's range-so-far against the full historical distribution of past ranges — a true percentile, not just a comparison to the average like ADR% — and flags statistical compression or expansion on a compact live panel with a percentile gauge.