Magic Number Inventory, Trade Logging and Classifying by Magic Number - script per MetaTrader 5

Se si eseguono più Expert Advisor sullo stesso conto – o se si opera manualmente insieme a un EA – l’estratto conto smette di rispondere alla domanda che ci si pone effettivamente. La curva del patrimonio netto è una somma. Ti dice che il conto ha guadagnato; non ti dice quale dei tuoi sistemi abbia finanziato gli altri, quale abbia smesso di fare trading in sordina tre mesi fa, o quale stia sostenendo da solo l’intero risultato.

Il numero magico contiene già queste informazioni. Ogni operazione effettuata da un EA porta con sé la propria "magia", quindi la cronologia è completamente separabile. Questo script esegue la separazione e genera la tabella.

Caricalo su qualsiasi grafico del conto che desideri analizzare. Legge solo la cronologia: non apre, modifica o chiude mai nulla e non richiede l’attivazione del trading algoritmico. Il simbolo del grafico è irrilevante: l’intero conto viene analizzato indipendentemente dal grafico su cui si trova lo script. Trattandosi di uno script, viene eseguito una sola volta e poi si rimuove automaticamente.

COSA VISUALIZZA

Una riga per ogni numero magico, ordinata in base al risultato netto, a partire dal migliore, con le seguenti colonne:

- operazioni operazioni chiuse (vedi la nota sulle chiusure parziali qui sotto)

- P/L netto risultato realizzato, inclusi swap e commissioni

- win%, PF percentuale di vincita e fattore di profitto calcolati per operazione completa

- avgWin/Loss: media delle operazioni in profitto e in perdita

- open(vol) posizioni attualmente aperte per questo numero magico e il loro volume

- pend ordini in sospeso attualmente immessi da questa strategia automatizzata

- first..last data della prima e dell'ultima attività

- simboli strumenti negoziati (troncati con "+" se superiori a tre)

Una riga dei totali chiude la tabella. Il Magic 0 raccoglie le operazioni manuali e qualsiasi EA che non imposti un numero magico; sulla maggior parte dei terminali quel gruppo è un insieme eterogeneo, non un unico sistema, quindi interpretatelo di conseguenza.

Con InpExportCSV abilitato (impostazione predefinita), la stessa tabella viene salvata in MQL5\Files\MagicInventory.csv per l’elaborazione con fogli di calcolo.

DUE DETTAGLI DI IMPLEMENTAZIONE CHE MODIFICANO I NUMERI

Entrambi sono facili da interpretare erroneamente, ed entrambi sono sbagliati in un modo che vi favorisce.

1. Una chiusura parziale è UNA singola operazione. Una posizione chiusa in due parti genera un’operazione di apertura e due operazioni di chiusura. Contare le operazioni di chiusura comporterebbe la segnalazione di due operazioni per un round turn - gonfiando il conteggio delle operazioni e, peggio ancora, suddividendo un unico risultato in una "vittoria" e una "perdita" separate quando le parti sono state chiuse su lati opposti del punto di pareggio. Questo script aggrega le operazioni innanzitutto in base al DEAL_POSITION_ID, in modo che la percentuale di successo e il fattore di profitto rimangano accurati sui sistemi scalabili.

2. Conteggio delle commissioni di apertura. Nella maggior parte dei broker che applicano commissioni, metà della commissione di round turn viene addebitata sull’operazione di apertura, dove DEAL_PROFIT è pari a zero. Uno strumento che legge solo le operazioni di chiusura non ne tiene conto e sovrastima il P/L netto di circa la metà dell’importo della commissione. Qui ogni operazione di una posizione contribuisce al risultato netto di quella posizione.

Le posizioni ancora aperte — e quelle parzialmente chiuse con una parte ancora in corso — non vengono conteggiate come operazioni, poiché il loro costo non è ancora definitivo. Appaiono invece nella colonna open(vol).

COME INTERPRETARE LA TABELLA

- Una strategia con molte operazioni chiuse ma zero posizioni aperte e zero in sospeso si è "zittita". O un filtro la sta tenendo fuori dal mercato, oppure ha smesso di funzionare. Controlla la data dell’ultima attività.

- Un "magic" il cui intero risultato netto deriva da una manciata di grandi vincite (avgWin elevato a fronte di un basso win rate) non è necessariamente difettoso, ma il suo risultato dipende da eventi rari: dimensionatelo di conseguenza.

- Un profit factor inferiore a 1,0 con una lunga storia indica un sistema che va in pareggio. Un profit factor superiore a 2,0 su venti operazioni è solo rumore; attendete che il campione si ingrossi prima di dare credito a entrambi i valori.

- Se due "magic" mostrano sempre posizioni aperte contemporaneamente su simboli correlati, potresti gestire un’unica esposizione sotto due nomi diversi. La correlazione tra di essi è misurabile: consulta lo script complementare "Portfolio Correlation Analyzer", che calcola esattamente questo dato sul P/L mensile.

NOTE

- Viene analizzato solo ciò che è presente nel terminale. Se la scheda “Cronologia” è impostata su un periodo breve, caricare “Tutta la cronologia” (clic con il tasto destro su Cronologia -> Tutta la cronologia) ed eseguire nuovamente lo script.

- Depositi, prelievi, accrediti e rettifiche non sono operazioni di trading e vengono esclusi.

- I dati storici molto vecchi privi di un ID posizione vengono ignorati anziché essere conteggiati erroneamente.

- Tutti i risultati sono di sola lettura. La guida in dotazione illustra in modo più dettagliato l’installazione e l’interpretazione dei dati.