Magic Number Inventory, Trade Logging and Classifying by Magic Number - script pour MetaTrader 5

Si vous utilisez plusieurs Expert Advisors sur le même compte – ou si vous négociez manuellement en parallèle d’un EA –, le relevé de compte ne répond plus à la question que vous vous posez réellement. La courbe de capital est une somme. Elle vous indique que le compte a généré des bénéfices ; elle ne vous dit pas lequel de vos systèmes a financé les autres, lequel a discrètement cessé de trader il y a trois mois, ni lequel est à l'origine de l'intégralité du résultat.

Le « nombre magique » contient déjà ces informations. Chaque transaction effectuée par un EA porte son propre « nombre magique », ce qui permet de séparer entièrement l’historique. Ce script effectue cette séparation et affiche le tableau.

Chargez-le sur n’importe quel graphique du compte que vous souhaitez analyser. Il se contente de lire l’historique : il n’ouvre, ne modifie ni ne clôture jamais quoi que ce soit, et il n’a pas besoin que le trading algorithmique soit activé. Le symbole du graphique n’a aucune importance : l’intégralité du compte est analysée, quel que soit le graphique sur lequel le script est placé. S’agissant d’un script, il s’exécute une seule fois puis se supprime automatiquement.

CE QU’IL AFFICHE

Une ligne par « magic number », triée par résultat net, en commençant par le meilleur, avec les colonnes suivantes :

- transactions transactions clôturées (voir la remarque ci-dessous concernant les clôtures partielles)

- P/L net résultat réalisé, swap et commission compris

- % de gains, PF taux de réussite et facteur de profit calculés par transaction aller-retour

- Gain/Perte moy. : gain et perte moyens par aller-retour

- open(vol) positions actuellement ouvertes pour ce numéro magique, et leur volume

- ordres en attente : ordres en attente actuellement placés par cette stratégie

- première...dernière dates de la première et de la dernière activité

- symbols instruments négociés (tronqués par un « + » au-delà de trois)

Une ligne de totaux clôt le tableau. Le « Magic 0 » regroupe les transactions manuelles et tous les EA qui ne définissent pas de numéro magique ; sur la plupart des terminaux, ce groupe est hétérogène et ne correspond pas à un seul système, il convient donc de l'interpréter en conséquence.

Lorsque la fonction InpExportCSV est activée (par défaut), ce même tableau est enregistré dans le fichier MQL5\Files\MagicInventory.csv pour permettre son traitement dans un tableur.

DEUX DÉTAILS DE MISE EN ŒUVRE QUI MODIFIENT LES CHIFFRES

Ces deux points peuvent facilement prêter à confusion, et tous deux sont erronés d’une manière qui vous flatte.

1. Une clôture partielle correspond à UNE seule transaction. Une position clôturée en deux parties génère une transaction d’entrée et deux transactions de sortie. Compter les transactions de sortie reviendrait à déclarer deux transactions pour un aller-retour, ce qui gonflerait le nombre de transactions et, pire encore, diviserait un résultat unique en une « victoire » et une « perte » distinctes lorsque les parties ont été clôturées de part et d’autre du seuil de rentabilité. Ce script regroupe d’abord les transactions par DEAL_POSITION_ID, ce qui garantit l’exactitude du taux de réussite et du facteur de profit sur les systèmes évolutifs.

2. Comptabilisation des commissions d’entrée. Chez la plupart des courtiers facturant des commissions, la moitié de la commission aller-retour est facturée sur la transaction d’ouverture, où DEAL_PROFIT est égal à zéro. Un outil qui ne prend en compte que les transactions de clôture ne la détecte jamais et surestime le résultat net (P/L) d’environ la moitié du montant de la commission. Ici, chaque transaction d’une position contribue au résultat net de cette position.

Les positions encore ouvertes – ainsi que les positions partiellement clôturées dont le solde reste en cours – ne sont pas comptabilisées comme des transactions, car leur coût n’est pas encore définitif. Elles apparaissent à la place dans la colonne « open(vol) ».

COMMENT LIRE LE TABLEAU

- Une stratégie « magique » présentant de nombreuses transactions clôturées mais aucune position ouverte ni en attente est devenue inactif. Soit un filtre l’empêche d’intervenir sur le marché, soit elle a cessé de fonctionner. Vérifiez la date de la dernière activité.

- Un « magic » dont le résultat net provient intégralement d’une poignée de gains importants (avgWin élevé pour un faible taux de réussite) n’est pas nécessairement défaillant, mais son résultat dépend d’événements rares : adaptez la taille de vos positions en conséquence.

- Un facteur de profit inférieur à 1,0 sur un historique long indique un système qui ne fait que couvrir ses frais. Un facteur de profit supérieur à 2,0 sur vingt transactions est du bruit ; attendez que l’échantillon s’étoffe avant de vous fier à l’un ou l’autre de ces chiffres.

- Si deux « magics » affichent systématiquement des positions ouvertes simultanées sur des titres liés, il se peut que vous gériez une même exposition sous deux noms différents. La corrélation entre elles est mesurable : consultez le script associé « Portfolio Correlation Analyzer », qui calcule précisément cette corrélation sur les P/L mensuels.

REMARQUES

- Seules les données contenues dans le terminal sont analysées. Si l’onglet « Historique » est réglé sur une période courte, chargez « Tout l’historique » (clic droit dans « Historique » -> « Tout l’historique ») et relancez le script.

- Les dépôts, retraits, crédits et corrections ne sont pas considérés comme des transactions et sont exclus.

- Les données historiques très anciennes ne comportant pas d’identifiant de position sont ignorées plutôt que comptabilisées de manière erronée.

- Tous les résultats sont en lecture seule. Le guide fourni explique plus en détail l’installation et l’interprétation des résultats.