Magic Number Inventory, Trade Logging and Classifying by Magic Number - MetaTrader 5のためのスクリプト

同じ口座で複数のエキスパートアドバイザー（EA）を実行している場合、あるいはEAと並行して手動で取引を行っている場合、口座明細書は、あなたが実際に知りたいことに対する答えを示さなくなってしまいます。 エクイティ曲線は単なる合計値に過ぎません。それは口座が利益を出したことを示すだけで、どのシステムが他のシステムの損失を補填したのか、どのシステムが3ヶ月前にひっそりと取引を停止したのか、あるいはどのシステムが単独で結果のすべてを担っているのかは教えてくれません。

マジックナンバーには、すでにその情報が含まれています。EAが執行するすべての取引には独自のマジックナンバーが付与されるため、取引履歴は完全に分離可能です。このスクリプトはその分離を行い、結果を表形式で出力します。

監査したい口座の任意のチャートに読み込んでください。このスクリプトは履歴を読み取るのみです。ポジションの開設、変更、決済は一切行わず、アルゴリズム取引が有効になっている必要もありません。チャートのシンボルは関係ありません。スクリプトが配置されたチャートに関係なく、口座全体がスキャンされます。スクリプトであるため、一度実行されると自動的に削除されます。

表示内容

マジックナンバーごとに1行ずつ、純利益の順（最も利益の多いものから）に並べ替えられ、以下の列で構成されます：

- 取引 決済済みの往復取引（部分決済に関する注記は後述）

- 純損益 スワップおよび手数料を含む実現損益

- win%, PF 1往復取引ごとの勝率およびプロフィットファクター

- avgWin/Loss 1ラウンドターンあたりの平均利益・損失

- open(vol) このマジックナンバーで現在保有中のポジションとその出来高

- 保留中 このマジックによって現在出されている保留中の注文

- first..last 最初の取引日および最後の取引日

- symbols 取引対象銘柄（3件を超える場合は「+」で省略）

表の最後には合計行があります。Magic 0 には、手動取引およびマジックナンバーを設定していない EA の取引がまとめられます。ほとんどのターミナルでは、このカテゴリには複数のシステムが混在しているため、その点を踏まえてご確認ください。

InpExportCSVが有効になっている場合（デフォルト）、同じテーブルがMQL5\Files\MagicInventory.csvに書き込まれ、スプレッドシートでの処理が可能になります。

数値に影響を与える2つの実装上の詳細

どちらも誤りやすい点ですが、どちらも「ユーザーにとって都合の良い方向」に誤りが生じます。

1. 部分的な決済は「1つの取引」として扱われます。2回に分けて決済されたポジションは、1つのエントリー取引と2つのエクジット取引としてカウントされます。 決済取引をカウントすると、1回の往復取引に対して2つの取引として報告されます。これにより取引数が水増しされるだけでなく、さらに悪いことに、損益分岐点を挟んで反対側で決済された場合、単一の結果が「勝ち」と「負け」に分割されてしまいます。 このスクリプトはまずDEAL_POSITION_IDごとに取引を集計するため、スケールアウト環境においても勝率とプロフィットファクターが正確に維持されます。

2. エントリー時の手数料の計上。 手数料を徴収するほとんどの証券会社では、ラウンドターン手数料の半分が、DEAL_PROFIT がゼロであるエントリー取引に対して課金されます。クローズした取引のみを読み取るツールでは、この部分が認識されず、手数料請求額の約半分分だけ純損益が過大に計上されてしまいます。ここでは、ポジションを構成するすべての取引が、そのポジションの純損益に寄与します。

まだオープン状態のポジション、および一部が決済され残りがまだ執行中のポジションは、コストが確定していないため、取引としてカウントされません。これらは代わりに「open(vol)」列に表示されます。

表の見方

- 決済済みの取引は多いものの、未決済ポジションや保留中の取引がゼロのマジックは、活動が停滞しています。フィルターによって市場から排除されているか、あるいは機能しなくなったかのいずれかです。最終活動日を確認してください。

- 純利益のすべてが、ごく少数の大きな勝ち（勝率は低いものの平均利益額が高い）による「マジック」は、必ずしも機能不全というわけではありませんが、その成果は稀な出来事に依存しています。それに応じてポジションサイズを調整してください。

- 長い履歴を持つシステムでプロフィットファクターが1.0未満の場合は、コストを賄うだけのシステムです。20回の取引でプロフィットファクターが2.0を超える場合はノイズです。どちらの数値も信じる前に、サンプル数が十分に増えるのを待ちましょう。

- 2つのマジックが、関連する銘柄で常に同じタイミングでオープンポジションを示している場合、1つのエクスポージャーを2つの名前で運用している可能性があります。それらの間の相関関係は測定可能です。月次損益（P/L）に基づいて正確にこれを計算する、付属スクリプト「Portfolio Correlation Analyzer」を参照してください。

注意事項

- 分析対象はターミナルに保存されているデータのみです。「履歴」タブが短い期間に設定されている場合は、「すべての履歴」を読み込み（「履歴」で右クリック → 「すべての履歴」）、スクリプトを再度実行してください。

- 入出金、クレジット、および修正は取引には該当しないため、分析対象から除外されます。

- ポジションIDのない非常に古い履歴は、誤ってカウントされるのを防ぐため、分析対象から除外されます。

- すべての出力は読み取り専用です。同梱のガイドでは、インストール方法や結果の解釈についてより詳しく解説しています。