Magic Number Inventory, Trade Logging and Classifying by Magic Number - скрипт для MetaTrader 5

Если вы запускаете более одного советника на одном счете — или торгуете вручную параллельно с советником — выписка по счету перестает давать ответ на тот вопрос, который вас на самом деле интересует. Кривая капитала представляет собой сумму. Она показывает, что счет принес прибыль; но не показывает, какая из ваших систем покрывала убытки других, какая из них незаметно прекратила торговлю три месяца назад или какая одна сама обеспечивает весь результат.

«Магическое число» уже содержит эту информацию. Каждая сделка, открываемая советником, несет в себе свой «магический номер», поэтому историю можно полностью разделить. Этот скрипт выполняет такое разделение и выводит таблицу.

Запустите его на любом графике счета, который хотите проанализировать. Он работает только с историческими данными: никогда ничего не открывает, не изменяет и не закрывает, и для его работы не требуется включение алгоритмической торговли. Символ графика не имеет значения — сканируется весь счет, независимо от того, на каком графике запущен скрипт. Поскольку это скрипт, он запускается один раз и удаляется самостоятельно.

ЧТО ВЫВОДИТСЯ

По одной строке на каждый магический номер, отсортированные по чистому результату (сначала лучшие), со следующими столбцами:

- сделки закрытые сделки с учетом комиссии (см. примечание о частичном закрытии ниже)

- чистая прибыль/убыток реализованный результат, включая своп и комиссию

- win%, PF процент выигрышей и коэффициент прибыльности, рассчитанные для каждой сделки

- средняя прибыль/убыток — средняя прибыль и убыток по круговому обороту

- open(vol) позиции, открытые в данный момент для данного магического номера, и их объем

- pend отложенные ордера, размещенные в данный момент этим магическим скриптом

- first..last: дата первой и последней активности

- symbols торгуемые инструменты (список сокращается знаком «+», если их больше трёх)

Таблица завершается строкой с итогами. Магический номер 0 объединяет ручные сделки и любые советники, не задающие магический номер — на большинстве терминалов эта группа представляет собой смешанные данные, а не одну систему, поэтому интерпретируйте её соответственно.

При включенной функции InpExportCSV (по умолчанию) эта же таблица записывается в файл MQL5\Files\MagicInventory.csv для работы в электронных таблицах.

ДВЕ ДЕТАЛИ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦИФРЫ

Обе легко ошибиться, и обе ошибки идут в вашу пользу.

1. Частичное закрытие — это ОДНА сделка. Позиция, закрытая в две части, формирует одну сделку входа и две сделки выхода. Подсчёт сделок выхода приведёт к отражению двух сделок за один полный цикл — завышая количество сделок и, что ещё хуже, разделяя единый результат на отдельные «выигрыш» и «убыток», когда части позиции закрываются по разные стороны от точки безубыточности. Этот скрипт сначала группирует сделки по DEAL_POSITION_ID, поэтому процент выигрышей и коэффициент прибыльности остаются достоверными в масштабируемых системах.

2. Учёт комиссии за открытие сделки. У большинства брокеров, взимающих комиссию, половина комиссии за полный цикл взимается при сделке открытия, где DEAL_PROFIT равен нулю. Инструмент, учитывающий только закрытые сделки, никогда не учитывает это и завышает чистую прибыль/убыток примерно на половину суммы комиссии. Здесь каждая сделка позиции вносит вклад в чистый результат этой позиции.

Позиции, которые все ещё открыты, а также частично закрытые позиции, остаток которых по-прежнему находится в обращении, не учитываются как сделки, поскольку их стоимость ещё не определена окончательно. Вместо этого они отображаются в столбце open(vol).

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

- Стратегия с большим количеством закрытых сделок, но нулевым количеством открытых позиций и ожидающих ордеров перестала проявлять активность. Либо фильтр не допускает её к рынку, либо она перестала работать. Проверьте дату последней активности.

- Система, вся чистая прибыль которой происходит от нескольких крупных выигрышей (высокий показатель avgWin при низкой частоте выигрышей), не обязательно неисправна, но её результат зависит от редких событий — соответственно, корректируйте размер ставок.

- Коэффициент прибыльности ниже 1,0 при длительной истории свидетельствует о системе, которая лишь покрывает расходы. Коэффициент прибыльности выше 2,0 по результатам двадцати сделок — это шум; подождите, пока выборка увеличится, прежде чем доверять любому из этих показателей.

- Если две «магические» системы всегда показывают открытые позиции одновременно по связанным инструментам, возможно, вы используете одну и ту же позицию под двумя названиями. Корреляция между ними поддаётся измерению — обратитесь к сопутствующему скрипту «Portfolio Correlation Analyzer», который именно это и вычисляет на основе ежемесячной прибыли и убытка (P/L).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Анализируются только данные, хранящиеся в терминале. Если на вкладке «История» установлен короткий период, загрузите «Всю историю» (щелкните правой кнопкой мыши в «Истории» -> «Вся история») и запустите скрипт заново.

- Пополнения, снятия средств, зачисления и корректировки не являются сделками и исключаются из анализа.

- Очень старая история без идентификатора позиции пропускается, а не учитывается неверно.

- Все результаты доступны только для чтения. В прилагаемом руководстве более подробно описаны установка и интерпретация результатов.