XAU Patient Trend

XAU Patient Trend 는 금(XAUUSD) 1시간봉 차트용 추세추종 EA(자동매매 프로그램)입니다. 일봉 추세와 같은 방향으로 돌파가 나오면 진입하고, 모든 주문에 손절을 함께 걸며, 이후에는 변동성(ATR)에 맞춘 추적 손절로 움직임을 따라갑니다. 정해진 익절은 없습니다. 추적 손절에 닿을 때까지 포지션을 유지합니다.

느리고 규칙이 단순한 방식입니다. 평균 한 달에 6번 정도 거래하고, 금에 뚜렷한 일봉 추세가 없으면 몇 주 동안 거래가 없을 수 있습니다. 대부분의 거래는 작은 손실로 끝나고, 장기 결과는 적은 수의 긴 추세에서 나옵니다. 구매 전에 아래 '위험과 약점'을 꼭 읽어 주세요.

작동 방식

추세 필터(일봉). 일봉 EMA 50 이 EMA 200 위에 있고, 마지막 일봉 종가가 EMA 50 위에 있을 때만 매수합니다. 매도는 그 반대일 때만 합니다. 그 밖의 경우에는 새 거래를 하지 않습니다.

진입(1시간봉). 마감된 1시간봉의 종가가 직전 15개 봉의 최고가를 넘으면 다음 봉이 시작될 때 매수합니다. 직전 15개 봉의 최저가 아래로 마감하면 매도합니다.

초기 손절. 진입가에서 1시간봉 ATR(14) x 2 만큼 떨어진 곳. 주문과 함께 보냅니다.

추적 손절. 매수는 진입 후 최고가 - ATR(14) x 4, 매도는 진입 후 최저가 + ATR(14) x 4. 손절은 유리한 쪽으로만 움직이며, 1시간봉이 마감될 때마다 한 번 갱신합니다.

랏 계산. 거래마다 잔고의 일정 비율만 위험에 둡니다. 랏은 브로커가 제공하는 계약 정보로 계산하고 랏 단위에 맞춰 내림합니다. 최소 랏으로도 설정한 한도(기본 잔고의 3%)보다 위험이 커지면 그 신호는 건너뛰고, 필요한 잔고를 '전문가' 로그에 남깁니다.

주요 특징

• 한 번에 포지션 1개, 모든 포지션은 열리는 순간부터 손절이 걸려 있습니다.
• 마틴게일·그리드·물타기·헤지 없음.
• 모든 판단은 마감된 봉 기준입니다. 신호가 나중에 바뀌지(리페인트) 않고, 전략 테스터와 실제 차트가 같은 로직으로 움직입니다.
• 실제 거래 환경 대비: 주문·손절 수정이 실패하면 같은 봉 안에서 재시도, 스프레드·슬리피지 한도를 가격 단위로 설정(소수점 2자리·3자리 금 시세 모두 대응), 재시작 후 이중 진입 방지, 추적 손절의 스톱 레벨·프리즈 레벨 확인, 헤징·넷팅 계좌 모두 지원.

권장 설정

• 심볼·차트: XAUUSD 1시간봉. 금에서만 개발·검증했습니다. 다른 심볼을 막아 두지는 않았지만 권장하지 않습니다. 브로커의 금 심볼 이름이 다르면(예: GOLD, XAUUSD.m) 그 차트에 붙이면 됩니다.
• 거래당 위험: 2%(기본값). 낙폭이 큰 공격적인 설정입니다. 2020~2026년 MT5 백테스트에서 최대 잔고 낙폭은 33.0%, 최대 평가(에쿼티) 낙폭은 35.8% 였고, 2005~2026년 데이터로 한 파이썬 재현에서는 약 47% 였습니다('위험과 약점' 참고). 낙폭을 더 낮게 하려면 위험을 1% 로 낮추세요. 그러면 같은 MT5 백테스트에서 최대 낙폭은 잔고 13.8%, 평가 15.9% 였고, 파이썬 재현에서는 약 26% 였습니다.
• 잔고: 최근 금 변동성(2026년 6~9월 1시간봉 ATR 약 18~24달러)에서는 0.01랏 1개(1랏 = 100온스 표준 계약 기준)의 초기 손절 금액이 약 36~47달러입니다. 이것이 잔고의 2%(기본값)가 되려면 약 2,000~2,500달러, 1% 가 되려면 약 4,000~5,000달러가 필요합니다. 잔고가 이보다 적으면 최소 랏의 위험이 설정보다 커지고, 3% 한도를 넘는 신호는 건너뜁니다. 금 변동성이 커지면 이 금액도 커집니다. 랏을 0.01 단위로 내림하기 때문에 백테스트에서 거래마다 실제로 건 위험은 평균적으로 설정보다 작았고, 잔고가 이 금액보다 충분히 커질수록 차이가 작아집니다('백테스트 요약' 참고).
• 레버리지: 1:30 이상. 랏이 손절 거리로 정해지므로 쓰는 증거금은 작습니다.
• VPS 나 꺼지지 않는 컴퓨터에서 터미널을 켜 두세요. 한 계좌에 XAUUSD 차트 1개만 사용하세요.

백테스트 요약 (MT5 전략 테스터 백테스트이며 실거래가 아닙니다)

설정을 고른 방법: 전략과 설정은 2020~2024년 데이터로만 골랐습니다(2020~2022년으로 고르고 2023~2024년으로 확인). 2025년 1월 ~ 2026년 9월 데이터는 고르는 데 쓰지 않았고, 고른 뒤에 한 번만 테스트했습니다. 따라서 아래 결과 중 2020~2024년 부분은 설정을 고를 때 이미 본 구간(인샘플)입니다.

테스트 조건: XAUUSD 1시간봉, 2020년 1월 1일 ~ 2026년 9월 25일, '모든 틱' 방식(히스토리 품질 99%), 시작 잔고 1,500달러, 레버리지 1:100, 스왑 포함, 커미션 없음, MetaQuotes-Demo 데이터, 복리.

거래당 위험 1%: 최종 잔고 5,502달러, Profit Factor 1.64, 최대 잔고 낙폭 13.8%, 최대 평가(에쿼티) 낙폭 15.9%, 515거래, 이긴 거래 35.5%.

거래당 위험 2%: 최종 잔고 23,304달러, Profit Factor 1.63, 최대 잔고 낙폭 33.0%, 최대 평가 낙폭 35.8%, 515거래, 이긴 거래 35.5%.

최근 2년(2024년 9월 25일 ~ 2026년 9월 25일, 가능한 구간은 실제 틱, 위험 2%): 잔고 1,500 → 3,590달러, Profit Factor 1.64, 최대 평가 낙폭 21.3%, 160거래.

연도별(위험 1%): 2020 +41%, 2021 -4%, 2022 +15%, 2023 +13%, 2024 +26%, 2025 +41%, 2026(1~9월) +18%.

실제로 건 위험: 랏을 0.01 단위로 내림하기 때문에 거래마다 실제로 건 위험은 대개 설정보다 작았습니다. 테스트 보고서의 모든 거래에서 진입가·초기 손절·랏으로 계산하면 평균은 위험 1% 테스트에서 잔고의 0.80%(거래별 0.50~2.63%), 2020~2026년 위험 2% 테스트에서 1.88%, 최근 2년 위험 2% 테스트에서 1.53% 였습니다. 잔고가 0.01랏 1개의 손절 금액에 비해 클수록 차이가 작아집니다. 2020~2026년 위험 2% 테스트에서 잔고 5,000달러를 넘은 상태로 연 191거래는 평균 1.90% 였습니다. 권장 최소 잔고 근처에서는 한 거래의 위험이 설정보다 꽤 작을 수도 있고, 최소 랏이 설정보다 클 때는 더 클 수도 있습니다(최대 3% 한도까지).

위 결과는 백테스트입니다. 실거래 결과가 아니며 앞으로의 결과를 예측하는 것도 아닙니다. 사용하시는 브로커의 가격·스프레드·스왑·체결에 따라 결과가 달라집니다. 무료 데모로 전략 테스터에서 직접 확인해 보실 수 있습니다.

위험과 약점

낮은 승률. 이기는 거래는 약 35% 입니다. 백테스트에서 12번 연속 손실이 있었고, 이때 잔고가 위험 1% 에서 약 8%, 위험 2% 에서 약 18% 줄었습니다.

전고점 회복까지 긴 기간. 위험 2% 에서는 잔고가 이전 최고점 아래에 32개월(2021년 4월 ~ 2023년 12월) 머물렀습니다. 위험 1% 에서는 가장 긴 기간이 15개월이었습니다.

금 강세장의 매수 거래에서 나온 수익. 2020~2026년 테스트 기간에 금 가격은 온스당 약 1,520달러에서 약 4,290달러로 올랐고, 2026년 1월에는 5,400달러를 넘었습니다. 수익은 거의 모두 매수 거래에서 나왔습니다. 위험 1% 테스트에서 매수 431거래는 +3,860달러, 매도 84거래는 +142달러로 거의 본전이었고, 이는 전체 순이익 +4,002달러의 3.6% 입니다. 최근 2년 거래의 96% 가 매수였으므로, 최근 시장에서 매도 거래는 거의 검증되지 않았습니다.

강한 추세에 의존. 최근 2년의 순이익은 모두 2025년 9월 ~ 2026년 2월의 급등장에서 나왔습니다. 이 기간에 청산된 거래가 +2,155달러로, 2년 전체 +2,090달러보다 많습니다. 나머지 18개월은 합쳐서 약간 손실(-65달러)이었습니다. 2026년 3월 ~ 9월에는 잔고가 줄었고, 2년 테스트는 2026년 3월 최고점보다 17.6% 낮게 끝났습니다.

이전 기간에는 더 약한 결과. 같은 진입·청산 규칙을 2005년 7월 ~ 2026년 9월 데이터로 따로 재현한 파이썬 시뮬레이션(MT5 아님, 비용은 근사치, 결과는 R 단위이며 1R 은 거래의 초기 손절 위험)에서는 2005~2019년이 연평균 약 +10R(2013년을 빼면 약 +6R)로, 2020~2026년의 연평균 약 +24R 보다 약했습니다. 2005~2019년 데이터는 규칙을 고르는 데 쓰지 않았습니다. 이 시뮬레이션에서는 2008·2010·2012·2017·2021년이 손실 연도였고, 매도 거래는 주로 2013년 금 하락기에 이익을 냈습니다. 최대 낙폭은 위험 1% 에서 약 26%, 위험 2% 에서 약 47% 로(소수 랏이라 매 거래 설정한 위험을 그대로 걸었음), 2020~2026년 MT5 테스트보다 컸습니다.

가격 공백(갭). 주말이나 뉴스 뒤에 가격이 손절가를 건너뛰어 시작할 수 있습니다. 그러면 손절이 더 나쁜 가격에 체결됩니다. 백테스트에서 가장 큰 단일 손실은 위험 2% 에서 잔고의 4.1% 였습니다.

아직 실거래 기록 없음. 새 EA 입니다. 데모 계좌는 2026년 9월 27일에 시작했으며 아직 의미 있는 기록이 없습니다.

입력값

아래 영어 이름은 MT5 '입력' 탭에 보이는 글자 그대로입니다. 기본값은 위험 2% 백테스트의 설정입니다. 위험 1% 백테스트도 위험 말고는 같은 설정입니다.

Entry

• Signal timeframe (independent of the chart) — 기본값 H1. 돌파·ATR·추적 손절에 쓰는 시간대(차트 시간대와 무관).
• Breakout lookback (bars) — 기본값 15. 종가가 직전 이만큼의 봉의 최고가·최저가를 넘어야 합니다.
• Trend filter timeframe — 기본값 D1. EMA 추세 필터의 시간대.
• Trend fast EMA period — 기본값 50. 추세 필터의 빠른 EMA 기간.
• Trend slow EMA period — 기본값 200. 추세 필터의 느린 EMA 기간.
• Allow buy trades — 기본값 true. 매수를 켜고 끕니다.
• Allow sell trades — 기본값 true. 매도를 켜고 끕니다.

Stop loss / Trailing

• ATR period (signal timeframe) — 기본값 14. 두 손절에 쓰는 ATR 기간.
• Initial stop loss (x ATR) — 기본값 2.0. 진입 때 손절 거리.
• Trailing stop distance (x ATR) — 기본값 4.0. 진입 후 가장 유리했던 가격에서 추적 손절까지의 거리.

Money management

• Risk per trade (% of balance), 0 = fixed lot — 기본값 2.0. 거래당 위험(잔고 대비 %). 2.0 은 공격적인 설정이며, 낙폭을 낮추려면 1.0 으로 바꾸세요('권장 설정' 참고). 0 이면 아래 고정 랏을 씁니다.
• Compounding: current balance (true) / start balance (false) — 기본값 true. true 는 현재 잔고, false 는 시작할 때 잔고로 랏을 계산합니다.
• Fixed lot (used when risk % is 0) — 기본값 0.01. 위험이 0 일 때만 사용.
• Skip a trade if the minimum lot risks more than this %, 0 = off — 기본값 3.0. 최소 랏의 위험이 이보다 크면 신호를 건너뛰고, 필요한 잔고를 '전문가' 로그에 남깁니다.
• Max spread in price units (e.g. 0.60 = 60 cents on gold), 0 = off — 기본값 0.60. 스프레드가 이보다 넓으면 진입하지 않고, 추적 손절에 따른 시장가 청산도 기다립니다. 금에서 0.60 은 60센트입니다.
• Max slippage in price units (e.g. 0.50 = 50 cents on gold) — 기본값 0.50. 시장가 주문에서 허용하는 가격 차이.
• Magic number — 기본값 20260927. 이 EA 의 거래를 구분하는 번호. 다른 EA 가 같은 번호를 쓸 때만 바꾸세요.

설치 방법

1. 구매하거나 임대하면 MT5 '내비게이터'의 '전문가 조언자(Expert Advisors) > Market' 아래에 나타납니다.
2. XAUUSD 차트를 열고 시간대를 H1(1시간)로 바꿉니다.
3. EA 를 차트로 끌어다 놓습니다. '공통' 탭에서 알고 트레이딩을 허용하고, '입력' 탭에서 Risk per trade (% of balance) 를 확인합니다. 기본값 2.0 은 공격적인 설정이며, 낙폭을 낮추려면 1.0 을 넣으세요.
4. 터미널 위쪽 도구 모음의 '알고 트레이딩' 버튼을 켭니다. EA 가 시작되면 설정값을 '전문가' 로그에 남깁니다.
5. 터미널을 켜 두세요. EA 는 1시간봉이 마감될 때마다 신호를 확인합니다.

자주 묻는 질문

오랫동안 거래가 없습니다. 고장인가요?
대부분 아닙니다. 1시간봉 돌파가 일봉 추세와 같은 방향일 때만 거래합니다. 일봉 EMA 에 뚜렷한 추세가 없으면 몇 주 동안 거래가 없을 수 있습니다. 건너뛴 신호(스프레드가 넓음, 최소 랏 위험이 큼, 알고 트레이딩 꺼짐)는 '전문가' 로그에 기록됩니다.

마틴게일·그리드·물타기를 쓰나요?
쓰지 않습니다. 한 번에 포지션 1개, 손절 포함, 잔고의 일정 비율만 위험에 둡니다.

다른 심볼이나 시간대에서 써도 되나요?
XAUUSD 1시간봉 신호용으로만 설계·검증했습니다. 다른 심볼을 막아 두지는 않았지만 권장하지 않습니다. 신호 시간대는 입력값으로 정해지므로 차트 시간대를 바꿔도 신호는 같습니다. 화면과 EA 가 보는 것이 같도록 1시간봉 차트를 권장합니다.

잔고는 얼마가 필요한가요?
최근 금 변동성 기준으로 기본값인 위험 2% 에서는 약 2,000~2,500달러 이상, 위험 1% 에서는 약 4,000~5,000달러 이상입니다('권장 설정' 참고). 잔고가 적으면 최소 랏 0.01 의 위험이 설정보다 커질 수 있고, 3% 한도를 넘는 신호는 건너뜁니다.

백테스트와 같은 결과가 나오나요?
아닙니다. 브로커의 가격·스프레드·스왑·체결과 앞으로의 시장 상황에 따라 달라집니다. 백테스트는 이 규칙이 과거에 어떻게 움직였는지를 보여줄 뿐입니다.

프롭 펌(자기자본 평가) 계좌에서 써도 되나요?
이 EA 에는 하루 손실 한도 기능이 없습니다. 기본값인 위험 2% 에서는 백테스트 낙폭이 30% 를 넘었고, 위험 1% 에서는 약 16% 였습니다. 사용 전에 해당 계좌의 규칙을 확인하세요.

같은 계좌에서 다른 EA 와 함께 써도 되나요?
됩니다. 이 EA 는 자기 매직 넘버의 포지션만 관리합니다. 넷팅 계좌에서는 같은 심볼에 다른 포지션이 있으면 진입하지 않습니다.

문의는 상품 댓글과 MQL5 개인 메시지로 받습니다.

레버리지를 쓰는 금 거래는 손실 위험이 큽니다. 백테스트를 포함한 과거 성과는 앞으로의 결과를 보장하지 않습니다. 잃어도 되는 돈으로만 사용하세요.