Wilders Volatility Trend Following Optimised
- 지표
- Andreas Alois Aigner
- 버전: 1.10
- 활성화: 10
# Wilders Volatility Trend Following Optimised 지표 문서
## 소개
Wilders Volatility Trend Following Optimised 지표는 MetaTrader 5를 위한 정교한 추세 추종 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 시장 상황에 동적으로 적응하는 고급 적응형 추세 추종 시스템을 구현하여 트레이더에게 명확한 진입 및 퇴출 신호를 제공하는 동시에 최적의 이익 실현 및 손절매 수준을 자동으로 계산합니다.
이 지표는 추세 기반 전략을 따르는 트레이더를 위해 설계되었으며, 시장 변동성 변화에 대응하는 적응형 리스크 매개변수를 통해 거래 관리를 최적화하는 것을 목표로 합니다.
## 주요 기능
- **적응형 추세 추종**: 시장 추세를 자동으로 식별하고 추적
- **동적 포지션 관리**: 최적의 진입, 퇴출, 손절매 및 이익 실현 수준 계산
- **변동성 기반 매개변수**: 평균 실제 범위(ATR)를 사용하여 시장 변동성에 적응
- **적응형 가속 요소(AFX)**: 가속 요소 간의 시그모이드 기반 전환 구현
- **부드러운 이익 실현 계산**: 자연스러운 이익 목표 전환을 위한 쌍곡선 탄젠트 함수 사용
- **트레일링 스톱**: 이익을 확보하는 지능형 트레일링 스톱 메커니즘 구현
- **시각적 피드백**: 화살표, 선, 텍스트 주석을 포함한 포괄적인 시각적 요소 제공
- **글로벌 변수 내보내기**: 주요 값을 다른 지표 및 EA에서 사용 가능하게 함
## 기술적 접근 방식
### 추세 추종 방법론
이 지표는 정지 및 반전(SAR) 메커니즘을 사용하는 추세 기반 접근 방식을 따릅니다. 현재 포지션(롱 또는 숏)을 유지하고 현재 포지션에 진입한 이후 가장 유리한 가격을 나타내는 중요 종가(SIC) 값을 추적합니다.
SAR 수준은 다음과 같이 계산됩니다:
```
SAR = SIC - FLIP * ACC * ATR
```
여기서:
- `SIC`는 중요 종가 값
- `FLIP`은 포지션 방향(롱의 경우 1, 숏의 경우 -1)
- `ACC`는 가속 요소
- `ATR`은 평균 실제 범위
가격이 현재 포지션과 반대 방향으로 SAR 수준을 교차할 때, 지표는 포지션을 반전시키는 신호를 생성합니다.
### 적응형 가속 요소(AFX)
이 지표의 가장 혁신적인 측면 중 하나는 적응형 가속 요소(AFX) 계산입니다. 이는 가격 움직임에 기반하여 다른 가속 요소 값 사이의 부드러운 전환을 만들기 위해 시그모이드 함수를 사용합니다:
```
AF_X = af_start + (af_end - af_start) * sigmoid_x
```
시그모이드 함수는 S자 모양의 곡선을 만들어 전환이 갑작스럽지 않고 부드럽게 합니다. 이 적응형 접근 방식은 지표가 다음을 수행할 수 있게 합니다:
1. 거래에 숨쉴 공간을 주기 위해 더 넓은 스톱으로 시작
2. 거래가 유리하게 움직임에 따라 점차 조여짐
3. 특정 임계값을 넘으면 트레일링 메커니즘으로 이익 확보
4. ATR을 통해 시장 변동성에 적응
### 동적 이익 실현 계산
이 지표는 쌍곡선 탄젠트 함수를 사용한 정교한 이익 실현 계산을 구현합니다:
```
profitMultiplier = 1.0 + profitRange * transitionFactor
```
여기서 `transitionFactor`는 사용자 정의 쌍곡선 탄젠트 구현을 사용하여 계산됩니다. 이는 다음과 같은 동적 이익 실현을 만듭니다:
- 최소 수준(SIC_SNAP ± ATR * ACC * PROFIT_MIN)에서 시작
- 최대 수준(SIC_SNAP ± ATR * ACC * PROFIT_MAX)을 향해 점차 증가
- 가격이 기본 수준에서 얼마나 멀리 이동했는지에 기반한 부드러운 전환 사용
- ATR 값을 통해 시장 변동성에 적응
## 주요 구성 요소
### 중요 종가(SIC)
중요 종가(SIC)는 이 지표의 핵심 개념입니다. 현재 포지션에 진입한 이후 가장 유리한 가격 수준을 나타냅니다:
- 롱 포지션의 경우: SIC는 포지션에 진입한 이후 가장 높은 종가
- 숏 포지션의 경우: SIC는 포지션에 진입한 이후 가장 낮은 종가
SIC는 SAR 수준 및 기타 중요한 값을 계산하기 위한 참조점 역할을 합니다.
### 평균 실제 범위(ATR)
이 지표는 ATR을 사용하여 시장 변동성을 측정하고 그에 따라 다양한 계산을 조정합니다. ATR은 스무딩 접근 방식을 사용하여 계산됩니다:
```
ATR = Alpha * TR + (1 - Alpha) * previous_ATR
```
여기서:
- `TR`(실제 범위)는 현재 고가-저가 범위, 현재 고가-이전 종가, 또는 현재 저가-이전 종가의 최대값
- `Alpha`는 스무딩 요소(기본값 1/7)
### 포지션 추적 및 신호 생성
이 지표는 현재 시장 포지션(롱, 숏 또는 없음)을 추적하고 네 가지 조건에 기반하여 신호를 생성합니다:
1. 롱 포지션이고 현재 가격이 손절매 이하인 경우, 숏으로 전환
2. 숏 포지션이고 현재 가격이 손절매 이상인 경우, 롱으로 전환
3. 롱 포지션이고 현재 가격이 SAR 이하인 경우, 숏으로 전환
4. 숏 포지션이고 현재 가격이 SAR 이상인 경우, 롱으로 전환
포지션 변경이 발생하면, 지표는 다음을 수행합니다:
- SIC 및 ATR_SNAP 값 업데이트
- 경계 돌파 플래그 재설정
- 차트에 화살표 및 수직선 그리기
- 모든 시각적 요소 업데이트
### 경계 돌파 메커니즘
이 지표는 상한 및 하한 시스템을 구현합니다:
```
upperBound = SIC_SNAP + ATR_SNAP * ACC
lowerBound = SIC_SNAP - ATR_SNAP * ACC
```
가격이 유리한 방향으로 이러한 경계를 돌파하면, 지표는 유리한 방향으로만 이동하는 트레일링 스톱 메커니즘을 활성화하여 이익을 확보합니다.
## 시각적 요소
이 지표는 차트에 여러 시각적 요소를 생성합니다:
### 화살표 및 선
- **롱/숏 화살표**: 포지션 변경을 나타내는 녹색(롱) 또는 빨간색(숏) 화살표
- **SAR 선**: 현재 SAR 수준을 보여주는 수평선
- **SIC 선**: 현재 중요 종가 수준을 보여주는 수평선
- **상한/하한 선**: 상한 및 하한을 보여주는 수평선
- **이익 실현 선**: 계산된 이익 실현 수준을 보여주는 마젠타색 점선
- **손절매 선**: 계산된 손절매 수준을 보여주는 주황색 점선
- **수직선**: 포지션 변경 지점을 표시하는 점선 수직선
### 텍스트 주석
이 지표는 차트에 다양한 값을 설명하는 텍스트 주석을 추가합니다:
- SAR 수준 및 계산 세부 정보
- SIC 값 및 관련 매개변수
- 상한 및 하한 값
- 이익 실현 및 손절매 수준 계산 세부 정보
## 입력 매개변수
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|-----------|---------|-------------|
| Timeframe | PERIOD_M1 | 지표를 실행할 시간 프레임 |
| UseATRSnap | true | 계산에 ATR 스냅샷(true) 또는 실시간 ATR(false) 사용 |
| UseGlobalATRTR | false | 글로벌 TF1_ATRTR_TR 및 TF1_ATRTR_ATR 변수 사용 |
| SARLineColor | clrWhite | SAR 선 색상 |
| SICLineColor | clrYellow | SIC 선 색상 |
| ACC | 10.0 | 기본 가속 요소 |
| Alpha | 1.0/7.0 | ATR 스무딩 요소 |
| ArrowSize | 3 | 화살표 기호 크기 |
| LongColor | clrLime | 롱 신호 색상 |
| ShortColor | clrRed | 숏 신호 색상 |
| LongArrowCode | 233 | 롱 화살표 기호 코드 |
| ShortArrowCode | 234 | 숏 화살표 기호 코드 |
| AF_MIN | 1.0 | AFX 계산의 최소 가속 요소 |
| AF_MAX | 15.0 | AFX 계산의 최대 가속 요소 |
| K_Smooth | 3.0 | AFX 계산의 스무딩 매개변수 |
| StopLossColor | clrOrange | 손절매 선 색상 |
## 글로벌 변수
이 지표는 다른 지표나 EA에서 사용할 수 있는 여러 글로벌 변수를 내보냅니다:
| 글로벌 변수 | 설명 |
|-----------------|-------------|
| TF_TF_O_[ChartID]_currentPrice | 현재 가격 |
| TF_TF_O_[ChartID]_TR | 실제 범위 값 |
| TF_TF_O_[ChartID]_ATR | 평균 실제 범위 값 |
| TF_TF_O_[ChartID]_SIC | 중요 종가 값 |
| TF_TF_O_[ChartID]_SIC_SNAP | 포지션 변경 시 SIC 값 |
| TF_TF_O_[ChartID]_ATR_SNAP | 포지션 변경 시 ATR 값 |
| TF_TF_O_[ChartID]_ACC | 가속 요소 |
| TF_TF_O_[ChartID]_afx | 적응형 가속 요소 |
| TF_TF_O_[ChartID]_FLIP | 포지션 방향(1 또는 -1) |
| TF_TF_O_[ChartID]_CurrentPosition | 현재 포지션(롱의 경우 1, 숏의 경우 -1) |
| TF_TF_O_[ChartID]_K | 스무딩 매개변수 |
| TF_TF_O_[ChartID]_SAR | 정지 및 반전 수준 |
| TF_TF_O_[ChartID]_upperBound | 상한 값 |
| TF_TF_O_[ChartID]_upperBoundBreached | 상한이 돌파되었는지 여부를 나타내는 플래그 |
| TF_TF_O_[ChartID]_lowerBound | 하한 값 |
| TF_TF_O_[ChartID]_lowerBoundBreached | 하한이 돌파되었는지 여부를 나타내는 플래그 |
| TF_TF_O_[ChartID]_TakeProfit | 이익 실현 수준 |
| TF_TF_O_[ChartID]_StopLoss | 손절매 수준 |
## 거래 신호 해석
### 진입 신호
- **롱 진입**: 숏 포지션 중 가격이 SAR 수준을 위로 교차할 때, 또는 숏 포지션 중 가격이 손절매 수준을 위로 교차할 때
- **숏 진입**: 롱 포지션 중 가격이 SAR 수준을 아래로 교차할 때, 또는 롱 포지션 중 가격이 손절매 수준을 아래로 교차할 때
### 퇴출 신호
- **롱 퇴출**: 가격이 SAR 수준 또는 손절매 수준을 아래로 교차할 때
- **숏 퇴출**: 가격이 SAR 수준 또는 손절매 수준을 위로 교차할 때
### 리스크 관리
이 지표는 시장 상황에 적응하는 동적 손절매 및 이익 실현 수준을 제공합니다:
- **손절매**: 처음에는 SIC에서 ATR * ACC 거리에 설정되지만, 거래가 진행됨에 따라 AFX 계산을 사용하여 적응
- **이익 실현**: 최소 수준에서 시작하여 거래가 유리하게 움직임에 따라 증가하는 부드러운 전환 함수를 사용하여 계산
## 고급 개념
### 시그모이드 기반 전환
AFX 계산은 가속 요소 값 사이의 부드러운 전환을 만들기 위해 시그모이드 함수를 사용합니다:
```
sigmoid_x = ((1 / (1 + MathExp(-k * (2*normalized_x - 1)))) - (1 / (1 + MathExp(k)))) / t
```
이는 S자 모양의 곡선을 만들어 손절매 수준의 급격한 변화를 피하고, 더 자연스럽고 효과적인 거래 관리를 제공합니다.
### 쌍곡선 탄젠트 스무딩
이익 실현 계산은 사용자 정의 쌍곡선 탄젠트 구현을 사용합니다:
```
CustomTanh(x) = (exp2x - 1.0) / (exp2x + 1.0)
```
이는 이익 실현 수준의 부드러운 전환을 만들어 더 자연스럽고 효과적으로 만듭니다.
### 트레일링 스톱 구현
이 지표는 다음과 같은 지능형 트레일링 스톱 메커니즘을 구현합니다:
1. 상한 또는 하한이 돌파되었는지 추적
2. 경계가 돌파되면 손절매가 유리한 방향으로만 이동하도록 허용
3. 손절매 거리를 결정하기 위해 적응형 가속 요소(AFX) 사용
## 실용적 사용법
### 추세 추종 전략
1. 지표가 롱 또는 숏 신호(화살표)를 생성할 때까지 기다림
2. 신호 방향으로 포지션 진입
3. 지표의 손절매 수준(주황색 선)에 손절매 설정
4. 지표의 이익 실현 수준(마젠타색 선)에 이익 실현 설정
5. 지표가 손절매 및 이익 실현 수준을 업데이트하는 동안 포지션 모니터링
6. 지표가 반전 신호를 생성하면 퇴출
### 다른 도구와의 통합
이 지표는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용할 수 있습니다:
- **지지/저항 수준**: 주요 지지 및 저항 수준으로 신호 확인
- **볼륨 지표**: 볼륨 확인으로 신호 검증
- **오실레이터**: RSI 또는 스토캐스틱과 같은 오실레이터를 사용하여 과매수/과매도 조건 확인
## 결론
Wilders Volatility Trend Following Optimised 지표는 고급 적응 기능을 갖춘 포괄적인 추세 추종 시스템을 제공합니다. 시장 상황에 동적으로 적응하고 명확한 시각적 피드백을 제공함으로써, 최적화된 리스크 매개변수로 추세 기반 거래를 식별하고 관리하는 데 트레이더를 돕습니다.
이 지표의 적응형 가속 요소, 부드러운 이익 실현 수준 및 지능형 트레일링 스톱을 계산하기 위한 정교한 알고리즘은 거래 접근 방식을 최적화하려는 추세 추종자에게 강력한 도구가 됩니다.
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