크리스마스 만찬을 마치고 돌아왔습니다. .hst 파일을 다루는 방법을 알아내셨기를 바랍니다.
솔직히 말해서 가우스 노이즈를 거래하려는 당신의 시도는 나를 약간 혼란스럽게 했습니다.
DSP의 전문가는 아니지만 기본적으로는 거래할 수 없다는 것이 저에게는 분명했습니다.
이에 대한 두 가지 간단한 설명이 있습니다.
1) 당사는 에 대한 정보를 추출하기 위해 기술적 분석 을 수행하고 있습니다.
추세, 패턴 또는 진동의 신호. 노이즈는 랜덤입니다
정보가 없습니다. 이에 동의하시기 바랍니다. 정보가 없으면 어떻게 추출해!!!! 여기서 문제는,
S/N 비율이 낮은 임의의 노이즈 또는 신호와 가짜 아웃이 있습니다.
2) DSP 측정의 정의에서. 아래를 읽어주세요. 간단히
노이즈만 === 0 측정 정밀도.
그것이 작동한다는 것을 보여줍니다 ... 커브 피팅이라고합니다. 마이어스는 매우
그것에 대한 좋은 출판물. 당신은 전략을 잡음의 진폭에 맞게 조정하고 있지만 우리는 임의의 조건에 있고 언제든지 변경될 수 있기 때문에 이런 식으로 조정할 수 없습니다... 당신이 하지 않는 것보다 1/100과 같은 작은 하위 범위에서 잡음의 진폭 범위 내에서 거래하는 것을 상상해 보십시오. 무작위이기 때문에 상승할지 하락할지 알 수 있습니다.
크리스마스 만찬을 마치고 돌아왔습니다. .hst 파일을 다루는 방법을 알아내셨기를 바랍니다.
솔직히 말해서 가우스 노이즈를 거래하려는 당신의 시도는 나를 약간 혼란스럽게 했습니다.
DSP 전문가는 아니지만 기본적으로는 거래할 수 없다는 것이 저에게는 분명했습니다.
이에 대한 두 가지 간단한 설명이 있습니다.
1) 당사는 에 대한 정보를 추출하기 위해 기술적 분석을 수행하고 있습니다.
추세, 패턴 또는 진동의 신호. 노이즈는 랜덤입니다
정보가 없습니다. 이에 동의하시기 바랍니다. 정보가 없으면 어떻게 추출해!!!! 여기서 문제는,
S/N 비율이 낮은 임의의 노이즈 또는 신호와 가짜 아웃이 있습니다.
2) DSP 측정의 정의에서. 아래를 읽어주세요. 간단히
노이즈만 === 0 측정 정밀도.
그것이 작동한다는 것을 보여줍니다 ... 커브 피팅이라고합니다. 마이어스는 매우
그것에 대한 좋은 출판물. 당신은 전략을 잡음의 진폭에 맞게 조정하고 있지만 우리는 임의의 조건에 있고 언제든지 변경될 수 있기 때문에 이런 식으로 조정할 수 없습니다... 당신이 하지 않는 것보다 1/100과 같은 작은 하위 범위에서 잡음의 진폭 범위 내에서 거래하는 것을 상상해 보십시오. 무작위이기 때문에 상승할지 하락할지 알 수 있습니다.
크지슈토프
그것이 바로 제 요점입니다. 가우스 노이즈를 교환할 수 있다면 그것은 무작위가 아니기 때문입니다(노이즈에 대한 특정 프로이트 고정이 있기 때문이 아닙니다. ), 그것이 내가 당신의 gold1 파일을 다시 확인했다고 주장한 이유입니다...그것에는 20개의 마침표에 해당하는 내장된 순환 구성 요소가 있습니다...위키피디아에서
"가우스 잡음은 가우시안 진폭 분포가 있는 잡음으로 적절하게 정의됩니다. 이것은 시간에 따른 잡음 또는 잡음의 스펙트럼 밀도의 상관 관계에 대해 아무 것도 말하지 않습니다. 가우시안 잡음을 '백색'으로 레이블링하는 것은 잡음의 상관 관계를 설명합니다. "백색 가우시안 노이즈"라는 용어를 올바르게 사용하려면 반드시 필요합니다. 가우스 노이즈는 때때로 백색 가우시안 노이즈로 오해되지만 그렇지 않습니다 ."
백색 잡음의 값 시퀀스는 통계적으로 상관관계가 없습니다. 가우스 잡음은 반드시 그렇지는 않습니다.
화이트 노이즈에서 숨겨진 구조를 찾을 수 있을지 의심스럽습니다. 하지만 가우스 노이즈에서 거래 가능한 구조(20주기 주기)를 쉽게 찾았으므로 화이트(랜덤) 노이즈가 아닙니다... 가우스 잡음은 백색 잡음보다 주파수 범위가 더 작으며 모두 평균 전력 수준입니다... 그리고 둘 다 평균 복귀이고 가우스 pdf가 있으므로 누구든지 변동성 필터 또는 표준을 사용하여 가우스 잡음을 교환할 수 있음을 의미합니다. 편차 밴드... 평균 회귀 + 더 작은 주파수 범위 간의 분포 = "낮은" 위험으로 거래 가능.
나는 우리 둘 다 기본적인 관심에 동의한 작업에 다시 초점을 맞추고 싶습니다: 소음 제거/감소
이제 질문은 다음과 같습니다. 외환 시세의 시계열 에서 어떤 종류의 노이즈를 발견합니까?분홍색, 흰색, 갈색, 모두?우리는 (아직 모르겠습니다) 무엇을 순서대로 필터링하고 싶은지 알아야 하기 때문입니다. 올바른 필터 또는 검출기를 설계합니다.
가우스 노이즈를 거래하려고 합니다. 더 많은 무작위 진폭을 얻기 위해 단순히 노이즈 신호에 x^6을 6배 곱했습니다.
아래 결과를 참조하십시오. 원시 데이터에 대한 평균 허스트 성분이 0.41(이전 신호 GOLD1)에서 0.52로 변경되었으므로 순수 무작위입니다. smothed 데이터에서 전혀 변경되지 않았습니다(0.96-0.97).
누군가가 해당 파일을 MT로 전송하고 오프라인으로 거래하거나 거래 시뮬레이터를 사용하여 실제로 돈 거래로 소음을 낼 수 있는지 확인할 수 있습니다.
나는 그것이 여전히 평평한 모양을 가지고 있기 때문에 여전히 완벽한 무작위 신호가 아니라고 생각합니다. 완벽한 신호는 이 신호의 모양과 내용이 임의적일 수 있지만 지금까지는 이것을 얻는 방법을 모릅니다. 누구든지 도울 수 있습니까 ??
크지슈토프
크지슈토프,
가우스 노이즈로 시간을 낭비하는 것은 잊어버리십시오. 흥미로운 운동이었습니다. 지금까지는 우리 둘 다에게... 원하는 인수를 곱할 수 있습니다. *6,*9,*33...가우시안 노이즈는 MEAN REVERTING이고 GAUSSIAN pdf가 있으므로 누구나 표준 편차 밴드와 분할 항목(2std에서 1개, 3std에서 2개 추가 로트(필요한 경우))으로 거래할 수 있음을 의미합니다. 그런 다음 다시 저점으로 다시 교차할 때 ALL을 닫습니다. 의미) ...첨부 파일을 참조하십시오. 2 및 3 표준 밴드가 있는 gold1 파일(Daniil과 Daniil 덕분에 지정된 대로 mt4에서 열 수 있음)이 포함되어 있습니다. 설명이 필요 없습니다.
나는 우리가 금융 시계열에서 어떤 종류의 노이즈를 발견하는지, 그 속성과 이를 줄이는 잠재적 방법을 찾는 데 집중할 것을 제안합니다.
시장에 대한 나의 모델은 이것이 3가지 상태 중 하나에 있을 수 있고 알 수 없는 주기로 상태를 전환하는 짐승이라는 것입니다.
1-랜덤: 일명 거래하지 않음
2-Antipersistent: 평균(동적 평균)을 찾고 그것으로부터 편차를 거래합니다.
3-Persistent: 티켓이 싼 한 방향을 찾고 악대차에 올라타십시오.
이론적으로 Hurst 지수는 시장의 상태를 결정할 수 있어야 하며 나머지는 순환 또는 추세 분석이 쉽게 처리할 수 있어야 합니다. 문제는 금융 시계열에 Hurst 지수를 적용해 지금까지 참담한 결과를 낳았다는 것입니다. .so, 노이즈를 지우고 노이즈가 제거된 가격 시리즈에 디지털 필터를 사용한 순환 분석을 적용하려면 노이즈에 집중해야 합니다.
JM Hurst(Hurst 지수를 연구한 수문학자 Harold Edwin Hurst와 관련 없음) 추세에 대한 정의는 다음과 같습니다. 추세는 직장에서 가장 긴 주기의 주기입니다...따라서 순환 분석을 사용하여 시장을 거래할 수 있습니다. 그것이 유행이든 범위이든...하지만 먼저, 우리는 노이즈를 제거해야 합니다.
그렇습니다. 이것이 거래 결정을 내리기 위해 추출할 수 있는 정보이기 때문에 거래 가능한 것보다 되돌리는 의미입니다. 심지어 눈에 띈다
마지막으로 증폭된 가우세인 노이즈에서 평균으로 돌아가고자 합니다. 운동은 좋았습니다. 신호/정보 추출에 집중했지만
우리는 때때로 pdf도 고려해야합니다.
귀하의 진술에 전적으로 동의합니다. 테스트 데이터 시리즈를 구축해야 합니다.
고정적이지 않고 잡음이 섞여 있는 것은 필터링하는 것보다 훨씬 어렵습니다.
내 사이트에서 다음 단계로 브라운 운동을 생성하는 방법을 찾을 수 있습니다.
또한 소음을 필터링하는 몇 가지 방법을 조사할 수 있지만 병렬 작업이 더 효율적일 수 있다고 생각합니다.
심바, 당신은 Mathlab을 사용하고 있습니까 ??? 4GB + 1GB Mathlab 책이 있지만 정말 가치가 있습니다. 이것이 없으면 진행하기 어려울 것입니다. 웹(azureus)에서 다운로드할 수 있지만 며칠이 걸립니다.
또 다른 좋은 도구는 findgraph입니다. 하나의 도구에 보간, 외삽, 웨이블릿, FFT, NN 등 모든 것을 위한 200개의 알고리즘이 있습니다. 필터링의 일부 출력을 NN으로 보내야 합니다. 녹시아가 이런식으로 SSA를 캐주얼하게 만든거 같은데..이 툴은 정말 볼만합니다. 물론 처음에는 새로운 도구를 사용하는 법을 배우는 것이 힘들지만 최소한 MTM 툴킷의 GRACE처럼 컴파일할 필요는 없습니다. 컴파일하는 데 1.5일, 배우는 데 0.5일이 걸렸습니다.
Daniil: 1. 현재 데이터 공급자에 골드 hst 파일을 넣습니다(예: Alpari에 데모 계정이 있기 때문에 MetaTrader 4\history\Alpari-Demo에 넣습니다)
2. 파일 열기 -> 오프라인 열기
3. 골드 파일이 여기에 표시되어야 합니다.
4. 오프라인 차트에는 창 제목에 "오프라인"이라는 단어가 있습니다.
다닐,
감사합니다, 이미 이 문제를 해결했습니다
BTW: 이것은 해결책이 아니었습니다. 이것은 제가 이미 한 일입니다. 문제는 인터넷에서 터미널을 차단하는 것이었습니다. 거기에 있는 것을 사용하지 않는 한 gold hst 파일을 metatrader에 넣을 수 없습니다. 따라서 오프라인으로 열더라도, 온라인 상태에서 파일이 업데이트되어 결국 혼합 데이터를 얻게 됩니다. 시도해 보면 알 수 있습니다. ..실제 프로세스는 물리적으로 오프라인일 때 수행해야 합니다..어쨌든, 다리 아래에 물이 있으므로 다음 단계에 집중합시다. 그리고 다시 한 번 친절에 감사드립니다.
fajst_k: 그렇습니다. 이것이 거래 결정을 내리기 위해 추출할 수 있는 정보이기 때문에 거래 가능한 것보다 되돌리는 의미입니다. 심지어 눈에 띈다
마지막으로 증폭된 가우세인 노이즈에서 평균으로 돌아가고자 합니다. 운동은 좋았습니다. 신호/정보 추출에 집중했지만
우리는 때때로 pdf도 고려해야합니다.
귀하의 진술에 전적으로 동의합니다. 테스트 데이터 시리즈를 구축해야 합니다.
고정적이지 않고 노이즈와 혼합되어 필터링하는 것보다 노이즈가 많습니다.
내 사이트에서 다음 단계로 브라운 운동을 생성하는 방법을 찾을 수 있습니다.
또한 소음을 필터링하는 몇 가지 방법을 조사할 수 있지만 병렬 작업이 더 효율적일 수 있다고 생각합니다.
심바, 당신은 Mathlab을 사용하고 있습니까 ??? 4GB + 1GB Mathlab 책이 있지만 정말 가치가 있습니다. 이것이 없으면 진행하기 어려울 것입니다. 웹(azureus)에서 다운로드할 수 있지만 며칠이 걸립니다.
또 다른 좋은 도구는 findgraph입니다. 하나의 도구에 보간, 외삽, 웨이블릿, FFT, NN 등 모든 것을 위한 200개의 알고리즘이 있습니다. 필터링의 일부 출력을 NN으로 보내야 합니다. 녹시아가 이런식으로 SSA를 캐주얼하게 만든거 같은데..이 툴은 정말 볼만합니다. 물론 처음에는 새로운 도구를 사용하는 법을 배우는 것이 힘들지만 최소한 MTM 툴킷의 GRACE처럼 컴파일할 필요는 없습니다. 컴파일하는 데 1.5일, 배우는 데 0.5일이 걸렸습니다.
유닉스에서 openwin을 몇 년 동안 사용하는 방법.
크지슈토프
크지슈토프,
저는 MATHLAB을 사용하지 않습니다...저는 현재 PELTARION의 SYNAPSE를 테스트하고 있습니다. 30일 무료 기능 데모를 확인하는 것이 좋습니다.
.hst 파일
오프라인으로 작업한다는 것은 인터넷에 연결되지 않은 상태를 의미합니다. 교체하면 충분합니다
내 파일로 기존 골드 파일을 열고 골드로 새 차트를 여는 것보다 MT를 시작합니다. 이 PC에 대한 인터넷 연결은 비활성화/연결 해제되어야 합니다. 그렇지 않으면 골드 파일이 브로커 서버에서 업데이트됩니다.
알겠습니다. 크리스마스 저녁 식사 시간입니다. 저는 폴란드에 있고 크리스마스를 축하하고 있습니다.
24일....모두들 MERRY CHRISTMAS!!!!
크지슈토프
가우스 노이즈 거래
안녕,
크리스마스 만찬을 마치고 돌아왔습니다. .hst 파일을 다루는 방법을 알아내셨기를 바랍니다.
솔직히 말해서 가우스 노이즈를 거래하려는 당신의 시도는 나를 약간 혼란스럽게 했습니다.
DSP의 전문가는 아니지만 기본적으로는 거래할 수 없다는 것이 저에게는 분명했습니다.
이에 대한 두 가지 간단한 설명이 있습니다.
1) 당사는 에 대한 정보를 추출하기 위해 기술적 분석 을 수행하고 있습니다.
추세, 패턴 또는 진동의 신호. 노이즈는 랜덤입니다
정보가 없습니다. 이에 동의하시기 바랍니다. 정보가 없으면 어떻게 추출해!!!! 여기서 문제는,
S/N 비율이 낮은 임의의 노이즈 또는 신호와 가짜 아웃이 있습니다.
2) DSP 측정의 정의에서. 아래를 읽어주세요. 간단히
노이즈만 === 0 측정 정밀도.
그것이 작동한다는 것을 보여줍니다 ... 커브 피팅이라고합니다. 마이어스는 매우
그것에 대한 좋은 출판물. 당신은 전략을 잡음의 진폭에 맞게 조정하고 있지만 우리는 임의의 조건에 있고 언제든지 변경될 수 있기 때문에 이런 식으로 조정할 수 없습니다... 당신이 하지 않는 것보다 1/100과 같은 작은 하위 범위에서 잡음의 진폭 범위 내에서 거래하는 것을 상상해 보십시오. 무작위이기 때문에 상승할지 하락할지 알 수 있습니다.
크지슈토프
가우스 잡음 연속 거래
진폭에 맞는 곡선이 발생하는지 확인하기 위해 작은 테스트를 했습니다.
가우스 노이즈 거래를 시도합니다. 더 많은 무작위 진폭을 얻기 위해 단순히 노이즈 신호에 x^6을 6배 곱했습니다.
아래 결과를 참조하십시오. 원시 데이터에 대한 평균 허스트 성분이 0.41(이전 신호 GOLD1)에서 0.52로 변경되었으므로 순수 무작위입니다. smothed 데이터에서 전혀 변경되지 않았습니다(0.96-0.97).
누군가가 해당 파일을 MT로 전송하고 오프라인으로 거래하거나 거래 시뮬레이터를 사용하여 실제로 돈 거래로 소음을 낼 수 있는지 확인할 수 있습니다.
나는 그것이 여전히 평평한 모양을 가지고 있기 때문에 여전히 완벽한 무작위 신호가 아니라고 생각합니다. 완벽한 신호는 이 신호의 모양과 내용이 임의적일 수 있지만 지금까지는 이것을 얻는 방법을 모릅니다. 누구든지 도울 수 있습니까 ??
크지슈토프
안녕,
크리스마스 만찬을 마치고 돌아왔습니다. .hst 파일을 다루는 방법을 알아내셨기를 바랍니다.
솔직히 말해서 가우스 노이즈를 거래하려는 당신의 시도는 나를 약간 혼란스럽게 했습니다.
DSP 전문가는 아니지만 기본적으로는 거래할 수 없다는 것이 저에게는 분명했습니다.
이에 대한 두 가지 간단한 설명이 있습니다.
1) 당사는 에 대한 정보를 추출하기 위해 기술적 분석을 수행하고 있습니다.
추세, 패턴 또는 진동의 신호. 노이즈는 랜덤입니다
정보가 없습니다. 이에 동의하시기 바랍니다. 정보가 없으면 어떻게 추출해!!!! 여기서 문제는,
S/N 비율이 낮은 임의의 노이즈 또는 신호와 가짜 아웃이 있습니다.
2) DSP 측정의 정의에서. 아래를 읽어주세요. 간단히
노이즈만 === 0 측정 정밀도.
그것이 작동한다는 것을 보여줍니다 ... 커브 피팅이라고합니다. 마이어스는 매우
그것에 대한 좋은 출판물. 당신은 전략을 잡음의 진폭에 맞게 조정하고 있지만 우리는 임의의 조건에 있고 언제든지 변경될 수 있기 때문에 이런 식으로 조정할 수 없습니다... 당신이 하지 않는 것보다 1/100과 같은 작은 하위 범위에서 잡음의 진폭 범위 내에서 거래하는 것을 상상해 보십시오. 무작위이기 때문에 상승할지 하락할지 알 수 있습니다.
크지슈토프그것이 바로 제 요점입니다. 가우스 노이즈를 교환할 수 있다면 그것은 무작위가 아니기 때문입니다(노이즈에 대한 특정 프로이트 고정이 있기 때문이 아닙니다.
), 그것이 내가 당신의 gold1 파일을 다시 확인했다고 주장한 이유입니다...그것에는 20개의 마침표에 해당하는 내장된 순환 구성 요소가 있습니다...위키피디아에서
"가우스 잡음은 가우시안 진폭 분포가 있는 잡음으로 적절하게 정의됩니다. 이것은 시간에 따른 잡음 또는 잡음의 스펙트럼 밀도의 상관 관계에 대해 아무 것도 말하지 않습니다. 가우시안 잡음을 '백색'으로 레이블링하는 것은 잡음의 상관 관계를 설명합니다. "백색 가우시안 노이즈"라는 용어를 올바르게 사용하려면 반드시 필요합니다. 가우스 노이즈는 때때로 백색 가우시안 노이즈로 오해되지만 그렇지 않습니다 ."
백색 잡음의 값 시퀀스는 통계적으로 상관관계가 없습니다. 가우스 잡음은 반드시 그렇지는 않습니다.
화이트 노이즈에서 숨겨진 구조를 찾을 수 있을지 의심스럽습니다. 하지만 가우스 노이즈에서 거래 가능한 구조(20주기 주기)를 쉽게 찾았으므로 화이트(랜덤) 노이즈가 아닙니다... 가우스 잡음은 백색 잡음보다 주파수 범위가 더 작으며 모두 평균 전력 수준입니다... 그리고 둘 다 평균 복귀이고 가우스 pdf가 있으므로 누구든지 변동성 필터 또는 표준을 사용하여 가우스 잡음을 교환할 수 있음을 의미합니다. 편차 밴드... 평균 회귀 + 더 작은 주파수 범위 간의 분포 = "낮은" 위험으로 거래 가능.
나는 우리 둘 다 기본적인 관심에 동의한 작업에 다시 초점을 맞추고 싶습니다: 소음 제거/감소
이제 질문은 다음과 같습니다. 외환 시세의 시계열 에서 어떤 종류의 노이즈를 발견합니까?분홍색, 흰색, 갈색, 모두?우리는 (아직 모르겠습니다) 무엇을 순서대로 필터링하고 싶은지 알아야 하기 때문입니다. 올바른 필터 또는 검출기를 설계합니다.
문안 인사
심바
표준
진폭에 맞는 곡선이 발생하는지 확인하기 위해 작은 테스트를 했습니다.
가우스 노이즈를 거래하려고 합니다. 더 많은 무작위 진폭을 얻기 위해 단순히 노이즈 신호에 x^6을 6배 곱했습니다.
아래 결과를 참조하십시오. 원시 데이터에 대한 평균 허스트 성분이 0.41(이전 신호 GOLD1)에서 0.52로 변경되었으므로 순수 무작위입니다. smothed 데이터에서 전혀 변경되지 않았습니다(0.96-0.97).
누군가가 해당 파일을 MT로 전송하고 오프라인으로 거래하거나 거래 시뮬레이터를 사용하여 실제로 돈 거래로 소음을 낼 수 있는지 확인할 수 있습니다.
나는 그것이 여전히 평평한 모양을 가지고 있기 때문에 여전히 완벽한 무작위 신호가 아니라고 생각합니다. 완벽한 신호는 이 신호의 모양과 내용이 임의적일 수 있지만 지금까지는 이것을 얻는 방법을 모릅니다. 누구든지 도울 수 있습니까 ??
크지슈토프크지슈토프,
가우스 노이즈로 시간을 낭비하는 것은 잊어버리십시오. 흥미로운 운동이었습니다. 지금까지는 우리 둘 다에게... 원하는 인수를 곱할 수 있습니다. *6,*9,*33...가우시안 노이즈는 MEAN REVERTING이고 GAUSSIAN pdf가 있으므로 누구나 표준 편차 밴드와 분할 항목(2std에서 1개, 3std에서 2개 추가 로트(필요한 경우))으로 거래할 수 있음을 의미합니다. 그런 다음 다시 저점으로 다시 교차할 때 ALL을 닫습니다. 의미) ...첨부 파일을 참조하십시오. 2 및 3 표준 밴드가 있는 gold1 파일(Daniil과 Daniil 덕분에 지정된 대로 mt4에서 열 수 있음)이 포함되어 있습니다. 설명이 필요 없습니다.
나는 우리가 금융 시계열에서 어떤 종류의 노이즈를 발견하는지, 그 속성과 이를 줄이는 잠재적 방법을 찾는 데 집중할 것을 제안합니다.
시장에 대한 나의 모델은 이것이 3가지 상태 중 하나에 있을 수 있고 알 수 없는 주기로 상태를 전환하는 짐승이라는 것입니다.
1-랜덤: 일명 거래하지 않음
2-Antipersistent: 평균(동적 평균)을 찾고 그것으로부터 편차를 거래합니다.
3-Persistent: 티켓이 싼 한 방향을 찾고 악대차에 올라타십시오.
이론적으로 Hurst 지수는 시장의 상태를 결정할 수 있어야 하며 나머지는 순환 또는 추세 분석이 쉽게 처리할 수 있어야 합니다. 문제는 금융 시계열에 Hurst 지수를 적용해 지금까지 참담한 결과를 낳았다는 것입니다. .so, 노이즈를 지우고 노이즈가 제거된 가격 시리즈에 디지털 필터를 사용한 순환 분석을 적용하려면 노이즈에 집중해야 합니다.
JM Hurst(Hurst 지수를 연구한 수문학자 Harold Edwin Hurst와 관련 없음) 추세에 대한 정의는 다음과 같습니다. 추세는 직장에서 가장 긴 주기의 주기입니다...따라서 순환 분석을 사용하여 시장을 거래할 수 있습니다. 그것이 유행이든 범위이든...하지만 먼저, 우리는 노이즈를 제거해야 합니다.
친애하는
심바
평균 복귀
그렇습니다. 이것이 거래 결정을 내리기 위해 추출할 수 있는 정보이기 때문에 거래 가능한 것보다 되돌리는 의미입니다. 심지어 눈에 띈다
마지막으로 증폭된 가우세인 노이즈에서 평균으로 돌아가고자 합니다. 운동은 좋았습니다. 신호/정보 추출에 집중했지만
우리는 때때로 pdf도 고려해야합니다.
귀하의 진술에 전적으로 동의합니다. 테스트 데이터 시리즈를 구축해야 합니다.
고정적이지 않고 잡음이 섞여 있는 것은 필터링하는 것보다 훨씬 어렵습니다.
내 사이트에서 다음 단계로 브라운 운동을 생성하는 방법을 찾을 수 있습니다.
또한 소음을 필터링하는 몇 가지 방법을 조사할 수 있지만 병렬 작업이 더 효율적일 수 있다고 생각합니다.
심바, 당신은 Mathlab을 사용하고 있습니까 ??? 4GB + 1GB Mathlab 책이 있지만 정말 가치가 있습니다. 이것이 없으면 진행하기 어려울 것입니다. 웹(azureus)에서 다운로드할 수 있지만 며칠이 걸립니다.
또 다른 좋은 도구는 findgraph입니다. 하나의 도구에 보간, 외삽, 웨이블릿, FFT, NN 등 모든 것을 위한 200개의 알고리즘이 있습니다. 필터링의 일부 출력을 NN으로 보내야 합니다. 녹시아가 이런식으로 SSA를 캐주얼하게 만든거 같은데..이 툴은 정말 볼만합니다. 물론 처음에는 새로운 도구를 사용하는 법을 배우는 것이 힘들지만 최소한 MTM 툴킷의 GRACE처럼 컴파일할 필요는 없습니다. 컴파일하는 데 1.5일, 배우는 데 0.5일이 걸렸습니다.
유닉스에서 openwin을 몇 년 동안 사용하는 방법.
크지슈토프
감사합니다. 그렇게 하려고 했지만 gold1 hst가 나타나지 않습니다. 그런 다음 히스토리 파일에 gold1 .hst를 붙여넣고 복사했습니다. 파일>오프라인 열기를 통해 액세스하려고 할 때...나는 할 수 없습니다.
어떻게 하는지 자세히 설명해주실 수 있나요?
문안 인사
심바1. 현재 데이터 공급자에 골드 hst 파일을 넣습니다(예: Alpari에 데모 계정 이 있기 때문에 MetaTrader 4\history\Alpari-Demo에 넣습니다)
2. 파일 열기 -> 오프라인 열기
3. 골드 파일이 여기에 표시되어야 합니다.
4. 오프라인 차트에는 창 제목에 "오프라인"이라는 단어가 있습니다.
1. 현재 데이터 공급자에 골드 hst 파일을 넣습니다(예: Alpari에 데모 계정이 있기 때문에 MetaTrader 4\history\Alpari-Demo에 넣습니다)
2. 파일 열기 -> 오프라인 열기
3. 골드 파일이 여기에 표시되어야 합니다.
4. 오프라인 차트에는 창 제목에 "오프라인"이라는 단어가 있습니다.다닐,
감사합니다, 이미 이 문제를 해결했습니다
BTW: 이것은 해결책이 아니었습니다. 이것은 제가 이미 한 일입니다. 문제는 인터넷에서 터미널을 차단하는 것이었습니다. 거기에 있는 것을 사용하지 않는 한 gold hst 파일을 metatrader에 넣을 수 없습니다. 따라서 오프라인으로 열더라도, 온라인 상태에서 파일이 업데이트되어 결국 혼합 데이터를 얻게 됩니다. 시도해 보면 알 수 있습니다.
..실제 프로세스는 물리적으로 오프라인일 때 수행해야 합니다..어쨌든, 다리 아래에 물이 있으므로 다음 단계에 집중합시다. 그리고 다시 한 번 친절에 감사드립니다.
문안 인사
심바
Mathlab
그렇습니다. 이것이 거래 결정을 내리기 위해 추출할 수 있는 정보이기 때문에 거래 가능한 것보다 되돌리는 의미입니다. 심지어 눈에 띈다
마지막으로 증폭된 가우세인 노이즈에서 평균으로 돌아가고자 합니다. 운동은 좋았습니다. 신호/정보 추출에 집중했지만
우리는 때때로 pdf도 고려해야합니다.
귀하의 진술에 전적으로 동의합니다. 테스트 데이터 시리즈를 구축해야 합니다.
고정적이지 않고 노이즈와 혼합되어 필터링하는 것보다 노이즈가 많습니다.
내 사이트에서 다음 단계로 브라운 운동을 생성하는 방법을 찾을 수 있습니다.
또한 소음을 필터링하는 몇 가지 방법을 조사할 수 있지만 병렬 작업이 더 효율적일 수 있다고 생각합니다.
심바, 당신은 Mathlab을 사용하고 있습니까 ??? 4GB + 1GB Mathlab 책이 있지만 정말 가치가 있습니다. 이것이 없으면 진행하기 어려울 것입니다. 웹(azureus)에서 다운로드할 수 있지만 며칠이 걸립니다.
또 다른 좋은 도구는 findgraph입니다. 하나의 도구에 보간, 외삽, 웨이블릿, FFT, NN 등 모든 것을 위한 200개의 알고리즘이 있습니다. 필터링의 일부 출력을 NN으로 보내야 합니다. 녹시아가 이런식으로 SSA를 캐주얼하게 만든거 같은데..이 툴은 정말 볼만합니다. 물론 처음에는 새로운 도구를 사용하는 법을 배우는 것이 힘들지만 최소한 MTM 툴킷의 GRACE처럼 컴파일할 필요는 없습니다. 컴파일하는 데 1.5일, 배우는 데 0.5일이 걸렸습니다.
유닉스에서 openwin을 몇 년 동안 사용하는 방법.
크지슈토프크지슈토프,
저는 MATHLAB을 사용하지 않습니다...저는 현재 PELTARION의 SYNAPSE를 테스트하고 있습니다. 30일 무료 기능 데모를 확인하는 것이 좋습니다.
MATHLAB과 Findgraph도 확인하겠습니다.
예, 이 단계에서는 병렬 작업이 가장 좋습니다.
문안 인사
심바
브라운 운동
여기에 정보와 시계열을 게시했습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
크지슈토프