정규 분포가 정규 분포가 아닌 이유는 무엇입니까? - 페이지 15

 
TVA_11 >> :

도면에 따르면 기간이 클수록 상관 관계가 높아집니다.

큰 경우에도 양의 상관관계가 있습니다..?

다시 그림을 보십시오. 선택한 시간 프레임의 함수로 EURCHF 첫 번째 차이 시리즈에 대한 인접 판독값 간의 상관 계수(CC)를 빨간색으로 표시합니다. QC는 큰 것으로 간주되며 QC가 1에 가까우면 샘플 간의 관계가 "강함"이라는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 반대로 QC가 0에 가까워지면 샘플 간에 연결이 없는 것입니다(또는 약한 것). 또는 비선형적입니다(가격 유형의 VR의 경우 잊어버릴 수 있습니다. 연결이 있는 경우 선형이고 단순함). 양의 QC는 초기 가격 시리즈에 그룹 효과가 있음을 의미합니다. 즉, "트렌드가 시작되면 곧 계속될 것입니다", "트렌드가 프렌드입니다" 등 부정적인 QC는 시장을 "롤백"으로 특징짓습니다. 이것은 다음 카운트다운(막대)의 추세가 선택한 방향으로 움직임을 계속하지 않고 반전될 때입니다.

무화과에서. 가격의 RPR에 대한 CC는 모든 시간 프레임에서 0과 눈에 띄게 다르며 시간 프레임이 증가함에 따라 감소(절대 값이 0에 가까워짐)하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 링크의 약화를 나타내며 결과적으로, 큰 기간에 대한 예측의 신뢰성 감소. 이 사실은 당신의 "...당신이 당신의 그림을 믿는다면, 더 큰 기간 동안 더 높은 상관관계가 있습니다."와 충돌합니다.

예를 들어, 난수 생성기(RNG)에서 생성된 백색 잡음에 대한 QC 값을 파란색으로 표시했습니다. 예상대로 RPR의 QC는 0 부근에 있으며 판독값 간에 중요한 관계가 없음을 알려줍니다. RNG의 QC가 정확히 0과 같지 않고 작지만 다른 값을 취한다는 사실은 통계적 특성을 가지며 초기 VR의 유한한 길이와 연관되며 "비- 이상적" RNG가 사용되었습니다. TF가 증가함에 따라 동일한 총 초기 분 시리즈에서 얻은 VR 판독 수의 감소로 인해 "제로" 노이즈의 진폭이 어떻게 증가하는지 분명히 알 수 있습니다. 따라서 TF500m의 VR 길이는 TF1m의 VR 길이보다 500배 짧습니다.

이제 결과의 통계적 의미에 대해 알아보겠습니다. 동일한 길이의 실제 가격 계열과 합성 값의 상관도를 비교하면 입력 데이터의 제한된 길이와 관련된 오류 범위를 명확하게 볼 수 있습니다. 결과에 영향을 줄 수 있는 다른 오류 소스가 없기 때문에 그래프에서 명확하게 볼 수 있는 "노이즈" 회랑 내에서 QC 값이 통계적으로 유의하다고 안정적으로 말할 수 있습니다.

grasn 은 다음과 같이 썼습니다 . 그녀는 객관적으로 말하고 있습니다 - 받침대 아래.

따라서 Sergey, 통계적 유의성은 0에서 QC의 "근접성" 또는 "거리"에 의해 결정되는 것이 아니라 결과의 통계적 확산에 의해 결정됩니다.

그림을 보고 통계적 신뢰성이 무엇인지 예술가들에게 설명하려고 했던 것은 예술가로서 나였습니다. 정확하게 말하면, 우리는 신뢰성을 평가하기 위해 두 QC(TF)의 행동을 비교할 필요가 없습니다. 원본 VR을 100개의 동일한 조각으로 자르고 각각에 대해 KK(TF)를 빌드해야 합니다. 각 TF에 대해 일치하지 않는 QC 값 100개를 얻습니다. 각각의 평균값을 찾고 이 점을 그래프에 표시합니다. 다음으로 우리는 값이 (특정 TF에 대해) 있는 신뢰 구간을 그려야 합니다. 이를 위해 MO를 알고 표준 편차(SD)를 찾고 각 점에 대한 그래프에 수직 수염을 그립니다. 이 수염은 CB의 확률이 68%인 1/e 수준 신뢰 구간에 해당합니다. 모든 것. 얻은 CC 값이 콧수염으로 0에 달라 붙지 않으면 가격 시리즈의 RPR에서 인접한 판독 값 사이의 관계가 통계적으로 유의미한 존재에 대해 이야기 할 수 있습니다. 그림 참조. 아래에:


RNG에 대한 QC(TF)는 예상했던 통계적 오차 내에서 "0"에 있습니다. 가격 시리즈에 대한 CC(TF)는 통계적으로 0과 크게 다르며, 이는 다른 시간대에 대한 막대 간에 명시적 종속성이 있음을 나타냅니다. 대형 TF의 경우 사용된 시리즈의 길이가 분명히 충분하지 않습니다.

주어진 자료는 위에서 말한 나의 진술의 증거입니다. 발견된 종속성의 중요성에 대한 별도의 질문입니다. 불행히도 거래자로서 이러한 종속성은 선택한 TF에 대한 상품의 변동성과 QC의 곱이 거래 비용(DC 스프레드)을 초과하는 경우에만 실용적인 가치가 있습니다. 이것은 관찰되지 않으며 수익성 있는 거래 알고리즘을 찾기 위해 특히 변동성과 QC의 곱의 높은 가치를 가진 시간 "창"을 찾고 평가와 관련된 VR 분석의 추가 방법을 사용할 필요가 있습니다. 그들의 ergodicity (안정성).

 
getch >> :

어떤가요?

휴.

"오래 생각하고 호출기를 읽으십시오." (mql 포럼의 최신 게시물).

나는 다음과 같이 요약했습니다. 귀하의 질문은 그러한 학문 분야에 너무 실용적입니다 ... :)

// 그리고 일반적으로 - 대중 앞에서 시장과 친밀한 관계를 맺는 것은 어쩐지 외설스러운 것 같습니다.

// 사람들은 우리를 이해하지 못하고 옳을 것입니다. 그리고 사람들이 이해한다면..-그럼 우리는 여전히 틀릴 것입니다. ;)

사적으로 똥을 싸자. 오늘 밤 퇴근하면 다시 포스팅하겠습니다.

 
Neutron писал(а) >>

그림을 보고 통계적 신뢰성이 무엇인지 예술가들에게 설명하려고 했던 것은 예술가로서 나였습니다. 정확하게 말하면, 우리는 신뢰성을 평가하기 위해 두 QC(TF)의 행동을 비교할 필요가 없습니다. 원래 VR을 100개의 동일한 조각으로 자르고 각각에 대해 KK(TF)를 빌드해야 합니다. 각 TF에 대해 일치하지 않는 QC 값 100개를 얻습니다. 각각의 평균값을 찾고 이 점을 그래프에 표시합니다. 다음으로 우리는 값이 (특정 TF에 대해) 있는 신뢰 구간을 그려야 합니다. 이를 위해 MO를 알고 표준 편차(SD)를 찾고 각 점에 대한 그래프에 수직 수염을 그립니다. 이러한 수염은 CB에 대한 확률이 68%인 신뢰 구간에 해당합니다. 모든 것. 얻은 QC 값이 콧수염으로 0에 달라 붙지 않으면 가격 시리즈의 RPR에서 이웃 판독 값 사이의 링크가 통계적으로 유의미하게 존재한다고 말할 수 있습니다.

분당 EURCHF는 다른 종류의 신뢰성이 없을 수 있습니다. 기기는 액체가 적고 밤에는 일반적으로 DC가 자체 논리에 따라 그려지며 항상 명확하지는 않습니다. 이 분 동안 그의 전공 EURUSD 및 USDCHF의 가능한 조합 중 일부를 명시적으로 필터링합니다. 당신은 아마 그것을 사용할 수 있지만(모두 같은 밤의 파이퍼), 그들은 당신이 정상적인 돈을 벌고 그것을 꺼내도록 허용하지 않을 것입니다. 스프레드 올리기, 필터 교체하기 등 이것은 DC의 직접적인 손실이고 그러한 순간에 중복이 없기 때문입니다.

따라서 하루 중 유동적인 시간에 유동적인 전공의 의사록에 더 많은 신뢰가 있습니다. 이것은 어쨌든 사용이 허용되지 않는 인용 필터의 종속성을 필터링합니다.

 

많은 부카프.

 
Neutron >> :

주어진 자료는 위에서 말한 나의 진술의 증거입니다. 발견된 종속성의 중요성에 대한 별도의 질문입니다. 불행히도 거래자로서 이러한 종속성은 선택한 TF에 대한 상품의 변동성과 QC의 곱이 거래 비용(DC 스프레드)을 초과하는 경우에만 실용적인 가치가 있습니다. 이것은 관찰되지 않으며 수익성 있는 거래 알고리즘을 찾기 위해 특히 변동성과 QC의 곱의 높은 가치를 가진 시간 "창"을 찾고 평가와 관련된 VR 분석의 추가 방법을 사용할 필요가 있습니다. 그들의 ergodicity (안정성).


마지막에 이 모든 것을 의도적으로 작성하는 것입니다. 불행히도 이 모든 것이 쓰레기입니까? :) 귀하의 게시물을 본 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그러나 나는 처음부터 읽는 것을 즐긴다. 물론 모든 사람은 아니지만 여전히 흥미 롭습니다.

IMHO, 하나의 공식으로 시장을 설명하는 것은 여전히 불가능하기 때문에 TS에서 모든 종속성을 사용할 수 있습니다.

 
Neutron >> :
Таким образом, Сергей , статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата.


그리고 통계 값이 "범위"에 의해 결정된다고 어디에 썼습니까? 그것은 오류 추정치에 의해 결정됩니다(그리고 내 게시물을 주의 깊게 다시 읽으면 확산되지 않습니다). 그리고 이것은 0.4가 단순히 정의상 중요한 값이 아니며 계산 오류가 또 다른 20% -30%를 집어삼킬 것임을 의미합니다. 그 "몸"의. Sergey , 거기에는 종속성이 없습니다. 사실로 받아들이고 여유를 가지세요. 바로 이러한 이유로(또는 오히려 이것들을 포함하여) 여러 판독에 대해 예측하는 것은 쓸모가 없고, 국회를 포함하여 어떤 수단으로든 그것을 하는 것은 쓸모가 없으며, 근본적으로 다른 방식으로 예측해야 합니다.

그림을 보고 통계적 신뢰성이 무엇인지 예술가들에게 설명하려고 했던 것은 예술가로서 나였습니다.

Sergey , 저는 전문 수학자는 아니지만(당신도 그런 사람이 아닌 것 같습니다.:o) 상관 관계 및 특히 통계적 중요성에 대한 과학적 결론 중 일부는 간단히 말해서 의심스럽습니다. 하지만 그렇다고 해서 자신의 의견을 고수하는 것을 막을 수는 없습니다. :에 대한)

 
Avals >> :

분당 EURCHF는 다른 종류의 신뢰성이 없을 수 있습니다. 기기는 액체가 적고 밤에는 일반적으로 DC가 자체 논리에 따라 그려지며 항상 명확하지는 않습니다. 이 분 동안 그의 전공 EURUSD 및 USDCHF의 가능한 조합 중 일부를 명시적으로 필터링합니다. 당신은 아마 그것을 사용할 수 있지만(모두 같은 밤의 파이퍼), 그들은 당신이 정상적인 돈을 벌고 그것을 꺼내도록 허용하지 않을 것입니다. 스프레드를 높이고 필터를 변경하는 등의 작업을 수행합니다. 이것은 DC의 직접적인 손실이고 그러한 순간에 중복이 없기 때문입니다.

따라서 하루 중 유동적인 시간에 유동적인 전공의 의사록에 더 많은 신뢰가 있습니다. 이것은 어쨌든 사용이 허용되지 않는 인용 필터의 종속성을 필터링합니다.

DC에서 거래하지 않으면 이러한 문제가 발생하지 않습니다. DC가 아닌 실제 가격에 대해 이야기하는 것이 합리적이라고 생각합니다.

 
grasn >> :

Sergey, 거기에는 종속성이 없습니다. 사실로 받아들이고 여유를 가지세요.

글쎄, 그것은 종교와 같은 ... 아니, 그것은 우리의 방식이 아닙니다!

하지만 그렇다고 해서 자신의 의견을 고수하는 것을 막을 수는 없습니다. :에 대한)

이것이 모든 것이 의존하는 것입니다. 좋은 이유 없이 매번 마음이 바뀌었다면 인류의 역사는 완전히 달라졌을 것입니다 :-)
 
getch писал(а) >>

DC에서 거래하지 않으면 이러한 문제가 발생하지 않습니다. DC가 아닌 실제 가격에 대해 이야기하는 것이 합리적이라고 생각합니다.

그것은 연구의 타당성에 관한 것입니다. DC가 아닌 데이터에서는 그림이 다를 수 있으며 문제가 다를 수 있습니다. "실제" 시장(예: ECN)에서는 현재 이 상품에 대한 거래가 없을 수 있으며 스프레드는 미칠 것입니다.

 
Neutron >> :

글쎄, 그것은 종교와 같은 ... 아니, 그것은 우리의 방식이 아닙니다!

이것이 모든 것이 의존하는 것입니다. 좋은 이유 없이 매번 마음이 바뀌었다면 인류의 역사는 완전히 달라졌을 것입니다 :-)

글쎄요, 지금까지 첫 번째 증분 지연의 상관 관계가 0이 아님을 증명했습니다(그러나 훌륭하게 해냈습니다:o). 이 경우 (외부에서) 종교는 0.4가 어딘가에 있다는 신성한 믿음입니다 - 0.6, 0.6은 이미, 알다시피, 약 0.97이지만 0.9 이상이라는 의미에서 0.99보다 크지 않습니다. 확실히 :o) :o) 여하튼 지금까지는 밝혀졌습니다 :o)

예술가로서 Sergey는 예술가에게 상관 관계가 0.4 인 두 개의 행을 가져 와서 육안으로도 볼 수 있습니다.

사유: