Newdigital이 말하는 대로 수행하고 다시 시도하십시오. 사진을 보면 가져온 데이터에 큰 문제가 있습니다.
스스로 확인하십시오. 양초와 완전히 일치하지 않습니다.
Yo Linuxser,
당신의 충고에 감사합니다. 양초가 그렇게 보이는 이유는 가져온 데이터에 문제가 있기 때문이 아니라 실제로 OHLC 양초가 아니기 때문입니다. ROC 데이터입니다(제가 틀리지 않았다면). robertinno가 우리에게 가져온 다른 SA 방법은 금융 시장과 일반적인 비현실적인 고정 분석인 비정상 시계열을 기반으로 하기 때문에 더 정확한 출력을 제공합니다. 문제가 발생한 곳입니다. 그것은 다른 유형의 데이터였고 다른 날짜 형식을 가진 컴퓨터(robertinno's)에서 왔으므로 다른 기본 날짜 형식이 있는 데이터는 업로드하는 데 문제가 발생했고 우리는 그것이 다른 유형의 데이터라는 사실이라고 생각했습니다. 아휴!
일부 도구를 사용하여 비Metatrader 소프트웨어로 데이터를 가져올 때(esignal을 사용하는 대신 ForexClub 도구를 사용하여 무료로 소프트웨어를 asctrend 등) 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 날짜 및 숫자의 Windows 설정. 그리고 그것은 이 소프트웨어가 만들어진 위치에 따라 다르며 사용 중인 Windows에 따라 다릅니다.
예를 들어 내 Windows는 러시아어로 되어 있습니다. 이것은 1,000이 이 Windows(및 러시아어)에서 하나임을 의미합니다. 그리고 1,000은 영어 Windows를 사용하는 경우 1,000입니다. 그리고 디바이더의 경우도 마찬가지입니다. 그리고 그것은 유럽과 아시아에서도 다릅니다.
따라서 일부 무료 도구(많은 무료 도구가 있음)를 사용하여 한 소프트웨어에서 다른 소프트웨어로 외환 데이터를 변환하는 경우 이 도구는 대부분의 경우 Windows 설정에 따라 수행합니다.
제어판, 언어 및 표준으로 이동하여 형식을 변경하면 이해할 수 있습니다.
가장 중요한 것은 구분자입니다. 쉼표 또는 세미콜론일 수 있습니다.
예를 들어:
1.9864 , 25.01.2006(쉼표인 경우)
또는
1.9864 ; 2006년 1월 25일(세미콜론인 경우).
데이터를 가져오면 Windows에서 쉼표를 일부 데이터 사이의 구분자로 이해할 수 있으며 오류가 발생할 수 있습니다.
따라서 Windows 설정에서 확인하고 필요한 경우 변경하십시오(그러나 이미 올바른 방식으로 설정되었으므로 미국 Windows와 관련이 없음). 그러나 이 DFG의 작성자가 러시아어인 것을 알고 있으므로 세미콜론 대신 쉼표를 프로그래밍했기 때문에 오류가 없습니다(오류가 발생하지 않았으며 Windows 설정의 개발자는 기본적으로 쉼표입니다).
ND,
효과가 있었다!!!! 고마워 형!!!
리눅스 사용자: Newdigital이 말하는 대로 수행하고 다시 시도하십시오. 사진을 보면 가져온 데이터에 큰 문제가 있습니다.
스스로 확인하십시오. 양초와 완전히 일치하지 않습니다.
요 리눅스저,
당신의 충고에 감사합니다. 양초가 그렇게 보이는 이유는 가져온 데이터에 문제가 있기 때문이 아니라 실제로 OHLC 양초가 아니기 때문입니다. ROC 데이터입니다(제가 틀리지 않았다면). robertinno가 우리에게 가져온 다른 SA 방법은 금융 시장과 일반적인 비현실적인 고정 분석인 비정상 시계열을 기반으로 하기 때문에 더 정확한 출력을 제공합니다. 문제가 발생한 곳입니다. 그것은 다른 유형의 데이터였고 다른 날짜 형식을 가진 컴퓨터(robertinno's)에서 왔으므로 다른 기본 날짜 형식이 있는 데이터는 업로드하는 데 문제가 발생했고 우리는 그것이 다른 유형의 데이터라는 사실이라고 생각했습니다. 아휴!
매혹적인 스레드. 계속 움직이게 해주시는 모든 분들께 감사드립니다. 실례가 되지 않는다면 고수님들에게 질문이 있습니다.
질문: 커브 피팅과 재조정의 필요성은 어떻습니까? 이 유형의 분석은 의도적으로 방법의 일부로 매우 곡선에 적합합니다. 그것은 내가 AI 기술(신경망 등)에 대해 읽었던 내용을 생각나게 합니다. 또한 신경 기술을 성공적으로 사용하는 데이트레이더는 지표가 계속해서 정밀도를 유지하기 위해 지표를 정기적으로 다시 최적화하거나 다시 조정해야 한다는 것도 읽었습니다. 현재 시장과의 관련성 - 일부는 매일 자주.
이러한 DF 방법은 어떻습니까? 재조정(또는 재최적화)이 필요합니까? 얼마나 자주? 또한 사용 가능한 모든 막대와 비교하여 200-300 막대와 같이 더 짧은 "학습 기간"을 사용하는 것의 차이점은 무엇입니까? FATL, SATL 등이 200-300개의 막대를 사용하여 생성된 경우, 얼마나 자주 필터를 다시 조정하여 실제로 설명적이고 무너지기 시작하지 않는 곡선을 계속 생성하도록 조언하시겠습니까?
개념에 익숙해지면 곧 이러한 방법 중 일부를 직접 실험하기 시작할 것입니다. 몇 가지 기본 아이디어를 수동으로 백테스트 하는 것을 상상합니다. 그러나 (알려진) 백 데이터에 고도로 최적화된 지표에 대해 백테스트하고 (알려지지 않은) 미래가 최적화된 결과를 유지하기를 기대하는 것이 진정성이 있다고 생각하지 않습니다. 필터를 200-300바 창으로 조정한 다음 다음 100바에 대해 테스트를 진행하고 200-300바 튜닝 창을 100바 앞으로 이동한 다음 다음 100바에 대해 테스트하는 것이 가장 좋을 수 있다고 생각합니다. 등을 사용하여 상당히 현실적인 조건에 대한 전체 백테스트를 생성합니다.
매혹적인 스레드. 계속 움직이게 해주시는 모든 분들께 감사드립니다. 실례가 되지 않는다면 고수님들에게 질문이 있습니다.
질문: 커브 피팅과 재조정의 필요성은 어떻습니까? 이 유형의 분석은 의도적으로 방법의 일부로 매우 곡선에 적합합니다. 그것은 내가 AI 기술(신경망 등)에 대해 읽었던 내용을 생각나게 합니다. 또한 신경 기술을 성공적으로 사용하는 데이트레이더는 지표가 계속해서 정밀도를 유지하기 위해 지표를 정기적으로 다시 최적화하거나 다시 조정해야 한다는 것도 읽었습니다. 현재 시장과의 관련성 - 일부는 매일.
이러한 DF 방법은 어떻습니까? 재조정(또는 재최적화)이 필요합니까? 얼마나 자주? 또한 사용 가능한 모든 막대와 비교하여 200-300 막대와 같이 더 짧은 "학습 기간"을 사용하는 것의 차이점은 무엇입니까? FATL, SATL 등이 200-300개의 막대를 사용하여 생성된 경우, 얼마나 자주 필터를 다시 조정하여 실제로 설명적이고 무너지기 시작하지 않는 곡선을 계속 생성하도록 조언하시겠습니까?
개념에 익숙해지면 곧 이러한 방법 중 일부를 직접 실험하기 시작할 것입니다. 몇 가지 기본 아이디어를 수동으로 백테스트하는 것을 상상합니다. 그러나 (알려진) 백 데이터에 고도로 최적화된 지표에 대해 백테스트하고 (알려지지 않은) 미래가 최적화된 결과를 유지하기를 기대하는 것이 진정성이 있다고 생각하지 않습니다. 필터를 200-300바 창으로 조정한 다음 다음 100바에 대해 테스트를 진행하고 200-300바 튜닝 창을 100바 앞으로 이동한 다음 다음 100바에 대해 테스트하는 것이 가장 좋을 수 있다고 생각합니다. 등을 사용하여 상당히 현실적인 조건에 대한 전체 백테스트를 생성합니다.
조언이나 의견이 있으십니까?
최상의,
스콧
스콧,
잠시 시간이 있지만 제 의견을 말씀드리고 싶습니다. "재조정"의 관점에서, 우리는 그렇게 많이 들어가지 않았지만 그것이 올라오지 않았다는 말은 아닙니다. 내 .02는(이것은 과거에 SIMBA의 조언이었습니다) SATL, FATL(STLM 및 FTLM으로 이어짐)을 사용할 때 가능한 한 최소한의 막대를 사용하려고 한다는 것입니다. 그러면 매주 지난 200개의 막대로 다시 최적화할 수 있다고 생각합니다. 예를 들어 토요일 에 다시 최적화하고 다음 주에 대한 계수를 사용합니다. 우리가 만들고 있는 "주기"는 실제로 다루지 않았습니다. 전체 기록을 사용하고 있으므로 자주 재최적화할 필요가 없다고 가정합니다. 그렇다고 절대 그럴 필요가 없다는 말은 아닙니다.
미안하지만 나는 달려야 한다. 나는 다른 누군가가 이것에 대해 추가로 논평할 것이라고 확신합니다.
감사합니다 cl - 입력에 감사드립니다. 내가 여기 게시판에서 읽고 있는 원본 논문(Robert의 사이트에서)과 함께 이 기술을 사용하는 사람은 누구나 최전선에서 일하고 있고 시행착오를 통해 많은 실험과 발견을 해야 할 것 같습니다. 대부분의 고전적인 TA 지표와 같이 잘 알려진(잘 알려진) 이력이 있는 방법으로 작업하는 것보다 훨씬 더 흥미롭습니다. 나는 이것에 조금 들어갈 때까지 기다릴 수 없다. 불행히도, 나는 앞으로 3주 동안 이사 를 하고 그것이 우선순위가 될 것이지만, 그것은 내가 져야 할 나의 십자가입니다.....
나는 오늘 밤 이 표시기를 가지고 장난을 치고 VHands를 통해 실행했습니다. 그것은 확실히 기억에 돼지입니다. 내 질문은 계산에서 나옵니다. 선은 계속해서 스스로를 다시 그리고 다시 계산하므로 과거에는 멋지게 보입니다. "Lag" extern이 이를 제어합니다. "10"은 지난 10개 막대 정도를 다시 계산하는 것 같습니다. 숫자 "3"은 훨씬 더 들쭉날쭉하며 10만큼 과거를 다시 그리지 않습니다. 이 표시기에 어떤 "실시간" 응용 프로그램이 있는지 잘 모르겠습니다. 그것은 나에게 많은 피셔 지표를 생각 나게합니다. 아마도 다시 칠하게 만드는 코딩 오류가 있습니까? 아닌거 같긴 한데 그냥 제가 느낀점을 포스팅 하려고 합니다...
저와 몇몇 다른 회원들은 이 지표의 "재계산"을 경험했습니다. 여러 개의 닫힌 막대 후에 변경할 수 있습니다. 이것이 버그인지 또는 이 표시기가 지그재그(즉, 동적)와 같도록 의도된 것인지 확실하지 않습니다. 어떤 경우이든 그것을 사용하는 사람이 있을 때 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
아마도 Barnix는 이 주제에 대해 설명할 정도로 친절할 것입니다. 내가 의도한 방식으로 사용하지 않을 수 있습니다. 그렇다면 성급하게 결론을 내린 점 사과드립니다. Barnix는 내가 잘 아는 몇 안 되는 고도로 숙련된 회원 중 하나이기 때문에 그가 의도적으로 결함이 있는 제품을 제공할 것인지 의심스럽습니다. 나는 그가 여전히 머뭇거리며 이 메시지를 보기를 바랍니다. 이 주제에 대한 추가 토론을 간절히 기다리고 있습니다.
DF에서:
관심 있는 분들을 위해 DFG 소프트웨어 제작자 Sergey Iljukhin이 코딩한 지표가 있습니다. 여기에는 DFG 소프트웨어의 기능을 호출하는 .DLL이 포함되어 있어 MT4에서 직접 저역 통과 필터를 생성할 수 있습니다. DFG를 사용하는 목적은 스펙트럼 분석만을 위한 것입니다. 전체 프로세스에 DFG를 사용하는 기존 방법과 비교하여 라이브 데이터에 대해 미세 조정 및 테스트가 훨씬 쉽습니다. 표시기 및 .DLL 파일을 다운로드하려면 이 링크 를 방문하십시오.
아주 좋은 지표 IMHO. 프로그래머 중 최적화된 FTLM 및 STLM 필터를 생성할 수 있는 유사한 지표를 생성하는 프로젝트를 수행하는 데 관심이 있는 사람이 있는지 궁금합니다. 이것은 diff에 맞는 디지털 필터를 최적화하고 생성하기 위한 보다 사용자 친화적인 방법의 발전을 더욱 발전시킬 것입니다. 시계열.
또한 현재 DigitalFilter.mq4 표시기에 Price Customs 및 생성할 수 있는 필터 유형에 대한 설명과 매개변수에 해당하는 숫자 값과 같은 몇 가지 추가 항목을 포함하도록 일부 가능한 모드가 있습니다. (Simba, CLahn, 그리고 나 사이의 연구를 기반으로) 내가 믿는 다른 변경 사항 중에서 이를 찾거나 암기하려고 하면 강력한 지표 세트를 얻을 수 있습니다.
W/ 이것들을 통해 우리는 MT4에서 직접 자동 최적화된 DF에 한 걸음 더 다가섰습니다. Jojo는 최근 Goertzel 알고리즘을 사용하여 MT4용 스펙트럼 분석 지표를 만들었습니다. 불행히도, Jojo는 스레드에 게시되지 않았으므로 우리는 그것을 우리의 대의에 올바르게 적용하는 방법을 잃어버렸습니다. 지금의 우리는 @ 정체기다. Goertzel SA 표시기가 있는 MT4 DF 표시기와 결합하는 방법을 알고 있다면.... .
결과를 공유하시겠습니까?..데이터를 설정하는 올바른 방법, 쉼표 등의 문제... 우리도 수행하고 공유할 수 있다는 것은 스릴이 될 것입니다.
확실한 것...
나는 단순히 ND와 똑같이 날짜 쉼표 설정을 복사했습니다....
그런 다음 robertinno의 데이터를 로드했습니다.... 그리고 이것이 내가 얻은 것입니다(첨부 파일 참조)...
나는 그가 다른 데이터를 사용했다고 추측하고 있습니다. 그리고 엑셀에서 roc을 수행하는 "방법"의 예를 게시했습니다. 내 스펙트럼은 그의 것 같지 않습니다.... 아무리 많은 레코드를 거기에 넣어도. ...
클
ND,
효과가 있었다!!!! 고마워 형!!!
Newdigital이 말하는 대로 수행하고 다시 시도하십시오. 사진을 보면 가져온 데이터에 큰 문제가 있습니다.
스스로 확인하십시오. 양초와 완전히 일치하지 않습니다.
Yo Linuxser,
당신의 충고에 감사합니다. 양초가 그렇게 보이는 이유는 가져온 데이터에 문제가 있기 때문이 아니라 실제로 OHLC 양초가 아니기 때문입니다. ROC 데이터입니다(제가 틀리지 않았다면). robertinno가 우리에게 가져온 다른 SA 방법은 금융 시장과 일반적인 비현실적인 고정 분석인 비정상 시계열을 기반으로 하기 때문에 더 정확한 출력을 제공합니다. 문제가 발생한 곳입니다. 그것은 다른 유형의 데이터였고 다른 날짜 형식을 가진 컴퓨터(robertinno's)에서 왔으므로 다른 기본 날짜 형식이 있는 데이터는 업로드하는 데 문제가 발생했고 우리는 그것이 다른 유형의 데이터라는 사실이라고 생각했습니다. 아휴!
난 탈당........
우리는 모두의 브레인스토밍과 팀워크 덕분에 그것을 극복했습니다.잘 넣었습니다... :-)
나는 단지 내 경험을 설명했습니다.
일부 도구를 사용하여 비Metatrader 소프트웨어로 데이터를 가져올 때(esignal을 사용하는 대신 ForexClub 도구를 사용하여 무료로 소프트웨어를 asctrend 등) 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 날짜 및 숫자의 Windows 설정. 그리고 그것은 이 소프트웨어가 만들어진 위치에 따라 다르며 사용 중인 Windows에 따라 다릅니다.
예를 들어 내 Windows는 러시아어로 되어 있습니다. 이것은 1,000이 이 Windows(및 러시아어)에서 하나임을 의미합니다. 그리고 1,000은 영어 Windows를 사용하는 경우 1,000입니다. 그리고 디바이더의 경우도 마찬가지입니다. 그리고 그것은 유럽과 아시아에서도 다릅니다.
따라서 일부 무료 도구(많은 무료 도구가 있음)를 사용하여 한 소프트웨어에서 다른 소프트웨어로 외환 데이터를 변환하는 경우 이 도구는 대부분의 경우 Windows 설정에 따라 수행합니다.
제어판, 언어 및 표준으로 이동하여 형식을 변경하면 이해할 수 있습니다.
가장 중요한 것은 구분자입니다. 쉼표 또는 세미콜론일 수 있습니다.
예를 들어:
1.9864 , 25.01.2006(쉼표인 경우)
또는
1.9864 ; 2006년 1월 25일(세미콜론인 경우).
데이터를 가져오면 Windows에서 쉼표를 일부 데이터 사이의 구분자로 이해할 수 있으며 오류가 발생할 수 있습니다.
따라서 Windows 설정에서 확인하고 필요한 경우 변경하십시오(그러나 이미 올바른 방식으로 설정되었으므로 미국 Windows와 관련이 없음). 그러나 이 DFG의 작성자가 러시아어인 것을 알고 있으므로 세미콜론 대신 쉼표를 프로그래밍했기 때문에 오류가 없습니다(오류가 발생하지 않았으며 Windows 설정의 개발자는 기본적으로 쉼표입니다).ND,
효과가 있었다!!!! 고마워 형!!!
Newdigital이 말하는 대로 수행하고 다시 시도하십시오. 사진을 보면 가져온 데이터에 큰 문제가 있습니다.
스스로 확인하십시오. 양초와 완전히 일치하지 않습니다.
요 리눅스저,
당신의 충고에 감사합니다. 양초가 그렇게 보이는 이유는 가져온 데이터에 문제가 있기 때문이 아니라 실제로 OHLC 양초가 아니기 때문입니다. ROC 데이터입니다(제가 틀리지 않았다면). robertinno가 우리에게 가져온 다른 SA 방법은 금융 시장과 일반적인 비현실적인 고정 분석인 비정상 시계열을 기반으로 하기 때문에 더 정확한 출력을 제공합니다. 문제가 발생한 곳입니다. 그것은 다른 유형의 데이터였고 다른 날짜 형식을 가진 컴퓨터(robertinno's)에서 왔으므로 다른 기본 날짜 형식이 있는 데이터는 업로드하는 데 문제가 발생했고 우리는 그것이 다른 유형의 데이터라는 사실이라고 생각했습니다. 아휴!
난 탈당........
우리는 모두의 브레인스토밍과 팀워크 덕분에 그것을 극복했습니다.
커브 피팅 vs. 리튜닝?
안녕 모두,
매혹적인 스레드. 계속 움직이게 해주시는 모든 분들께 감사드립니다. 실례가 되지 않는다면 고수님들에게 질문이 있습니다.
질문: 커브 피팅과 재조정의 필요성은 어떻습니까? 이 유형의 분석은 의도적으로 방법의 일부로 매우 곡선에 적합합니다. 그것은 내가 AI 기술(신경망 등)에 대해 읽었던 내용을 생각나게 합니다. 또한 신경 기술을 성공적으로 사용하는 데이트레이더는 지표가 계속해서 정밀도를 유지하기 위해 지표를 정기적으로 다시 최적화하거나 다시 조정해야 한다는 것도 읽었습니다. 현재 시장과의 관련성 - 일부는 매일 자주.
이러한 DF 방법은 어떻습니까? 재조정(또는 재최적화)이 필요합니까? 얼마나 자주? 또한 사용 가능한 모든 막대와 비교하여 200-300 막대와 같이 더 짧은 "학습 기간"을 사용하는 것의 차이점은 무엇입니까? FATL, SATL 등이 200-300개의 막대를 사용하여 생성된 경우, 얼마나 자주 필터를 다시 조정하여 실제로 설명적이고 무너지기 시작하지 않는 곡선을 계속 생성하도록 조언하시겠습니까?
개념에 익숙해지면 곧 이러한 방법 중 일부를 직접 실험하기 시작할 것입니다. 몇 가지 기본 아이디어를 수동으로 백테스트 하는 것을 상상합니다. 그러나 (알려진) 백 데이터에 고도로 최적화된 지표에 대해 백테스트하고 (알려지지 않은) 미래가 최적화된 결과를 유지하기를 기대하는 것이 진정성이 있다고 생각하지 않습니다. 필터를 200-300바 창으로 조정한 다음 다음 100바에 대해 테스트를 진행하고 200-300바 튜닝 창을 100바 앞으로 이동한 다음 다음 100바에 대해 테스트하는 것이 가장 좋을 수 있다고 생각합니다. 등을 사용하여 상당히 현실적인 조건에 대한 전체 백테스트를 생성합니다.
조언이나 의견이 있으십니까?
최상의,
스콧
안녕 모두,
매혹적인 스레드. 계속 움직이게 해주시는 모든 분들께 감사드립니다. 실례가 되지 않는다면 고수님들에게 질문이 있습니다.
질문: 커브 피팅과 재조정의 필요성은 어떻습니까? 이 유형의 분석은 의도적으로 방법의 일부로 매우 곡선에 적합합니다. 그것은 내가 AI 기술(신경망 등)에 대해 읽었던 내용을 생각나게 합니다. 또한 신경 기술을 성공적으로 사용하는 데이트레이더는 지표가 계속해서 정밀도를 유지하기 위해 지표를 정기적으로 다시 최적화하거나 다시 조정해야 한다는 것도 읽었습니다. 현재 시장과의 관련성 - 일부는 매일.
이러한 DF 방법은 어떻습니까? 재조정(또는 재최적화)이 필요합니까? 얼마나 자주? 또한 사용 가능한 모든 막대와 비교하여 200-300 막대와 같이 더 짧은 "학습 기간"을 사용하는 것의 차이점은 무엇입니까? FATL, SATL 등이 200-300개의 막대를 사용하여 생성된 경우, 얼마나 자주 필터를 다시 조정하여 실제로 설명적이고 무너지기 시작하지 않는 곡선을 계속 생성하도록 조언하시겠습니까?
개념에 익숙해지면 곧 이러한 방법 중 일부를 직접 실험하기 시작할 것입니다. 몇 가지 기본 아이디어를 수동으로 백테스트하는 것을 상상합니다. 그러나 (알려진) 백 데이터에 고도로 최적화된 지표에 대해 백테스트하고 (알려지지 않은) 미래가 최적화된 결과를 유지하기를 기대하는 것이 진정성이 있다고 생각하지 않습니다. 필터를 200-300바 창으로 조정한 다음 다음 100바에 대해 테스트를 진행하고 200-300바 튜닝 창을 100바 앞으로 이동한 다음 다음 100바에 대해 테스트하는 것이 가장 좋을 수 있다고 생각합니다. 등을 사용하여 상당히 현실적인 조건에 대한 전체 백테스트를 생성합니다.
조언이나 의견이 있으십니까?
최상의,
스콧스콧,
잠시 시간이 있지만 제 의견을 말씀드리고 싶습니다. "재조정"의 관점에서, 우리는 그렇게 많이 들어가지 않았지만 그것이 올라오지 않았다는 말은 아닙니다. 내 .02는(이것은 과거에 SIMBA의 조언이었습니다) SATL, FATL(STLM 및 FTLM으로 이어짐)을 사용할 때 가능한 한 최소한의 막대를 사용하려고 한다는 것입니다. 그러면 매주 지난 200개의 막대로 다시 최적화할 수 있다고 생각합니다. 예를 들어 토요일 에 다시 최적화하고 다음 주에 대한 계수를 사용합니다. 우리가 만들고 있는 "주기"는 실제로 다루지 않았습니다. 전체 기록을 사용하고 있으므로 자주 재최적화할 필요가 없다고 가정합니다. 그렇다고 절대 그럴 필요가 없다는 말은 아닙니다.
미안하지만 나는 달려야 한다. 나는 다른 누군가가 이것에 대해 추가로 논평할 것이라고 확신합니다.
감사해요,
클
감사해요
감사합니다 cl - 입력에 감사드립니다. 내가 여기 게시판에서 읽고 있는 원본 논문(Robert의 사이트에서)과 함께 이 기술을 사용하는 사람은 누구나 최전선에서 일하고 있고 시행착오를 통해 많은 실험과 발견을 해야 할 것 같습니다. 대부분의 고전적인 TA 지표와 같이 잘 알려진(잘 알려진) 이력이 있는 방법으로 작업하는 것보다 훨씬 더 흥미롭습니다. 나는 이것에 조금 들어갈 때까지 기다릴 수 없다. 불행히도, 나는 앞으로 3주 동안 이사 를 하고 그것이 우선순위가 될 것이지만, 그것은 내가 져야 할 나의 십자가입니다.....
베스트,
스콧
특이 스펙트럼 분석: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 코드 베이스
시계열 분석 및 예측, Caterpillar SSA 방법 [소프트웨어]
특이 스펙트럼 분석: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 코드 베이스
시계열 분석 및 예측, Caterpillar SSA 방법 [소프트웨어]요 바닉스,
이것은 약간의 깊은 내용입니다. 내가 롤러스케이트를 타러 가기 전에 당신은 나에게 두통을 주려고 해야 합니다. ㅋㅋㅋ! 공유해 주셔서 감사합니다. 몇 가지 질문을 할 수 있으므로 낯선 사람이 되지 마십시오.
지금까지 내가 이해한 바에 따르면 이 방법은 고정 데이터가 아닌 경우 매우 잘 작동합니다.
FEI(모두를 위한 정보)
포함 및/또는 라이브러리 폴더에 SSA 파일을 배치하고 표시기의 폴더에 #_FullSSA_normalize를 배치해야 합니다.
특이 스펙트럼 분석: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 코드 베이스
시계열 분석 및 예측, Caterpillar SSA 방법 [소프트웨어]나는 오늘 밤 이 표시기를 가지고 장난을 치고 VHands를 통해 실행했습니다. 그것은 확실히 기억에 돼지입니다. 내 질문은 계산에서 나옵니다. 선은 계속해서 스스로를 다시 그리고 다시 계산하므로 과거에는 멋지게 보입니다. "Lag" extern이 이를 제어합니다. "10"은 지난 10개 막대 정도를 다시 계산하는 것 같습니다. 숫자 "3"은 훨씬 더 들쭉날쭉하며 10만큼 과거를 다시 그리지 않습니다. 이 표시기에 어떤 "실시간" 응용 프로그램이 있는지 잘 모르겠습니다. 그것은 나에게 많은 피셔 지표를 생각 나게합니다. 아마도 다시 칠하게 만드는 코딩 오류가 있습니까? 아닌거 같긴 한데 그냥 제가 느낀점을 포스팅 하려고 합니다...
최상의,
클
SSA에서:
저와 몇몇 다른 회원들은 이 지표의 "재계산"을 경험했습니다. 여러 개의 닫힌 막대 후에 변경할 수 있습니다. 이것이 버그인지 또는 이 표시기가 지그재그(즉, 동적)와 같도록 의도된 것인지 확실하지 않습니다. 어떤 경우이든 그것을 사용하는 사람이 있을 때 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
아마도 Barnix는 이 주제에 대해 설명할 정도로 친절할 것입니다. 내가 의도한 방식으로 사용하지 않을 수 있습니다. 그렇다면 성급하게 결론을 내린 점 사과드립니다. Barnix는 내가 잘 아는 몇 안 되는 고도로 숙련된 회원 중 하나이기 때문에 그가 의도적으로 결함이 있는 제품을 제공할 것인지 의심스럽습니다. 나는 그가 여전히 머뭇거리며 이 메시지를 보기를 바랍니다. 이 주제에 대한 추가 토론을 간절히 기다리고 있습니다.
DF에서:
관심 있는 분들을 위해 DFG 소프트웨어 제작자 Sergey Iljukhin이 코딩한 지표가 있습니다. 여기에는 DFG 소프트웨어의 기능을 호출하는 .DLL이 포함되어 있어 MT4에서 직접 저역 통과 필터를 생성할 수 있습니다. DFG를 사용하는 목적은 스펙트럼 분석만을 위한 것입니다. 전체 프로세스에 DFG를 사용하는 기존 방법과 비교하여 라이브 데이터에 대해 미세 조정 및 테스트가 훨씬 쉽습니다. 표시기 및 .DLL 파일을 다운로드하려면 이 링크 를 방문하십시오.
아주 좋은 지표 IMHO. 프로그래머 중 최적화된 FTLM 및 STLM 필터를 생성할 수 있는 유사한 지표를 생성하는 프로젝트를 수행하는 데 관심이 있는 사람이 있는지 궁금합니다. 이것은 diff에 맞는 디지털 필터를 최적화하고 생성하기 위한 보다 사용자 친화적인 방법의 발전을 더욱 발전시킬 것입니다. 시계열.
또한 현재 DigitalFilter.mq4 표시기에 Price Customs 및 생성할 수 있는 필터 유형에 대한 설명과 매개변수에 해당하는 숫자 값과 같은 몇 가지 추가 항목을 포함하도록 일부 가능한 모드가 있습니다. (Simba, CLahn, 그리고 나 사이의 연구를 기반으로) 내가 믿는 다른 변경 사항 중에서 이를 찾거나 암기하려고 하면 강력한 지표 세트를 얻을 수 있습니다.
W/ 이것들을 통해 우리는 MT4에서 직접 자동 최적화된 DF에 한 걸음 더 다가섰습니다. Jojo는 최근 Goertzel 알고리즘을 사용하여 MT4용 스펙트럼 분석 지표를 만들었습니다. 불행히도, Jojo는 스레드에 게시되지 않았으므로 우리는 그것을 우리의 대의에 올바르게 적용하는 방법을 잃어버렸습니다. 지금의 우리는 @ 정체기다. Goertzel SA 표시기가 있는 MT4 DF 표시기와 결합하는 방법을 알고 있다면....
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모든 피드백을 기다리고 있습니다.