똑같은 EA, 다른 브로커, 다른 결과..............
라이브 시장이나 테스터에서와 같이 테스트 되었습니까?
테스터는 다를 수 있습니다.
안녕,
나는 다음과 같은 사실이 매우 충격적이라고 생각합니다.
정확히 동일한 설정, 정확히 동일한 스프레드(startegy 테스터에서 선택) 및 3개의 다른 브로커에서 동일한 기간으로 테스트한 EA가 있습니다.
믿거나 말거나 세 가지 결과는 모두 달랐습니다. 그뿐만 아니라 한 브로커에서는 EA가 매우 잘 수행되고 있었고 다른 브로커에서는 완전히 졌을 뿐만 아니라 세 번째 브로커에서는 다소 부진했습니다.
이 세상에서 어떻게 그럴 수 있습니까?
일부 중개인은 슬리피지, 스프레드 등을 변경한다는 것을 이해합니다. 하지만 전체 결과는 여전히 비슷해야 하지 않습니까?
설명 해주십시오.
Thx, FF
여보세요,
미끄러짐과 확산에 집중합시다.
좋아, 스프레드와 관련하여 나는 그것을 동일하게 정의 했으므로 지금은 그대로 둘 수 있습니다.
미끄러짐에 관하여; 글쎄, 브로커들 사이에는 확실히 차이가 있으며, 일부 브로커는 슬리피지를 자신에게 유리하게 남용합니다(불법). 그럼에도 불구하고 결과는 다소 낮은 가격이 될 것입니다.
그러나 여기에는 다른 문제가 있다고 생각합니다. Felipe가 이미 지적한 문제입니다. 실제로 브로커 중 하나가 다른 브로커보다 더 많은 신호를 거래합니다.
2개의 동일한 거래를 비교하는 스크린샷을 첨부했습니다. 실제로 전체 결과는 대략 비슷합니다(+2.4p vs +2.8p).
하지만 다른 점은 거래 횟수입니다. 보시다시피, 오른쪽 브로커는 왼쪽 브로커가 하지 않은 일부 거래를 했습니다.
이는 차트에서도 확인할 수 있습니다.
항목을 제공하는 인디는 올바른 브로커에 대한 추가 신호를 제공했습니다.
왼쪽에서 진입 인디 가 때때로 가격 차이로 인해 트리거되지 않기 때문에 그것은 실제로 스프레드와 미끄러짐의 결과입니까?
너무 많이!
예에서 두 브로커의 진입 가격은 동일합니다.
정확한 가격은 약간 다릅니다(미끄럽기 때문에).
그러나 이것은 두 브로커의 매우 다른 전략 테스터 결과의 출처가 아닙니다.
스크린샷에서 볼 수 있듯이 오른쪽 브로커가 추가 거래를 했습니다.
가격 자체가 다르기 때문일까요?
그렇다면, 내가 EA를 라이브로 사용하는 브로커에 대해 전략이 최적화되었을 때 내가 보는 것을 얻을 수 있다고 확신할 수 있습니까?
아니면 중개인 중 한 명이 나에게 한 가지를 보여주고 다른 것을 전달할 위험이 여전히 있습니까?
예를 들어 왼쪽에 있는 브로커가 좋은 결과를 보여줬는데 라이브로 사용하면 백테스트 주문 실행 과 라이브 주문 실행이 일치하지 않아 고통을 겪을 수 있을까요?
그렇다면, 내가 EA를 라이브로 사용하는 브로커에 대해 전략이 최적화되었을 때 내가 보는 것을 얻을 수 있다고 확신할 수 있습니까?
o 아니 아니 아니 아니 가까이도 0.01로 시도하십시오
무엇을 위해 최적화하는지 이해하십시오.
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
흠...제 생각엔 우리가 여기까지 온 것 같아요....
그 의미는 다음과 같습니다.
- 다른 스프레드는 다른 가격으로 이어집니다. 다른 지표 신호로 이어집니까?
또는
- 히스토리 데이터의 다른 스프레드는 다른 가격 책정(과거 대 실시간)으로 이어집니다. 다른 지표 신호로 이어집니까?
또는
- 히스토리 데이터의 다른 스프레드는 다른 가격으로 이어집니다(과거 대 라이브) 라이브 다른 채우기 가격으로 이어집니까?
즉, 과거 데이터에 대한 비현실적인 확산으로 인해 실시간 결과가 항상 다를 것입니까? 전략 테스터 에 표시된 모델링 품질의 %가 여기에도 관련이 있습니까?
그건 그렇고, 표시된 두 브로커는 모두 ECN 브로커입니다.
따라서 스프레드가 아닌 수수료를 받아야 하므로 스프레드가 다른 이유는 무엇입니까?
또한, 전략 테스터 옵션을 통해 스프레드를 정의하면 둘 다 비슷하지 않을까요?
그러니 다시 친절하게 설명해 주십시오.
1. 스프레드(및 그에 따른 가격 자체)가 브로커마다 다르기 때문에 브로커마다 지표 출력에 차이가 있을 것입니다.
따라서 모든 EA에 대해 다른 결과가 나타납니다.
2. 동일한 브로커와 THAT BROKER의 과거 가격만을 기반으로 분석한 백테스트를 고려할 때 백테스트 결과는 실시간 결과를 나타내는 것이라고 믿을 수 있습니까?
3. 일부 브로커는 데모 계정과 라이브 계정 간에 다른 가격을 제공합니까? 그렇다면 어떤 방식으로? 라이브 계정만 REAL 스프레드를 표시하는 경우 데모 계정 은 무엇을 표시합니까?
fractalfreak :
라이브 결과가 항상 다를까요?
옳은.
프랙탈프리크 :
백테스트 결과는 라이브 결과를 나타냅니다.
잘못된.
3개의 데모 피드에서 동시에 다른 테스트를 실행할 수도 있습니다.
그것은 당신이 찾고 있는 것의 더 가까운 표시를 초래할 것입니다.
안녕,
나는 다음과 같은 사실을 매우 충격적이라고 생각합니다.
정확히 동일한 설정, 정확히 동일한 스프레드(startegy 테스터에서 선택) 및 3개의 다른 브로커에서 동일한 기간으로 테스트한 EA가 있습니다.
믿거나 말거나 세 가지 결과는 모두 달랐습니다. 그뿐만 아니라 한 브로커에서는 EA가 매우 잘 수행되고 있었고 다른 브로커에서는 완전히 졌을 뿐만 아니라 세 번째 브로커에서는 다소 부진했습니다.
이 세상에서 어떻게 그럴 수 있습니까?
일부 중개인은 슬리피지, 스프레드 등을 변경한다는 것을 이해합니다. 하지만 전체 결과는 여전히 비슷해야 하지 않습니까?
설명 해주십시오.
Thx, FF