샘플 상관 관계가 0이라고 해서 선형 관계가 없는 것은 아닙니다. - 페이지 31

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불행히도 모든 인터넷 리소스( 1 , 2 )에는 상관 관계와 같은 간단한 것에 대한 좋은 분석이 없습니다.

다양한 창 크기에 대한 NZDUSD 및 USDCAD 의 QC(상관 계수) 변화 그래프의 예를 제공합니다(각 정지 프레임에는 100,000 QC가 있습니다(MQL4에서는 1초 미만으로 간주됨)).

변화 매트의 그래프. 신뢰 구간(RMS)이 있는 QC 기대치:

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누구나 마찬가지겠죠?! hrenfx, 물론 당신은 뭔가를 잘하지만, 이 파토스, 알다시피, 그것은 반발합니다. =)
 

동의합니다. 꽤 어리석게 들립니다. 그러나 상관 분석을 직접 수행할 수 있는 모든 도구가 열려 있습니다. 그리고 인터넷의 자원에서 실제로 모든 것이 매우 원시적인 형태입니다. 그리고 이것은 리소스 개발자의 게으름이 아니라 QC의 빠른 계산에 대한 무지 때문일 가능성이 큽니다. 이에 대한 간접적인 증거는 전 세계 플랫폼에 상관 관계 지표가 없다는 것입니다.

그들이 글을 쓸 수 없는 이유는 미스터리입니다.

 
이것은 아마도 상인에게 너무 똑똑 합니다 . 거래자가 통계 없이 거래할 수 있는데 왜 이것을 알아야 합니까? :)
 
인터넷에 있는 두 가지 리소스가 인터넷의 모든 리소스는 아닙니다. 전 세계의 모든 플랫폼에서 어떻게 되는지 모르겠지만 가장 유명한 두 가지 기술 분석 프로그램 중 적어도 하나에는 분명히 상관 관계 지표가 있습니다.
 
그는 초기에 다소간 무언가가 있는 두 개의 링크를 제공했습니다. 그리고 모든 플랫폼에는 상관 관계 표시기가 없습니다. 아시는 분 계시면 찔러주세요.
 

꽤 흥미로운 연구를 빠르게 수행할 수 있습니다. 랴포타! 또 다른 예로, 이번에는 헛소리가 아니라 상관관계가 높은 전공 인 NZDUSD 와 AUDUSD 에서 가져온 것입니다.

높은 상관관계가 확인되었습니다. 가장 상관관계가 높은 간격은 정확히 하루(24시간)입니다. 우연의 일치라고 생각합니다.

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이제 (하나의 인터넷 리소스에 따르면) EURJPY 및 USDJPY 와 높은 상관 관계가 있다고 주장되는 예:

상관관계가 전혀 높지 않습니다. 가장 상관관계가 높은 간격은 2-2.5시간입니다.

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마지막으로, 페어 트레이딩에 관련된 사람들이 관심을 가질 결과입니다. Stoxx 및 CAC 지수에 대한 상관관계 연구:

상관관계가 매우 높습니다. 가장 상관관계가 높은 간격은 28-29시간입니다. 나는 이것이 우연이 아니라고 생각합니다(세션은 14시간 지속됩니다).

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NZDUSD USDJPY 화폐 잘 안봤어- 확인해봐.... 글쎄, (알-리) #QQQ 와 #SSO
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