어떤 이유에서인지 나는 밤에 커피를 마셨고, stat.arb의 프로토타이핑을 위한 브라우저 기반 시스템을 탄생시켜야 했습니다. 그렇지 않으면 테스트 스크립트의 무리가 상상할 수 없는 크기로 커졌습니다. 이제 몇 분 안에 모든 쌍을 테스트하고 실제 거래를 시작할 수 있습니다(거래 부분은 오래 전에 작성되었으며 작동합니다).
아마도 아름다운 사진을 자랑하십시오. 물론 내가 사용한 접근 방식을 완전히 또는 부분적으로 복원할 수 있는 비문은 칠해져 있습니다. 테스트는 모든 비용을 고려하여 수행됩니다.
어떤 이유에서인지 나는 밤에 커피를 마셨고, stat.arb의 프로토타이핑을 위한 브라우저 기반 시스템을 탄생시켜야 했습니다. 그렇지 않으면 테스트 스크립트의 무리가 상상할 수 없는 크기로 커졌습니다. 이제 몇 분 안에 모든 쌍을 테스트하고 실제 거래를 시작할 수 있습니다(거래 부분은 오래 전에 작성되었으며 작동합니다).
아마도 아름다운 사진을 자랑하십시오. 물론 내가 사용한 접근 방식을 완전히 또는 부분적으로 복원할 수 있는 비문은 칠해져 있습니다. 테스트는 모든 비용을 고려하여 수행됩니다.
가능하시면 설명 부탁드립니다.
맨 처음 사진. 나는 두 자산이 모두 1096일 동안 증가했고 오히려 단조롭다는 것을 이해합니다.
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맨 처음 사진. 나는 두 자산이 모두 1096일 동안 증가했고 오히려 단조롭다는 것을 이해합니다.
네, 그렇습니다. 무엇이 그렇게 놀라운가요? 이들은 한 회사의 주식이며 공동 통합되어 함께 성장합니다.
거래자 수에 문제가 있습니다. 금액이 공매도와 공매도와 일치하지 않습니다.
모든 것이 정확합니다 :) 특정 방향으로 포지션을 여는 롱 및 숏 거래(저에게는 더 편리합니다); 포지션을 바꾸지 않고 청산이 발생할 수 있습니다. 그러면 총 증가만 발생하고 롱과 숏은 동일하게 유지됩니다.
이것은 완전히 명백합니다. 단조롭게 성장하는 자산에서 이처럼 상당한 수의 공매도(67/98=68%)가 발생한 원인은 전혀 분명하지 않습니다.
롱과 숏은 포트폴리오로 계산됩니다. 전략의 특수성은 우리가 항상 주식 중 하나를 매도하고 받은 돈으로 다른 주식을 사는 것과 같습니다. 롱 포트폴리오와 숏 포트폴리오는 우리가 어떤 주식을 팔고 어떤 주식을 사는지에 따라 다릅니다.
또한 주식의 단조로운 성장은 아무 의미가 없기 때문입니다. 포트폴리오의 가치는 완전히 다른 방식으로 변경됩니다.
롱과 숏은 포트폴리오로 계산됩니다. 전략의 특수성은 우리가 항상 주식 중 하나를 매도하고 받은 돈으로 다른 주식을 사는 것과 같습니다. 롱 포트폴리오와 숏 포트폴리오는 우리가 어떤 주식을 팔고 어떤 주식을 사는지에 따라 다릅니다.
또한 주식의 단조로운 성장은 아무 의미가 없기 때문입니다. 포트폴리오의 가치는 완전히 다른 방식으로 변경됩니다.
이해가 되는 것 같습니다. 수행원.
실제 자산은 가상 합성을 중심으로 변동합니다. 자산이 자산보다 높으면 숏, 자산이 낮으면 롱입니다. 실제 합성과의 편차가 0이 되 자마자 종료하십시오. 그래서?