2 Neutron: 네, 그 차이는 수익이 차이로 계산되거나 비율의 로그로 계산되는 것과 거의 같습니다. 두 번째가 이데올로기적으로 더 정확한 것처럼 보이지만 첫 번째는 그렇게 할 것입니다.
첫 번째 경우에는 수학적으로 엄격하게 이 표현을 얻을 수 있었습니다. 그러므로 나는 그것들을 사용한다. 찾은 값과 정확한 값 사이의 오류를 추정 할 수도 있었습니다(그러나 우리에게는 알려지지 않음). Evra 지수에 7개의 용어가 있는 이 오류는 20점을 초과하지 않습니다. 같은 방법으로 Bax에 대한 인덱스를 구성하고 이를 통해 필요한 모든 인덱스를 결정하면 오류를 1.5배 줄일 수 있습니다. 그런 다음 EURx & USDx를 통해 별도로 찾은 각 지수의 평균을 사용해야 합니다.
나 자신을 위해 나는 그 결론이 명확하고 질문을 제기하지 않는 공식을 사용하는 것이 더 낫다고 결정했습니다. 이것이 완료된 것입니다. 인덱스의 이 표현 - 50.14348112 *(1/B2)^0.601... 이 나를 죽이고 있습니다 - 여기 무엇이 있고 어디서 왔는지 이해가 되지 않습니다.
거래에서 지수를 사용하는 것과 관련하여 이것은 전체 주제이며, 내가 배운 것처럼 지수는 DC 커미션보다 통계적 이점을 제공하지 않습니다.
잡다!
MQL 인덱싱.
Alexey , 이것은 더 나은 유형별 질문입니다 - 산술 평균 또는 기하 평균 .
지수의 경우 큰 차이가 없고, 둘 다 같은 차수의 지수를 결정할 때 평균 오차를 준다. 일반적으로 SV 분포 유형에 따라 다릅니다. 선택해야 하는 경우가 있습니다.
PS 악몽, 다음 분기에 무슨 일이...
인접한 지점은 단순히 유감입니다. 나는 거기에 대답하지 않고 그 출현의 역사와 환생 이후의 역사에서 그것을 흥미롭게 읽었습니다.
남자들이 더 똑똑한 게임을 하기 위해 달려온 결과, 군중 신드롬이 도래하고 마음이 자라지 않았습니다. 이것은 실제로 시장의 전형입니다.
그렇다면 거기에서 모든 범람을 정리하고 감정 (합리적인 양)이 있더라도 기술 만 남겨 둘 필요가 있습니다. 스레드는 실제로 중요합니다.
2 Neutron: 네, 그 차이는 수익이 차이로 계산되거나 비율의 로그로 계산되는 것과 거의 같습니다. 두 번째가 이데올로기적으로 더 정확한 것처럼 보이지만 첫 번째는 그렇게 할 것입니다.
2 Neutron: 네, 그 차이는 수익이 차이로 계산되거나 비율의 로그로 계산되는 것과 거의 같습니다. 두 번째가 이데올로기적으로 더 정확한 것처럼 보이지만 첫 번째는 그렇게 할 것입니다.
시계에서 조금 연습하기로 결정
터미널(DX)에서 달러인덱스 시세를 가져왔습니다. 선물 번호 1 - 누락된 따옴표. 표에 나와 있는 것은 모든 에센스가 3시간 누락된 것입니다.
공식을 사용하여 계산된 DX_Culclate
=50.14348112 *(1/B2)^0.601*F2^0.142*(1/C2)^0.124*D2^0.095*E2^0.038
터미널에는 5개의 통화 쌍만 있고 6개가 필요하기 때문에 스웨덴 크로나 는 다른 쌍에 고르게 분산되어 있으며, 이에 대한 계수는 달러 인덱스의 정의에서 가져왔습니다.
마지막 열은 잔차를 보여줍니다.
결론: DX는 거래되는 지수이며 그 가치가 계산된 것과 일치하지 않습니다.
문제는 여전히 열려 있습니다. 통화 쌍을 더 잘 특성화하는 것은 무엇입니까? 거래 지수 또는 계산된 지수?
특성화은 무슨 뜻인가요?
나 자신을 위해 나는 그 결론이 명확하고 질문을 제기하지 않는 공식을 사용하는 것이 더 낫다고 결정했습니다. 이것이 완료된 것입니다. 인덱스의 이 표현 - 50.14348112 *(1/B2)^0.601... 이 나를 죽이고 있습니다 - 여기 무엇이 있고 어디서 왔는지 이해가 되지 않습니다.
거래에서 지수를 사용하는 것과 관련하여 이것은 전체 주제이며, 내가 배운 것처럼 지수는 DC 커미션보다 통계적 이점을 제공하지 않습니다.
날 죽인다 - 나는 여기에 무엇이 있고 어디서 가져왔는지 이해하지 못한다.
지수를 계산하는 공식 입니다.