흥미롭군, 세르게이. 그리고 특히 마음에 들었던 것이 하나 있었습니다. 즉 - "파동 기능"에 대해. :-)) 물론 그 문제의 수학적 측면에서는 이해할 수 없는 부분이 많이 있습니다. 그리고 사실, 나는 이것을 보고 싶습니다. 귀하가 제공한 사진은 일반적인 경향과 관련이 있습니다. 1. 추세 방향의 변화 영역에서 가격과 관련하여 예측이 어떻게 작동하는지 보는 것은 흥미로울 것이지만 반전이 있습니다. 2. 시스템에 대한 예측을 일반적인 선형 회귀 를 사용하여 예측과 비교하는 것은 흥미로울 것입니다. 사진으로 판단하면 위의 경우 LR도 잘 작동합니다.
2 중성자 , 북풍 2006년 실제 EURUSD 틱과 Sergey가 이 포럼에 게시한 정규 분포 랜덤 시리즈(2200000 틱)의 비교 구조를 조사하여 흥미로운 결과를 얻었습니다.
간단히 말해서 다음과 같습니다.
랜덤 변수의 움직임은 EURUSD의 움직임보다 거의 1.5배 더 큽니다. 이동이라 함은 해당 계열의 데이터를 기반으로 구축된 ZigZag 세그먼트(y축 방향 크기)에 대한 CB 또는 EURUSD 변동의 절대값을 의미합니다. 이 결과는 실질적으로 지그재그의 규모와 무관하며 진드기 지그재그에서 내가 만든 가장 큰 것까지 발생합니다.
반대로 EURUSD의 해당 길이에 대한 NE의 지그재그 세그먼트 길이의 비율은 지그재그의 크기에 따라 다릅니다. 틱 지그재그의 경우 이 값은 약 1.43이며 지그재그 스케일이 증가함에 따라 0.72-0.75 수준으로 빠르게 떨어집니다.
이 모든 것은 EURUSD의 실질 가격의 움직임이 반전 특성을 명확하게 표현하고 있음을 의미하며, 이 가역성의 가치는 Pastekhov의 결과를 기반으로 가정할 수 있는 것보다 훨씬 큽니다. 동시에 실제 시장의 프로세스는 CB보다 훨씬 느리게 발전합니다(틱 수준 제외).
Sergey에 의해 생성된 일련의 SW의 특정 속성으로 인해 이러한 결과가 얻어질 수 있습니까? 내 기억이 도움이된다면 그는 CB에 대한 EURUSD의 첫 번째 차이 분포를 가장 잘 재현하기 위해 이것을 수행했습니다. 내가 틀렸다면, 저를 수정하십시오.
흥미롭군, 세르게이. 그리고 특히 마음에 들었던 것이 하나 있었습니다. 즉 - "파동 기능"에 대해. :-)) 물론 그 문제의 수학적 측면에서는 이해할 수 없는 부분이 많이 있습니다. 그리고 사실, 나는 이것을 보고 싶습니다. 귀하가 제공한 사진은 일반적인 경향과 관련이 있습니다. 1. 추세 방향의 변화 영역에서 가격과 관련하여 예측이 어떻게 작동하는지 보는 것은 흥미로울 것이지만 반전이 있습니다.
당신은 매우 정확합니다!!!!! 그리고 나는 당신이 그것을 볼 것이라고 확신했습니다.
현재 상태가 좋지 않습니다. 이것이 유일한 약점입니다. 스케일링 계수는 아직 예측할 수 없으며 지금 작업 중입니다. 모델의 관점에서 볼 때 추가 가격 변동이 신뢰 구간 (CI)의 경계 내에 있을 것이라는 가정은 관찰되지 않습니다. 그리고 DI는 모델의 본질에서(전체적으로 공개되지는 않았지만) 어떤 면에서는 가격 발전에 대한 제한입니다.
그들은 판독 수 N을 선택하는 기준을 요약합니다. 이제 이것은 정말 약하고 특히 어려운 곳입니다. 저도 이 일을 하고 있습니다.
2. 시스템에 대한 예측을 일반적인 선형 회귀를 사용하여 예측과 비교하는 것이 흥미로울 것입니다. 사진으로 판단하면 위의 경우 LR도 잘 작동합니다.
이 알고리즘에 의해 관리되는 것은 내 돈이기 때문에 보고용이 아니라 모두 자신을 위한 것이기 때문에 사진이 없어도 사진이 없어도 훨씬 더 정직하게 작동합니다. o)))) !!! (H + L) / 2는 매우 정확하게 예측되므로 LR을 사용하여 수행할 수 없는 이동의 궤적을 매우 정확하게(합리적인 범위 내에서) 추정할 수 있습니다. 나는 1-2주 안에 통계를 수집할 것이고, 그것은 보일 것이다.
사진에서 x축은 시간별 막대 ?
예, 예측은 "작음"을 기반으로 합니다. (H + L) / 2 및 매우 제한된 샘플에만 적용됩니다.
그리고 더. 분명히 디코딩은 수정되어야 합니다. "빨간색 십자가"와 "파란색 사각형"은 "파란색 십자가"와 "빨간색 사각형"으로 대체되어야 합니다. :-)))
권리!!! :에 대한))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 역사를 위해 수정했습니다.
추신:
Sergey에 의해 생성된 일련의 SW의 특정 속성으로 인해 이러한 결과가 얻어질 수 있습니까? 내 기억이 도움이 된다면 그는 NE에 대한 EURUSD의 첫 번째 차이 분포를 가장 잘 재현하기 위해 이 작업을 수행했습니다. 내가 틀렸다면, 저를 수정하십시오.
Sergey가 합산하여 시리즈를 만든 경우 그는 전혀 무작위가 아닙니다. 그러나 나는 이미 그것에 대해 썼습니다.
На данный момент – плохо. Это единственное слабое место. Коэффициент скайлинга пока не умеет предвидеть, сейчас над этим работаю. С точки зрения модели, не соблюдается предположение, о том, что дальнейшее движение цены будет в границах доверительного интервала (ДИ).
나는 이것이 필요하지 않다고 믿습니다. 원칙적으로 할 수 없는 일을 하도록 비율을 강요하지 마십시오. 허스트를 헛되이 했어. 사용해.
그리고 샘플의 막대 수 N은 그렇게 중요한 목표가 아닙니다. 이 경로에서는 전환점의 예측을 찾을 수 없습니다. 임호
Hurst의 경우 표본이 매우 작습니다. 나는 선험적으로 진실 외에는 무엇이든 찾을 것이다.
판독 횟수에서 미래 막대가 항상 발생하지는 않는 채널 경계 내에 있도록 한 가지만 필요합니다. 이것이 전체 아이디어였습니다. 적합하면 모델이 다소간 잘 작동하고 그렇지 않으면 거짓말입니다. 그리고 그 안에 유지하려면 몇 마디 뒤로 물러나야 합니다(비유적으로 말해서).
Для Херста очень маленькая выборка, т.е. априори я найду все, что угодно, кроме истины.
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergey, 누가 허스트에게 샘플을 채취하는 것을 막고 있습니까? 누가 허스트와 예측 모델 모두에 대해 동일한 표본을 취하도록 강요합니까? 그리고 이 모델이 영역에서만 작동하고 이 영역의 경계를 결정할 수 없는 경우 이 모델의 가치는 무엇입니까?
모든 것이 까다롭거나 그렇게 간단하지 않습니다. Hurst 지수 는 현상(적어도 Hurst는 지표를 전혀 발견하지 못함)을 반영하며, 이는 특정 샘플에 대해서만 의미가 있으며 추정치는 이 특정 샘플에 대해서만 유효합니다. 그 이상도 이하도 아닙니다.
샘플 길이, 계산 방법 및 기타 세부 사항과 관련된 "해상도"도 고려해야 합니다. 바로 이러한 이유로 나는 전략적 예측에서 "숲을 본다"고 하지만 "나무를 보지 않는다", 아니 오히려 내 코 밑에 있는 것을 본다. :에 대한)
그러나 나는 이미 연구 방향을 모색했습니다 ... 모든 것이 잘 될 것이라고 확신합니다.
추신...
나는 내 요점을 조금 명확히하기로 결정했습니다. 현재 샘플에서 샘플 100과 500을 취하면 Hurst 지수의 값이 예를 들어 다섯 번째 샘플에서 일치합니까?
추신... 나는 내 요점을 조금 명확히하기로 결정했습니다. 현재 샘플에서 샘플 100과 500을 취하면 Hurst 지수의 값이 예를 들어 다섯 번째 샘플에서 일치합니까?
Sergey, 나는 이것이 질문에 대한 잘못된 진술이라고 생각합니다. 다섯 번째 카운트 다운은 현재 카운트 다운에서 계산되고 현재 카운트 다운은 0이라고 가정해야합니까? 일치하지 않을 것이 분명합니다. 그리고 이 우연의 일치는 길이가 다른 유한한 역사 조각을 사용하는 반복적인 절차에 있을 수 없습니다. 글쎄, 이건 어때? 중요한 것은 수렴이 아니라 반복 프로세스의 수렴입니다. 수렴하면 필요한 정확도를 제공하는 이러한 히스토리 길이를 선택하는 것으로 충분합니다. 그리고 우리는 확률적 과정을 다루고 있고 예측 정확도는 Hurst 계산의 정확도에 거의 의존하지 않기 때문에 높은 정확도가 필요하지 않습니다.
흥미롭군, 세르게이. 그리고 특히 마음에 들었던 것이 하나 있었습니다. 즉 - "파동 기능"에 대해. :-))
물론 그 문제의 수학적 측면에서는 이해할 수 없는 부분이 많이 있습니다.
그리고 사실, 나는 이것을 보고 싶습니다. 귀하가 제공한 사진은 일반적인 경향과 관련이 있습니다.
1. 추세 방향의 변화 영역에서 가격과 관련하여 예측이 어떻게 작동하는지 보는 것은 흥미로울 것이지만 반전이 있습니다.
2. 시스템에 대한 예측을 일반적인 선형 회귀 를 사용하여 예측과 비교하는 것은 흥미로울 것입니다. 사진으로 판단하면 위의 경우 LR도 잘 작동합니다.
그림에서 x축은 시간당 막대를 나타냅니다.
그리고 더. 분명히 디코딩은 수정되어야 합니다. "빨간색 십자가"와 "파란색 사각형"은 "파란색 십자가"와 "빨간색 사각형"으로 대체되어야 합니다. :-)))
2006년 실제 EURUSD 틱과 Sergey가 이 포럼에 게시한 정규 분포 랜덤 시리즈(2200000 틱)의 비교 구조를 조사하여 흥미로운 결과를 얻었습니다.
간단히 말해서 다음과 같습니다.
랜덤 변수의 움직임은 EURUSD의 움직임보다 거의 1.5배 더 큽니다. 이동이라 함은 해당 계열의 데이터를 기반으로 구축된 ZigZag 세그먼트(y축 방향 크기)에 대한 CB 또는 EURUSD 변동의 절대값을 의미합니다. 이 결과는 실질적으로 지그재그의 규모와 무관하며 진드기 지그재그에서 내가 만든 가장 큰 것까지 발생합니다.
반대로 EURUSD의 해당 길이에 대한 NE의 지그재그 세그먼트 길이의 비율은 지그재그의 크기에 따라 다릅니다. 틱 지그재그의 경우 이 값은 약 1.43이며 지그재그 스케일이 증가함에 따라 0.72-0.75 수준으로 빠르게 떨어집니다.
이 모든 것은 EURUSD의 실질 가격의 움직임이 반전 특성을 명확하게 표현하고 있음을 의미하며, 이 가역성의 가치는 Pastekhov의 결과를 기반으로 가정할 수 있는 것보다 훨씬 큽니다. 동시에 실제 시장의 프로세스는 CB보다 훨씬 느리게 발전합니다(틱 수준 제외).
Sergey에 의해 생성된 일련의 SW의 특정 속성으로 인해 이러한 결과가 얻어질 수 있습니까? 내 기억이 도움이된다면 그는 CB에 대한 EURUSD의 첫 번째 차이 분포를 가장 잘 재현하기 위해 이것을 수행했습니다. 내가 틀렸다면, 저를 수정하십시오.
흥미롭군, 세르게이. 그리고 특히 마음에 들었던 것이 하나 있었습니다. 즉 - "파동 기능"에 대해. :-))
물론 그 문제의 수학적 측면에서는 이해할 수 없는 부분이 많이 있습니다.
그리고 사실, 나는 이것을 보고 싶습니다. 귀하가 제공한 사진은 일반적인 경향과 관련이 있습니다.
1. 추세 방향의 변화 영역에서 가격과 관련하여 예측이 어떻게 작동하는지 보는 것은 흥미로울 것이지만 반전이 있습니다.
당신은 매우 정확합니다!!!!! 그리고 나는 당신이 그것을 볼 것이라고 확신했습니다.
현재 상태가 좋지 않습니다. 이것이 유일한 약점입니다. 스케일링 계수는 아직 예측할 수 없으며 지금 작업 중입니다. 모델의 관점에서 볼 때 추가 가격 변동이 신뢰 구간 (CI)의 경계 내에 있을 것이라는 가정은 관찰되지 않습니다. 그리고 DI는 모델의 본질에서(전체적으로 공개되지는 않았지만) 어떤 면에서는 가격 발전에 대한 제한입니다.
그들은 판독 수 N을 선택하는 기준을 요약합니다. 이제 이것은 정말 약하고 특히 어려운 곳입니다. 저도 이 일을 하고 있습니다.
2. 시스템에 대한 예측을 일반적인 선형 회귀를 사용하여 예측과 비교하는 것이 흥미로울 것입니다. 사진으로 판단하면 위의 경우 LR도 잘 작동합니다.
이 알고리즘에 의해 관리되는 것은 내 돈이기 때문에 보고용이 아니라 모두 자신을 위한 것이기 때문에 사진이 없어도 사진이 없어도 훨씬 더 정직하게 작동합니다. o)))) !!! (H + L) / 2는 매우 정확하게 예측되므로 LR을 사용하여 수행할 수 없는 이동의 궤적을 매우 정확하게(합리적인 범위 내에서) 추정할 수 있습니다. 나는 1-2주 안에 통계를 수집할 것이고, 그것은 보일 것이다.
사진에서 x축은 시간별 막대 ?
예, 예측은 "작음"을 기반으로 합니다. (H + L) / 2 및 매우 제한된 샘플에만 적용됩니다.
그리고 더. 분명히 디코딩은 수정되어야 합니다. "빨간색 십자가"와 "파란색 사각형"은 "파란색 십자가"와 "빨간색 사각형"으로 대체되어야 합니다. :-)))
권리!!! :에 대한)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
역사를 위해 수정했습니다.
추신:
Sergey에 의해 생성된 일련의 SW의 특정 속성으로 인해 이러한 결과가 얻어질 수 있습니까? 내 기억이 도움이 된다면 그는 NE에 대한 EURUSD의 첫 번째 차이 분포를 가장 잘 재현하기 위해 이 작업을 수행했습니다. 내가 틀렸다면, 저를 수정하십시오.
Sergey가 합산하여 시리즈를 만든 경우 그는 전혀 무작위가 아닙니다. 그러나 나는 이미 그것에 대해 썼습니다.
나는 이것이 필요하지 않다고 믿습니다. 원칙적으로 할 수 없는 일을 하도록 비율을 강요하지 마십시오. 허스트를 헛되이 했어. 사용해.
그리고 샘플 의 막대 수 N은 그렇게 중요한 목표가 아닙니다. 이 경로에서는 전환점의 예측을 찾을 수 없습니다. 임호
나는 이것이 필요하지 않다고 믿습니다. 원칙적으로 할 수 없는 일을 하도록 비율을 강요하지 마십시오. 허스트를 헛되이 했어. 사용해.
그리고 샘플의 막대 수 N은 그렇게 중요한 목표가 아닙니다. 이 경로에서는 전환점의 예측을 찾을 수 없습니다. 임호
Hurst의 경우 표본이 매우 작습니다. 나는 선험적으로 진실 외에는 무엇이든 찾을 것이다.
판독 횟수에서 미래 막대가 항상 발생하지는 않는 채널 경계 내에 있도록 한 가지만 필요합니다. 이것이 전체 아이디어였습니다. 적합하면 모델이 다소간 잘 작동하고 그렇지 않으면 거짓말입니다. 그리고 그 안에 유지하려면 몇 마디 뒤로 물러나야 합니다(비유적으로 말해서).
판독 횟수에서 미래 막대가 항상 발생하지는 않는 채널 경계 내에 있도록 한 가지만 필요합니다. 이것이 전체 아이디어였습니다. 적합하면 모델이 다소간 잘 작동하고 그렇지 않으면 거짓말입니다.
Sergey, 누가 허스트에게 샘플을 채취하는 것을 막고 있습니까?
누가 허스트와 예측 모델 모두에 대해 동일한 표본을 취하도록 강요합니까?
그리고 이 모델이 영역에서만 작동하고 이 영역의 경계를 결정할 수 없는 경우 이 모델의 가치는 무엇입니까?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergey, 누가 허스트에게 샘플을 채취하는 것을 막고 있습니까?
누가 허스트와 예측 모델 모두에 대해 동일한 표본을 취하도록 강요합니까?
그리고 이 모델이 영역에서만 작동하고 이 영역의 경계를 결정할 수 없는 경우 이 모델의 가치는 무엇입니까?
모든 것이 까다롭거나 그렇게 간단하지 않습니다. Hurst 지수 는 현상(적어도 Hurst는 지표를 전혀 발견하지 못함)을 반영하며, 이는 특정 샘플에 대해서만 의미가 있으며 추정치는 이 특정 샘플에 대해서만 유효합니다. 그 이상도 이하도 아닙니다.
샘플 길이, 계산 방법 및 기타 세부 사항과 관련된 "해상도"도 고려해야 합니다. 바로 이러한 이유로 나는 전략적 예측에서 "숲을 본다"고 하지만 "나무를 보지 않는다", 아니 오히려 내 코 밑에 있는 것을 본다. :에 대한)
그러나 나는 이미 연구 방향을 모색했습니다 ... 모든 것이 잘 될 것이라고 확신합니다.
추신...
나는 내 요점을 조금 명확히하기로 결정했습니다. 현재 샘플에서 샘플 100과 500을 취하면 Hurst 지수의 값이 예를 들어 다섯 번째 샘플에서 일치합니까?
누군가에게 유용하기를 바랍니다 ...
뭔가 조용해졌습니다 ... 당신은 정말 일하고 있습니까?
한때 나는 mql4 표시기 코드에서 고정된 테이크 앤 스톱으로 가장 간단한 테스터 절차를 구현하는 것보다 더 나은 것을 생각하지 못했습니다..
사실, 지금은 어떤 이유로 그 위업을 반복한다는 생각이 전율을 유발합니다 ...
(자체 학습 지표가있었습니다. 관심이 있으시면 코드를 게시 할 수 있습니다.)
Tesla 방법에 따라 현재 마음속으로 모든 것을 테스트해야 합니다. :)
추신...
나는 내 요점을 조금 명확히하기로 결정했습니다. 현재 샘플에서 샘플 100과 500을 취하면 Hurst 지수의 값이 예를 들어 다섯 번째 샘플에서 일치합니까?
Sergey, 나는 이것이 질문에 대한 잘못된 진술이라고 생각합니다.
다섯 번째 카운트 다운은 현재 카운트 다운에서 계산되고 현재 카운트 다운은 0이라고 가정해야합니까?
일치하지 않을 것이 분명합니다. 그리고 이 우연의 일치는 길이가 다른 유한한 역사 조각을 사용하는 반복적인 절차에 있을 수 없습니다. 글쎄, 이건 어때? 중요한 것은 수렴이 아니라 반복 프로세스의 수렴입니다. 수렴하면 필요한 정확도를 제공하는 이러한 히스토리 길이를 선택하는 것으로 충분합니다. 그리고 우리는 확률적 과정을 다루고 있고 예측 정확도는 Hurst 계산의 정확도에 거의 의존하지 않기 때문에 높은 정확도가 필요하지 않습니다.
:-)))