제발! 통화 지수의 첫 번째 차이의 누군가 분포를보십시오. 커플이라고 다르지는 않은 것 같아요. 근데 뭐??
Koshi는 거기에 관여해서는 안되는 것 같지만 그의 알리바이를 위해 나는 더 이상 아무것도 ruchayuss하지 않습니다 .. 지붕이 약간 간다 :)
EURx, USDx 통화 지수 및 EURUSD 통화 쌍의 동작을 살펴보겠습니다(아래 그림). 왼쪽. 인덱스와 쌍의 값은 명확성을 위해 첫 번째 카운트에서 1에 "연결"됩니다(이는 첫 번째 차이 시리즈에서 증분 분포의 추가 추정에 영향을 미치지 않습니다). RPR에 대한 해당 분포는 왼쪽 상단에 표시됩니다(빨간색 - EURUSD). 지수가 가우시안이라는 가정은 실험적으로 확인되지 않음을 알 수 있다.
일반적으로 아이디어는 흥미롭지만 Gauss에 따라 배포된 두 SW의 비율로 얻은 RPR의 "fat-tailed" 분포 가정과 관련된 부정확성에 기반한 것 같습니다. 사실 이러한 구성은 통화 쌍을 지수의 비율로 고려하면 실제 상황과 거의 관련이 없습니다. 실제로 통화 쌍은 MO가 0인 두 CB의 비율이 아닙니다. MO = 0인 통합 CB 2개, 이는 큰 차이입니다. 맨 아래 사진을 보세요. 오른쪽에. RPR(인덱스 유사)에서 가우시안 분포가 있는 두 개의 통합 RV(rnd1, rnd2)의 동작을 시뮬레이션하고 두 시리즈(RND2 - 가격 계열 유사)의 비율로 발견된 VR을 제시했습니다. 해당 계열의 RPR 분포는 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽 상단. 예상대로 뚱뚱한 꼬리는 관찰되지 않습니다. 분포는 RPR에서 정상이고 각각보다 넓습니다. 모든 분포는 로그 스케일로 제공되며 정규 분포는 곡선의 포물선 형태에 해당합니다(ln(exp[-x^2])=-x^2).
요약하면, 그 이유는 지수가 일정한 값을 중심으로 작은 진폭으로 변동하고 결과적으로 지수의 비율이 지수 자체와 근본적으로 다르지 않기 때문입니다.
EURx, USDx 통화 지수 및 EURUSD 통화 쌍의 동작을 살펴보겠습니다(아래 그림). 왼쪽. 인덱스와 쌍의 값은 명확성을 위해 첫 번째 카운트에서 1에 "연결"됩니다(이는 첫 번째 차이 시리즈에서 증분 분포의 추가 추정에 영향을 미치지 않습니다). RPR에 대한 해당 분포는 왼쪽 상단에 표시됩니다(빨간색 - EURUSD). (1) 지수가 가우시안이라는 가정은 실험적으로 확인되지 않음을 알 수 있다.
일반적으로 아이디어는 흥미롭지 만 (2) Gauss에 따라 배포 된 두 SW의 비율로 얻은 RPR의 "fat-tailed"분포 가정과 관련된 부정확성에 기반한 것 같습니다. 사실 이러한 구성은 통화 쌍을 지수의 비율로 고려하면 실제 상황과 거의 관련이 없습니다. 실제로 통화 쌍, (3)은 MO가 0인 두 CB의 비율이 아닙니다. MO = 0인 통합 CB 2개, 이는 큰 차이입니다. 맨 아래 사진을 보세요. 오른쪽에. RPR(인덱스 유사)에서 가우시안 분포가 있는 두 개의 통합 RV(rnd1, rnd2)의 동작을 시뮬레이션하고 두 시리즈(RND2 - 가격 계열 유사)의 비율로 발견된 VR을 제시했습니다. 해당 계열의 RPR 분포는 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽 상단. 예상대로 뚱뚱한 꼬리는 관찰되지 않습니다. 분포는 RPR에서 정상이고 각각보다 넓습니다. 모든 분포는 로그 스케일로 제공되며 정규 분포는 곡선의 포물선 형태에 해당합니다(ln(exp[-x^2])=-x^2).
요약하면, 그 이유는 지수가 일정한 값을 중심으로 작은 진폭으로 변동하고 결과적으로 지수의 비율이 지수 자체와 근본적으로 다르지 않기 때문입니다.
1) 이것은 확인되지 않았습니다.
2, 3) 그런 것이 있습니다. 내 노벨상 수상자는 울고 있었다... :) ...하지만 진실은 더 소중하다. 당신이 맞습니다.
그럼에도 불구하고 "생성과 공유"라는 아이디어에는 무언가가 있습니다. 하지만 보시다시피 무언가가 빠져 있습니다. 더 생각해볼 붐.
초기 메시지는 시간이 전혀 중요하지 않다는 것이었습니다. 이제 지평선이 나타났습니다... 하지만 돈의 시간가치 외에 기회비용이라는 것이 있습니다.
계산된 10분 대신에 한 시간 동안 돈을 "동결"함으로써 우리는 다른 상품에 대해 여러 10분 거래를 거래할 기회를 잃어 시스템의 수익성을 감소시킵니다. 저것들. 시간을 무시할 수 없습니다. 다양한 방식으로 분석할 수 있지만 무시할 수 없습니다.
그 움직임이 어디로, 어디로 갈지 정확히 안다면 대화의 주제가 전혀 없을 것입니다. 그리고 다른 거래를 거래할 수 있는 기회가 있기 때문에 우리는 그 안에 있는 돈도 "동결"하는 것에 대해 보험에 들지 않습니다. 이것은 단지 기회일 뿐이며 그 결과는 알 수 없습니다(이 맥락에서 - 기간 측면에서). 물론 모든 상품이 하나의 TS에 의해 거래되는 것으로 가정하므로 해당 상품에 대한 기회를 동등하게 효과적으로 평가합니다.
제발! 통화 지수의 첫 번째 차이의 누군가 분포를보십시오. 커플이라고 다르지는 않은 것 같아요. 근데 뭐??
Koshi는 거기에 관여해서는 안되는 것 같지만 그의 알리바이를 위해 나는 더 이상 아무것도 ruchayuss하지 않습니다 .. 지붕이 약간 간다 :)
제발! 통화 지수의 첫 번째 차이의 누군가 분포를보십시오. 커플이라고 다르지는 않은 것 같아요. 근데 뭐??
Koshi는 거기에 관여해서는 안되는 것 같지만 그의 알리바이를 위해 나는 더 이상 아무것도 ruchayuss하지 않습니다 .. 지붕이 약간 간다 :)
EURx, USDx 통화 지수 및 EURUSD 통화 쌍의 동작을 살펴보겠습니다(아래 그림). 왼쪽. 인덱스와 쌍의 값은 명확성을 위해 첫 번째 카운트에서 1에 "연결"됩니다(이는 첫 번째 차이 시리즈에서 증분 분포의 추가 추정에 영향을 미치지 않습니다). RPR에 대한 해당 분포는 왼쪽 상단에 표시됩니다(빨간색 - EURUSD). 지수가 가우시안이라는 가정은 실험적으로 확인되지 않음을 알 수 있다.
일반적으로 아이디어는 흥미롭지만 Gauss에 따라 배포된 두 SW의 비율로 얻은 RPR의 "fat-tailed" 분포 가정과 관련된 부정확성에 기반한 것 같습니다. 사실 이러한 구성은 통화 쌍을 지수의 비율로 고려하면 실제 상황과 거의 관련이 없습니다. 실제로 통화 쌍은 MO가 0인 두 CB의 비율이 아닙니다. MO = 0인 통합 CB 2개, 이는 큰 차이입니다. 맨 아래 사진을 보세요. 오른쪽에. RPR(인덱스 유사)에서 가우시안 분포가 있는 두 개의 통합 RV(rnd1, rnd2)의 동작을 시뮬레이션하고 두 시리즈(RND2 - 가격 계열 유사)의 비율로 발견된 VR을 제시했습니다. 해당 계열의 RPR 분포는 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽 상단. 예상대로 뚱뚱한 꼬리는 관찰되지 않습니다. 분포는 RPR에서 정상이고 각각보다 넓습니다. 모든 분포는 로그 스케일로 제공되며 정규 분포는 곡선의 포물선 형태에 해당합니다(ln(exp[-x^2])=-x^2).
요약하면, 그 이유는 지수가 일정한 값을 중심으로 작은 진폭으로 변동하고 결과적으로 지수의 비율이 지수 자체와 근본적으로 다르지 않기 때문입니다.
EURx, USDx 통화 지수 및 EURUSD 통화 쌍의 동작을 살펴보겠습니다(아래 그림). 왼쪽. 인덱스와 쌍의 값은 명확성을 위해 첫 번째 카운트에서 1에 "연결"됩니다(이는 첫 번째 차이 시리즈에서 증분 분포의 추가 추정에 영향을 미치지 않습니다). RPR에 대한 해당 분포는 왼쪽 상단에 표시됩니다(빨간색 - EURUSD). (1) 지수가 가우시안이라는 가정은 실험적으로 확인되지 않음을 알 수 있다.
일반적으로 아이디어는 흥미롭지 만 (2) Gauss에 따라 배포 된 두 SW의 비율로 얻은 RPR의 "fat-tailed"분포 가정과 관련된 부정확성에 기반한 것 같습니다. 사실 이러한 구성은 통화 쌍을 지수의 비율로 고려하면 실제 상황과 거의 관련이 없습니다. 실제로 통화 쌍, (3)은 MO가 0인 두 CB의 비율이 아닙니다. MO = 0인 통합 CB 2개, 이는 큰 차이입니다. 맨 아래 사진을 보세요. 오른쪽에. RPR(인덱스 유사)에서 가우시안 분포가 있는 두 개의 통합 RV(rnd1, rnd2)의 동작을 시뮬레이션하고 두 시리즈(RND2 - 가격 계열 유사)의 비율로 발견된 VR을 제시했습니다. 해당 계열의 RPR 분포는 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽 상단. 예상대로 뚱뚱한 꼬리는 관찰되지 않습니다. 분포는 RPR에서 정상이고 각각보다 넓습니다. 모든 분포는 로그 스케일로 제공되며 정규 분포는 곡선의 포물선 형태에 해당합니다(ln(exp[-x^2])=-x^2).
요약하면, 그 이유는 지수가 일정한 값을 중심으로 작은 진폭으로 변동하고 결과적으로 지수의 비율이 지수 자체와 근본적으로 다르지 않기 때문입니다.
1) 이것은 확인되지 않았습니다.
2, 3) 그런 것이 있습니다. 내 노벨상 수상자는 울고 있었다... :) ...하지만 진실은 더 소중하다. 당신이 맞습니다.
그럼에도 불구하고 "생성과 공유"라는 아이디어에는 무언가가 있습니다. 하지만 보시다시피 무언가가 빠져 있습니다. 더 생각해볼 붐.
귀하의 게시물에 대해 대단히 감사합니다 Sergey! 그리고 작업 완료!
무언가가 여전히 천천히 정리되고 있습니다(imha).
1) 이것은 확인되지 않았습니다.
2, 3) 그런 것이 있습니다. 내 노벨상 수상자는 울고 있었다... :) ...하지만 진실은 더 소중하다. 당신이 맞습니다.
그럼에도 불구하고 "생성과 공유"라는 아이디어에는 무언가가 있습니다. 하지만 보시다시피 무언가가 빠져 있습니다. 더 생각해볼 붐.
귀하의 게시물에 대해 대단히 감사합니다 Sergey! 그리고 작업 완료!
무언가가 여전히 천천히 정리되고 있습니다(imha).
쌍의 증분은 EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)입니다. 여기서 EUR 및 USD는 기준점의 통화 가격이고 tEUR 및 tUSD는 시간 t에 대한 증분입니다.
EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(EUR*tUSD - tEUR*USD)/(USD*USD + USD*tUSD)
예를 들어 EUR/USD 패리티=1:1일 때 계산할 수 있습니다.
(tUSD-tEUR)/(1+tUSD)
따라서 2개의 행을 생성하려고 시도할 수 있습니다. 예를 들어 HP는 하나에서 다른 하나를 빼고 자체로 나눕니다.
따라서 2개의 행을 생성하려고 시도할 수 있습니다. 예를 들어 HP는 하나에서 다른 하나를 빼고 자체로 나눕니다.
무엇을 위해?
tUSD<<1이라고 가정하면 첫 번째 근사값에서 쌍 증가를 얻습니다.
EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD=1-tEUR/tUSD=1-tEURUSD...
무엇을 위해?
tUSD<<1이라고 가정하면 첫 번째 근사값에서 쌍 증가를 얻습니다.
EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD= 1-tEUR/tUSD = 1-tEURUSD...
분모가 tUSD가 아니라 (1 + tUSD)인 것처럼 보이며 tUSD<<1이면 tUSD-tEUR의 차이만 얻습니다. 저것들. 통화 비율의 증분은 증분 간의 차이와 같습니다.
tUSD<<USD 조건에서 일반화하면 여전히 증분의 차이로 축소되지만 기준점의 EURUSD 비율에 따른 가중치 계수만 있습니다.
따라서 EUR 및 USD의 증분이 독립적이라고 가정하면 EUR/USD 쌍의 증분은 EUR 및 USD의 증분과 동일한 방식으로 분배됩니다. 아마도 두 확률 변수 간의 종속성을 모델링하면 분포에 필요한 속성을 제공할 수 있습니다. 그러나 연습에는 거의 필요하지 않습니다.
당신은 (아이디어의 의미에서) 아주 좋은 아이디어를 가지고 있습니다. 하지만 어떻게 든 구현에 실제로 참여하지 않습니다 ... 피곤합니다. 내일 다시 읽고 댓글 달겠습니다.
다시 읽어보았지만 아직 들어가지 않았습니다. 왜 이 모든 것이 필요합니까? 이 세대를 통해 무엇을 성취하고 싶습니까? 또한 GARCH 모델이 오늘날 최고의 주가 모델이라는 매우 설득력 있는 보증이 있습니다. 왜이 모든 Koshy, Levi, 정상 ...
PS IMHO, 시리즈의 전체 사용 가능한 기록이 어떤 분포를 가지고 있는지 평가하는 것은 완전히 쓸모가 없습니다. 로컬 종속성을 찾는 중...
그건 그렇고, 좋은 질문입니다. 시장이 공정하고 효율적인지에 대한 스레드를 생성할 수 있습니다. :)
음. 흥미롭게도 당신은 가격의 공정성과 시장의 효율성을 비교했습니다. 나는 그런 연결에 대해 생각조차하지 않았다. 아마도 당신이 옳을 것입니다. 가격이 공정한 가격에 가까울수록 시장 그림은 효율적인 시장 모델과 더 유사할 것입니다. 말 그대로 마틴게일.
초기 메시지는 시간이 전혀 중요하지 않다는 것이었습니다. 이제 지평선이 나타났습니다... 하지만 돈의 시간가치 외에 기회비용이라는 것이 있습니다.
계산된 10분 대신에 한 시간 동안 돈을 "동결"함으로써 우리는 다른 상품에 대해 여러 10분 거래를 거래할 기회를 잃어 시스템의 수익성을 감소시킵니다. 저것들. 시간을 무시할 수 없습니다. 다양한 방식으로 분석할 수 있지만 무시할 수 없습니다.
그 움직임이 어디로, 어디로 갈지 정확히 안다면 대화의 주제가 전혀 없을 것입니다. 그리고 다른 거래를 거래할 수 있는 기회가 있기 때문에 우리는 그 안에 있는 돈도 "동결"하는 것에 대해 보험에 들지 않습니다. 이것은 단지 기회일 뿐이며 그 결과는 알 수 없습니다(이 맥락에서 - 기간 측면에서). 물론 모든 상품이 하나의 TS에 의해 거래되는 것으로 가정하므로 해당 상품에 대한 기회를 동등하게 효과적으로 평가합니다.