자, Sergey, 마음에 두지 마십시오. 나는 당신의 의견에 대체로 동의하지만 저만의 "올바른 요점"이 있습니다. 포럼의 형식은 2배가 넘는 것을 명확하게 설명하기에는 너무 단순하고 내 관점은 외환 및 가격 예측을 훨씬 뛰어넘습니다. 따라서 우리는 철학에 더 잘 들어가지 않고 자동 거래 문제로 제한합니다.
나는 의식을 확장하는 당신의 친구가 질서의 영원성에 대한 암묵적인 가정을 넘어서지 못했다는 것을 감히 언급할 것입니다. 이것이 일어나는 방법입니다. 사람은 무엇을 해야 하는지 알고 있고, 이것이 바로 그가 하고 있는 일인 것처럼 보이지만 실제로는 무의식적인 망상의 틀 안에 남아 있습니다. 아아! 의식의 확장은 까다로운 일입니다. 확장할 곳을 본 사람은 오래전에 확장했을 것입니다. 그리고 이제 그는 고개를 돌리고 온 눈으로 쳐다보지만 이것이 일어날 때 그는 보게 될 것이며 그 이유는 무엇인지 아무도 모릅니다.
자, Sergey, 마음에 두지 마십시오. 나는 당신의 의견에 대체로 동의하지만 저만의 "올바른 요점"이 있습니다. 포럼의 형식은 2배가 넘는 것을 명확하게 설명하기에는 너무 단순하고 내 관점은 외환 및 가격 예측을 훨씬 뛰어넘습니다. 따라서 우리는 철학에 더 잘 들어가지 않고 자동 거래 문제로 제한합니다.
나는 의식을 확장하는 당신의 친구가 질서의 영원성에 대한 암묵적인 가정을 넘어서지 못했다는 것을 감히 언급할 것입니다. 이것이 일어나는 방법입니다. 사람은 무엇을 해야 하는지 알고 있고, 이것이 바로 그가 하고 있는 일인 것처럼 보이지만 실제로는 무의식적인 망상의 틀 안에 남아 있습니다. 아아! 의식의 확장은 까다로운 일입니다. 확장할 곳을 본 사람은 오래전에 확장했을 것입니다. 그리고 이제 그는 고개를 돌리고 온 눈으로 쳐다보지만 이것이 일어날 때 그는 보게 될 것이며 그 이유는 무엇인지 아무도 모릅니다.
유리 씨, 두 문장에 대한 서정적 탈주였을 뿐인데, 그렇게 와닿는 결론을 내리시네요. 이 사람은 당신이 열거한 질병으로 전혀 고통받지 않습니다(고개를 곧게 펴고, 가글하지 않고, 다른 관점을 인식함). 이 외에도 그는 모든 면에서 완벽한 질서를 유지하고 있습니다. 참고로 그는 과거 물리학자이기도 하다.
당신은 미니 예측에서 우주의 구조로의 전환에 흥미를 느꼈습니다. 당신은 정말로 당신 자신의 필드 이론을 개발하기로 결정 했습니까? :에 대한)))
그래, 철학이 싫다면 더 이상 이야기하지 않으려고 한다. 영업 비밀이 아닌 경우 미니 예측 사용이 의미하는 바를 더 잘 설명하십시오.
유리 씨, 두 문장에 대한 서정적 탈주였을 뿐인데, 그렇게 와닿는 결론을 내리시네요. 이 사람은 당신이 열거한 질병으로 전혀 고통받지 않습니다(그는 머리를 똑바로 유지하고, 고글을 하지 않으며, 다른 관점을 알고 있습니다). 게다가 그는 모든 면에서 완벽한 질서를 유지하고 있습니다. 참고로 그는 과거 물리학자이기도 하다.
Sergey, 당신은 나를 오해했습니다. 그 단락의 친구에 대해 첫 번째 문장만. 다른 모든 것은 일반적으로 사람들에 관한 것이고 특히 나에 관한 것입니다. 내가 쓴 모든 것이 무엇보다 먼저 나를 염려하므로 비판, 오만 또는 그 밖의 것으로 받아들이지 마십시오. 그리고 이러한 일반화는 귀하의 게시물이 아니라 제 개인적인 경험에서 나온 것입니다.
사실 의식의 확장은 내가 최근 몇 년 동안 의식적으로 노력해 온 것입니다. 따라서 주제가 나와 가깝고 철학이 가깝습니다. 이 방향으로 이야기하게 되어 기쁩니다. 다시 말하지만 포럼 형식이 적합하지 않습니다. 자신의 관점을 설명하려면 너무 많은 키(모두)를 눌러야 합니다. 여기 이 스레드에서 하시겠습니까?
장론에 관해서는 당신이 잘못 알고 있습니다. 나는 오랫동안 특정 이론에 관심이 없었고, 통일장 이론도 특정 이론이기 때문에 관심이 없었습니다. 우주의 완전성을 깨뜨리지 않고 원시 모델의 단순한 합으로 바꾸지 않고 우주 전체를 이해할 수 있는데 왜 물리학 분야에 자신을 제한합니까? :-)) 그러나 나는 Evans의 이론을 좋아했지만 정확히 우주의 존재론적 및 인식론적 문제에 대한 접근 때문이었습니다.
지표에 관해서는 모든 것이 간단합니다. 당신은 가격의 극한값을 찾고 있고 저는 지표를 찾고 있습니다. 그리고 그것은 매우 빠르게 변하기 때문에 제 표본은 매우 작습니다.
Sergey, 당신은 나를 오해했습니다. 그 단락의 친구에 대해 첫 번째 문장만. 다른 모든 것은 일반적으로 사람들에 관한 것이고 특히 나에 관한 것입니다. 내가 쓴 모든 것이 무엇보다 먼저 나를 염려하므로 비판, 오만 또는 그 밖의 것으로 받아들이지 마십시오. 그리고 이러한 일반화는 귀하의 게시물이 아니라 제 개인적인 경험에서 나온 것입니다.
유리야, 충분히 이해했지만, 농담으로 참을 수 없었다. 당신은 용서할 것입니다. :에 대한)
사실 의식의 확장은 내가 최근 몇 년 동안 의식적으로 노력해 온 것입니다. 따라서 주제가 나와 가깝고 철학이 가깝습니다. 이 방향으로 이야기하게 되어 기쁩니다. 다시 말하지만 포럼 형식이 적합하지 않습니다. 자신의 관점을 설명하려면 너무 많은 키(모두)를 눌러야 합니다. 여기 이 스레드에서 하시겠습니까? 장론에 관해서는 당신이 잘못 알고 있습니다. 나는 오랫동안 특정 이론에 관심이 없었고, 통일장 이론도 특정 이론이기 때문에 관심이 없었습니다. 우주의 완전성을 깨뜨리지 않고 원시 모델의 단순한 합으로 바꾸지 않고 우주 전체를 이해할 수 있는데 왜 물리학 분야에 자신을 제한합니까? :-)) 그러나 나는 Evans의 이론을 좋아했지만 정확히 우주의 존재론적 및 인식론적 문제에 대한 접근 때문이었습니다.
이 주제에 대한 심도 있는 철학적 논의는 여기서 적절하지 않다고 생각하며, 게다가 제 "실천적 한계"로 인해 합당한 대화 상대가 되지 못할까 두렵습니다. 열쇠를 노크할 수는 있지만, 이것은 시간과 영감이 필요할 것입니다 :o)
지표에 관해서는 모든 것이 간단합니다. 당신은 가격의 극한값을 찾고 있고 저는 지표를 찾고 있습니다. 그리고 그것은 매우 빠르게 변하기 때문에 제 표본은 매우 작습니다.
얼마 전에 우리는 지역 극단에 대해 이야기했습니다. 어떤 의미에서 지표 예측(저의 경우 이것은 저역 통과 필터)에 대한 연구 결과는 실망스러웠습니다. 지표에 따라 많은 부분이 달라지지만 지금까지 국지적 극단값을 예측하기 위한 충분하고 정확한 방법을 찾지 못했습니다.
검은색 계단형 선은 각각 높음 및 낮음, 빨간색 실선은 계산된 예측 함수, 빨간색 점선은 예측 함수의 표준 편차, 파란색 점선은 샘플의 수학적 기대치, 파란색 실선 수학적 기대치에서 만들어진 표준 편차이며 회색의 두꺼운 원은 (H + L )/2를 나타냅니다.
포물선을 닮은 곡선이 나왔다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. OLS는 데이터 소스와 가장 유사한 피처가 "승리"하는 방식으로 계수를 계산합니다.
몇 가지 메모입니다. 모든 평활화 절차는 시계열의 FCF가 더 긍정적이 되도록 합니다. 실제로, 평활한 점의 퍼짐이 감소하고 "올바른" 위치에서 다음 점을 "기대하는" 것이 가능해집니다. 이것은 무작위 프로세스에 대한 승리의 환상을 만듭니다. 실제로는 이점이 없을 것입니다. 입찰 가격은 평균값이 아닌 거래됩니다(피할 수 있는 단계 지연 있음). 나는 최소 자승법이 본질적으로 이것에서 뒤따르는 모든 문제가 있는 디지털 평활화 절차라는 사실에 대해 계속 말하고 있습니다. 둘째, FAK가 각각 0이고(임의) 두 시계열 사이에 양의 상관 관계가 있는 두 시계열이 있는 경우 계열의 항별 추가는 평활 절차(산술 평균)와 동일합니다. 이것은 (High + Low) / 2의 숫자로 작업하는 것에 관한 것입니다. 예, 이 표현식의 각 구성원은 약하게 예측할 수 있습니다. 예, 파생 시리즈는 눈에 띄게 예측할 수 있습니다. 근데 이게 무슨 소용이야? 이 사실 자체로는 초기 시계열을 예측할 수 없습니다. 같은 영역에서 예로는 이동 평균 이 있습니다. 무작위 프로세스에 대한 사용은 통계 이점을 제공하지 않습니다. 평활화 절차를 적용하는 편리함은 FAC가 양수인 시계열에서만 가능합니다. Forex 시장의 대부분의 상품과 다양한 TF에 대해 FAK는 음수입니다!
몇 가지 메모입니다. 모든 평활화 절차는 시계열의 FCF가 더 긍정적이 되도록 합니다. 실제로, 평활한 점의 퍼짐이 감소하고 "올바른" 위치에서 다음 점을 "기대하는" 것이 가능해집니다. 이것은 무작위 프로세스에 대한 승리의 환상을 만듭니다. 실제로는 이점이 없을 것입니다. 입찰 가격은 평균값이 아닌 거래됩니다(피할 수 있는 단계 지연 있음). 나는 최소 자승법이 본질적으로 이것에서 뒤따르는 모든 문제가 있는 디지털 평활화 절차라는 사실에 대해 계속 말하고 있습니다. 두 번째로, FAC가 각각 0이고(임의) 두 시계열 사이에 양의 상관 관계가 있는 두 개의 시계열이 있는 경우 계열의 항별 추가는 평활 절차(산술 평균)와 동일합니다. 이것은 (High + Low) / 2의 숫자로 작업하는 것에 관한 것입니다. 예, 이 표현식의 각 구성원은 약하게 예측할 수 있습니다. 예, 파생 시리즈는 눈에 띄게 예측할 수 있습니다. 근데 이게 무슨 소용이야? 이 사실 자체로는 초기 시계열을 예측할 수 없습니다. 같은 영역의 예는 이동 평균입니다. 무작위 프로세스에 대한 사용은 통계 이점을 제공하지 않습니다. 평활화 절차를 적용하는 편리함은 FAC가 양수인 시계열에서만 가능합니다. Forex 시장의 대부분의 상품과 다양한 TF에 대해 FAK는 음수입니다!
안녕, 세르게이!
나는 나의 매우 약한(현재) 예측 모델에 대한 환상이 없습니다. 일반적으로 포럼에서 논의할 것을 제안했습니다. 또한 예측의 궁극적인 목표, 즉 가격 자체가 아닌 반전 영역에서 극한값을 예측하는 것에 대해 썼습니다. 이와 관련하여 나는 가능한 한 문제의 공식화를 단순화했습니다. 상기시켜 드리겠습니다:
모든 막대가 예측 영역의 수로 경계에 놓이거나 단순히 닿으면 예측이 정확한 것으로 간주됩니다. 나머지 결정은 형성된 가격 시리즈, 현재 가격, 반전 영역의 현재 위치 및 경계를 기반으로 하는 추가 논리에 의해 이루어집니다.
이러한 단순화는 우연이 아닙니다. 나는 많은 전문적인 가격 예측 도구를 시도했지만 큰 성공을 거두지 못했다고 썼습니다.
나는 이동 평균 을 평활화로 사용해서는 안된다고 생각합니다. 대부분의 원래 목표는 현재 거래가 평균 가격보다 높거나 낮은지 여부에 대한 "지식"을 얻는 것입니다. 이 사실 자체가 가치가 있습니다.
아, 왜 다들 조용해? 포럼이 아직 살아 있기를 바랍니다. 아니면 제가 헛되이 활동하고 있습니까? :에 대한)))
그런 훌륭한 작가가 있었습니다. 공상과학 소설가인 Henry Kuttner인 것 같습니다. 일련의 이야기 중 하나의 주인공은 술을 아주 많이 마시는 교수입니다. 그는 술에 취한 상태에서 모든 발명품을 독점적으로 수행했습니다. 가장 흥미로운 것은 다음날 아침에 시작되었습니다. 그래서 어떻게든 미니 예보 작업을 하면서 맥주로 의식을 확장하기로 했다. 아침에(저에게는 아침이 시작되었습니다. 저녁 어딘가에) 뭔가를 발명했다는 막연한 느낌으로 잠에서 깼습니다(두통으로 인한 느낌은 제외). 나는 MathCAD로 작성된 알고리즘과 그것이 하는 일을 호기심을 가지고 살펴보았다.
그래서, 미니 예측의 두 번째 버전 또는 가장 어리석은 어리석음을 적용하는 방법(분명히 다음 버전은 가장 어리석은 속임수를 사용하는 것에 관한 것입니다). 기본적으로 모든 것이 동일하게 유지되었으며(내가 작성한 코드에서 이해한 것부터) 추가로 관심 있는 사람이 있으면 "grasn 21.02.07 19:05"에서 시작을 볼 수 있습니다. 예측은 시계에서 수행되며 (H + L) / 2가 기본 시리즈로 사용됩니다.
스테이지 1. 샘플 길이 결정 나는 주요 주요 "미니" 움직임이 선형 회귀의 신뢰 구간, 길이가 N인 샘플에 의해 제한될 것이라고 가정하고 이에 초점을 맞춥니다. 선택된 현재 카운트에 대해 반복적으로 +1 단계로 히스토리로 이동합니다. 얻은 각 샘플에 대해 여러 매개 변수를 결정합니다. 샘플 길이 N은 여러 조건의 동시 트리거에 의해 고정됩니다.
2단계: 계산을 위한 입력 데이터 준비
다음으로 가격 시리즈에서 선형 회귀를 빼서 잔차를 얻습니다. 내가 예측할 잔재입니다.
3단계: 모션 모델링
일부 변경 사항이 있지만 모두 MNC 내에 있습니다. 기본 함수의 값 행렬에는 이미 |N x N| 차원이 있습니다. 다음과 같이 보입니다(좋은 의미에서 이 차원은 다음과 같아야 함).
확장 기능의 첫 번째 버전에는 여러 조각이 있었습니다. 그 결과 기능 하나만 남았는데 '무게'가 쪘고 '파동함수'라는 이름을 선물로 받았다. 파동 함수에는 결과 계열에만 기초하여 계산되는 7개의 매개변수가 있습니다. 임의성이 없습니다. 일부 매개 변수를 수정하여 서로의 "우수"파 기능을 얻습니다. 일곱 번째 매개변수는 시간 카운트입니다. 바로 예약하겠습니다. 푸리에 변환을 사용하지 않습니다. 이 경우에는 무의미합니다.
4단계: 예측
여기에서는 모든 것이 간단합니다. 예측 기능은 다음과 같습니다.
여기서 람다는 "사각형 벌레"에서 파생된 배율 인수입니다(grasn 02/21/07 22:59).
전설: - 수직 빨간색 선 - 오른쪽에 있는 샘플을 제한합니다. 예측을 위해 가져왔습니다. -회색 선 - 각각 높음 및 낮음 -파란색 십자가 - 실제 가격 범위 -빨간색 사각형 - 움직임 모델, 예측 기능이기도 합니다.
나는 이미 가격 자체를 예측하고 있음을 유의하십시오. :에 대한))))
다음은 예측 자체이며, 제곱 평균 제곱근 채널의 경계와 신뢰 구간을 제거했습니다.
그리고 몇 가지 더 예측...
…
…
…
푸, 화면에 사진의 "피곤한". 농담! 물론 잘못된 예측도 있지만 가격이 즉시 신뢰 구간을 넘어선 경우에만 가능합니다. 나는 여전히 모델에 대해 작업하고 있지만 곧 테스트를 수행하고 모든 시간별 기록 판독값을 검토할 것입니다(그 중 50,000개 이상 있음). 예측 품질을 평가하기 위한 합리적인 기준을 마련하기만 하면 됩니다. 예측 시리즈(H+L)/2에 채널을 추가하는 아이디어가 있습니다: http://www.altertrader.com/publications01.html
문제! 동료 여러분, 예를 들어 MACD(저는 신호선이 없는 것으로 간주)가 가격대보다 훨씬 더 잘 예측된다는 것을 알았습니다. 예측 MACD에서 가격대로 이동하는 방법은 다음과 같습니다. 이견있는 사람?
리뷰에 관해서는, 나는 그것들을 읽었습니다. 그러나 그런 다음 예측의 품질 관리를 결정해야 하며 이것이 바로 필요한 것입니다. 가격예측 완료 후, 이 링크를 통해 채널을 구축해보는 건 어떨까요??? 나는 이 채널이 신뢰구간이나 표준편차보다 더 많은 정확도를 줄 것이라고 생각한다.
나는 의식을 확장하는 당신의 친구가 질서의 영원성에 대한 암묵적인 가정을 넘어서지 못했다는 것을 감히 언급할 것입니다. 이것이 일어나는 방법입니다. 사람은 무엇을 해야 하는지 알고 있고, 이것이 바로 그가 하고 있는 일인 것처럼 보이지만 실제로는 무의식적인 망상의 틀 안에 남아 있습니다. 아아! 의식의 확장은 까다로운 일입니다. 확장할 곳을 본 사람은 오래전에 확장했을 것입니다. 그리고 이제 그는 고개를 돌리고 온 눈으로 쳐다보지만 이것이 일어날 때 그는 보게 될 것이며 그 이유는 무엇인지 아무도 모릅니다.
나는 의식을 확장하는 당신의 친구가 질서의 영원성에 대한 암묵적인 가정을 넘어서지 못했다는 것을 감히 언급할 것입니다. 이것이 일어나는 방법입니다. 사람은 무엇을 해야 하는지 알고 있고, 이것이 바로 그가 하고 있는 일인 것처럼 보이지만 실제로는 무의식적인 망상의 틀 안에 남아 있습니다. 아아! 의식의 확장은 까다로운 일입니다. 확장할 곳을 본 사람은 오래전에 확장했을 것입니다. 그리고 이제 그는 고개를 돌리고 온 눈으로 쳐다보지만 이것이 일어날 때 그는 보게 될 것이며 그 이유는 무엇인지 아무도 모릅니다.
유리 씨, 두 문장에 대한 서정적 탈주였을 뿐인데, 그렇게 와닿는 결론을 내리시네요. 이 사람은 당신이 열거한 질병으로 전혀 고통받지 않습니다(고개를 곧게 펴고, 가글하지 않고, 다른 관점을 인식함). 이 외에도 그는 모든 면에서 완벽한 질서를 유지하고 있습니다. 참고로 그는 과거 물리학자이기도 하다.
당신은 미니 예측에서 우주의 구조로의 전환에 흥미를 느꼈습니다. 당신은 정말로 당신 자신의 필드 이론을 개발하기로 결정 했습니까? :에 대한)))
그래, 철학이 싫다면 더 이상 이야기하지 않으려고 한다. 영업 비밀이 아닌 경우 미니 예측 사용이 의미하는 바를 더 잘 설명하십시오.
이것은 실제로 가격이 아니라 지표에 대한 것이지만 나에게 흥미 롭습니다.
나는 내가 충분히 이해하지 못했다는 것을 인정해야 한다.
Sergey, 당신은 나를 오해했습니다. 그 단락의 친구에 대해 첫 번째 문장만. 다른 모든 것은 일반적으로 사람들에 관한 것이고 특히 나에 관한 것입니다. 내가 쓴 모든 것이 무엇보다 먼저 나를 염려하므로 비판, 오만 또는 그 밖의 것으로 받아들이지 마십시오. 그리고 이러한 일반화는 귀하의 게시물이 아니라 제 개인적인 경험에서 나온 것입니다.
사실 의식의 확장은 내가 최근 몇 년 동안 의식적으로 노력해 온 것입니다. 따라서 주제가 나와 가깝고 철학이 가깝습니다. 이 방향으로 이야기하게 되어 기쁩니다. 다시 말하지만 포럼 형식이 적합하지 않습니다. 자신의 관점을 설명하려면 너무 많은 키(모두)를 눌러야 합니다. 여기 이 스레드에서 하시겠습니까?
장론에 관해서는 당신이 잘못 알고 있습니다. 나는 오랫동안 특정 이론에 관심이 없었고, 통일장 이론도 특정 이론이기 때문에 관심이 없었습니다. 우주의 완전성을 깨뜨리지 않고 원시 모델의 단순한 합으로 바꾸지 않고 우주 전체를 이해할 수 있는데 왜 물리학 분야에 자신을 제한합니까? :-)) 그러나 나는 Evans의 이론을 좋아했지만 정확히 우주의 존재론적 및 인식론적 문제에 대한 접근 때문이었습니다.
지표에 관해서는 모든 것이 간단합니다. 당신은 가격의 극한값을 찾고 있고 저는 지표를 찾고 있습니다. 그리고 그것은 매우 빠르게 변하기 때문에 제 표본은 매우 작습니다.
Sergey, 당신은 나를 오해했습니다. 그 단락의 친구에 대해 첫 번째 문장만. 다른 모든 것은 일반적으로 사람들에 관한 것이고 특히 나에 관한 것입니다. 내가 쓴 모든 것이 무엇보다 먼저 나를 염려하므로 비판, 오만 또는 그 밖의 것으로 받아들이지 마십시오. 그리고 이러한 일반화는 귀하의 게시물이 아니라 제 개인적인 경험에서 나온 것입니다.
유리야, 충분히 이해했지만, 농담으로 참을 수 없었다. 당신은 용서할 것입니다. :에 대한)
사실 의식의 확장은 내가 최근 몇 년 동안 의식적으로 노력해 온 것입니다. 따라서 주제가 나와 가깝고 철학이 가깝습니다. 이 방향으로 이야기하게 되어 기쁩니다. 다시 말하지만 포럼 형식이 적합하지 않습니다. 자신의 관점을 설명하려면 너무 많은 키(모두)를 눌러야 합니다. 여기 이 스레드에서 하시겠습니까?
장론에 관해서는 당신이 잘못 알고 있습니다. 나는 오랫동안 특정 이론에 관심이 없었고, 통일장 이론도 특정 이론이기 때문에 관심이 없었습니다. 우주의 완전성을 깨뜨리지 않고 원시 모델의 단순한 합으로 바꾸지 않고 우주 전체를 이해할 수 있는데 왜 물리학 분야에 자신을 제한합니까? :-)) 그러나 나는 Evans의 이론을 좋아했지만 정확히 우주의 존재론적 및 인식론적 문제에 대한 접근 때문이었습니다.
이 주제에 대한 심도 있는 철학적 논의는 여기서 적절하지 않다고 생각하며, 게다가 제 "실천적 한계"로 인해 합당한 대화 상대가 되지 못할까 두렵습니다. 열쇠를 노크할 수는 있지만, 이것은 시간과 영감이 필요할 것입니다 :o)
지표에 관해서는 모든 것이 간단합니다. 당신은 가격의 극한값을 찾고 있고 저는 지표를 찾고 있습니다. 그리고 그것은 매우 빠르게 변하기 때문에 제 표본은 매우 작습니다.
얼마 전에 우리는 지역 극단에 대해 이야기했습니다. 어떤 의미에서 지표 예측(저의 경우 이것은 저역 통과 필터)에 대한 연구 결과는 실망스러웠습니다. 지표에 따라 많은 부분이 달라지지만 지금까지 국지적 극단값을 예측하기 위한 충분하고 정확한 방법을 찾지 못했습니다.
포물선을 닮은 곡선이 나왔다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. OLS는 데이터 소스와 가장 유사한 피처가 "승리"하는 방식으로 계수를 계산합니다.
몇 가지 메모입니다.
모든 평활화 절차는 시계열의 FCF가 더 긍정적이 되도록 합니다. 실제로, 평활한 점의 퍼짐이 감소하고 "올바른" 위치에서 다음 점을 "기대하는" 것이 가능해집니다. 이것은 무작위 프로세스에 대한 승리의 환상을 만듭니다. 실제로는 이점이 없을 것입니다. 입찰 가격은 평균값이 아닌 거래됩니다(피할 수 있는 단계 지연 있음). 나는 최소 자승법이 본질적으로 이것에서 뒤따르는 모든 문제가 있는 디지털 평활화 절차라는 사실에 대해 계속 말하고 있습니다.
둘째, FAK가 각각 0이고(임의) 두 시계열 사이에 양의 상관 관계가 있는 두 시계열이 있는 경우 계열의 항별 추가는 평활 절차(산술 평균)와 동일합니다. 이것은 (High + Low) / 2의 숫자로 작업하는 것에 관한 것입니다. 예, 이 표현식의 각 구성원은 약하게 예측할 수 있습니다. 예, 파생 시리즈는 눈에 띄게 예측할 수 있습니다. 근데 이게 무슨 소용이야? 이 사실 자체로는 초기 시계열을 예측할 수 없습니다.
같은 영역에서 예로는 이동 평균 이 있습니다. 무작위 프로세스에 대한 사용은 통계 이점을 제공하지 않습니다. 평활화 절차를 적용하는 편리함은 FAC가 양수인 시계열에서만 가능합니다. Forex 시장의 대부분의 상품과 다양한 TF에 대해 FAK는 음수입니다!
몇 가지 메모입니다.
모든 평활화 절차는 시계열의 FCF가 더 긍정적이 되도록 합니다. 실제로, 평활한 점의 퍼짐이 감소하고 "올바른" 위치에서 다음 점을 "기대하는" 것이 가능해집니다. 이것은 무작위 프로세스에 대한 승리의 환상을 만듭니다. 실제로는 이점이 없을 것입니다. 입찰 가격은 평균값이 아닌 거래됩니다(피할 수 있는 단계 지연 있음). 나는 최소 자승법이 본질적으로 이것에서 뒤따르는 모든 문제가 있는 디지털 평활화 절차라는 사실에 대해 계속 말하고 있습니다.
두 번째로, FAC가 각각 0이고(임의) 두 시계열 사이에 양의 상관 관계가 있는 두 개의 시계열이 있는 경우 계열의 항별 추가는 평활 절차(산술 평균)와 동일합니다. 이것은 (High + Low) / 2의 숫자로 작업하는 것에 관한 것입니다. 예, 이 표현식의 각 구성원은 약하게 예측할 수 있습니다. 예, 파생 시리즈는 눈에 띄게 예측할 수 있습니다. 근데 이게 무슨 소용이야? 이 사실 자체로는 초기 시계열을 예측할 수 없습니다.
같은 영역의 예는 이동 평균입니다. 무작위 프로세스에 대한 사용은 통계 이점을 제공하지 않습니다. 평활화 절차를 적용하는 편리함은 FAC가 양수인 시계열에서만 가능합니다. Forex 시장의 대부분의 상품과 다양한 TF에 대해 FAK는 음수입니다!
안녕, 세르게이!
나는 나의 매우 약한(현재) 예측 모델에 대한 환상이 없습니다. 일반적으로 포럼에서 논의할 것을 제안했습니다. 또한 예측의 궁극적인 목표, 즉 가격 자체가 아닌 반전 영역에서 극한값을 예측하는 것에 대해 썼습니다. 이와 관련하여 나는 가능한 한 문제의 공식화를 단순화했습니다. 상기시켜 드리겠습니다:
모든 막대가 예측 영역의 수로 경계에 놓이거나 단순히 닿으면 예측이 정확한 것으로 간주됩니다. 나머지 결정은 형성된 가격 시리즈, 현재 가격, 반전 영역의 현재 위치 및 경계를 기반으로 하는 추가 논리에 의해 이루어집니다.
이러한 단순화는 우연이 아닙니다. 나는 많은 전문적인 가격 예측 도구를 시도했지만 큰 성공을 거두지 못했다고 썼습니다.
나는 이동 평균 을 평활화로 사용해서는 안된다고 생각합니다. 대부분의 원래 목표는 현재 거래가 평균 가격보다 높거나 낮은지 여부에 대한 "지식"을 얻는 것입니다. 이 사실 자체가 가치가 있습니다.
그런 훌륭한 작가가 있었습니다. 공상과학 소설가인 Henry Kuttner인 것 같습니다. 일련의 이야기 중 하나의 주인공은 술을 아주 많이 마시는 교수입니다. 그는 술에 취한 상태에서 모든 발명품을 독점적으로 수행했습니다. 가장 흥미로운 것은 다음날 아침에 시작되었습니다. 그래서 어떻게든 미니 예보 작업을 하면서 맥주로 의식을 확장하기로 했다. 아침에(저에게는 아침이 시작되었습니다. 저녁 어딘가에) 뭔가를 발명했다는 막연한 느낌으로 잠에서 깼습니다(두통으로 인한 느낌은 제외). 나는 MathCAD로 작성된 알고리즘과 그것이 하는 일을 호기심을 가지고 살펴보았다.
그래서, 미니 예측의 두 번째 버전 또는 가장 어리석은 어리석음을 적용하는 방법(분명히 다음 버전은 가장 어리석은 속임수를 사용하는 것에 관한 것입니다). 기본적으로 모든 것이 동일하게 유지되었으며(내가 작성한 코드에서 이해한 것부터) 추가로 관심 있는 사람이 있으면 "grasn 21.02.07 19:05"에서 시작을 볼 수 있습니다. 예측은 시계에서 수행되며 (H + L) / 2가 기본 시리즈로 사용됩니다.
스테이지 1. 샘플 길이 결정
나는 주요 주요 "미니" 움직임이 선형 회귀의 신뢰 구간, 길이가 N인 샘플에 의해 제한될 것이라고 가정하고 이에 초점을 맞춥니다. 선택된 현재 카운트에 대해 반복적으로 +1 단계로 히스토리로 이동합니다. 얻은 각 샘플에 대해 여러 매개 변수를 결정합니다. 샘플 길이 N은 여러 조건의 동시 트리거에 의해 고정됩니다.
2단계: 계산을 위한 입력 데이터 준비
다음으로 가격 시리즈에서 선형 회귀를 빼서 잔차를 얻습니다. 내가 예측할 잔재입니다.
3단계: 모션 모델링
일부 변경 사항이 있지만 모두 MNC 내에 있습니다. 기본 함수의 값 행렬에는 이미 |N x N| 차원이 있습니다. 다음과 같이 보입니다(좋은 의미에서 이 차원은 다음과 같아야 함).
확장 기능의 첫 번째 버전에는 여러 조각이 있었습니다. 그 결과 기능 하나만 남았는데 '무게'가 쪘고 '파동함수'라는 이름을 선물로 받았다. 파동 함수에는 결과 계열에만 기초하여 계산되는 7개의 매개변수가 있습니다. 임의성이 없습니다. 일부 매개 변수를 수정하여 서로의 "우수"파 기능을 얻습니다. 일곱 번째 매개변수는 시간 카운트입니다. 바로 예약하겠습니다. 푸리에 변환을 사용하지 않습니다. 이 경우에는 무의미합니다.
4단계: 예측
여기에서는 모든 것이 간단합니다. 예측 기능은 다음과 같습니다.
여기서 람다는 "사각형 벌레"에서 파생된 배율 인수입니다(grasn 02/21/07 22:59).
전설:
- 수직 빨간색 선 - 오른쪽에 있는 샘플을 제한합니다. 예측을 위해 가져왔습니다.
-회색 선 - 각각 높음 및 낮음
-파란색 십자가 - 실제 가격 범위
-빨간색 사각형 - 움직임 모델, 예측 기능이기도 합니다.
나는 이미 가격 자체를 예측하고 있음을 유의하십시오. :에 대한))))
다음은 예측 자체이며, 제곱 평균 제곱근 채널의 경계와 신뢰 구간을 제거했습니다.
그리고 몇 가지 더 예측...
…
…
…
푸, 화면에 사진의 "피곤한". 농담! 물론 잘못된 예측도 있지만 가격이 즉시 신뢰 구간을 넘어선 경우에만 가능합니다. 나는 여전히 모델에 대해 작업하고 있지만 곧 테스트를 수행하고 모든 시간별 기록 판독값을 검토할 것입니다(그 중 50,000개 이상 있음). 예측 품질을 평가하기 위한 합리적인 기준을 마련하기만 하면 됩니다. 예측 시리즈(H+L)/2에 채널을 추가하는 아이디어가 있습니다: http://www.altertrader.com/publications01.html
문제!
동료 여러분, 예를 들어 MACD(저는 신호선이 없는 것으로 간주)가 가격대보다 훨씬 더 잘 예측된다는 것을 알았습니다. 예측 MACD에서 가격대로 이동하는 방법은 다음과 같습니다. 이견있는 사람?
문제!
동료 여러분, 예를 들어 MACD(저는 신호선이 없는 것으로 간주)가 가격대보다 훨씬 더 잘 예측된다는 것을 알았습니다. 예측 MACD에서 가격대로 이동하는 방법은 다음과 같습니다. 이견있는 사람?
당신은 수학 시장 예측 의 잘 알려진 과정에 빠지게 될 것입니다 - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
예측 시리즈(H+L)/2에 채널을 추가하는 아이디어가 있습니다: http://www.altertrader.com/publications01.html
여기에서 리뷰를 읽으십시오 - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
여기에서 리뷰를 읽으십시오 - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
고마워, 내가 읽을게.
리뷰에 관해서는, 나는 그것들을 읽었습니다. 그러나 그런 다음 예측의 품질 관리를 결정해야 하며 이것이 바로 필요한 것입니다. 가격예측 완료 후, 이 링크를 통해 채널을 구축해보는 건 어떨까요??? 나는 이 채널이 신뢰구간이나 표준편차보다 더 많은 정확도를 줄 것이라고 생각한다.