교사 수업을 생성 하기 위한 일종의 지표를 취한 다음 일부 값을 NA로 바꾸는 등 무작위로 교사에게 수업을 분배하는 것은 매우 위험합니다.
훈련을 위한 좋은 예측 변수와 좋은 클래스가 있고 모델이 새 데이터에 대해 좋은 결과를 유지하더라도 클래스 값을 조정하려는 모든 시도는 모델을 완전히 깨뜨릴 수 있습니다. 예측 변수에 대한 지표와 새로운 데이터에서 모델의 수익성을 유지하는 클래스에 대한 지표를 찾는 것은 큰 성공입니다.
다음 막대의 색상(예: 매수/매도)의 두 가지 간단한 클래스로 시작하는 것이 좋습니다. 최소 10,000개의 훈련 예제(히스토리 막대)를 사용하여 모델을 훈련하고 히스토리의 다음 10,000개 막대(훈련 중에 모델에 알려지지 않은)에 대한 결과를 평가합니다. 모델의 정확도가 이전 데이터와 새 데이터 모두에서 거의 동일하게 유지되는 예측 변수를 선택할 수 있는 경우 교사 클래스에 대한 일종의 지표를 선택할 수 있습니다. 그리고 사용 가능한 첫 번째 지표를 취하는 것만으로는 모델이 더 이상 새 데이터에 대한 정확도를 유지하지 않는다는 것이 밝혀졌습니다. 일부 지표는 교사에게 도움이 될 수 있고 일부는 그렇지 않은 이유는 무엇입니까? 이것은 일종의 행운과 신비주의입니다.
왜 무작위로? 모든 표시기 - 방향을 변경할 때 동일한 지그재그가 매수/매도 명령을 제공합니다. 그리고 나는 모든 중간 단계를 NA 클래스 또는 "대기"에 귀속시킵니다. 저것들. 나는 구매/판매 클래스를 NA로 대체하지 않습니다.
Индикатор (i_Sampler.mq5) рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети. Индикатор имеет два буфера: буфер 0 (зеленая линия на картинке) аналоговый сигнал, рассчитывается как отношение положительного и отрицательного отклонения цены за bars_future баров вперед, нормализованное в диапазон -1, +1; буфер 1 (двухцветная...
기사에 사용되지 않고 수행할 필요가 없는 순간에 대한 교육 예제가 있는 이유는 무엇입니까? 결국 적절한 순간에 아무것도 하지 않는 것도 중요합니다. 일반적으로 이러한 순간은 거래가 손실로 이어질 때 발생합니다. 일시 중지하는 방법을 배우지 않고 국회는 거래를 시작하고 보증금을 배출할 수 있습니다.
업데이트: 기사에서 이해한 것 같습니다... NS는 지그재그 기호가 변경 되는 순간이 아니라 방향에 대해 가르쳐야 합니다. 그리고 나서야 거래 모듈을 사용하여 방향의 변화를 포착하고 이 순간에 거래하세요. 자, 이것은 지그재그입니다. 그러나 iSampler 출력 표시기(위)에는 여전히 초기에 3개의 클래스가 있습니다. 그리고 세 번째 클래스(NA-wait)는 그런 식으로 버릴 수 없습니다. 그렇지 않으면 내가 설명한 내용이 나옵니다. 거래 가치가 없을 때 거래.
도서관 : 아무도 논평하지 않았습니다. 업데이트: 기사에서 이해한 것 같습니다... NS는 지그재그 기호가 변경되는 순간이 아니라 방향에 대해 가르쳐야 합니다. 그리고 나서야 거래 모듈을 사용하여 방향의 변화를 포착하고 이 순간에 거래하세요. 자, 이것은 지그재그입니다. 그러나 iSampler 출력 표시기(위)에는 여전히 초기에 3개의 클래스가 있습니다. 그리고 세 번째 클래스(NA-wait)는 그런 식으로 버릴 수 없습니다. 그렇지 않으면 내가 설명한 내용이 나옵니다. 거래 가치가 없을 때 거래.
이것은 이미 "순수한 창의성"이라고 불리며, 당신은 무엇이든 할 수 있고, 시간과 욕망이 있을 것입니다. 또한 보편적인 접근 방식이 없었고 앞으로도 없을 것이라고 일반적으로 확신합니다. MO 자체에 대해서만 기본 권장 사항이 있지만 기반 전략에 대해서는 그렇지 않습니다.
В последнее время машинное обучение (МО) становится все более известным в широких кругах. Конечно не обошло оно стороной и тех, кого интересует заработок спекуляциями на международных рынках различных специализаций. Действительно, эта сфера предоставляет огромное количество данных, которые изучаются уже достаточно давно математиками разного...
다음은 R의 예입니다. 데이터에 대해 숲을 훈련하고, 모델을 파일에 저장하고, 예측할 때 파일에서 로드하여 사용합니다. r 스크립트는 문서에 저장해야 하고 지표 설정 은 ML-Assistant.set 파일에서 로드해야 합니다. 그리고 거기에 있는 파일 및 폴더의 경로를 직접 수정하십시오.
이 코드는 ML-Assistant를 사용하여 R과의 연결을 구성하는 방법을 보여주는 데만 적합합니다.다른 모든 것은 무의미한 템플릿일 뿐이며, 모델 교육 자체의 프로세스는 원시적이며 Forex에서는 작동하지 않으며 교차 검증 및 선택도 필요합니다. 모델 매개변수, 지표 및 대상도 선택해야 합니다.
Dipllerning은 autoencoder를 사용하지만, 예를 들어 많은 기능을 사용하고 싶지만 어떤 기능이 더 유익한지 미리 알 수 없는 경우 PCA로 대체할 수 있습니다. alglib에는 PCA와 SVD가 있습니다. 물론 방법이 가장 유익한 것을 선택한다는 것은 사실이 아닙니다. 분산이 가장 높은 구성 요소를 찾으십시오. 그러나 최소한 역상관을 잘 수행하십시오.
교사 수업을 생성 하기 위한 일종의 지표를 취한 다음 일부 값을 NA로 바꾸는 등 무작위로 교사에게 수업을 분배하는 것은 매우 위험합니다.
훈련을 위한 좋은 예측 변수와 좋은 클래스가 있고 모델이 새 데이터에 대해 좋은 결과를 유지하더라도 클래스 값을 조정하려는 모든 시도는 모델을 완전히 깨뜨릴 수 있습니다. 예측 변수에 대한 지표와 새로운 데이터에서 모델의 수익성을 유지하는 클래스에 대한 지표를 찾는 것은 큰 성공입니다.
다음 막대의 색상(예: 매수/매도)의 두 가지 간단한 클래스로 시작하는 것이 좋습니다. 최소 10,000개의 훈련 예제(히스토리 막대)를 사용하여 모델을 훈련하고 히스토리의 다음 10,000개 막대(훈련 중에 모델에 알려지지 않은)에 대한 결과를 평가합니다. 모델의 정확도가 이전 데이터와 새 데이터 모두에서 거의 동일하게 유지되는 예측 변수를 선택할 수 있는 경우 교사 클래스에 대한 일종의 지표를 선택할 수 있습니다. 그리고 사용 가능한 첫 번째 지표를 취하는 것만으로는 모델이 더 이상 새 데이터에 대한 정확도를 유지하지 않는다는 것이 밝혀졌습니다. 일부 지표는 교사에게 도움이 될 수 있고 일부는 그렇지 않은 이유는 무엇입니까? 이것은 일종의 행운과 신비주의입니다.
왜 무작위로? 모든 표시기 - 방향을 변경할 때 동일한 지그재그가 매수/매도 명령을 제공합니다. 그리고 나는 모든 중간 단계를 NA 클래스 또는 "대기"에 귀속시킵니다. 저것들. 나는 구매/판매 클래스를 NA로 대체하지 않습니다.
TP-SL 모드에서 이 표시기 https://www.mql5.com/en/code/903 를 실험한 다음 EA의 거래 부분에 넣습니다. 누군가 NS에 대한 다른 흥미로운 표시기를 알고 있다면 링크를 버리십시오.
왜 무작위로? 모든 표시기 - 방향을 변경할 때 동일한 지그재그가 매수/매도 명령을 제공합니다. 그리고 나는 모든 중간 단계를 NA 클래스 또는 "대기"에 귀속시킵니다. 저것들. 나는 구매/판매 클래스를 NA로 대체하지 않습니다.
TP-SL 모드에서 이 표시기 https://www.mql5.com/en/code/903 를 실험한 다음 EA의 거래 부분에 넣습니다. 누군가 NS에 대한 다른 흥미로운 표시기를 알고 있다면 링크를 버리십시오.
단점은 이 칠면조의 출력과 입력이 서로 좋지 않을 수 있다는 것입니다. 입력 IMHO와 거의 동일한 출력을 공급하는 것이 좋습니다. 하지만 여기에서 발을 고려한다는 사실이 멋지다.
나는 그것과 그것 없이 시도했다 - 그것과 함께 더 나쁘다 :)
저도 소프트맥스로 실험해봤습니다. 문제는 실제로 다른 수의 훈련 예제에서 나타났습니다. 그들의 정렬과 무역은 양방향으로 진행되었습니다.
그러나 선형 출력 NN 회귀는 정렬되지 않은 데이터에서 여전히 잘 수행됩니다. 더 확실한 방법인 것 같습니다.
기사에 사용되지 않고 수행할 필요가 없는 순간에 대한 교육 예제가 있는 이유는 무엇입니까? 결국 적절한 순간에 아무것도 하지 않는 것도 중요합니다. 일반적으로 이러한 순간은 거래가 손실로 이어질 때 발생합니다.
일시 중지하는 방법을 배우지 않고 국회는 거래를 시작하고 보증금을 배출할 수 있습니다.
그러나 iSampler 출력 표시기(위)에는 여전히 초기에 3개의 클래스가 있습니다. 그리고 세 번째 클래스(NA-wait)는 그런 식으로 버릴 수 없습니다. 그렇지 않으면 내가 설명한 내용이 나옵니다. 거래 가치가 없을 때 거래.
아무도 논평하지 않았습니다. 업데이트: 기사에서 이해한 것 같습니다... NS는 지그재그 기호가 변경되는 순간이 아니라 방향에 대해 가르쳐야 합니다. 그리고 나서야 거래 모듈을 사용하여 방향의 변화를 포착하고 이 순간에 거래하세요. 자, 이것은 지그재그입니다.
그러나 iSampler 출력 표시기(위)에는 여전히 초기에 3개의 클래스가 있습니다. 그리고 세 번째 클래스(NA-wait)는 그런 식으로 버릴 수 없습니다. 그렇지 않으면 내가 설명한 내용이 나옵니다. 거래 가치가 없을 때 거래.
이것은 이미 "순수한 창의성"이라고 불리며, 당신은 무엇이든 할 수 있고, 시간과 욕망이 있을 것입니다. 또한 보편적인 접근 방식이 없었고 앞으로도 없을 것이라고 일반적으로 확신합니다. MO 자체에 대해서만 기본 권장 사항이 있지만 기반 전략에 대해서는 그렇지 않습니다.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/712023
감사합니다. 좋은 지표로 시간을 절약할 수 있습니다.
다음은 R의 예입니다. 데이터에 대해 숲을 훈련하고, 모델을 파일에 저장하고, 예측할 때 파일에서 로드하여 사용합니다.
r 스크립트는 문서에 저장해야 하고 지표 설정 은 ML-Assistant.set 파일에서 로드해야 합니다. 그리고 거기에 있는 파일 및 폴더의 경로를 직접 수정하십시오.
이 코드는 ML-Assistant를 사용하여 R과의 연결을 구성하는 방법을 보여주는 데만 적합합니다.다른 모든 것은 무의미한 템플릿일 뿐이며, 모델 교육 자체의 프로세스는 원시적이며 Forex에서는 작동하지 않으며 교차 검증 및 선택도 필요합니다. 모델 매개변수, 지표 및 대상도 선택해야 합니다.
나는 상단의 주제를 보았고 내 5센트를 거부할 수 없었습니다. 10.27에서 오늘까지 OOS, 그리고 이것은 결국 3 주 M15 파운드 ......
실제로는 그림이 많이 다른 것이 유감입니다. 일반적으로 TS보다 잘하기가 다소 어렵다는 것을 알았습니다. 원칙적으로 실생활에서 결과는 테스터보다 약간 나쁩니다 .... 그리고 그것은 더 나쁩니다 .....
데이터 압축 및 역상관에 대한 접근 방식: PCA, SVD, Autoencoder
https://habrahabr.ru/post/275273/
http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html
https://habrahabr.ru/post/304214/
Dipllerning은 autoencoder를 사용하지만, 예를 들어 많은 기능을 사용하고 싶지만 어떤 기능이 더 유익한지 미리 알 수 없는 경우 PCA로 대체할 수 있습니다. alglib에는 PCA와 SVD가 있습니다. 물론 방법이 가장 유익한 것을 선택한다는 것은 사실이 아닙니다. 분산이 가장 높은 구성 요소를 찾으십시오. 그러나 최소한 역상관을 잘 수행하십시오.나는 상단의 주제를 보았고 내 5센트에 저항할 수 없었습니다. 10.27부터 오늘까지 OOS, 그리고 이것은 3주만에 M15파운드......
실제로는 그림이 많이 다른 것이 유감입니다. 일반적으로 TS보다 잘하기가 다소 어렵다는 것을 알았습니다. 원칙적으로 실생활에서 결과는 테스터보다 약간 나쁩니다 .... 그리고 그것은 더 나쁩니다 .....
이것은 이미 100번 논의된 일반적인 적합성이 아닙니다. 이것은 기본적으로 수행되며 Forex에서 실제 사용을 나타내지 않습니다.