"실제"에서 테스트한다고 해서 향후 TS가 수익성이 있을 것이라는 확신을 줄 수는 없습니다. 틱은 필터링됩니다. 다음 순간에는 틱이 다르게 필터링되기 때문에 틱의 기록은 쓸모가 없습니다. 진행 상황은 DC가 알지 못하는 사이에 필터가 스스로 변경되는 지점에 도달했습니다. 스스로.
하지만 MQL5를 사용하면 자체 테스터인 틱 테스터를 작성할 수 있습니다. 강력한 주장이 있으면 커뮤니티가 기꺼이 도와 드리겠습니다.
따라서 여섯 번째 페이지까지 요약하면 (물론 지점은 더 나아갈 것입니다 :) 우리는 먼저 Prival'y에게 말할 수 있습니다 :
친애하는 Prival, 당신은 자신의 파도에 대해 생각하지만 티크 (불쾌감은 없습니다 :) 그러나 메타 쿼트가 가장 균형 잡힌 개발 방법을 선택했다는 것은 분명합니다. 이 변형에서는
트래픽이 훨씬 적습니다 (일반적으로 모든 참가자, 클라이언트와 서버 모두에게 중요합니다!), 정말, 나사 공간을 절약합니다 (이상하게 보일 수 있지만 유용합니다), 틱은 몇 분 안에 만 걷습니다 (매우 아름답습니다), 그리고 ... 필터링, 어떻게 수행 되더라도 정확한 틱을 제공하지 않습니다...
메타 인용문의 경우 다음과 같이 말할 수 있습니다. '최적화 옵션'에서 / '고저별로'와 같은 항목을 추가 할 수 있지만 파일에서 틱 기록을 가져옵니다...<graal.tikitiki>'//.
그리고 그것을 필요로하는 사람이 자신의 중개인이나 이웃 중개인으로부터이 기록을 직접 갖도록하십시오. 당신은해야합니다!...:)
그리고 본질적으로 한 가지 더. 개념을 잊지 마세요.
이제 우리는 틱에 대해서만 이야기하고 있지만 마지막으로 SPRED, STACK은 어떻습니까? 아마도 우리는 펀드에서 전략을 테스트 할 수있는 (필요한!) 상황에 대해 미리 생각해야할까요? 나는 같은 상황을 다시 제안하지만 파일에서 '유리 가져 가라'는 단서를 붙입니다. 지금은 더 복잡하지만 개발 단계에 있지 않습니까?
아마도이 메시지를 기술 지원팀에 보내야했지만 여기에 더 많은 주제가 있습니다. 그러나. 안부, Alexey. 추신 당신은 쉬어야합니다...:).
이제 우리는 틱에 대해서만 이야기하고 있지만 마침내 SPRED, STACK은 어떻습니까? 아마도 우리는 FUND에서 전략을 테스트 할 수있는 (필요한!) 상황에 대해 미리 생각해야할까요? 나는 같은 상황을 제안하지만 파일에서 '유리 잔을 가져 가라'는 단서가 붙어 있습니다. 더 복잡하지만 개발 단계에 있죠?
아니요, 전반적으로 진드기에 관한 것이 아닙니다. 정보 교환 프로토콜에 관한 것입니다. MQL 은 자체 정보 교환 프로토콜을 개발했기 때문에 모든 문제가 발생합니다. 금융 정보 교환의 세계 표준으로 인정받는 시세는 FIX/FAST 프로토콜을 거칩니다. (일부러 인터넷에서 검색해 봤습니다). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
제가 시장에서 일할 때 정보가 틱 단위로 이동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 기록이 다운로드되면 완전히 다른 정보 (품질이 다른)입니다.
아니요, 진드기가 문제가 아닙니다. 정보 교환 프로토콜에 관한 것입니다. MQL 은 자체 정보 교환 프로토콜을 사용하므로 모든 문제가 발생합니다. 금융 정보 교환에 대한 공인된 세계 표준이 있지만, 호가는 FIX/FAST 프로토콜을 통해 유리창으로 전송됩니다. (일부러 인터넷에서 검색해 봤습니다). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
제가 시장에서 일할 때 정보가 틱 단위로 이동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 기록이 다운로드되면 완전히 다른 정보 (품질이 다른)입니다.
메타트레이더 5 터미널의 전략 테스터는 테스트에서 단 하나의 가격 모델링 모드, 즉 사용된 종목의 분 단위 시간 프레임에 대한 기존 과거 데이터를 기반으로 틱을 생성하는 모드만 사용합니다. 메타트레이더 4의 나머지 시뮬레이션 모드는 빠른 속도에도 불구하고 높은 테스트 정확도를 제공하지 못했기 때문에 제거되었습니다.
지능적으로 사용하면 MT4 시세 전용 모델은 전체 틱 모델만큼 정확합니다.
다음 접근 방식은 시세 전용 모델에서 거의 동일하게 백테스트하는 EA를 생성합니다.
진입 및 청산 전략은 이전 바 및/또는 지표의 종가를 시프트 = 1로 사용합니다.
손절과 이익실현을 사용하는 경우 ATR의 여러 배수를 사용합니다.
이 접근법은 또한 외환 가격이 틱 수준에서 완전히 무작위적인 행동에 접근하기 때문에 가장 견고한 전략을 생성하는 경향이 있습니다.
하지만 실제 틱에 베팅할 때는 다른 종류의 문제가 발생할 수 있습니다.
특히 시장에서 스베르 은행을 살 때.
어떤 이유로 2 루블 더 높게 샀는데 ...
어떤 틱.....
메타 트레이더 터미널에서는 모두가 볼륨을 잊어 버리기 때문입니다.
주식에 대한 전략을 테스트하고 Sber Bank 시세 내역을 다운로드하고 싶습니다.
테스트를 통해 실행한다고해서 그렇게 될 것이라는 의미는 아닙니다. 실제로는 그림이 다를 것입니다.
그리고 실제 시세와 테스트 시세의 차이가 스프레드의 2-3 배라도 제 생각에는 중요하지 않습니다.
거래량 부족이 훨씬 더 중요합니다.
실제 테스트를 원하시면 실제 =)))))) 에서 테스트하세요.
............
실제 테스트를 원하시면 실제 =)))))) 에서 테스트하세요.
"실제"에서 테스트한다고 해서 향후 TS가 수익성이 있을 것이라는 확신을 줄 수는 없습니다. 틱은 필터링됩니다. 다음 순간에는 틱이 다르게 필터링되기 때문에 틱의 기록은 쓸모가 없습니다. 진행 상황은 DC가 알지 못하는 사이에 필터가 스스로 변경되는 지점에 도달했습니다. 스스로.
하지만 MQL5를 사용하면 자체 테스터인 틱 테스터를 작성할 수 있습니다. 강력한 주장이 있으면 커뮤니티가 기꺼이 도와 드리겠습니다.
추신. 게시물이 편집되었습니다. "코티르"라는 단어를 "틱"으로 대체했습니다.
그것이 시장의 본질입니다 =)
변화하는 것은 틱의 차이가 아니라 알고리즘 자체입니다 =)
따라서 틱 이력이 있더라도 거래량이나 마켓 메이커의 분위기는 반영되지 않습니다.
그리고 테스터. 이 테스터.
틱 데이터보다 실제 패턴에 주의를 기울이는 것이
틱 데이터보다
저도 비슷한 틱 생성 알고리즘을 사용하고 있습니다. 그래서 개인적으로 저는 선택한 접근 방식에 찬성합니다. :)
따라서 여섯 번째 페이지까지 요약하면 (물론 지점은 더 나아갈 것입니다 :) 우리는 먼저 Prival'y에게 말할 수 있습니다 :
친애하는 Prival, 당신은 자신의 파도에 대해 생각하지만 티크 (불쾌감은 없습니다 :) 그러나 메타 쿼트가 가장 균형 잡힌
개발 방법을 선택했다는 것은 분명합니다.
이 변형에서는
트래픽이 훨씬 적습니다 (일반적으로 모든 참가자, 클라이언트와 서버 모두에게 중요합니다!),
정말, 나사 공간을 절약합니다 (이상하게 보일 수 있지만 유용합니다),
틱은 몇 분 안에 만 걷습니다 (매우 아름답습니다), 그리고 ...
필터링, 어떻게 수행 되더라도 정확한 틱을 제공하지 않습니다...
메타 인용문의 경우 다음과 같이 말할 수 있습니다.
'최적화 옵션'에서 / '고저별로'와 같은 항목을 추가 할 수 있지만 파일에서 틱 기록을 가져옵니다...<graal.tikitiki>'//.
그리고 그것을 필요로하는 사람이 자신의 중개인이나 이웃 중개인으로부터이 기록을 직접 갖도록하십시오. 당신은해야합니다!...:)
그리고 본질적으로 한 가지 더.
개념을 잊지 마세요.
이제 우리는 틱에 대해서만 이야기하고 있지만 마지막으로 SPRED, STACK은 어떻습니까?
아마도 우리는 펀드에서 전략을 테스트 할 수있는 (필요한!) 상황에 대해 미리 생각해야할까요?
나는 같은 상황을 다시 제안하지만 파일에서 '유리 가져 가라'는 단서를 붙입니다. 지금은 더 복잡하지만 개발 단계에 있지 않습니까?
아마도이 메시지를 기술 지원팀에 보내야했지만 여기에 더 많은 주제가 있습니다.
그러나.
안부, Alexey.
추신 당신은 쉬어야합니다...:).
...
이제 우리는 틱에 대해서만 이야기하고 있지만 마침내 SPRED, STACK은 어떻습니까?
아마도 우리는 FUND에서 전략을 테스트 할 수있는 (필요한!) 상황에 대해 미리 생각해야할까요?
나는 같은 상황을 제안하지만 파일에서 '유리 잔을 가져 가라'는 단서가 붙어 있습니다. 더 복잡하지만 개발 단계에 있죠?
아니요, 전반적으로 진드기에 관한 것이 아닙니다. 정보 교환 프로토콜에 관한 것입니다. MQL 은 자체 정보 교환 프로토콜을 개발했기 때문에 모든 문제가 발생합니다. 금융 정보 교환의 세계 표준으로 인정받는 시세는 FIX/FAST 프로토콜을 거칩니다. (일부러 인터넷에서 검색해 봤습니다). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
제가 시장에서 일할 때 정보가 틱 단위로 이동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 기록이 다운로드되면 완전히 다른 정보 (품질이 다른)입니다.
아니요, 진드기가 문제가 아닙니다. 정보 교환 프로토콜에 관한 것입니다. MQL 은 자체 정보 교환 프로토콜을 사용하므로 모든 문제가 발생합니다. 금융 정보 교환에 대한 공인된 세계 표준이 있지만, 호가는 FIX/FAST 프로토콜을 통해 유리창으로 전송됩니다. (일부러 인터넷에서 검색해 봤습니다). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
제가 시장에서 일할 때 정보가 틱 단위로 이동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 기록이 다운로드되면 완전히 다른 정보 (품질이 다른)입니다.
그래서 테스터라고 불리는 이유입니다 =)
MT에서는 모든 것이 다릅니다 기사를 읽고 나서 깨달은 것 같습니다 =)))
최소 거리 제한 =)))))
유리의 크기 =)))))
나머지 부분을 영어로 번역해 주세요.
각 임펄스 파동에는 공식에 의해 계산되는 포인트 단위의 길이 단계가 있습니다:
구글 번역은 좋은 도구입니다
러시아어에서 영어로 번역로마자 표기법 표시
이 진술에 동의하지 않습니다:
지능적으로 사용하면 MT4 시세 전용 모델은 전체 틱 모델만큼 정확합니다.
다음 접근 방식은 시세 전용 모델에서 거의 동일하게 백테스트하는 EA를 생성합니다.
이 접근법은 또한 외환 가격이 틱 수준에서 완전히 무작위적인 행동에 접근하기 때문에 가장 견고한 전략을 생성하는 경향이 있습니다.
Paul