Virty: 트롤 출력이 있는 시스템과 SL 및 TP 출력이 있는 동일한 시스템을 비교하려고 합니다. 그런 다음 트롤과 SL, TP를 비교하여 결론을 내립니다. 그런 식으로 작동하지 않습니다. 시스템과 트롤 또는 시스템과 SL, TP의 공생은 트롤과 SL, TP의 개별 특성보다 훨씬 더 강력합니다. 거래의 결과를 입력에서 분리하여 별도로 고려할 수 없습니다. 전체 알고리즘만 비교할 수 있습니다. 알고리즘의 일부는 비교할 수 없습니다.
"트롤"과 "넷트랄"을 비교하면 아무것도 얻지 못하지만 "넷트랄"과 "트롤"은 "트롤" 거래가 "넷트랄"보다 늦지 않게 마감된다는 것이 분명하기 때문에 매우 쉽습니다 (그리고 "넷트랄"의 거래 시간을 파일에 저장하고 "트롤"이이 파일을 사용하여 개방 방향을 지정하도록합니다).
이 알고리즘의 핵심은 1) 랜덤 진입, 2) 후행 손절매 3) 최적화를 통해 후행 손절매의 가격 수준을 결정하고 최적의 파라미터 값을 지속적으로 결정하는 것이라고 생각합니다. 저자는 2006~2009년의 테스트 머니 곡선을 매우 잘 제시하는데, 여기에는 약간의 어려움이 있는 것 같습니다 - TS 매개 변수가 1월~6월 곡선을 잘 보이게 하지만 6월~12월은 여전히 그렇게 매끄러울 수 있을까요?
트롤 출력이 있는 시스템과 SL 및 TP 출력이 있는 동일한 시스템을 비교하려고 합니다. 그런 다음 트롤과 SL, TP를 비교하여 결론을 내립니다. 그런 식으로 작동하지 않습니다. 시스템과 트롤 또는 시스템과 SL, TP의 공생은 트롤과 SL, TP의 개별 특성보다 훨씬 더 강력합니다. 거래의 결과를 입력에서 분리하여 별도로 고려할 수 없습니다. 전체 알고리즘만 비교할 수 있습니다. 알고리즘의 일부는 비교할 수 없습니다.
"트롤"과 "넷트랄"을 비교하면 아무것도 얻지 못하지만 "넷트랄"과 "트롤"은 "트롤" 거래가 "넷트랄"보다 늦지 않게 마감된다는 것이 분명하기 때문에 매우 쉽습니다 (그리고 "넷트랄"의 거래 시간을 파일에 저장하고 "트롤"이이 파일을 사용하여 개방 방향을 지정하도록합니다).
notused:
트롤... 거래 결과의 분산을 증가시킵니다.여기서 나는 틀렸어, 왜냐하면 분산:
트롤에서의 기대치가 감소합니다 (연습에 의해 증명되었지만 일반적으로 더 많이 생각해야 함)-Y가되도록합시다:
и
즉, 평등의 오른쪽 조건은 증가하지 않았지만 분산이 감소 했습니까? 분명히 그것은 증가하거나 감소 할 수 있습니다.
빈스의 기본 방정식에서는
TWR이 높을수록 성장 속도가 빨라집니다. N은 거래 횟수입니다. 그러나 이론적으로 거래는 시간 문제일 뿐이므로 시스템의 수익성은 이 식에만 의존합니다:
A ^ 2 - D(A - 평균, D - 분산).이 방정식에 따르면 트레이더의 이상적인 임무는 평균(A)을 높이고 분산을 줄이는 것입니다. 그러나 동시에 평균의 제곱보다 분산을 더 많이 감소시킬 경우 평균을 감소시킬 수도 있습니다.
일반적으로 트롤링이 유리할 수 있음을 증명하기 위해서는 다음과 같은 두 가지 시스템 "네트랄"과 "트롤"을 찾아야 합니다:
분산 공식을 대입하면 ("트롤" - y, A - M, "네트랄" - x - 초기 표기법으로 다시) 확장할 수 있습니다:
분명히 어떤 경우에는이 불평등이 잘 유지 될 수 있습니다.
그래서 잠정적으로 제가 한 말(트롤 어업은 수익성이 없다는 말)을 취소합니다. 하지만 아직 실질적으로 증명할 수는 없습니다(자유 시간이 충분하지 않습니다).
P. S. 빈스는 포인트로 계산하지 않았지만 이것으로부터 그의 공식의 본질은 변하지 않습니다.
P. 추신 어딘가에서 틀릴 수 있습니다.
추신 빈스의 방정식에는 트롤링으로 기대치가 (이론적으로) 증가 할 수 있다는 사실이 포함됩니다.
그림 2를 생성하는 데 어떤 소프트웨어를 사용하셨나요? MT5에서도 사용할 수 있나요?
분산 때문에 여기서 실수를 한 것 같습니다:
트롤을 사용하면 기대치가 감소합니다 (연습으로 입증되었지만 일반적으로 더 많이 생각해야 함)-Y가되도록하십시오:
и
즉, 평등의 오른쪽 조건은 증가하지 않았지만 분산이 감소 했습니까? 분명히 그것은 증가하거나 감소 할 수 있습니다.
빈스의 기본 방정식에서는
TWR이 높을수록 성장 속도가 빨라집니다. N은 거래 횟수입니다. 그러나 이론적으로 거래는 시간 문제일 뿐이므로 시스템의 수익성은 이 식에만 의존합니다:
(A - 평균, D - 분산).이 방정식에 따르면 트레이더의 이상적인 임무는 평균(A)을 높이고 분산을 줄이는 것입니다. 그러나 동시에 평균의 제곱보다 분산을 더 많이 감소시킬 경우 평균을 감소시킬 수도 있습니다.
일반적으로 트롤링이 유리할 수 있음을 증명하기 위해서는 다음과 같은 두 가지 시스템 "네트랄"과 "트롤"을 찾아야 합니다:
분산 공식을 대입하면 ("트롤" - y, A - M, "네트랄" - x - 초기 표기법으로 다시) 확장할 수 있습니다:
분명히 어떤 경우에는이 불평등이 잘 유지 될 수 있습니다.
그래서 잠정적으로 제가 했던 말(트롤링이 유리하지 않다는 말)을 취소합니다.
하지만 아직 실질적으로 증명할 수는 없습니다 (자유 시간이 충분하지 않습니다).
트레이딩 역입찰: 역입찰이란 무엇인가요?
무슨 뜻인지 전혀 이해가 안 되네요.
원문에서는 (이전 거래와 반대되는) 거래 역입찰을 의미해야 합니다.
기본적으로 이 글에서 유추할 수 있는 것은 올바른 진입점을 선택하는 것보다 자금 관리가 훨씬 더 중요하다는 것입니다.
트레이딩 역입찰: 역입찰이란 무엇인가요?
이게 무슨 뜻인지 전혀 이해가 안 되네요, 그렇죠?
원문을 보면 (이전 거래와 비교하여) 거래에 역 진입하는 것을 의미해야 합니다.
이 알고리즘의 핵심은 1) 랜덤 진입, 2) 후행 손절매 3) 최적화를 통해 후행 손절매의 가격 수준을 결정하고 최적의 파라미터 값을 지속적으로 결정하는 것이라고 생각합니다. 저자는 2006~2009년의 테스트 머니 곡선을 매우 잘 제시하는데, 여기에는 약간의 어려움이 있는 것 같습니다 - TS 매개 변수가 1월~6월 곡선을 잘 보이게 하지만 6월~12월은 여전히 그렇게 매끄러울 수 있을까요?