기고글 토론 "후행 중지를 사용하는 수익 창출 알고리즘"
저는 코인에 대해 그다지 호의적으로 보지는 않지만 한 가지 결론은 매우 정확합니다. 실제로 시장에는 효율성이 떨어지고 상대적으로 위험이 낮은 방식으로 돈을 벌 수 있는 기회가 있습니다. "뉴스에서 놀기"라는 일반적인 이름으로 오래된 트레이더의 재미입니다. 모든 뉴스에서 플레이하는 것이 아니라 효율성을 왜곡하는 뉴스에서만 플레이합니다. 비효율적 인 기간을 결정하는 방법이 불쾌하지만 나는 나에게서 한 가지 플러스를줍니다.
몇 년 동안 외환에서 패턴을 검색하고 모든 종류의 지표 등을 시도한 후, 제대로 작동하는 거래 전략은 확률에만 기반하거나 시장을 벗어나야한다는 결론에 천천히 도달하게됩니다 )))).
07041982:
및/또는 오프마켓)))
및/또는 오프마켓)))
뭐라고요? "시장 중립적"은 어떨까요?
흥미로운 기사입니다. 다음 항목에서 TS가 시스템의 수익성에 얼마나 영향을 미치는지 명확하지 않지만. TS 및 TP 트롤이없는 잔액 차트도 제공 할 필요가 있습니다.
anonymous:
네, 네, 바로 그 뜻입니다.
뭐라고요? "시장 중립적"은 어때요?
joo:
흥미로운 기사입니다. 다음 항목에서 TS가 시스템의 수익성에 얼마나 영향을 미치는지 명확하지 않지만. TS 및 TP 트레일없이 잔액 차트를 제공 할 필요가 있습니다.
거래 진입은 무작위이며 후행 중지가 아닌 경우 거래에서 나가는 것은 무엇입니까?
흥미로운 기사입니다. 다음 항목에서 TS가 시스템의 수익성에 얼마나 영향을 미치는지 명확하지 않지만. TS 및 TP 트레일없이 잔액 차트를 제공 할 필요가 있습니다.
Virty:
거래 진입은 무작위로 이루어지며, 거래 종료는 후행 스탑이 아닌 경우 어떻게 이루어지나요?
거래 진입은 무작위로 이루어지며, 거래 종료는 후행 스탑이 아닌 경우 어떻게 이루어지나요?
진입 시 SL과 TP가 설정됩니다. 따라서 종료는 어느 쪽이든 가능합니다. 후행 스톱 (SL 또는 TP) 또는 Kolya Marzhov의 명령에 따라.
그래서 나는 트롤링이 전혀 필요한지 여부가 명확하지 않다고 말합니다. 트롤링없이 더 좋을 수도 있습니다 (물론 더 좋지는 않지만 트롤링 유무에 관계없이 비교할 것이 없습니다)?
종종 (항상 말하고 싶었지만 마음이 바뀌 었습니다. 다른 사람이 잘못하면 어떨까요?) 트롤은 기대치를 낮추고 거래 결과의 분산을 증가시킵니다-> R. Vince의 기본 거래 패턴에 따라- 이것은 수익 증가를 느리게합니다.
그리고 빈스가 없더라도 저는 수년 전에 "트롤" 도구가 저에게 좋지 않다는 것을 알아 차리고 전략에서 고려 대상에서 제외했습니다.
새로운 기고글 후행 중지를 사용하는 수익 창출 알고리즘 가 게재되었습니다:
이 기사의 목적은 트레일링 스톱을 사용하여 거래 및 종료에 대한 다양한 진입 및 종료를 가진 알고리즘의 수익성을 연구하는 것입니다. 사용할 항목 유형은 무작위 입력 및 역 입력입니다. 사용되는 중지 명령은 후행 중지 및 후행 테이크입니다. 이 기사는 연간 약 30%의 수익성으로 수익을 창출하는 알고리즘을 보여줍니다.
알고리즘의 성능을 추측하는 대신 EA를 개발하고 테스트 해보겠습니다. 프로그램에서 후행 중지를 설정하는 방법에 대해 이미 많이 언급되었습니다. 이 기사에서는 알고리즘 수준에서 프로그래밍으로 이동하지 않을 것입니다. 그렇지 않으면 끝까지 도달하지 못할 것입니다. EA는 연구 목적으로 개발될 예정이므로 최대 예치금 USD 100.000 및 최소 로트 0.1을 받습니다. 이를 통해 중단 전에 더 많은 조치를 볼 수 있습니다.
트레일 링 스탑이 TS와 같고 이 기사의 다른 모든 스탑은 현재 차트에서 마지막 5 개 캔들 (고-저)의 평균 바디 크기의 백분율로 표현된다는 데 동의합시다. 현재 차트를 표시하는 데 사용할 시간 프레임은 D1입니다. 추론에 큰 영향을 미치지 않을 것이므로 반드시 5 개가 아닌 다른 개수의 촛대를 사용할 수 있습니다. 이 측정 척도를 선택한 후 현재 변동성 또는 선택한 통화 또는 통화 쌍에 의존하지 않는 것이 중요합니다.
테스트 실행의 경우 D1에서 TS = 100%를 설정합니다. 이러한 TS 값을 설정하면 1 회 거래 기간은 하루 정도가됩니다. 위에서 이미 언급했듯이 스프레드로 인한 빠른 손실로 인해 더 짧은 거래 기간과 더 작은 TS 값을 설정할 수 없습니다. 더 큰 값을 설정하면 알고리즘 런타임이 늘어납니다.
그림 1. 후행 정지를 사용하여 무작위 진입 및 퇴장을 특징으로하는 알고리즘에 의해 얻은 균형, 여기서 TS = 100
그림 1은 알고리즘이 수익을 가져오고 EA가 개발되었으므로 일반적으로 여기에서 기사를 완료 할 수 있음을 보여줍니다.
작성자: Гребенев Вячеслав