기사에서 트롤이 있는 시스템과 트롤이 없는 동일한 시스템(해당 시스템에 SL과 TP가 있는 경우) 을 비교하지 않았기 때문에 제가 올린 글은 기사 작성자를 겨냥한 것이었습니다. 트롤의 유용성이나 무용성에 대해서는 아무 말도 하지 않았습니다.
트롤 출력이 있는 시스템과 같은 시스템이지만 SL과 TP 출력이 있는 시스템을 비교하고 싶을 것입니다. 그런 다음 트롤과 SL, TP에 대해 결론을 내리고 비교합니다. 그런 식으로 작동하지 않습니다. 시스템과 트롤 또는 시스템과 SL, TP의 공생은 트롤과 SL, TP의 개별 특성보다 훨씬 더 강력합니다. 거래에서 출구를 진입에서 분리하여 별도로 고려할 수 없습니다. 전체 알고리즘만 비교할 수 있습니다. 알고리즘의 일부는 비교할 수 없습니다.
이것은 제 디버깅 고뇌의 잔재입니다. MathAbs가 없어도 모든 것이 작동하는 것처럼 보이지만 때때로 쿼리에서 잘못된 중지와 같은 오류가 발생합니다. 그리고 120개의 거래 중 어딘가에 손으로 접근할 수 없는 거래가 있고, 접근하더라도 어떻게 해야 할지 명확하지 않습니다.
이 틱에서 TR을 설정했다고 가정해 보겠습니다. 다음 틱에서 가격이 약간 움직이면 TR 이동 조건이 트리거되고 새 TR로 서버에 다시 요청이 전송됩니다. 그러나 NormalizeDouble로 인해 새 TR은 이전 TR과 동일하며 주문은 의미가 없습니다. 이것은 1.01에서 서버를 덜 자주 사용하고 오류가 발생하도록 하기 위해 수행되었습니다.
제가 틀렸을 수도 있습니다. 그리고 1.01은 NormalizeDouble에서 어떻게든 숫자와 연결되어야 했지만 1.01 이후에는 이성을 잃고 잊어 버렸습니다. "해킹 작업, 선생님".
알고리즘 수준에서는 TR을 백분율로 늘리는 것과 같습니다. 하지만 알고리즘은 1.01로 디버깅되었고 TR 최적값이 너무 평평해서 여전히 작동합니다.
나는 이미 이전에 손익분기 점으로의 이전에 대해 썼고, 베팅이 재생되지 않고 더 유연한 시스템을 만들고 BU가 필요하지 않을 것이라는 두려움 때문에 거기에 넣었습니다.
일반적으로 트롤링에 관해서는 이미 위에서 트롤링 손절매가 이익 실현보다 더 자주 도달하면 (통계에 따르면) 각각 이익을 줄이고 손실을 증가 시킨다고 이미 언급했습니다. SL이 BU로 이동하더라도 여전히 TP에 도달했을 때보다 적은 수익을 얻습니다. 따라서 매트. 기대치가 떨어집니다.
이미 시장에서 돈을 되찾는 것은 어렵고 여기서 우리는 우리 손으로 경품을합니다.
일반적으로 비상 (불가항력) 데포 보호를 위해 IMHO, sl 및 tp가 필요합니다. 정상적인 상황에서는 시장 행동의 변화에 대한 예측에 따라 종료해야합니다. SL과 TP를 설정하거나 트롤링하면 시장에서 패턴을 끌어낼 수 있지만 시장은 가장 중요한 패턴을 빠르게 계산하여 효과적으로 해결합니다.
저도 전적으로 동의하며 실제로도 동일하게 사용합니다. 그러나 기사 주제에는 뉘앙스가 있습니다.
여기서는 TC를 사용하지 않습니다. 새로운 추세로의 반전을 조정과 구별 할 수 없기 때문에 우리는 단순히 시장에 진입하고, 멈 추면 반전하고 트롤링합니다. Z를 그리는 것은 예측할 수 없고 시도하지도 않은 지그재그를 타려는 시도입니다.
성공할지는 아무도 모릅니다.
기사 작성자의 거래 횟수는 조금 적습니다. "매수 후 보유"처럼 보이며 우연히 반전 사이의 거리가 큰 ZZ를 발견했습니다.
나는 당신과 완전히 동의하고 실제로도 똑같이 사용합니다. 그러나 기사의 주제에는 뉘앙스가 있습니다.
여기서 우리는 TS를 가정하지 않습니다. 새로운 추세로의 반전을 조정과 구별 할 수 없기 때문에 우리는 단순히 시장에 진입하고, 중지하면 반전하고 트롤링합니다. Z를 그리는 것은 예측할 수 없고 시도하지도 않은 지그재그를 타려는 시도입니다.
성공할지는 누가 알겠습니까?
기사 작성자의 거래 횟수는 조금 적습니다. "매수 후 보유"처럼 보이며 우연히 반전 사이의 거리가 큰 ZZ를 발견했습니다.
그래서 그 유효성을 이해하지 못했지만 무언가가 있습니다.
이 알고리즘은 때때로 (위기 또는 중앙 은행이 규제 할 때) 환율이 혼란스러워지지 않기 때문에 작동합니다.
거래 횟수가 정말 적습니다. 저 자신도 귀찮습니다. TS 또는 TP를 300으로 줄이면 거래 횟수를 최대 두 배까지 늘릴 수 있습니다. 그러나 저는 아직 TS 및 TP 값의이 영역을 이해하지 못했습니다. 수익성, 스프레드 손실 및 역사에 대한 조정이 여기에 혼합되어 있습니다.
추적 손절은 "매수 후 보유"처럼 보이지만 추적 테이크는 그렇지 않습니다. 알고리즘은 인간 트레이더와 다르게 생각하며 이를 느낄 수 있습니다. 그래서 트레일링 테이크가 트레일링 스톱만큼 인기가 없는 것일까요? 이름도 없습니다. 트레일링 테이크 아웃은 훌륭한 의사 수익자입니다. 트레이더들이 트레일링 스탑에 욕을 하는 것도 사이비 수익률이기 때문이죠. 심리나 역사의 문제인 것 같습니다.
하지만 알고리즘은 트레일링 스톱이나 트레일링 테이크에 신경 쓰지 않습니다. 아무런 차이가 없습니다.
알고리즘은 때때로 (위기나 중앙은행의 규제 기간 동안) 환율이 혼란스러워지기 때문에 작동합니다.
거래 횟수가 정말 적습니다. 저 자신도 귀찮습니다. TS 또는 TP를 300으로 줄이면 거래 횟수를 최대 두 배까지 늘릴 수 있습니다. 그러나 저는 아직 TS 및 TP 값의이 영역을 이해하지 못했습니다. 수익성, 스프레드 손실 및 역사에 대한 조정이 여기에 혼합되어 있습니다.
추적 손절은 "매수 후 보유"처럼 보이지만 추적 테이크는 그렇지 않습니다. 알고리즘은 인간 트레이더와 다르게 생각하며 이를 느낄 수 있습니다. 그래서 트레일링 테이크가 트레일링 스톱만큼 인기가 없는 것일까요? 이름도 없습니다. 트레일링 테이크 아웃은 훌륭한 의사 수익자입니다. 트레이더들이 트레일링 스탑에 욕을 하는 것도 사이비 수익률이기 때문이죠. 심리나 역사의 문제인 것 같습니다.
하지만 알고리즘은 트레일링 스톱이나 트레일링 테이크에 신경 쓰지 않습니다. 아무런 차이가 없죠.
맞아요. 손익에 대한 사람의 대칭적이지 않은 태도는 심리학의 특징이며이 주제에 대해 많은 문헌이 작성되었습니다.
그러나 특히 기계와 일반적으로 통계는 신경 쓰지 않습니다. 이것이 바로 자동 트레이딩의 힘입니다.
기사에서 트롤이 있는 시스템과 트롤이 없는 동일한 시스템(해당 시스템에 SL과 TP가 있는 경우) 을 비교하지 않았기 때문에 제가 올린 글은 기사 작성자를 겨냥한 것이었습니다. 트롤의 유용성이나 무용성에 대해서는 아무 말도 하지 않았습니다.
그리고 이것은 이미 당신의 것입니다, IMHO!
Google: " 시장 진입/퇴출의 별도 테스트" 많은 문헌과 참고 자료가 있습니다. 특히 직접 작성, 테스트 및 분석할 때 신뢰하지 않을 이유가 없습니다.....
그리고 이것은 이미 여러분의 것입니다, IMHO!
Google: " 시장 진입 / 퇴출에 대한 별도의 테스트." 많은 문헌과 참고 자료가 있습니다. 특히 직접 작성하고, 테스트하고, 분석할 때 신뢰하지 않을 이유가 없습니다.....
구글에 검색해 봤습니다. 같은 기사의 복사본만 많이 발견했습니다. "거래 시스템 진입과 퇴장의 별도 테스트".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
이 기사는 제 논문을 확인시켜줍니다. 테스트를 위해 입력(출력)을 떼어내어 "단순한" 출력(입력)에 연결합니다. 그리고 그들은 테스트된 입력이 아니라 테스트된 입력과 단순 출력을 가진 전체 시스템을 비교합니다. 단순 입력은 어떤 식으로도 평가할 수 없습니다.
실제로 무작위 진입과 역진입(이전 거래와 반대 방향의 진입)을 어떻게 비교할 수 있을까요? 모든 것은 연결되는 출력에 따라 달라집니다.
그런데 구글이 더 가치 있는 정보를 제공한다면 링크를 한 번에 공유하세요. Google의 결과는 시간이 지남에 따라 변경되며 귀중한 링크는 단순히 결과에서 사라질 수 있습니다.
트레일링 스톱에 대한 글은 많이 있지만 트레일링 프로핏은 처음 접하게 되었습니다.
이 라인에서 후행 이익 알고리즘에 대해 질문이 있습니다:
곱하기 1.01은 메인 TP에 1 %를 더하는 건가요? 아니면 뭔가요?
괜찮으시다면 이 줄에 댓글을 달아주세요.
트레일링 스톱에 대한 글은 많이 있지만 트레일링 프로핏은 처음 접하게 되었습니다.
이 라인에서 후행 이익 알고리즘에 대해 질문이 있습니다:
곱하기 1.01은 메인 TP에 1 %를 더하는 건가요? 아니면 뭔가요?
괜찮으시면이 줄에 댓글을 달아주세요.
이것은 제 디버깅 고뇌의 잔재입니다. MathAbs가 없어도 모든 것이 작동하는 것처럼 보이지만 때때로 쿼리에서 잘못된 중지와 같은 오류가 발생합니다. 그리고 120개의 거래 중 어딘가에 손으로 접근할 수 없는 거래가 있고, 접근하더라도 어떻게 해야 할지 명확하지 않습니다.
이 틱에서 TR을 설정했다고 가정해 보겠습니다. 다음 틱에서 가격이 약간 움직이면 TR 이동 조건이 트리거되고 새 TR로 서버에 다시 요청이 전송됩니다. 그러나 NormalizeDouble로 인해 새 TR은 이전 TR과 동일하며 주문은 의미가 없습니다. 이것은 1.01에서 서버를 덜 자주 사용하고 오류가 발생하도록 하기 위해 수행되었습니다.
제가 틀렸을 수도 있습니다. 그리고 1.01은 NormalizeDouble에서 어떻게든 숫자와 연결되어야 했지만 1.01 이후에는 이성을 잃고 잊어 버렸습니다. "해킹 작업, 선생님".
알고리즘 수준에서는 TR을 백분율로 늘리는 것과 같습니다. 하지만 알고리즘은 1.01로 디버깅되었고 TR 최적값이 너무 평평해서 여전히 작동합니다.
나는 이미 이전에 손익분기 점으로의 이전에 대해 썼고, 베팅이 재생되지 않고 더 유연한 시스템을 만들고 BU가 필요하지 않을 것이라는 두려움 때문에 거기에 넣었습니다.
일반적으로 트롤링에 관해서는 이미 위에서 트롤링 손절매가 이익 실현보다 더 자주 도달하면 (통계에 따르면) 각각 이익을 줄이고 손실을 증가 시킨다고 이미 언급했습니다. SL이 BU로 이동하더라도 여전히 TP에 도달했을 때보다 적은 수익을 얻습니다. 따라서 매트. 기대치가 떨어집니다.
이미 시장에서 돈을 되찾는 것은 어렵고 여기서 우리는 우리 손으로 경품을합니다.
일반적으로 비상 (불가항력) 데포 보호를 위해 IMHO, sl 및 tp가 필요합니다. 정상적인 상황에서는 시장 행동의 변화에 대한 예측에 따라 종료해야합니다. SL과 TP를 설정하거나 트롤링하면 시장에서 패턴을 끌어낼 수 있지만 시장은 가장 중요한 패턴을 빠르게 계산하여 효과적으로 해결합니다.
저도 전적으로 동의하며 실제로도 동일하게 사용합니다. 그러나 기사 주제에는 뉘앙스가 있습니다.
여기서는 TC를 사용하지 않습니다. 새로운 추세로의 반전을 조정과 구별 할 수 없기 때문에 우리는 단순히 시장에 진입하고, 멈 추면 반전하고 트롤링합니다. Z를 그리는 것은 예측할 수 없고 시도하지도 않은 지그재그를 타려는 시도입니다.
성공할지는 아무도 모릅니다.
기사 작성자의 거래 횟수는 조금 적습니다. "매수 후 보유"처럼 보이며 우연히 반전 사이의 거리가 큰 ZZ를 발견했습니다.
그래서 유효성을 파악하지는 못했지만 무언가가 있습니다.
나는 당신과 완전히 동의하고 실제로도 똑같이 사용합니다. 그러나 기사의 주제에는 뉘앙스가 있습니다.
여기서 우리는 TS를 가정하지 않습니다. 새로운 추세로의 반전을 조정과 구별 할 수 없기 때문에 우리는 단순히 시장에 진입하고, 중지하면 반전하고 트롤링합니다. Z를 그리는 것은 예측할 수 없고 시도하지도 않은 지그재그를 타려는 시도입니다.
성공할지는 누가 알겠습니까?
기사 작성자의 거래 횟수는 조금 적습니다. "매수 후 보유"처럼 보이며 우연히 반전 사이의 거리가 큰 ZZ를 발견했습니다.
그래서 그 유효성을 이해하지 못했지만 무언가가 있습니다.
이 알고리즘은 때때로 (위기 또는 중앙 은행이 규제 할 때) 환율이 혼란스러워지지 않기 때문에 작동합니다.
거래 횟수가 정말 적습니다. 저 자신도 귀찮습니다. TS 또는 TP를 300으로 줄이면 거래 횟수를 최대 두 배까지 늘릴 수 있습니다. 그러나 저는 아직 TS 및 TP 값의이 영역을 이해하지 못했습니다. 수익성, 스프레드 손실 및 역사에 대한 조정이 여기에 혼합되어 있습니다.
추적 손절은 "매수 후 보유"처럼 보이지만 추적 테이크는 그렇지 않습니다. 알고리즘은 인간 트레이더와 다르게 생각하며 이를 느낄 수 있습니다. 그래서 트레일링 테이크가 트레일링 스톱만큼 인기가 없는 것일까요? 이름도 없습니다. 트레일링 테이크 아웃은 훌륭한 의사 수익자입니다. 트레이더들이 트레일링 스탑에 욕을 하는 것도 사이비 수익률이기 때문이죠. 심리나 역사의 문제인 것 같습니다.
하지만 알고리즘은 트레일링 스톱이나 트레일링 테이크에 신경 쓰지 않습니다. 아무런 차이가 없습니다.
알고리즘은 때때로 (위기나 중앙은행의 규제 기간 동안) 환율이 혼란스러워지기 때문에 작동합니다.
거래 횟수가 정말 적습니다. 저 자신도 귀찮습니다. TS 또는 TP를 300으로 줄이면 거래 횟수를 최대 두 배까지 늘릴 수 있습니다. 그러나 저는 아직 TS 및 TP 값의이 영역을 이해하지 못했습니다. 수익성, 스프레드 손실 및 역사에 대한 조정이 여기에 혼합되어 있습니다.
추적 손절은 "매수 후 보유"처럼 보이지만 추적 테이크는 그렇지 않습니다. 알고리즘은 인간 트레이더와 다르게 생각하며 이를 느낄 수 있습니다. 그래서 트레일링 테이크가 트레일링 스톱만큼 인기가 없는 것일까요? 이름도 없습니다. 트레일링 테이크 아웃은 훌륭한 의사 수익자입니다. 트레이더들이 트레일링 스탑에 욕을 하는 것도 사이비 수익률이기 때문이죠. 심리나 역사의 문제인 것 같습니다.
하지만 알고리즘은 트레일링 스톱이나 트레일링 테이크에 신경 쓰지 않습니다. 아무런 차이가 없죠.
맞아요. 손익에 대한 사람의 대칭적이지 않은 태도는 심리학의 특징이며이 주제에 대해 많은 문헌이 작성되었습니다.
그러나 특히 기계와 일반적으로 통계는 신경 쓰지 않습니다. 이것이 바로 자동 트레이딩의 힘입니다.
구글에 검색했습니다. 같은 기사의 복사본만 많이 발견했습니다. "트레이딩 시스템 입력과 출력의 별도 테스트"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
이 기사는 제 논문을 확인시켜줍니다. 테스트를 위해 입력(출력)을 떼어내어 "단순한" 출력(입력)에 연결합니다. 그리고 그들은 테스트된 입력이 아니라 테스트된 입력과 단순 출력을 가진 전체 시스템을 비교합니다. 단순 입력은 어떤 식으로도 평가할 수 없습니다.
실제로 무작위 진입과 역진입(이전 거래와 반대 방향의 진입)을 어떻게 비교할 수 있을까요? 모든 것은 연결되는 출력에 따라 달라집니다.
그건 그렇고, 구글이 더 가치있는 것을 제공한다면 링크를 한 번에 공유하세요. Google 출력은 시간이 지남에 따라 변경되며 귀중한 링크는 단순히 출력에서 사라질 수 있습니다.
나는 이미 기억하고 있었다: "D. Katz, D. McCormick. 트레이딩 전략 백과사전". 이 스레 드에서 포스퀘어의 주제에 대한 토론을 참조하세요.
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알고리즘 수준에서는 TR을 백분율로 늘리는 것처럼 보입니다. 그러나 알고리즘은 1.01로 디버깅되었으며 TR 최적값이 너무 평평하여 여전히 작동합니다.