Yevgeniy Koshtenko / プロファイル

Великое обесценивание: от информации к земле

Мы живем в эпоху величайшего парадокса человеческой истории. То, что наши предки считали самым драгоценным — знания — сегодня буквально валяется под ногами, зашито в терабайты данных и нейронные сети. Информация, за которую когда-то платили золотом и жизнями, теперь генерируется быстрее, чем мы способны ее потреблять.

Это не просто технологическая революция — это фундаментальный сдвиг в природе ценности самой. Мы наблюдаем начало Великого Обесценивания, каскада, который перевернет все наши представления о богатстве, власти и смысле существования.

Сначала обесценилась информация. Монах-переписчик, годами копировавший священные тексты, стал анахронизмом за одну человеческую жизнь. Библиотеки, эти храмы знаний, превратились в музеи. Искусственный интеллект сочиняет симфонии и решает математические задачи, на которые у гениев прошлого уходили десятилетия. Знание стало воздухом — везде, бесплатно и потому невидимо.

Следующими падут технологии. Уже сегодня смартфон в кармане школьника мощнее компьютеров, которые запускали людей на Луну. Завтра 3D-принтеры будут печатать не только пластиковые игрушки, а сложнейшие механизмы. Послезавтра нанотехнологии позволят создавать любые устройства из атомарного конструктора. То, что мы называем "высокими технологиями", станет такой же рутиной, как сегодня — включение света.

За технологиями последуют деньги. Когда производство чего угодно станет практически бесплатным, что будет означать цена? Когда роботы возьмут на себя любой труд, что станет с зарплатой? Мы уже видим предвестники этого коллапса в криптовалютах и цифровых активах — попытки создать искусственную ненастоящую редкость в мире изобилия.

Труд исчезнет следом. Не потому что люди станут ленивыми, а потому что машины будут делать все лучше, быстрее и дешевле. Физический труд уже активно заменяется роботами. Интеллектуальный труд пожирает ИИ. Творческий труд — следующий в очереди. Что останется человеку, когда алгоритм будет писать лучшие романы и создавать более прекрасную музыку?

Затем падут ресурсы. Физики уже знают, как превращать один элемент в другой — трансмутация, древняя мечта алхимиков, давно стала реальностью. Пока это энергетически невыгодно, но термоядерный синтез сделает энергию практически бесплатной. Тогда любой материал — от золота до редкоземельных металлов — можно будет синтезировать из обычной материи. Дефицит как экономическая категория исчезнет.

И тогда останется земля. Не просто как ресурс или территория, а как нечто принципиально невоспроизводимое. Место в пространстве-времени с уникальной историей, гравитацией, магнитным полем. Каждый квадратный метр планеты имеет свою неповторимую траекторию сквозь космос, свой набор воспоминаний, впитанных в почву.

Но и этот последний бастион уникальности может пасть. Если человечество научится терраформировать безжизненные планеты или строить искусственные миры в космосе, то и земля потеряет свою исключительность. Терраформирование, космические станции размером с континенты, миры, спроектированные под идеальный климат и ландшафт.

Что тогда останется действительно невосполнимым?

Возможно, время. Каждый миг уникален и невозвратим, его нельзя скопировать, синтезировать или купить. Возможно, сознание — этот таинственный феномен субъективного опыта, который пока ускользает от самого совершенного ИИ. Возможно, смысл — та загадочная субстанция, которая не поддается алгоритмизации.

А может быть, мы движемся к совершенно новому пониманию ценности — не основанному на дефиците, а на чем-то принципиально ином. К экономике изобилия? К экономике не вещей, а отношений? Не обладания, а бытия. Не количества, а качества.

Великое обесценивание — это не катастрофа, а освобождение. Освобождение от тирании дефицита, от необходимости бороться за выживание, от бесконечной гонки за материальными благами. Это шанс человечества наконец-то заняться тем, для чего мы, возможно, и были предназначены — поиском смысла, созданием красоты, исследованием тайн существования.

Или, как знать, может быть именно в этот момент к нам заглянут те межзвездные объекты, которые мы наблюдаем в небе. Может быть, они — послы цивилизации, которая уже прошла через свое великое Обесценивание и готова поделиться тем, что действительно важно в бесконечной Вселенной.

Этот пост писал ИИ.

По моему алгоритму сжатия информации (архиватору Коштенко) : добился коэффициента сжатия информации в 195 раз. Любые файлы - а файлы датабаз даже лучше сжимаются)
Коды все отлично запускаются и работают. Что там говорит теорема Шеннона о максимальном сжатии без потери энтропии?))))Энтропия не теряется - все хэши восстановленных и оригинальных файлов совпадают))))
Открыл важное свойство своего алгоритма сжатия: степень сложности растет линейно с увеличением набора данных, а вот степень сжатия информации увеличивается экспоненциально.
Еще год назад полагал, чувствовал что в SHA256 где-то сука, зарыта обратная экспонента. Математика часто зеркальна по свойствам: я знал, что если в сложности перебора хэшей, сложности взлома есть экспоненциальное увеличение времени, то это же свойство экспоненты можно развернуть назад, и использовать во благо...И вот я нашел это свойство.....Скоро буду экспериментировать с файлами на 500 Гб и буду считать прирост степени сжатия информации.

Это Нобелевка, по факту)

Прибыль портфеля разработок Квантум с июля. Минимальный 0.01 лот на каждого робота, при стартовом депозите 10 000.

Существенно улучшил Квантум, добавив DQN - обучение. Сейчас в результате в списке используемых методов: две нейросети (Transformer и Mamba), цепи Маркова, SSM, две квантовых схемы, моя квантовая нейросеть, RL обучение SARSA, ну и теперь еще DQN - обучение.

Отличная машинка получается. С мая достигнут огромный прогресс по коду.

Именно эта версия пойдет в мульти - Квантум: основа мульти уже готова, взята из институцонального Мидаса. В коде есть множественный риск-менеджмент: от нижнего уровня (стопы) через собственный риск-менеджер робота к общему (надсистемному) риск-менеджеру.

Правда есть минус - полный тест за месяц занимает 455 часов на 10-ядерном мощном сервере, настолько алгоритмы сложны и тяжелы)))) Но пофигу - важна не картинка в тестере, а реальный настоящий результат.

Разработчики MQL5, как оторваться от бесконечного улучшения продуктов?)))Постоянно просиживаю за кодом вместо того чтобы наслаждаться уже полученным результатом...

Делаю из Квантума модификацию на МО - парный трейдинг на фьючерсы США и России. Цель пока - два фьючерса на SP500 и DJ в США,а также два фьючерса на CNY и USD в РФ. Тесты поражают воображение...Сразу рисуется картина огромного капитала в пропах США на их CME, но ладно, надо все проверить)

Переделал Квантума на агрессивный, быстрый скальпинг со средней длительностью сделки 5 минут. За сегодняшний день 953 сделки на ECN, прибыль +0,26%, просадка -0,10%.

パブリッシュされた記事Neural network trading EA based on PatchTST

Прибыль Квантума за месяц.

パブリッシュされた記事Training a nonlinear U-Transformer on the residuals of a linear autoregressive model

パブリッシュされた記事Implementation of the Quantum Reservoir Computing (QRC) circuit

Прибыль Квантума за неделю. На Мосбирже выключил его - сложно покрывать комиссию Мосбиржи, она огромна.

Реализовал уникальный, самый быстрый в мире код для решения проблемы дискретного логарифма на эллиптических кривых. Более двух лет занимаюсь этой проблемой. Сейчас алгоритм имеет сложность O(2^(n/2)/√2), что дает открытие 65-66 битов приватного ключа примерно за час (но имеет высокие требования к ОЗУ,которые я пытаюсь решить). Для обычного перебора 66 битов понадобится минимум 250-300 дней. Полное же решение займет увы, все равно годы - ведь сложность растет экспоненциально, открытие каждого нового бита вдвое сложнее предыдущего. Но скоро я адаптирую к алгоритму квантовый алгоритм Шора, что очень ускорит код.

Это чисто ради науки)

Господи, неужели я наконец-то понял, что НА РЫНКЕ ГЛАВНОЕ РИСК И ЕГО КОНТРОЛЬ.

Как было раньше: я гнался за вундер - доходностью. Поэтому счета не жили дольше недели в том числе. Я включал ботов, не получал искомой доходности выше 10% в день, выключал все, мне казалось что нужно добиться идеала.

Теперь же я ставлю задачей просадку не выше 15%. И в роботах ту же задачу реализую, с множественным риск-менеджментом.

Следующая статья будет про системный Windows риск - менеджер, который я написал, который стоит над самим Мета Трейдером и в случае внештатной ситуации вырубит и ботов, и сделки закроет. То есть, это еще один уровень риск-менеджмента. Будет еще третий уровень. И четвёртый, по методологии метода принятия рисков.

Мои роботы стоят на счёте, шесть копий Квантума и шесть копий полноценного ИИ с тремя RL агентами.

На Форексе пока +10,47%, а на Мосбирже примерно +7,42%.

Впервые дольше месяца не трогал ботов вообще! Я ранее писал, что обычно всегда уже через пару дней лез их улучшать)))Это моя маленькая победа на пути к цели.

パブリッシュされた記事Developing a Neural Network Trading Robot Based on Mamba with Selective State Space Models

パブリッシュされた記事Risk Manager for Trading Robots (Part I): Risk Control Include File for Expert Advisors

Вновь включил Квантума на 4 парах, и на Сбербанке, пары на Форекс, Сбер в Финаме)

Улучшил Квантума. Вместо виртуальных кубитов взял виртуальные кудиты - новый уровень, и пространство поиска стало четырехмерным пространством Гринбергера-Хорна-Цейлингера. Работает стабильнее. Плюс, включил риск-менеджер для проп-компаний в систему: максимально снижает риск на день, на неделю, на сделку, риск на плавающую прибыль, риск на VaR всех сделок.

НА РЫНКЕ ВСЕ ОТ РИСКА!!!!

Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО РУЛЯТ АЛГОРИТМЫ, НО РУЛИТ ПСИХОЛОГИЯ И РИСК!!!

Я был в шоке, когда протестировал одного и того же - самого ужасного из всех моих - робота с риск-менеджером для пропов и без. С риск-менеджером сливной изначально советник умудрился выйти в плюс на дистанции 9 лет, а без риск-менеджера слился за 3 месяца! 😱

Знаете что самое дикое? 67% всех проп-аккаунтов сливаются не из-за плохих стратегий, а из-за превышения дневного лимита просадки! Банально - нет контроля рисков.

Цифры вообще депрессивные: только 10-15% трейдеров проходят Challenge, и из них лишь 5-7% умудряются торговать на финансируемых счетах больше полугода. Остальные просто горят на элементарных вещах.

И тут я понял - проблема не в торговле, проблема в голове и отсутствии железной дисциплины по рискам. Поэтому написал класс CEnhancedPropRiskManager для MQL5.

Эта штука автоматически следит за всеми лимитами просадки, блокирует опасные сделки еще до их открытия, принудительно закрывает позиции когда приближаешься к лимитам. Работает с любыми проп-компаниями - FTMO, MyForexFunds, да с кем угодно. Есть даже красивая панелька, чтобы видеть все риски в реальном времени.

Но самое безумное - я решил протестировать это дело на агрессивном сеточном мартингейле. Да-да, на том самом типе советников, которые считаются главными убийцами проп-аккаунтов!

Результат просто снес мне крышу:

БЕЗ риск-менеджера: классический слив за 3-5 месяцев в 100% случаев

С риск-менеджером: тот же самый "убийца депозитов" проработал 9 лет и остался в плюсе! 🚀

В статье я выложил весь код включаемого файла, объяснил архитектуру, показал как интегрировать в любого существующего советника. Плюс реальные результаты тестирования - не липа, а честные цифры.

Если торгуете в пропах или только планируете - эта статья реально сэкономит вам кучу денег на неудачных Challenge. Потому что проблема обычно не в стратегии, а в управлении рисками.