|
2 年
経験
|
13
製品
|
38
デモバージョン
|
|
1
ジョブ
|
0
シグナル
|
0
購読者
|
Trading since 2016, algorithmic trading since 2019, machine learning and programming since 2021.
I develop expert advisors, trading robots, indicators, smart contracts, cryptocurrency token and coin codebases, business automation software, and turnkey AI models.
Currently working on an institutional-grade trading system for my own hedge fund and on my own AI blockchain.
Author of 100+ international articles published in different languages worldwide.
Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО РУЛЯТ АЛГОРИТМЫ, НО РУЛИТ ПСИХОЛОГИЯ И РИСК!!!
Я был в шоке, когда протестировал одного и того же - самого ужасного из всех моих - робота с риск-менеджером для пропов и без. С риск-менеджером сливной изначально советник умудрился выйти в плюс на дистанции 9 лет, а без риск-менеджера слился за 3 месяца! 😱
Знаете что самое дикое? 67% всех проп-аккаунтов сливаются не из-за плохих стратегий, а из-за превышения дневного лимита просадки! Банально - нет контроля рисков.
Цифры вообще депрессивные: только 10-15% трейдеров проходят Challenge, и из них лишь 5-7% умудряются торговать на финансируемых счетах больше полугода. Остальные просто горят на элементарных вещах.
И тут я понял - проблема не в торговле, проблема в голове и отсутствии железной дисциплины по рискам. Поэтому написал класс CEnhancedPropRiskManager для MQL5.
Эта штука автоматически следит за всеми лимитами просадки, блокирует опасные сделки еще до их открытия, принудительно закрывает позиции когда приближаешься к лимитам. Работает с любыми проп-компаниями - FTMO, MyForexFunds, да с кем угодно. Есть даже красивая панелька, чтобы видеть все риски в реальном времени.
Но самое безумное - я решил протестировать это дело на агрессивном сеточном мартингейле. Да-да, на том самом типе советников, которые считаются главными убийцами проп-аккаунтов!
Результат просто снес мне крышу:
БЕЗ риск-менеджера: классический слив за 3-5 месяцев в 100% случаев
С риск-менеджером: тот же самый "убийца депозитов" проработал 9 лет и остался в плюсе! 🚀
В статье я выложил весь код включаемого файла, объяснил архитектуру, показал как интегрировать в любого существующего советника. Плюс реальные результаты тестирования - не липа, а честные цифры.
Если торгуете в пропах или только планируете - эта статья реально сэкономит вам кучу денег на неудачных Challenge. Потому что проблема обычно не в стратегии, а в управлении рисками.
The article focuses on creating a trading system with a real quantum simulator instead of mathematical analogies. The system uses 3 virtual qubits, quantum gates and superposition principles to analyze markets. It is implemented as a trading EA for MetaTrader 5 in MQL5. The main achievement is the transition from simulation to real quantum principles of financial information processing.
The article presents an innovative quantum neural network architecture for algorithmic trading that combines the principles of quantum mechanics with modern machine learning methods. The system includes quantum effects (resonance, interference, decoherence), multi-level memory of different time scales, Markov chains with the ALGLIB library, and adaptive parameter control. The full implementation is done in MQL5 using the built-in matrix/vector types, which removes implementation barriers in MetaTrader 5.
Добавил в Квантум: Полиноминальную регрессию на входе в первый слой, а также оптимизацию коэффициентов регрессии градиентным спуском....
Дальнейшие слои обучаются на этих же коэффициентах, а также на признаках, а также на остатках модели полиноминальной регрессии! И это ТОП!!!
Также внедрена сезонность: модель сопоставляет паттерны внутридневной, внутринедельной и внутримесячной сезонности с направлением своих сделок, и работает более успешно.
Также вместо RL обучения я сделал простое постоянное дообучение на новых данных. Еще правда, не делал выгрузку всех весов моделей в внешний SQL файл, но это еще впереди)))
Ну и самое главное: убрал нафиг сетку ордеров, теперь одномоментно только одна открытая позиция.
Ах да, еще: отказался от проверок на ненулевой тик и новый тик, тики в МТ не очень, они сгенерированные в тестере большей частью, поэтому теперь есть просто жесткая проверка на новый бар M1 перед всеми вычислениями)
The article provides a detailed guide to creating the innovative 3DBarCustomSymbol.mq5 indicator, which generates custom symbols in MetaTrader 5 that combine price, time, volume, and volatility into a single three-dimensional representation. The mathematical foundations, system architecture, practical aspects of implementation and application in trading strategies are considered.
TimeGap Block SMC v3.00 Professional Time Gap Analysis Indicator for MetaTrader 5 TimeGap Block SMC is a professional MetaTrader 5 indicator designed to identify and analyze Time Gap zones within market structure. It automatically detects price areas where the market moved too quickly, spending very little time inside a particular price range. These areas often become significant support and resistance zones and can provide valuable trading opportunities when price revisits them. The indicator
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC is an indicator for MetaTrader 5 that automatically detects price areas where the market passed through a range too quickly and spent almost no time inside the zone. Such areas often point to an imbalance between supply and demand. When price returns to these areas, the market may show a reaction: a bounce, a slowdown, partial filling of the zone, or a breakout. The indicator is built on Smart Money Concepts logic and helps analyze market structure
The article presents a new approach to creating trading systems based on quantum principles and artificial intelligence. The author describes the development of a unique neural network that goes beyond classical machine learning by combining quantum mechanics with modern AI architectures.
На Мосбирже прибыль по балансу закрытая +0,24% за сутки.
Добавил вторую квантовую схему, из моей статьи про квантовые вычисления на бирже.
Добавил херову гору новых проверок - на ненулевой тик, на минимальный тик, на валидацию тика, по таймеру, по модулю бара, новый бар М1, и т. п.
Я уже хер знает что ещё за проверки добавить. Я кучу статей про проверки роботов перечитал, и добавил всё.
В моих руках - полностью самообучающаяся биологически и физически верная система для заработка на бирже.
Просадка по эквити -2,9% на максималках.
Прибыль +11, 5% за неделю.
Написал отдельную библиотеку включаемую, для управления всей торговлей на RL, обучении с подкреплением. Плюс, добавил модель U Transformer также включаемым файлом. И обмен информацией между агентами и моделями.
Два RL - агента, один риск менеджер, второй - трейдер. Ещё хочу добавить третьего - аналитика. Стало ещё круче!
Шарп падает сразу с 12-15 до 5-6. Явно хуже. С проверкой на новый тик, ненулевой тик - работает лучше, потому что в 25% случаев по прибыли эксперт закрывается сразу же.
MetaTrader 5で、時間に対する価格分布を視覚化するヒートマップインジケータを作成する方法についての詳細なガイドです。時間密度分析の数学的な基礎に基づき、価格帯ごとの滞在時間をヒートマップとして可視化するMetaTrader 5向けインジケータの作成方法を詳しく解説します。このインジケータでは、各価格レベルの滞在時間を赤（滞在時間が最小）から青（滞在時間が最大）までの色で表現します。
金融市場における繰り返し発生する価格パターンを分析するためのツールの開発方法について説明します。分析対象となるのは、月の日付（1日～31日）、曜日（月曜日～日曜日）、または1日の時間帯（0時～23時）です。このインジケータは過去のデータを分析し、それぞれの期間における平均リターンを計算します。そして、その結果をヒストグラムと予測表示によって可視化します。また、季節性タイプ、分析するバー数、パーセント表示または絶対値表示、チャートカラーなど、ユーザーが変更可能なパラメータも備えています。
タイムギャップ分析は、市場の反転が起こる可能性のあるポイントを特定するための手法です。本記事では、タイムギャップとは何か、その解釈方法、そして市場への大口資金の流入を検出するためにどのように活用できるかについて解説します。
