|
2 年
経験
|
14
製品
|
37
デモバージョン
|
|
1
ジョブ
|
0
シグナル
|
0
購読者
|
Professional and qualified investor and trader operating in Kazakhstan and the Russian Federation.
Active in financial markets since 2016, algorithmic trading since 2019, and machine learning and software development since 2021.
I develop Expert Advisors, algorithmic trading systems, technical indicators, smart contracts, token and cryptocurrency infrastructure, business automation solutions, and turnkey AI models.
I am currently developing an institutional-grade trading ecosystem for my own hedge fund, alongside a proprietary AI-powered blockchain infrastructure.
The project already includes a multi-module Python infrastructure for trading through Interactive Brokers, a dedicated trading system for RoboForex, and a fully developed institutional-grade Expert Advisor built around strict risk management parameters — including a 2% maximum daily drawdown and a 5% maximum weekly drawdown — with a primary focus on long-term stability, disciplined capital preservation, and sustainable institutional-level performance.
https://www.mql5.com/ru/market/product/193554
RoboForex traders can also access a 95% commission and spread rebate by opening a new trading account using my referral code — jsdnu.
Through my SINERGY rebate service, 95% of eligible RoboForex trading commissions and spread costs are credited back every trading day at 08:00. This can reduce effective trading costs to approximately $1 per lot, positioning the setup among the most cost-efficient ECN trading arrangements available globally.
Author of 100+ international articles published in multiple languages worldwide.
https://shtenco.github.io/index.html
Active in financial markets since 2016, algorithmic trading since 2019, and machine learning and software development since 2021.
I develop Expert Advisors, algorithmic trading systems, technical indicators, smart contracts, token and cryptocurrency infrastructure, business automation solutions, and turnkey AI models.
I am currently developing an institutional-grade trading ecosystem for my own hedge fund, alongside a proprietary AI-powered blockchain infrastructure.
The project already includes a multi-module Python infrastructure for trading through Interactive Brokers, a dedicated trading system for RoboForex, and a fully developed institutional-grade Expert Advisor built around strict risk management parameters — including a 2% maximum daily drawdown and a 5% maximum weekly drawdown — with a primary focus on long-term stability, disciplined capital preservation, and sustainable institutional-level performance.
https://www.mql5.com/ru/market/product/193554
RoboForex traders can also access a 95% commission and spread rebate by opening a new trading account using my referral code — jsdnu.
Through my SINERGY rebate service, 95% of eligible RoboForex trading commissions and spread costs are credited back every trading day at 08:00. This can reduce effective trading costs to approximately $1 per lot, positioning the setup among the most cost-efficient ECN trading arrangements available globally.
Author of 100+ international articles published in multiple languages worldwide.
https://shtenco.github.io/index.html
Yevgeniy Koshtenko
Господи, неужели я наконец-то понял, что НА РЫНКЕ ГЛАВНОЕ РИСК И ЕГО КОНТРОЛЬ.
Как было раньше: я гнался за вундер - доходностью. Поэтому счета не жили дольше недели в том числе. Я включал ботов, не получал искомой доходности выше 10% в день, выключал все, мне казалось что нужно добиться идеала.
Теперь же я ставлю задачей просадку не выше 15%. И в роботах ту же задачу реализую, с множественным риск-менеджментом.
Следующая статья будет про системный Windows риск - менеджер, который я написал, который стоит над самим Мета Трейдером и в случае внештатной ситуации вырубит и ботов, и сделки закроет. То есть, это еще один уровень риск-менеджмента. Будет еще третий уровень. И четвёртый, по методологии метода принятия рисков.
Как было раньше: я гнался за вундер - доходностью. Поэтому счета не жили дольше недели в том числе. Я включал ботов, не получал искомой доходности выше 10% в день, выключал все, мне казалось что нужно добиться идеала.
Теперь же я ставлю задачей просадку не выше 15%. И в роботах ту же задачу реализую, с множественным риск-менеджментом.
Следующая статья будет про системный Windows риск - менеджер, который я написал, который стоит над самим Мета Трейдером и в случае внештатной ситуации вырубит и ботов, и сделки закроет. То есть, это еще один уровень риск-менеджмента. Будет еще третий уровень. И четвёртый, по методологии метода принятия рисков.
·
3
Yevgeniy Koshtenko
Мои роботы стоят на счёте, шесть копий Квантума и шесть копий полноценного ИИ с тремя RL агентами.
На Форексе пока +10,47%, а на Мосбирже примерно +7,42%.
Впервые дольше месяца не трогал ботов вообще! Я ранее писал, что обычно всегда уже через пару дней лез их улучшать)))Это моя маленькая победа на пути к цели.
На Форексе пока +10,47%, а на Мосбирже примерно +7,42%.
Впервые дольше месяца не трогал ботов вообще! Я ранее писал, что обычно всегда уже через пару дней лез их улучшать)))Это моя маленькая победа на пути к цели.
·
3
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされた記事選択的状態空間モデルを採用したMambaベースのニューラルネットワーク自動売買ロボットの開発 
本記事では、金融時系列予測のための革新的なMamba/SSMニューラルネットワークアーキテクチャについて解説します。Transformerに代わる現代的なアーキテクチャとして、二次計算量O(N²)ではなく線形計算量O(N)を実現するMamba/SSMを取り上げます。選択的状態空間モデル(SSM, Selective State Space Model)、ハードウェアを考慮した最適化、パッチング技術、さらに高度なAdamWによる学習手法について詳しく説明します。実用的なテストでは、精度が62%から71%に向上する一方、学習時間は45分から8分に短縮されました。また、自動学習機能と適応型リスク管理機能を備えた、MetaTrader 5用の完成済み取引EAも紹介します。
·
2
446
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされた記事自動売買ロボット向けリスクマネージャー（第1回）：EA向けリスク管理用インクルードファイル 
トレードには、高いレベルのリスク管理と、そのルールを厳格に守る規律が求められます。本記事では、トレーダーが失敗する主な原因を分析し、MQL5プラットフォーム向けのCEnhancedRiskManagerクラスという技術的ソリューションを提示します。また、アグレッシブなグリッドEAを使った実践的なテストもおこないます。
·
3
116
Yevgeniy Koshtenko
Вновь включил Квантума на 4 парах, и на Сбербанке, пары на Форекс, Сбер в Финаме)
Yevgeniy Koshtenko
Улучшил Квантума. Вместо виртуальных кубитов взял виртуальные кудиты - новый уровень, и пространство поиска стало четырехмерным пространством Гринбергера-Хорна-Цейлингера. Работает стабильнее. Плюс, включил риск-менеджер для проп-компаний в систему: максимально снижает риск на день, на неделю, на сделку, риск на плавающую прибыль, риск на VaR всех сделок.
·
2
Yevgeniy Koshtenko
НА РЫНКЕ ВСЕ ОТ РИСКА!!!!
Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО РУЛЯТ АЛГОРИТМЫ, НО РУЛИТ ПСИХОЛОГИЯ И РИСК!!!
Я был в шоке, когда протестировал одного и того же - самого ужасного из всех моих - робота с риск-менеджером для пропов и без. С риск-менеджером сливной изначально советник умудрился выйти в плюс на дистанции 9 лет, а без риск-менеджера слился за 3 месяца! 😱
Знаете что самое дикое? 67% всех проп-аккаунтов сливаются не из-за плохих стратегий, а из-за превышения дневного лимита просадки! Банально - нет контроля рисков.
Цифры вообще депрессивные: только 10-15% трейдеров проходят Challenge, и из них лишь 5-7% умудряются торговать на финансируемых счетах больше полугода. Остальные просто горят на элементарных вещах.
И тут я понял - проблема не в торговле, проблема в голове и отсутствии железной дисциплины по рискам. Поэтому написал класс CEnhancedPropRiskManager для MQL5.
Эта штука автоматически следит за всеми лимитами просадки, блокирует опасные сделки еще до их открытия, принудительно закрывает позиции когда приближаешься к лимитам. Работает с любыми проп-компаниями - FTMO, MyForexFunds, да с кем угодно. Есть даже красивая панелька, чтобы видеть все риски в реальном времени.
Но самое безумное - я решил протестировать это дело на агрессивном сеточном мартингейле. Да-да, на том самом типе советников, которые считаются главными убийцами проп-аккаунтов!
Результат просто снес мне крышу:
БЕЗ риск-менеджера: классический слив за 3-5 месяцев в 100% случаев
С риск-менеджером: тот же самый "убийца депозитов" проработал 9 лет и остался в плюсе! 🚀
В статье я выложил весь код включаемого файла, объяснил архитектуру, показал как интегрировать в любого существующего советника. Плюс реальные результаты тестирования - не липа, а честные цифры.
Если торгуете в пропах или только планируете - эта статья реально сэкономит вам кучу денег на неудачных Challenge. Потому что проблема обычно не в стратегии, а в управлении рисками.
Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО РУЛЯТ АЛГОРИТМЫ, НО РУЛИТ ПСИХОЛОГИЯ И РИСК!!!
Я был в шоке, когда протестировал одного и того же - самого ужасного из всех моих - робота с риск-менеджером для пропов и без. С риск-менеджером сливной изначально советник умудрился выйти в плюс на дистанции 9 лет, а без риск-менеджера слился за 3 месяца! 😱
Знаете что самое дикое? 67% всех проп-аккаунтов сливаются не из-за плохих стратегий, а из-за превышения дневного лимита просадки! Банально - нет контроля рисков.
Цифры вообще депрессивные: только 10-15% трейдеров проходят Challenge, и из них лишь 5-7% умудряются торговать на финансируемых счетах больше полугода. Остальные просто горят на элементарных вещах.
И тут я понял - проблема не в торговле, проблема в голове и отсутствии железной дисциплины по рискам. Поэтому написал класс CEnhancedPropRiskManager для MQL5.
Эта штука автоматически следит за всеми лимитами просадки, блокирует опасные сделки еще до их открытия, принудительно закрывает позиции когда приближаешься к лимитам. Работает с любыми проп-компаниями - FTMO, MyForexFunds, да с кем угодно. Есть даже красивая панелька, чтобы видеть все риски в реальном времени.
Но самое безумное - я решил протестировать это дело на агрессивном сеточном мартингейле. Да-да, на том самом типе советников, которые считаются главными убийцами проп-аккаунтов!
Результат просто снес мне крышу:
БЕЗ риск-менеджера: классический слив за 3-5 месяцев в 100% случаев
С риск-менеджером: тот же самый "убийца депозитов" проработал 9 лет и остался в плюсе! 🚀
В статье я выложил весь код включаемого файла, объяснил архитектуру, показал как интегрировать в любого существующего советника. Плюс реальные результаты тестирования - не липа, а честные цифры.
Если торгуете в пропах или только планируете - эта статья реально сэкономит вам кучу денег на неудачных Challenge. Потому что проблема обычно не в стратегии, а в управлении рисками.
·
1
すべてのコメントを示す (4)
Sergei Goncharov
2025.08.06
Евгений, а в какой именно статье ты выложил весь код включаемого файла? PS. Не много про ПРОП компании. Я очень долго их анализировал, пытался понять, как они работают. Во первых, большая их часть не выплачивают деньги и просто скамятся. Но есть и те, которые платят, их не много. FTMO одна из них. Но суть не в этом. Все ПРОП фирмы дают вам депозит с плечом 100. К примеру, аккаунт на 100к будет стоить примерно 600-700 долларов и вам кажется, что вы обладатель счета в 100К, но это только так кажется и вот почему: Максимальная просадка по счету 10%, то есть от 100к это 10к и это не считая того, что дневная просадка вообще 5к. Так вот, фактически вы имеете счет не 100к, а 10к, потому что именно при достижении 10к убытка ваш счет будет заблокирован. Остальные 90к вы никогда не будете использовать. Это просто маркетинг. Теперь считаем. У вас 10к с плечом 100, то есть в рынке вы будете располагать суммой 10 000 * 100 = 1 000 000 долларов. Теперь, берем те же самые 700 долларов, которые вы заплатили за счет в 100к в ПРОПе и открываем счет у брокера с плечом 2000. Я как минимум два брокера таких знаю, которые дают такое плечо и прекрасно и быстро платят трейдерам профиты. Так вот 700 * 2000 = 1 400 000 долларов. То есть, если вы откроете счет у брокера, то за эти же деньги будете иметь больший платежный капитал, чем у ПРОП компаний. При этом, у вас не будет ограничений в 5% дневной просадки. Мне кажется это очевидным. Хотя да, три года назад, когда я начинал искать ПРОПЫ, для меня это тоже было не очевидным и не понятным. При наличии такого риск менеджера, как описывает Евгений, никакие ПРОПы не нужны. Ждем от Евгения код этого крутого класса по рискам с пояснениями, как его встроить в любой совтеник.
Yevgeniy Koshtenko
2025.08.12
Нет, если открыть счет с плечами 2000, от него ничего не останется за неделю)
Verner999
2025.08.12
Сергей, если применить Вашу логику, что при работе с проп-фирмой трейдер за 700 долларов получает не 100 тыс. а 10 тыс. (так как это его максимально допустимый лимит потерь), то при использования этих же 700 долларов для открытия счёта с плечом 1/2000 трейдер будет обладать лишь этими 700 долларами ровно потому, что это его максимальный лимит потерь (плечо может быть хоть 1 к миллиону, но после потери суммы залога ему закроют счёт). Так что математически в получении торгового капитала у проп-фирмы смысл очень даже есть. Другой вопрос, где найти нормальную проп-фирму (не мошенников), которая при этом ещё и с российскими трейдерами работала бы...
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされた記事MQL5での量子ニューラルネットワーク（第3回）：量子ビットに基づく仮想量子プロセッサ 
数学的アナロジーではなく、量子原理に基づく本格的な量子シミュレータを使用した取引システムの構築に焦点を当てています。このシステムでは、3つの仮想量子ビット、量子ゲート、重ね合わせの原理を使用して市場を分析します。また、MQL5で実装されたMetaTrader 5用自動売買EAとして実装されています。最大の成果は、単なるシミュレーションから、金融情報処理における実際の量子原理の利用へ移行したことです。
·
2
122
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされた記事MQL5での量子ニューラルネットワーク（第2回）：ALGLIBのマルコフ行列を用いたバックプロパゲーション学習 
量子力学の原理と最新の機械学習手法を組み合わせた、アルゴリズム取引向けの革新的な量子ニューラルネットワークアーキテクチャを紹介します。このシステムには、量子的な効果（共鳴、干渉、デコヒーレンス）、異なる時間スケールに対応した多層記憶、ALGLIBライブラリを用いたマルコフ連鎖、そして適応型パラメータ制御が組み込まれています。すべてMQL5で実装されており、組み込みの行列・ベクトル型を使用することで、MetaTrader 5でのでの実装ハードルを下げています。
·
1
110
Yevgeniy Koshtenko
ДОУЛУЧШАЛ КВАНТУМА ДО 99,40% ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК, ПРОФИТ-ФАКТОРА ВЫШЕ 6, КОЭФФИЦИЕНТА ШАРПА ВЫШЕ 7!!!
Добавил в Квантум: Полиноминальную регрессию на входе в первый слой, а также оптимизацию коэффициентов регрессии градиентным спуском....
Дальнейшие слои обучаются на этих же коэффициентах, а также на признаках, а также на остатках модели полиноминальной регрессии! И это ТОП!!!
Добавил в Квантум: Полиноминальную регрессию на входе в первый слой, а также оптимизацию коэффициентов регрессии градиентным спуском....
Дальнейшие слои обучаются на этих же коэффициентах, а также на признаках, а также на остатках модели полиноминальной регрессии! И это ТОП!!!
·
3
Sergei Goncharov
2025.07.25
Евгений, буду вам признателен, если прочитаете мои сообщения в личной переписке. Вы мне кое что обещали :)
Yevgeniy Koshtenko
Квантум выглядит теперь так. Поскольку я взял капитал в пропе оффшора, главное сейчас - минимизировать риск. Для этого я написал включаемый mqh файл риск-менеджера: профессионального проп-РМ, где есть защита от просадки на день, на неделю, трал плавающей прибыли, ограничение по числу стопов и тейков.
Также внедрена сезонность: модель сопоставляет паттерны внутридневной, внутринедельной и внутримесячной сезонности с направлением своих сделок, и работает более успешно.
Также вместо RL обучения я сделал простое постоянное дообучение на новых данных. Еще правда, не делал выгрузку всех весов моделей в внешний SQL файл, но это еще впереди)))
Ну и самое главное: убрал нафиг сетку ордеров, теперь одномоментно только одна открытая позиция.
Ах да, еще: отказался от проверок на ненулевой тик и новый тик, тики в МТ не очень, они сгенерированные в тестере большей частью, поэтому теперь есть просто жесткая проверка на новый бар M1 перед всеми вычислениями)
Также внедрена сезонность: модель сопоставляет паттерны внутридневной, внутринедельной и внутримесячной сезонности с направлением своих сделок, и работает более успешно.
Также вместо RL обучения я сделал простое постоянное дообучение на новых данных. Еще правда, не делал выгрузку всех весов моделей в внешний SQL файл, но это еще впереди)))
Ну и самое главное: убрал нафиг сетку ордеров, теперь одномоментно только одна открытая позиция.
Ах да, еще: отказался от проверок на ненулевой тик и новый тик, тики в МТ не очень, они сгенерированные в тестере большей частью, поэтому теперь есть просто жесткая проверка на новый бар M1 перед всеми вычислениями)
Sergei Goncharov
2025.07.31
Евгений, то есть Квантум стал выглядеть так, потому что был поставлен на реальные котировки брокера? А до этого все картинки такие идеальные были, потому что на котировках Метаквотс?
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされた記事MQL5カスタムシンボル：3Dバー用シンボルの作成 
革新的なインジケータ「3DBarCustomSymbol.mq5」の作成について詳しく解説しています。このインジケータは、MetaTrader 5上でカスタムシンボルを生成し、価格・時間・出来高・ボラティリティを単一の三次元表現に統合します。さらに、その数学的基礎、システムアーキテクチャ、実装における実践的な側面、および取引戦略への応用について考察します。
·
1
161
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされたプロダクト
TimeGap Block SMC v3.00 Professional Time Gap Analysis Indicator for MetaTrader 5 TimeGap Block SMC is a professional MetaTrader 5 indicator designed to identify and analyze Time Gap zones within market structure. It automatically detects price areas where the market moved too quickly, spending very little time inside a particular price range. These areas often become significant support and resistance zones and can provide valuable trading opportunities when price revisits them. The indicator
·
1
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされたプロダクト
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC is an indicator for MetaTrader 5 that automatically detects price areas where the market passed through a range too quickly and spent almost no time inside the zone. Such areas often point to an imbalance between supply and demand. When price returns to these areas, the market may show a reaction: a bounce, a slowdown, partial filling of the zone, or a breakout. The indicator is built on Smart Money Concepts logic and helps analyze market structure
·
1
Yevgeniy Koshtenko
パブリッシュされた記事MQL5での量子ニューラルネットワーク（第1回）：インクルードファイルの作成 
量子原理と人工知能に基づく取引システムを構築するための新しいアプローチを紹介しています。著者は、量子力学と最新のAIアーキテクチャを組み合わせることで、従来の機械学習の枠を超える独自のニューラルネットワークの開発について説明しています。
·
2
115
Yevgeniy Koshtenko
Прибыль модели Quantum за сегодня +1,12% при просадке -0,14%
На Мосбирже прибыль по балансу закрытая +0,24% за сутки.
На Мосбирже прибыль по балансу закрытая +0,24% за сутки.
·
3
Yevgeniy Koshtenko
Улучшил Квантума. Добавил ещё одну нейронную сеть с нейрогенезом - созданием новых нейронных связей, синаптическими связями и их прокачкой. Эта идея была описана в моей статье про биологически верную искуственную нейронную сеть.
Добавил вторую квантовую схему, из моей статьи про квантовые вычисления на бирже.
Добавил херову гору новых проверок - на ненулевой тик, на минимальный тик, на валидацию тика, по таймеру, по модулю бара, новый бар М1, и т. п.
Я уже хер знает что ещё за проверки добавить. Я кучу статей про проверки роботов перечитал, и добавил всё.
В моих руках - полностью самообучающаяся биологически и физически верная система для заработка на бирже.
Добавил вторую квантовую схему, из моей статьи про квантовые вычисления на бирже.
Добавил херову гору новых проверок - на ненулевой тик, на минимальный тик, на валидацию тика, по таймеру, по модулю бара, новый бар М1, и т. п.
Я уже хер знает что ещё за проверки добавить. Я кучу статей про проверки роботов перечитал, и добавил всё.
В моих руках - полностью самообучающаяся биологически и физически верная система для заработка на бирже.
·
3