記事"モスクワ証券取引所で取引をする際の、EAの安全性について"についてのディスカッション - ページ 4

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Konstantin Seredkin:

この記事は素晴らしい。私のロボットでは、分析によって計算されたスタックの可能な滑りを考慮して、制限による入力を実装している。

また、端末で設定されたすべてのストップロスやテイクプロフィットを、同じようにスリッページを考慮した指値注文に置き換えました。

テストでは、この方法はモスクワの証券取引所では競争力がないことが示され、システムのパフォーマンスが約5〜8％向上しました。

記事と例を提供してくれた著者に感謝する。

あなたのシステムがいわゆる「高頻度取引」でない限り、私はそれを信じない。

 
Vasiliy Sokolov:

:)

しかし、テストには注意してください。MT5は結局のところ、スタックテストでスリッページを計算することができません（他の公開テスターと同様）。

常に指値注文を使用することを強くお勧めします。逆指値注文をシミュレートする場合でも、指値注文を使用する方がよいでしょう。

非流動性の取引を行う場合は、この記事の推奨事項が強く求められる。簡単に言えば、イリキッドではストップ注文や成り行き注文を1つも使ってはならないということだ。

私がグラスを使用して行う全てのテストは、注文の密度をキャッチするグラス上でロボットが取引するだけです。

エントリーポイント、TPとSLの設定に関するストラテジーテスターの 分析はすべてスタックのデータを使って計算されます。スタックのデータはほぼ半年間毎日記録されたので、スタックと取引のテープ、需給と建玉を使ったストラテジーのテストと最適化のために、さまざまな先物についてほぼ500ギガバイトのデータがあります。

ターミナル・ストップとテイクアウトを使用すると、コンプライアンス違反が発生した。

例

RTS指数を1週間取引した後、記録されたデータで同じ期間をビジュアルで実行し、実際の取引とテスター取引を比較したところ、テスターでは、このスライディングによって引き起こされる偏差がありました。

つまり、利食いは指値、損切りは逆指値注文で、あなたのクラスで提供されたスリッページの計算方法によって指値自体が投げられ、さらにポジションをオープンする際にスプレッドのアカウントを挿入すると、すぐにすべての矛盾が解消されました。

ミハイル-シマコフ：

私はあなたのシステムは、いわゆる "高頻度取引 "でない限り、それを信じていない。


私のシステムは、異なる極値でスタックの密度を追跡し、適切な密度を見つけ、その食いつぶしの瞬間にエントリーします。ロボットは、大きなボリュームを食いつぶした後、これらの小さな動きをすべて取ります。

トレーリングストップも再設計し、今は終値ではなく逆指値注文にしている、多分、私はそれをヒットしませんでしたが、少なくとも今、私はそのティックの数をトレールすることによって、ティックの数を奪う、それはすでに最初に通過した数、ターミナルストップで、ストップは利益の100pであり、価格はそれにピクピクし、私は30〜60pだけを奪う、ストップリミットで今、そのようなことはありません。

相場が急変動した瞬間に素早くエントリー＆エグジットするスキャルパー・システムには、利益を失わないこれらの方法を100％使うべきだと思う。

 
指値注文の精度は曖昧である。

例えば、最も人気のあるブローカーの一つは、指値注文が設定されたものより10-100ピップス悪く約定されるというようなイメージを持っている。

、ブローカーにその理由を尋ねると、（口座履歴には注文が設定され約定された価格が記載されているため）ブローカーは、最良の価格を保証するものではないと答える。

また、中央銀行のライセンスを持つブローカーに電話し、指値注文の約定についてどうなっているか質問したところ、ミスは起こるが、約定しなかった分は問題なく返金しているとのことだった。

。また、海外のトップブローカーは、現実は次のようなものだと言う。どのような価格が設定され、その価格で約定したのか、そしてそれが要求された価格よりはるかに悪いものであっても問題ない。
 
Pavel Malyshko #:
指値注文の精度は曖昧である。 例えば、最も人気のあるブローカーの一つでは、指値注文が設定されたものより10-100ピップス悪く約定するというイメージがある。 、ブローカーにその理由を尋ねると、（口座履歴には注文が設定され約定された価格が記載されているため）ブローカーは最良の価格を保証するものではないと答える。また、中央銀行のライセンスを持つブローカーに電話し、指値注文の約定についてどうなっているか質問したところ、ミスは起こるが、約定しなかった分は問題なく返金しているとのことだった... また、海外の一流ブローカーは、現実は次のようなものだと言う：価格はいくらで、その価格で約定した。







はい。私は以前のブローカーでこの現象を知っている、私はこの理由のために永遠に過去である。彼らはまた、ストップロスのトリガーに問題があり、同じ10-100ピップス、あるいはそれ以上、私にとって最悪の側にランダムに移動しました。これはNDDを持つブローカーの典型です。

 
Vladimir Gulakov #:

以前のブローカーでこの現象を知っています。彼らはまた、ストップロスのトリガーにも問題があり、同じ10-100ピップス、あるいはそれ以上、私にとって最悪の側にランダムに移動しました。これはNDDを持つブローカーの典型です。

そして、出口は、中央銀行のライセンスを持つブローカーです... または、あなたの預金を流出させることに明らかに興味がなく、中央銀行のライセンスを持つブローカーのように1対40のレバレッジを持っているブローカーです...

、私はシグナル1対40でそのようなレバレッジを持つアカウントを見たとき、私は彼らがそのようなブローカーを選んだ理由を疑問に思う。




 
さて、諸君、それがやってきた！MOEXは マーケットメーカーの手数料を3倍に引き上げ、プライスメーカーの手数料はゼロにした。この点で、リミッターへの切り替えは必須となった。
 
Vasiliy Sokolov MOEXは マーケットメーカーの手数料を3倍に引き上げ、プライスメーカーの手数料はゼロにしたのだ。この点で、リミッターへの切り替えが必須となった。

もちろん、必然ではない。

低速戦略では、手数料は「良い」取引を逃した場合の損失に比べれば小さすぎる。

そして、高速戦略では、MTですることは何もない。あるいは、ほとんど何もない。

追伸：MT5では、リミットトレードで構築されたストラテジーを十分にテストすることはできません。一般的に、それは簡単ではありません。

 
Dmi3 #:

もちろん、そんなことはしていない。

スロー・ストラテジーでは、「良い」トレードを逃した場合に発生する損失に比べ、手数料はあまりにも小さく、リミットから逃げてしまうに違いない。

そして、高速戦略では、MTでやることは何もない。あるいは、ほとんど何もない。

追伸：MT5では、リミットトレードで構築されたストラテジーを十分にテストすることはできません。一般的に、それは簡単ではありません。

ライセンスを持っているブローカーに相談したところ、ベストプライスで約定しなかった場合、あなたのリクエストに応じてすべてを補償するとのことでした。

 
Pavel Malyshko #:

ライセンスを持っているブローカーと話をしたところ、ベストプライスで約定できなかった場合、あなたの申請に対してすべてを補償してくれるとのことだった。

Mosbirgeについて話しています。

 
Dmi3 #:

モズビルゲのことだ。

MT5ではテストされていないのですか？

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