記事"モスクワ証券取引所で取引をする際の、EAの安全性について"についてのディスカッション - ページ 2

 
Vasiliy Sokolov:
その通りだ。しかし、取引制限は、価格が無限大に下落または上昇することを防ぐものです。そのため、価格が現在の価格から5%以上離れることはありません(平均価格の制限レベル)。リミットは日中に延長することができますが、それでも時間がかかるため、その間にポジションを安全に決済することができます。

なるほど。これはすべての取引所/商品の種類に適用されるのですか?つまり、この記事は、たとえば通貨先物の取引にも適用できるのでしょうか?

私は1月にフランで何が起こったかを覚えている。1日の上限がなかったとは言わないが、ラッシュがあった。

 
Ploughman:

なるほど。これはすべての取引所/商品の種類に当てはまるのですか?つまり、この記事は、たとえば通貨先物の取引にも適用されるのでしょうか?

私は1月にフランで起こったことを覚えている。1日の取引制限があったとは言いませんが、殺到していました。

現物市場では定義上、制限はありませんが、先物市場では取引所の規制によって制限が設けられています。シカゴ取引所やモスクワ取引所には 制限がある。例えば、モスクワ取引所でUSDCHFの先物を取引していた場合、当然、最初にバー(リミット)を打つことになる。あまり役には立ちませんが、少なくとも通常の流動性は確保され、おそらく市場開始直後に退場することもできるでしょう。
 
Vasiliy Sokolov:

シグナルをスキップすべきだとは言っていない。それどころか、スプレッドが閉じるのを待ち(次のティックまたはもう少し先)、シグナルを作動させて市場に参入する方がよいのです。

例えば、ロボットがAskストリームを受信し、50:43,44,47,48,80で ロングをエントリーしたいとします。ロボットはAskの80を受信し、市場にエントリーする。

いや、私が提案したのは、この80を出来高(分析用)で平滑化し、関心のあるレベルで指値してエントリーすることだ。

Vasiliy Sokolov:
しかし、リミッターを使ってスプレッドをコントロールしながら 取引すべきだと言っているのではありません。

誤解していました。)

 
Vasiliy Sokolov:

その通りだ。しかし、取引制限は、価格が無限大に下落または上昇することを防ぐものです。そのため、価格が現在の価格から5%以上離れることはありません(平均価格制限レベル)。リミットは日中に延長することができますが、その場合でも時間がかかり、その間にポジションを安全に決済することができます。

プラウマン

なるほど。これはすべての取引所/商品の種類でそうなのでしょうか?例えば、この記事は通貨先物の取引にも適用できますか?

私は1月にフランで起こったことを覚えている。そこでは、1日の上限があったとは言っていない。

明確化。

Vasily、取引は(通常10〜15分間)制限を拡大するためにクローズされます。そして、あなたのポジションを閉じることはできません - 取引の再開後にのみ、それはどのような価格で明確ではない。

あなたができる唯一のことは、指値注文を削除することです。

 
Dmitriy Skub:

明確になりました。

Vasily、制限を拡大するために、取引がクローズされます(通常10〜15分間)。そして、ポジションをクローズすることはできません - 取引が再開された後にのみ、どのような価格で明確ではありません。

あなたができる唯一のことは、指値注文を削除することです。

プラス。これはまさに私が意味するものです:あなたは、これらの取引の停止中に蓄積されるであろう流動性に、取引再開後にのみあなたのポジションをクローズすることができます(それはあなたがいかに幸運であるかに依存します)。
 

「取引所執行モードにおける指値レベルの価格は、これらの注文の逆指値価格より上にも下にもなり得ます。

おそらく、指値水準は最低逆指値水準(SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)以上であるべきで、現在の価格の 方向にのみあるのではないでしょうか?

つまり、BUY_STOP_LIMITの場合、リミット・レベルはストップ・レベルより少なくともSTOPS_LEVEL低いということです。

それとも、取引所取引の場合はそうではないのでしょうか?

 
Yury Kirillov:

「取引所執行モードにおける指値レベルの価格は、これらの注文の逆指値価格より上にも下にもなり得ます。

おそらく、指値水準は最低逆指値水準(SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)以上であるべきで、現在の価格の 方向にのみあるのではないでしょうか?

つまり、BUY_STOP_LIMITの場合、リミット・レベルはストップ・レベルより少なくともSTOPS_LEVEL低いということです。

それとも、取引所取引の場合はそうではないのでしょうか?

私の考えでは、ストップ・レベル(STOP_LEVEL)はBidから繰り延べられるだけです。

いくつかの新しい注文タイプはいい。しかし、これらはブレイクアウト戦略に使用するのに適しています。ブレイクアウト戦略では、逆指値注文の「イメージと似せた」注文を作成する必要がある。筆者の注文はその「寿命」の間は変化しないが、もしそのような注文が「管理」(移動)されると、本当に面倒なことになる。

 
Yury Kirillov:

「取引所執行モードにおける指値レベルの価格は、これらの注文の逆指値価格より上にも下にもなり得ます。

おそらく、指値水準は最低逆指値水準(SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)以上であるべきで、現在の価格の 方向にのみあるのではないでしょうか?

つまり、BUY_STOP_LIMITの場合、リミット・レベルはストップ・レベルより少なくともSTOPS_LEVEL低いということです。

それとも、取引所取引の場合はそうではないのでしょうか?

いいえ、FORTS にはストップレベルという概念はありません(常にゼロです)。指値注文は現在の価格よりも良い価格も悪い価格も設定できるため、複雑なストラテジーを構成することが可能です。
 
Vasiliy Sokolov:
...指値注文は、現在よりも良い価格も悪い価格も設定できるので、複雑なストラテジーを設定することが可能です。

では、買い指値注文をビッドより上に出すことはできますか?

それに応じて、売り指値は ビッドより下に発注できますか?

(もちろん、すぐに約定しないように)。

 

FORTSでは、指値注文は逆指値 注文(つまり逆指値注文の価格)からどの方向にも発注できることがわかりました。

しかし、FOREXでは、指値注文は、いつものように、買うときは<=価格でなければならず、売るときは>=価格でなければならない。