記事"モスクワ証券取引所で取引をする際の、EAの安全性について"についてのディスカッション
またしても素晴らしい記事だ。おめでとう、バシリー
注意事項
また、スリッページパラメータの近くに、エントリーが行われる出来高を指定することができます。- ここで xxx は最大スリッページで、スタックからの注文で 計算できる。
- スプレッド・フィルターは疑わしい。
最大スリッページと指値によるエントリーを指定すれば十分だと思います。
しかし、これはもちろん別の記事のテーマであり、誰にとっても必要なことではありません。それに、テスターでは動作しません。- また、「スリッページ＝ノイズ」という意見には賛成できない。
巧みな書籍では、大きな利益や稀なトレードについて書かれているが、実際に私がこの目で見たところでは、利益は多くの小さなトレードで構成されており、各エントリーとエグジットで0.5ポイントでも結果が一桁変わる。
しかし、これは断定的すぎるだろう。スリッページ＝ノイズ」は、大きなターゲットを持つポジション・トレードにのみ当てはまることを明確にすれば十分だろう ;)
ありがとう！
またしても素晴らしい記事だ。おめでとう、バシリー
コメント
また、スリッページパラメータの近くに、エントリーが行われる出来高を指定することができます。- ここで xxx は最大スリッページで、スタックからの注文で計算できる。
- スプレッド・フィルターは疑わしい。
最大スリッページとリミッターによるエントリーを指定すれば十分だと思います。
しかし、これはもちろん別の記事のテーマであり、誰にとっても必要なことではありません。それに、テスターでは動作しません。- また、「スリッページ＝ノイズ」という意見には賛成できません。
スマートな本では、大きな利益や稀なトレードについて書かれていますが、実際に私がこの目で見たところでは、利益は多くの小さなトレードで構成されています。そのため、各エントリーとエグジットで0.5ポイントずつでも、結果は桁違いです。
しかし、これは断定的すぎるでしょう。スリッページ＝ノイズ」は、大きなターゲットを持つポジション・トレードにのみ当てはまることを明確にすれば十分だろう ;)
ありがとう！
支持します。素晴らしい記事だ！明快で、わかりやすく、美しい！ご苦労様でした！
ありがとうございました。
パネルの外観について言えば、誰もが自分の設定や情報を使えるようになり、より便利になった。しかし、主なアイデアは、視覚化やパネル自体にあるのではなく、指値注文とスタックの制御の助けを借りて、低いスリッページコストで安全な市場エントリーを 達成することが可能であるという事実にありました。
水曜日のフィルターについては同意できない。スプレッドは多くの場合、履歴やMetaTrader4でも利用可能な市場のマイクロ構造に関する唯一の情報です。スプレッドは本質的にスタックの非常に短いスライスです。したがって、全体的な流動性と密接に相関しており、使用することができますし、使用する必要があります。スプレッドレコードインジケーターをダウンロードし、強い値動きの瞬間にその測定値を見るだけです。これは、流動性が低下し、予想価格でエントリーできなくなることを意味する。スプレッドのおかげで、そのような瞬間を履歴で追跡することができる。
しかし、これはもちろん別の記事のテーマであり、誰にとっても必要なことではない。それに、テスターでは動作しません。
私はこれに強く反対です。価格の流れは決して歪められたり、変形（例えば平滑化）されるべきではありません。私たちは価格ストリームの移動平均で取引するのではなく、市場が提示する価格、または私たち自身が設定した価格（指値注文）のみで取引します。平滑化された価格の流れ」は想像上のものであり、現実には存在しないため、使用することはできません。この点で、水曜日フィルターは完璧です。なぜなら、実際には、価格の流れそのものを歪めることなく、価格の急上昇だけをカットするからです。
- また、「スリッページ＝ノイズ」という意見には賛成できない。
巧みな本では、大きな利益や稀少なトレードについて書かれているが、実際に私がこの目で見たところでは、利益は多くの小さなトレードで構成されており、各エントリーとエグジットで0.5ポイントでも一桁違う結果になる。
しかし、これは断定的すぎるだろう。スリッページ＝ノイズ」は、大きなターゲットを持つポジショントレードにのみ当てはまるということを明確にすれば十分でしょう ;)
つまり、あなたが見たこれらの戦略は、市場のミクロ構造に基づいているということです。それらのエントリーやエグジットはスリッページの影響を受けません。それどころか、スリッページこそが彼らの利益なのです。これらの戦略にとって、スリッページはノイズの要素ではありませんが、マニュアル取引や中期取引にとっては、スリッページは取引されない要素であり、したがってノイズなのです。市場は、どのようなシステムもそうであるように、エントロピーを最大にしようと努力する。その用語では、各取引状況の成功率が半々になる傾向があることを意味します。したがって、スリッページが常に悪いとは限りません。指値注文が単純に機能せず、逆指値注文が大きなスリッページを伴って市場に入る瞬間はよくあるが、それでも方向性のあるボラティリティが彼らを空に連れて行き、贅沢なプラスのリターンをもたらす。つまり、スリッページは一般的にノイズであり、プラスとマイナスの両方の結果をもたらします。
ヘアピンではなく、大きなギャップであったため、指値によるストップロスが機能せず、その後、価格が戻ることなくさらに動き続けた（ギャップが閉じられた）場合、次のストップロスは、非常に悪い価格であったとはいえ、ポジションの決済ではなく、マージンコールとストップアウトの形になるということを正しく理解していますか？
そしてこれは
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どうすればいいのか、例を使って見てみよう。Si-6.15でロングポジションをオープンしているとします。 損切りレベルは56,960レベルです。スリッページ制限を5ポイントに設定する必要があり、その場合、「逆指値」の値は56,960 - 5 = 56,955ポイントとなります：
ご覧のように、取引所執行モードでは、この逆指値売り注文の設定が可能になります。現在の価格が51650のレベルに達すると、「逆指値」はトリガーされますが、何らかの理由で価格が51647を下回ると、この状況は異常であるとして、逆指値は実行されません。
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51xxxの価格はどこから来たのですか？
そしてこれだ。
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どうすればいいのか、例を使って見てみよう。Si-6.15でロングポジションをオープンしているとします。その損切りレベルは56,960です。スリッページ制限を5ポイントに設定する必要があり、その場合、「逆指値」の値は56,960 - 5 = 56,955ポイントとなります：
ご覧のように、取引所執行モードでは、この逆指値売り注文の設定が可能になります。現在の価格が51650のレベルに達すると、「逆指値」はトリガーされますが、何らかの理由で価格が51647を下回ると、この状況は異常であるとして、逆指値は実行されません。
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51xxxの価格はどこから来たのですか？
メッセージをありがとうございました。以下のように修正しました：
ご覧のように、取引所執行モードでは、この売り逆指値注文の設定が可能になります。現在価格が56,960のレベルに達すると、56,955に逆指値売り注文が発注されます。現在価格の56,960は指値注文の指定価格よりも高いため、56,960で即座に約定します。このレベルで購入する十分な流動性がない場合、56,955のレベルまで続く価格で約定します。ただし、逆指値注文はこの価格より悪い価格では約定しないため、最大5ポイントのスリッページが保証される：56 960 - 56 955 = 5.
(スクリーンショットが間違っていたため、この例はやり直す必要がありました。価格は変更さ れたが、記事の本文では変更されていない)。
ヘアピンではなく、大きなギャップであったため、指値によるストップロスが機能せず、その後、価格が戻ることなくさらに動き続けた（ギャップが閉じられた）場合、次のストップロスは、非常に悪い価格ではあるが、ポジションを閉じる のではなく、マージンコールとストップアウトの形になるということを正しく理解していますか？
水曜日のフィルターについては同意できない。スプレッドは多くの場合、ヒストリーやMetaTrader4でも利用可能な、市場のミクロ構造に関する唯一の情報です。スプレッドは本質的にスタックの非常に短いスライスです。したがって、全体的な流動性と密接に相関しており、使用することができますし、使用する必要があります。スプレッドレコードインジケーターをダウンロードし、強い値動きの瞬間にその測定値を見るだけです。これは、流動性が低下し、予想価格でエントリーできなくなることを意味する。スプレッドのおかげで、そのような瞬間は履歴で追跡できる。
エントリーするシグナルがある。私たちは価格Xに満足しています（それはシグナルの一部であり、つまり私たちはこの価格に興味があります）。
リミッターを設定する。トリガーするかしないか。リミットを設定した瞬間のスプレッドは関係ない。
価格が戻って私たちの注文を捕らえるかもしれないし、戻ってこないかもしれない。スプレッドは何か関係があるのでしょうか？
また、シグナルが出現した瞬間（たとえば、バーを開いたとき）にスプレッドが広がっていて（たとえば、セッションの始まり）、1分後にそれが正常化し、価格がどこにも行かなかったとしたら、なぜシグナルを見逃す必要があるのでしょうか？
これには強く反対です。価格の流れは決して歪められたり、変形（平滑化など）されるべきではありません。私たちは価格ストリームの移動平均で取引するのではなく、市場が提示する価格、または自分で設定した価格（指値注文）で取引するだけです。平滑化された価格の流れ」は想像上のものであり、現実には存在しないため、使用することはできません。この点で、水曜日フィルターは完璧です。なぜなら、実際には、価格の流れそのものを歪めることなく、価格の急上昇だけをカットするからです。
そして、1分に1回価格を分析することは、歪みではないのですか？=)))
スムージングはスパイクを避け、私の意見では、分析を分単位に離散化するよりもはるかに効果的です。
また、シグナルが出たとき（例えば、バーの開始時）にスプレッドが広がっていて、1分後に正常化し、価格がどこにも行かなかったとしたら、なぜシグナルを見逃す必要があるのでしょうか？
シグナルを見逃せとは言っていません。それどころか、スプレッドが閉じるのを待ち（次のティックまたはもう少し先）、シグナルに基づいて市場に参入する方がよいのです。
あなたのロボットがAskストリームを受信し、50：43,44,47,48,80で ロングに入りたいとします。ロボットはAskの80を受信し、市場に参入する。その後、流動性が回復し、49、50、51......で売りたいリミッターが現れた。しかし、あなたはすでに80のビッドに食いついた。購入時に他にもっと有利なオファーがなかったからだ。つまり、その時点でスプレッドはひどく広がっていた。しかし、ロボットが最良の買値と売値の差を分析すれば、売りの流動性が突然なくなり、80で買うのは失策だと理解できたはずだ。スプレッド・コントロールのポイントは、売りと買いの「最良」価格が実際にどれくらい「最良」なのかを分析することです。
H.I.簡単に言うと、スプレッドの拡大＝空のグラスという ことです。空のグラスでは、決してマルキューで打ってはいけません。私たちがスプレッドを分析するのは、エントリー・レベルを計算するためではなく、市場に提示されているオファーで取引が可能かどうかを理解するためです。
エントリーするシグナルがある。価格Xに満足（シグナルの一部であり、この価格に興味がある）。
リミッターを設定する。トリガーするかしないか。リミットを設定した時点のスプレッドは関係ない。
価格が戻って私たちの注文を捕らえるかもしれないし、戻ってこないかもしれない。スプレッドと何か関係があるのですか？
ところで、RTS-6.15で今行われていることを見てみよう：
不気味なスパイクの瞬間 - ストップ注文（ストップロスのようなもの）を使って取引していた人たちが、どのように剥奪されたかを示している。結局、RTSが約91,000の価値がある間に、誰かが87,200で売ることに成功した。結論は簡単で、もし彼が底値でスプレッドを見ていたなら、実際にはスタックがほとんど空であることを知っている「最高の」需要を取ることはなかっただろうし、スタックの流動性を完全に分析するよりもはるかに簡単で、アクセスしやすい。
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新しい記事 モスクワ証券取引所で取引をする際の、EAの安全性について はパブリッシュされました:
作者: Vasiliy Sokolov