記事"モスクワ証券取引所で取引をする際の、EAの安全性について"についてのディスカッション - ページ 7

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Andrey Miguzov #:

その点は正しい。しかし、この例は単純だ-1000で買わなければならない。相場はあなたの方向に進み、あなたは1000で売られました。そして価格は50ミリ秒後に900になった。）900で買う方が1000で買うよりいいでしょ？

指値はスプレッドの中にあり、TCから見れば1000は素晴らしい価格です。でも900はもっといい。

...

こう言ってはなんだが、指値で動く場合、列車の動きには逆らわず、止まることを承知で動くべきだ。例えば、あなたが1,000のスピードで走っていて、パラボーツが900のスピードで飛んでいたら、すぐにあなたの方向に曲がることを確信しなければならない。このことを知らないのであれば、リミットを取引すべきではないでしょう。あなたは純粋なトレンド戦略を持っており、そのためには「今、ここ」が重要なのです。

 
tapo #:
IMHOは、最良のソリューションではありません。finam（ブローカーによって異なる）であれば、オンザフライ計算（履歴取引の解析）に必要なものはすべて提供されていると思う。しかし、この方法ではファイルを追加でチェックしなければならず、なぜそれが必要なのかが明確ではない。GlobalVariableSetOnCondition()で複数のExpert Advisorが同時にエントリーするのを防ぐ。

このファイルはシステムの起動に必要です。ロボットが2台あり、1台は1ロットの買いを、もう1台は同じシンボルで1ロットの売りを建てたとします。ターミナルの開始時点では、口座にはポジションはありませんが、実際には2つのポジションがあります（これは説明のための非常に単純な例であり、実際にはすべてがはるかに複雑です）。履歴の解析は、特に深く掘り下げると非常に時間がかかります。

グローバル変数を使って実装することもできるだろう。

tapo#:
もちろん、 あなたの例は適切 ですが、この場合、私たちは2つの異なるものを表現しています。私が言っているのは、スプレッドが広く、流動性が極めて低いということです。あなたの言うような状況が起こるには、何秒、あるいは何分も経過しなければなりません。あなたの状況では、市場が最善の解決策だと思います。
ワシリイ・ソコロフ#:

もしあなたがリミッターとして働くなら、列車が止まることを承知で、列車の動きに立ち向かわなければなりません。例えば、あなたが1000番台を走っていて、パラボーツが900番台を飛んでいるとしたら、パラボーツがすぐにあなたの方向に曲がることを確信しなければならない。このことを知らないのであれば、リミットを取引すべきではないでしょう。あなたは純粋なトレンド戦略を持っており、そのためには「今、ここ」が重要なのです。

さて、理解のために例を挙げましたが、これは条件付きです。

別の例として、スプレッドが広く、流動性が低い場合、私は出来高5で1000のスタックに立っている。あるカウンター・リミットが出来高100で入ってきた。それは私を圧倒し、900の価格でグラスに入った。それを見て、なぜリミッターを通した取引の実現に1週間も費やしたのだろうと思いました。）

私は成行注文を支持しているわけではない。両方使うべきで、状況や戦略次第です。

私が言いたいのは、MOEXで指値注文の手数料がキャンセルされたからといって、すべての人が指値注文に切り替えるべきだということではありません。

 
Andrey Miguzov #:

もうひとつ例を挙げると、スプレッドが広く、流動性が低い。カウンターリミットが100のボリュームで入ってきた。それは私を圧倒し、900でベットに入った。それを見て、私はこう思った。なぜ私はリミッターを通した取引の実現に1週間も費やしたのだろう？）

私は成行注文を支持しているわけではない。両方使う必要がある。状況や戦略次第だ。

私が言いたいのは、MOEXで指値注文の手数料がキャンセルされたからといって、すべての人が指値注文に切り替えるべきだということではありません。

おそらく、そのようなことは起こり得ますが、自分に対して取引をしている人がいて、その人も自分が正しいことをしていると思っていて、自分の戦略の枠組みの中で、自分が設定した価格を気にしていることに気づくのです。これが、独自のベンチマークを持つあなたの戦略の計算とどう関係するのか、私にはわかりません。

それに加えて

1.このような状況が頻繁に起こるとは思えない；

2.誰も、形成されたばかりのさらに良い価格で市場を補充することを禁じてはいない；

おっしゃる通り、すべては状況次第です。この2つを組み合わせるのが理想的です。

 
Vasiliy Sokolov #:

仮定の例ではなく、本当にそのような数のロボットがいるのであれば、コンセンサス／投票システムに切り替えることをお勧めする。これほど多数のシステムがあれば、作業も桁違いに楽になる。

そのほとんどはテストシステムだ。実際に取引しているものは2-3十もない。

しかし、異なる時間枠、異なるトレール条件、異なる初期レベルから、トレンドフォローとカウンタートレンドという異なる戦略がある。

例えば、トレンド・ロボットはH4でポーズを保持し、カウンター・トレンド・ロボットはM15で両建てする。

これはチャートを均等にするための分散であり、年末には全員がプラスになるが、期間によっては誰かがサヤ寄せすることもある。

これをどうやってコンセンサスに持っていくのか、私にはわからない。さらに言えば、個々の戦略の貢献度を見る方法もわからない。

 
Andrey Miguzov #:

このファイルはシステムの起動に必要です。1台が1ロットの買いを建て、もう1台が同じシンボルで1ロットの売りを建てたとします。ターミナルを開始した時点では、口座にポジションはありませんが、実際には2つのポジションがあります（これは説明のための非常に単純な例であり、実際にはすべてがはるかに複雑です）。履歴の解析は、特に深く掘り下げると、非常に時間がかかります。

おそらくグローバル変数を使って実装できるでしょう。

まあ、理解のために例を挙げただけなので、条件付きではあるが。

別の例 - スプレッドが広く、流動性が低い - 私は1000のスタックに立っていて、出来高は5です。あるカウンター・リミットが出来高100で入ってきた。それは私を圧倒し、900の価格でグラスに入った。それを見て、なぜリミッターを通した取引の実現に1週間も費やしたのだろうと思いました。）

私は成行注文を支持しているわけではない。両方使う必要がある。状況や戦略次第だ。

私が言いたいのは、MOEXで指値注文の手数料がキャンセルされたからといって、すべての人が指値注文に切り替えるべきだということではありません。

もしストラテジーが「相場に従って」エントリーするロジックを含んでいるのであれば、ストラテジーを再設計すべきではありません。

例えば、買い指値をアスクの1つ下に設定する。そして、Askが変化したら、それを定期的に（あまり頻繁には）再設定する。

(ただし、この場合、取引所の「非効率的取引手数料」を計算する必要があります。しかし、最小ロットではなく、注文の変更回数もそれほど多くない場合は、やはり指値を使う方が有利です。しかし、私はまだそれを確認していない :-))))

 
mktr8591 #:

(ただし、この場合、取引所の「非効率な取引に対する手数料」を計算する必要がある）。しかし、最小ロットではなく、注文の変更回数もそれほど多くない場合は、やはり指値を使う方が有利です。しかし、私はまだ確認していない :-))))

手数料はキャンセルしました。

mktr8591#：

例えば、買い指値をアスクの1つ下に設定します。そして、Askが変更されたら、定期的に(あまり頻繁ではありませんが)それを再設定します。

値段はよく逃げますが...。もちろん、その時々によって、またストラテジーによっても大きく異なりますが......。

 
mktr8591 #:

もし戦略が「市場に従って」エントリーするというロジックを意味しているなら、戦略を再設計する必要はない。

例えば、買い指値をアスクの1つ下に設定する。そして、Askが変更されたら、定期的に（あまり頻繁ではありませんが）それを再設定します。

(ただし、取引所の「非効率的取引手数料」を計算する必要があります。しかし、最小ロットではなく、注文の変更回数もそれほど多くない場合は、やはり指値を使う方が有利です。しかし、私はまだそれを確認していない :-))))

先物でキャンセルされた。

 
JRandomTrader #:

どうすればコンセンサスを得られるのか、私には見当がつかない。特に、個々の戦略の貢献度を見る方法がわからない。

各システムが-1、0、+1の3つの値を与えるインジケータであると想像すれば、可能です。 システムの符号に、そのシステムに割り当てられた資金の一部を掛けると、市場に維持するロット数が得られます。システムロットの合計は、シンボルのネットポジションに等しい。そうでない場合は、両指標が等しくなるようにネットポジションをリバランスする。並行して、各ストラテジーのポジション数量を換算した表を作成します（指標）。どのポジションがどこに、どの程度の規模であるかを把握する。ネットポジションが各ストラテジーのインディカティブボリュームの合計と等しい場合、すべてがうまくいっていることを意味し、誰もが自分のシグナルに従って取引していることになる。

 
Vasiliy Sokolov #:

各システムが-1、0、+1の3つの値を与えるインジケータであると想像すれば、それは可能である。 システムの符号にそのシステムに割り当てられた資金の一部を掛けると、市場に維持するロット数が得られる。システム・ロットの合計はシンボルのネット・ポジションに等しい。そうでない場合は、両指標が等しくなるようにネットポジションをリバランスする。並行して、各ストラテジーのポジション数量を換算した表を作成します（指標）。どのポジションがどこに、どの程度の規模であるかを把握する。ネットポジションが各ストラテジーのインディカティブボリュームの合計と等しい場合、すべてがうまくいっていることを意味し、誰もが自分のシグナルに従って取引していることになる。

また、フィードバックが必要です - "インジケータ "は、彼のポジションが開いているどのくらい言われるべきである。シグナルによってポーズがオープンされていない場合、おそらく後でオープンする必要はありません。すなわち、シグナルはレベルではなく、パルスである。

 

仮想取引＋口座とのネットポジション同期。

しかし、それは各システムのデータをファイルやデータベースに保存するのとほぼ同じであることがわかります。

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