記事"ラグのないデジタルフィルターの作成"についてのディスカッション - ページ 2

[Mikhael Isakov]

世界の秩序に反しない遅延のない（真の）フィルターを作るための唯一のアプローチは、私が見つけた別個のスムージングだけである。

3枚の写真で説明しよう。引用 - M5バーで、3回288（3日間）。

各別のチャート（青と赤）は価格に相対的に遅れているが、価格の動きがその動きと一致しない場合にのみ "半分 "を参照してください。

もう一つのアルゴリズムはそれをより美しく構築する：

赤と青の曲線からSMAを取ると、興味深いチャネルができます（100本、つまり201本ずつ遅れているSMAが表示されています）：

わかりやすくするために、平滑化されたチャートはz=100 barだけ左にシフトされています。

つまり赤いカーブの遅れない部分と青いカーブの遅れない部分から - 結果を断片的にする、2番目のチャート上の時間で赤いカーブと青いカーブの間をジャンプすることを学ぶならば、結果は全く遅れません。そして、ある程度の平滑化が行われている。しかし、例えば、最初の差のモジュールの総和の比に等しい基準を正式に導入すると、フィルタはフィルタではなく、より大きなボラティリティを持つことが判明するかもしれません:-)

[Mikhael Isakov]

すなわち、平滑化された曲線の「長さ」（第一差分のモジュリの和）を時間単位ごとに固定するか、元の曲線の長さの何分の一かに設定するのである。そして、非凸やその他のファンタジーを最小化する。ポイントは、フィルタリングアルゴリズムの出力で曲線の長さを制限するという非常に強い条件が追加されることで、再描画が行われるが、「最後の小節」ではなく、区間全体にわたって均等に、しかもスプレッド以下の非常に小さな再描画が行われるという事実につながるということである。

[Mikhael Isakov]

このデザインはフィルターなのか？それとも違うのか？(最初のバーでは、赤いカーブが元のカーブと一致するように描かれているが、そこを見てはいけない）。

スムージング - 強い。ラグが非常に強い。ステップでは、それが表示されます。しかし、実際の相場では、トリックは、実際のVERY LARGE DELAYはそのようには見えません。

[Mikhael Isakov]

上記に似た分割スムージングは、グラフ上で車輪を転がすという美しいアイデアから得ることができる。風船。

写真を見ていただければ一目瞭然だ：

また別々に（時間の矢印に沿って断片的に）遅れたカーブの間をジャンプすることを学べば．:-)

[Mikhael Isakov]

ウェイトを価格微分に結びつけて加重平均を計算してみることができる。強く、非線形に、ステップ関数や指数関数で計算します。その結果、平均化ウィンドウが大きくなり、ステップ上では、ラグがウィンドウの半分に等しいことがわかりますが、視覚的には、ラグはボラティリティの低い領域のみになり、フィルタはすべての動きを一度に「取る」ことになります。1バーのごくわずかの遅れで。

実際、「ラグ」はここではまったく定義できず、フィルターの各ポイントで異なる。何と比較すればいいのかさえ明確ではない。

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:
灰色の点線はヘビサイドではない。ステップは垂直であるべきだ。離散化が横軸にあるために線で描かれているのだとしたら、残念だ。そして、より高い平滑化値で見たかったのです。ラグが表示されている3本の棒よりも大きくなるように。そして、一般的に、ラグが小さい場合、私は通常、必要な回数だけそれを繰り返す練習：私はフィルタリングの結果にフィルタを適用し、1000回繰り返した後、すべてが表示され、それはラグバーの何パーセントが見かけの小さな平滑化でアルゴリズムに含まれていることが明らかになる。

まず、3本の線はすべて一致し、ゼロに等しい。その後、6月10日1:00に+1のギャップがあります（3本の線がすべて一致し、フィルタは遅延することなく、当然のようにこれを拾う）。その後、モメンタムは設定された14の期間を通じて当然のようにゼロまで下落し、点線は+1で継続する。フィルターはこのモメンタムの動きをノイズと認識し（本来は+1があるはずなので）、それを平滑化しようとします。

あなたが書いている3本の棒の意味がわかりません。

[Mikhael Isakov]

ところで、セパレート・スムージング（とセパレート・ピースワイズ・タイムラグ）のカーブの間を「ジャンプすることを学ぶ」という質問に対して：

アルゴリズムの上に上部構造を追加構築した後、「分離平滑化」曲線は異なる物理的意味を持つ異なる曲線になるが、その平均値、つまり赤と青の間のピンクの線を見てほしい：

よりクローズアップされ（時間軸上の棒グラフが少なくなる）、ラグが2倍少なくなり、コースの別の部分にある：

質問：ピンクの曲線はフィルターですか？そうだ。そうです。飛び石では、それが表示されます。相場では、一見したところでは、遅れがないように見せることができる。

[Mikhael Isakov]

Lizar:

何の3本の棒のことを言っているのかわからない。

時間軸に沿って約3サンプリングポイントの赤い尾が落ちている。

[Mikhael Isakov]

フィルタリングの前に意味のあるデータ処理をすることをお勧めできる。そこでいろいろなことを思いつくことができる。些細な例を挙げよう。

入力データ - ユーロドルEDとポンドドルPDの2つの曲線。

ドルの代わりに新しい相場通貨を選んでみよう。N.ドルと比率で結ばれている：

どうなる？ああ、いろいろだ。

これがD対N。

そしてこれがE対N、P対Nだ：

つまり、三角形の3つの通貨関係はすべて、ほとんど同じ形に還元される。FORMSの研究は別の曲でやるとして、ここでは単純な置き換えで何ができるかを示すだけだ。

つまり、ENとPNはほぼ単一に相関する。そして、DNの形は異なり、ENとDNのこの間隔の相関は約0.9979になる。0.999999999...ではない。ENとPNのように。

3つのグラフの形状がすべて理想的に一致し、3つの曲線のボラティリティが最小になるという条件に基づいて、相関がちょうど1になるようにすべてを分析し、調整することで、不思議なことができる。

簡単に言えば、算術的にではなく、論理的に、グラフを比較することによって、グラフの形状を「図太く」修正するのである。どのグラフも非常に近いことを事前に知っている。

そして一般的には、任意の形を設定し、新しいクォート通貨を設定することで、新しいクォート通貨に対するすべての通貨の関係の形が、この任意に設定した形にできるだけ一致するようにすることができる......。通貨と通貨の関係はすべて維持したまま...。しかし、その形には微妙な違いがある。それが分析の主題である。

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

あなたはアイデアのある新しい記事を書いてくれた。いくつかの写真を見て、自分の研究を思い出したよ。後で詳しく見てみるよ。