記事"指数平滑法を用いた時系列予測"についてのディスカッション - ページ 2 12 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2011.09.08 14:38 #11 victorg: もしご迷惑でなければ、なぜ元の配列（または元の配列を平滑化したもの）の分布が正規分布でないと、予測が信頼できないのか説明してください。それとも私が誤解しているのでしょうか？重要なのはそこではありません。重要なのは、パラメータの1つを証明として持っていても、明確なことは何も言えないということです。最も可能性が高いのは......」という結論で、総合的に判断しなければならない。信頼楕円と予測誤差グラフである。最初の問題は方程式の項を一つ削除するだけで解決するが、2つ目はより複雑な問題である。つまり誤差の不安定性であり、予測誤差は一定ではなく、かなり複雑な曲線になる。この予測誤差のグラフのせいで、予測によって将来何が起こるかを予測することはできない。このサイトには、あなたの記事のすぐ後に、指数平滑化分析について、直線やホドリック・プレスコット・フィルターとともにさらに詳しく説明した記事が あります。お時間があればご覧ください。 Victor 2011.09.08 16:59 #12 faa1947:それはちょっと違う。重要なのは、1つのパラメータを証拠として、明確なことは言えないということだ。最も可能性が高いのは......」という結論で、総合的な要素に注目しなければならない。信頼楕円と予測誤差グラフです。最初の問題は方程式の項を一つ削除するだけで解決するが、2つ目はもっと複雑な問題である。誤差の不安定性、つまり予測誤差が一定ではなく、かなり入り組んだ曲線になっていることである。この予測誤差のグラフのせいで、予測によって将来何が起こるかを予測することはできない。このサイトには、あなたの記事のすぐ後に、指数平滑化分析について、直線やホドリック・プレスコット・フィルターとともにさらに詳しく説明した記事が あります。お時間があればご覧ください。 誤解を招きたくないので、つまらないことを先に謝っておくが、私の見解をもう少し詳しく説明しなければならないだろう。 データ処理に関する複雑な問題全体を同時に議論することは不可能だと思う。何事も順を追ってやった方がいいように思う。そのため、平滑化の問題はさておき、予測についてのみお話しします。 為替相場を考えれば、それが定常か非定常かを簡単に示すことができる。長いシークエンスをとり、それが非定常であることを利用可能な方法で検証する。次に、テストシークエンスの長さを短くし、選択した方法でそれが定常であると判断されるまで同じ計算を行う。さらに、どの引用符も無限の長さを持たないので、その存在範囲外では、定常性の条件は確実に破られる。したがって、この先、私は定常性に関する推論を避けることにする。この場合、私は記述統計のアプローチに近くなり、主な目的は有限の長さを持つ既存のシーケンスの特徴を分析することであり、分析の結果を存在しないシーケンスに拡張しようとはしません。 予測に話を戻そう。どのようなモデルを使うにせよ、予測の精度と信頼区間は、二次的特徴に基づいてではなく、予測誤差に基づいて決定されるべきである（ここが重要！）。 この記事で紹介されているインジケータは、与えられた数のバーについて、新しいバーごとにモデルのパラメータを最適化し、見つかった値に基づいて一歩先の予測誤差の二乗平均を計算します。さらに、このようにして求めたC.C.O. に基づいて、予測を構築した後、その信頼区間を決定する。信頼区間は解析式を用いて構築され、それは記事中で言及されているリンクで見つけることができる。図は、予測誤差の分散が、モデルが学習されたのと同じ区間で測定されることを示している。もし誤差が最適化が実行されたのと同じ区間で測定されるのであれば、これらの推定値が過小評価とならないかどうか疑問が残る。どのモデルを使うにせよ、予測精度を測定する最良の方法ではないと思うが。この方法を修正したものが文献にあり、処理可能なシーケンスが2つに分割されている。前半部分でトレーニングが行われ、後半部分でエラー測定が行われる。その後、シーケンスの最初の部分が1本拡張され、残りの部分について最適 化と誤差測定が繰り返される。予測精度と誤差分散の測定には他にもいくつかのアプローチがあり、我々はこの問題に対処するよう試みるべきである。その上、非線形モデルの中には、2ステップ先、3ステップ先などの 予測信頼区間を決定するための解析式が単純には導けない大きなクラスがあります。ほとんどの場合、予測を行う際には、これらの区間を測定するノンパラメトリックな方法に切り替える必要があります。それを検討しなければならない。いずれにせよ、すべてのホライズンの予測誤差とその信頼区間は、二次的な符号から計算されるのではなく、測定されるべきである。指数平滑化モデルについて。指数平滑化モデルを使う場合、初期データの分布の正規性に制約はなく、予測誤差の分布の正規性にも厳密な制約はない（と思う）。 そのためか、対応するARIMA モデルよりも有利な場合があります。なぜこんなことを書いたのか？私の理解が正しければ、あなたの論文では、平滑化された系列を同じ平滑化されていない系列に（言葉の最も良い意味で）適合させるために回帰を使っています。そして、このフィッティングの結果に基づいて、予測の可能性や不可能性について結論を下している。これは私には理解できない。繰り返しになるが、どのようなモデルを使うにせよ、予測精度と信頼区間は予測誤差に基づいて決定されるべきであり、平滑化結果などの二次的な属性に基づいて決定されるべきではないと私には思える（これは重要だ！）。また、MAやXPの平滑化係数を最適化した場合、 同じ訓練区間で、どのように適合させるつもりなのでしょうか？ あなたの発表された論文については、私は発表前に多くのことを理解していませんでしたし、今では疑問を持っています。ですから、あなたの論文を評価することはできません。恥ずかしながら、私はEViewsが 信頼楕円をどのように計算するのか 全く知りません。乱文、不正確な表現等をお詫びします。 СанСаныч Фоменко 2011.09.08 18:48 #13 victorg: データ処理に関する複合的な問題全体を同時に議論することは不可能だと思う。トレーダーの分析の目的は予測であるが、予測を単独に扱うことは不可能である。なぜなら、この予測には常に信頼の問題があり、この信頼は予測誤差だけに基づくことはできないからである。為替相場を考えてみれば、それが定常的であるか非定常的であるかは、等しく簡単に示すことができる。1年以上のような十分長い時間間隔や、1分単位のような小さな時間枠では、moと分散が一定に等しい正規分布が得られる可能性が高い。しかし、分散の値は巨大になり、それは相場の動きによって視覚的に見ることができます。EURUSDの相場が1.2～1.5、すなわち約3000pipsの範囲にあることは明らかなので、予測を使用することは不可能でしょう。そのため、観察回数を50回から100回にする必要があります。EViersは定常性によって、Moと標準偏差が ほぼ一定であることを理解しています。なぜなら、非定常系列ではC.O.が一定ではなく、C.O.の変化により、次のバーであなたの予測が文字通り虚構であることが判明する可能性があるからです。......予測の精度と信頼区間は、二次的な特徴ではなく、予測誤差に基づいて決定されるべきである（これは重要だ！）。テクニカル分析全体は、この仮定に基づいている。二次的な兆候を、予測に疑念を抱かせるだけでなく、それを使用することの不可能性を正当化する値として参照すべきではありません。あなたはTAの立場に立っているのであって、計量経済学の立場に立っているのではない。計量経済学はTAと違って科学であり、観察や信念の集まりではない。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Victor 2011.09.09 08:48 #14 faa1947: 「定常性とは、Moと標準偏差が ほぼ一定であることを意味する。私は主観的な意見と私の見解、この場合は時系列予測について述べています。Eviews がそれについてどう考えているかは知らないし、興味もない。ある人が 就職 し、EViews を使って変化するシーケンスについて信頼楕円を1日10回計算する仕事を任されたとします。この従業員はそれがどのように計算され、何のために計算されるかは気にせず、ただ正直に仕事をしていると仮定しよう。この場合、Eviews はいい！そしてその従業員もいい。別の選択肢もある。ある人が 仕事を得て 、与えられた配列のクラスに対する単純な予測システムを迅速に開発するよう命じられた。システムは10-12個のモデルを含むべきである。システムが特定のモデルを選択する頻度について統計を取った後、最も使用されていないモデルを除外する。これが完了したら、予測の精度を向上させるために、使用されるモデルの係数の適応を用いてみる。この場合、Eview も最初の従業員も全く適さない。MathCadか Rか VisualStudioが 必要だ。私にとっては、最初の選択肢はまったく適していません。だからEview 。二つ目の選択肢も私には向いていない。だからMathCadも Rも 使わない。「なぜなら、非定常系列ではC.O.が一定ではなく、C.O.が変化するため、次のバーでは予測全体が文字通りフィクションになってしまう可能性があるからです。 GARCH またはARCHの ようなモデルを見てください。あるいは、乗法的トレンドと季節性を持つ指数平滑化モデル。あるいは、もう少し複雑なモデルを使って、時間の経過に伴うシーケンスの統計的特性の変化を分析し、それに対する予測を行う。そして、予測自体は、これらの変化する特性の外挿を考慮に入れることによって行われる。予測できるのは定常系列だけというのは大胆すぎると思います。第一に、定常系列は自然界には存在しないので、それは抽象的な表現である。同様に、「予測」という言葉が何を意味するのかにも大きく左右される。どんなものでも予測できますが、予測誤差や信頼区間は異なります。 「あなたはTAの立場に立っているのであって、計量経済学の立場に立っているのではない、計量経済学はTAと違って科学であり、観察や信念の集まりではないのだ。 あなたのこのコメントは全く公平ではない。私はFXマニアではないし、TA、統計学、経済学、計量経済学などの立場に立っているわけでもない。私はおそらく、「デジタル信号処理」（DSP またはDSP）で受け入れられる最も近い立場を自分自身で認識するだろう。 「C.O.の変化により、あなたの予測は次のバーで文字通りフィクションになるかもしれない。 時系列予測について言うなら、この問題に取り組んでいるのは私やあなただけではない。このテーマに関する膨大な数の出版物があり、著者たちがその結果、方法、予測技術を共有している。この分野でゼロから何かを始めるのは意味がないので、私は他の人たちの理論的知見を拝借し、MQL5で 実装しようとしました。なぜMQL5な のか？ごく単純に、MQL5.COMの ウェブサイト 、例えばEViewsや Gretl などではなく、ある程度このプログラミング言語に特化しているからです。そして、記事中に引用されているIndicatorES.mq5は、正直に予測の信頼区間を描いているので、あなたが書いているようなフィクションであるはずがありません。メタトレーダー5が インストールされているのであれば、このインジケーターをインストールしてご自分の目で確かめてみてください。同じことを言うのであれば、時系列予測のことです。この方向性は、FX、インジケーター、相場、売買取引などとは一切関係がないことを考慮に入れる必要があります。もし本当に予測に興味があり、それ以外のことに興味がないのであれば、この分野で長年蓄積された世界の経験を参照してください。結論として、あなたとのこのやり取りは、発表された記事についての議論に特化したスレッドであることを忘れてはならない。しかし、記事そのものについて議論するものではありません。従って、もしあなたや他のどなたかが、発表された論文について直接コメントをお持ちでしたら、（もちろん、可能な範囲で）お答えするつもりです。少なくともこのスレッドでは、回帰分析、数学的・統計的ソフトウェアパッケージについてはこれ以上議論しない。 СанСаныч Фоменко 2011.09.09 16:25 #15 victorg:.少なくともこのスレッドでは、回帰分析、数学、統計ソフトのパッケージについてはもう議論しない。 あなたの視点は私にとって完全に理解できるようになったが、絶対に受け入れられない。ご回答ありがとうございました。 hrenfx 2012.08.15 12:51 #16 私はまだ加法 モデルの章を読み終えたばかりだ。だから、控えめに言っても、要約するには早すぎる。しかし、読んでいるうちにいくつかのコメントが浮かんできた：総誤差は最初のCEVRのタイプ、つまりそれを形成するシンボルに強く依存するということは言及する価値がある。言及された予測可能性の基準（平均誤差の変動）は、控えめに言っても、取引の実践からは程遠い。何か他のものを使うべきです。考えてみます。この場所で：こうして見つかった係数a1とa2について、mステップ先の時間tにおける予測は<br/ translate="no"> に等しくなる。 あなたは何らかの理由で、線形トレンド（T(t)）と変化するプロセスレベル（L(t)）の 合計ではなく、線形トレンド（T(t)）と予測を等しくしています。この場合のL(t) は、デトレンドされた系列(X(t) - T(t))に適用される単純なEMAであるべきです。ゼロ平均」確率変数r(t) の特徴を、元の系列とその予測の差としてグラフで提供するのが良いでしょう。続きを読む.... hrenfx 2012.08.15 14:51 #17 読み終えた。素晴らしい記事、ありがとう！もっとコメントを：このフレーズの後、どのように式が導かれたのか、私には理解できませんでした：そして、検討中のモデルについて、2ステップ以上先の予測のための分散量を決定するために、式が有効になる。情報量規準（AIC、BIC）について言及した点について。このトピック全般について、異なるTCを比較する別のツールキットがあるとよい。モデル予測がどのように構築されるかを明確にすること。前のステップでモデル化された予測値は、将来の実際の値に置き換えられるのか？パウエルの最適化法（関数の最小値の無条件探索）とペナルティ関数法（制約条件の設定）の実装は素晴らしいトピックです。比較的高速な適応型指標を 作ることができます。様々な数値的最適化手法のソフトウェア実装を共有できれば最高です。funcで最適化する場合、対数をとるのと同様にnCalcによる乗算は不要です。最尤法とどのような関係があるのか理解できません。RelMAE予測誤差」の表にはがっかりさせられる。この表は、素朴な方法が使用したモデルよりも5%も悪いことを示している。ここで、私は言及されたAICを思い出したいと思います。 Sergey Golubev 2014.06.06 21:48 #18 恐れを知らないFXトレーダーになるために 次に何が起こるかを知らなければならないのか？より良い方法はあるか？わからないとわかっているときの戦略 "優れた投資とは、自分の考えに従う信念と、間違いを犯したときに気づく柔軟性との間の奇妙なバランスである "マイケル・スタインハート "あなたが犯しそうなトレーディングミスの95％は、間違っている、損をしている、見逃している、テーブルの上にお金を残している、という4つのトレーディング恐怖に対するあなたの態度に起因している" -マーク・ダグラス、トレーディング・イン・ザ・ゾーン 多くのトレーダーは予測のアイデアに夢中になる。トレーディングを成功させるためには、予測の必要性がつきもののようだ。結局のところ、儲けるためには次に何が起こるかを知っていなければならない、とあなたは考える。ありがたいことに、それは正しくない。この記事では、次に何が起こるかを知らなくても上手にトレードできる方法を説明する。次に何が起こるかを知らなければならないのか？ 次に何が起こるかを知っていることは役に立つだろうが、誰も確実に知ることはできない。インサイダー取引が株式市場でしばしば試される犯罪である理由は、一部のトレーダーが将来を知ることに必死で、捕まったときに不正行為や厳しい罰金を支払うことを厭わないことを理解するのに役立つ。要するに、自分のお金がかかっているときに、確実な将来という観点で考えるのは危険であり、トレードをするときには確実性よりもエッジを考えるのがベストなのだ。 、自分のトレードの将来がどうなるかを知らなければならないと考えることの問題点は、自分の予想から不利なことがトレードに起こったときに、恐怖が襲ってくることだ。恐怖を感じること自体は悪いことではない。しかし、ほとんどのトレーダーは、資金を賭けているため、しばしば凍りつき、取引を終了することができない。 次に何が起こるかを知る必要がないとしたら、何が必要だろうか？そのリストは驚くほど短くてシンプルだが、より重要なのは、何が起こるかわからないと思わないことだ。そうすれば、レバレッジをかけすぎたり、トレードの世界に常に存在するリスクを軽視したりする可能性が高くなるからだ。 安心してトレードに参加できるクリーンなエッジあなたのトレード・セットアップがもはやない、明確に定義された無効ポイント反転の可能性のあるエントリー・ポイント適切な取引サイズと資金管理 より良い方法はありますか？ 昨日、欧州中央銀行は住宅ローン金利と預金金利の引き下げを決定した。多くのトレーダーがこの会合にショートで臨んだが、EURUSDは1日のATRレンジの~250%をカバーし、EURUSDの強さを示す高値付近で取引を終えた。簡単に言えば、結果はほとんどのトレーダーの可能性の範囲外であり、もしあなたがショートして恐怖に襲われたのなら、おそらくあなたはショートを決済せず、もう一人の「市場の犠牲者」となっただろう。 では、より良い方法は何だろうか？信じられないかもしれないが、それは、市場がいかに感情的であるかを理解し、市場が「進むべき方向」に縛られないことが最善であることを理解した上で、市場に臨むことである。多くのトレーダーは、自分の口座のためではなく、むしろ自分のエゴを守るために、負けたトレードにしがみつく。もちろん、より良いトレーディングの道は、口座のエクイティを守ることに集中し、エゴがトレーディングに悪影響を及ぼさないよう、エゴをトレーディングルームのドアに置いておくことです。 、自分が知らないことを知っている場合の戦略 恐れずにトレードできるトレーダーには共通点がある。彼らは負けるトレードをアプローチの中に組み込んでいる。これはチェスのギャンビットに似ており、多くのトレーダーが恐怖を抱くことで、エッジや強いホールドを奪っている。チェスをしない人のために説明すると、ギャンビットとは、優位に立つためにポーンのような価値の低い駒を犠牲にするプレーのことである。トレーディングでは、ギャンビットは、取引を開始した瞬間に感じている優位性をよりよく味わうことができる最初の取引かもしれない。ジェームス・スタンレーのUSDヘッジは、1回のトレードが負けになるという前提で機能する戦略の好例です。これにはどのような意味があるのだろうか。損失をあらかじめ想定しておくことで、多くのトレーダーを悩ませる恐怖心なしにトレードできるようになる。トレンドが自分に有利に推移しているのか、それとも不利に推移しているのかを判断するのに役立つもう1つのツールがフラクタルだ。 トレーディングやチェスの世界の外に目を向けると、損失を想定し、それゆえに損失が生じたときに冷静に行動できるビジネスが他にもある。カジノや保険会社だ。これらのビジネスはどちらも損失を想定し、計算されたリスクに沿ってのみ動いているため、恐怖心から解放されている。 マーク・ダグラスのもうひとつの名言がある： 「自分が間違っているかどうかを気にしなければしないほど、物事はより明確になり、ポジションの出し入れがより簡単になる。-マーク・ダグラス ハッピー・トレーディング ソース Todd Geiger 2016.09.17 13:52 #19 Sergey Golubev:恐れを知らないFXトレーダーになるために 次に何が起こるかを知らなければならないのか？より良い方法はあるか？わからないとわかっているときの戦略 "優れた投資とは、自分の考えに従う信念と、間違いを犯したときに気づく柔軟性との間の奇妙なバランスである "マイケル・スタインハート "あなたが犯しそうなトレーディングミスの95％は、間違っている、損をしている、見逃している、テーブルの上にお金を残している、という4つのトレーディング恐怖に対するあなたの態度に起因している" -マーク・ダグラス、トレーディング・イン・ザ・ゾーン 多くのトレーダーは予測のアイデアに夢中になる。トレーディングを成功させるためには、予測の必要性がつきもののようだ。結局のところ、儲けるためには次に何が起こるかを知っていなければならない、とあなたは考える。ありがたいことに、それは正しくない。この記事では、次に何が起こるかを知らなくても上手にトレードできる方法を説明する。次に何が起こるかを知らなければならないのか？ 次に何が起こるかを知っていることは役に立つだろうが、誰も確実に知ることはできない。インサイダー取引が株式市場でしばしば試される犯罪である理由は、一部のトレーダーが将来を知ることに必死で、捕まったときに不正行為や厳しい罰金を支払うことを厭わないことを理解するのに役立つ。要するに、自分のお金がかかっているときに、確実な将来という観点で考えるのは危険であり、トレードをするときには確実性よりもエッジを考えるのがベストなのだ。 、自分のトレードの将来がどうなるかを知らなければならないと考えることの問題点は、自分の予想から不利なことがトレードに起こったときに、恐怖が襲ってくることだ。恐怖を感じること自体は悪いことではない。しかし、ほとんどのトレーダーは、資金を賭けているため、しばしば凍りつき、取引を終了することができない。 次に何が起こるかを知る必要がないとしたら、何が必要だろうか？そのリストは驚くほど短くてシンプルだが、より重要なのは、何が起こるかわからないと思わないことだ。そうすれば、レバレッジをかけすぎたり、トレードの世界に常に存在するリスクを軽視したりする可能性が高くなるからだ。 安心してトレードに参加できるクリーンなエッジあなたのトレード・セットアップがもはやない、明確に定義された無効ポイント反転の可能性のあるエントリー・ポイント適切な取引サイズと資金管理 より良い方法はありますか？ 昨日、欧州中央銀行は住宅ローン金利と預金金利の引き下げを決定した。多くのトレーダーがこの会合にショートで臨んだが、EURUSDは1日のATRレンジの~250%をカバーし、EURUSDの強さを示す高値付近で取引を終えた。簡単に言えば、結果はほとんどのトレーダーの可能性の範囲外であり、もしあなたがショートして恐怖に襲われたのなら、おそらくあなたはショートを決済せず、もう一人の「市場の犠牲者」となっただろう。 では、より良い方法は何だろうか？信じられないかもしれないが、市場がいかに感情的であるかを理解し、市場が「進むべき方向」に縛られないことが最善であることを理解した上で、市場に臨むことである。多くのトレーダーは、自分の口座のためではなく、むしろ自分のエゴを守るために、負けたトレードにしがみつく。もちろん、より良いトレーディングの道は、口座のエクイティを守ることに集中し、エゴがトレーディングに悪影響を与えないように、エゴをトレーディングルームのドアに置いておくことです。 、自分が知らないことを知っている場合の戦略 恐れずにトレードできるトレーダーには共通点がある。彼らは負けるトレードをアプローチの中に組み込んでいる。これはチェスのギャンビットに似ており、多くのトレーダーが恐怖を抱くことで、エッジや強いホールドを奪っている。チェスをしない人のために説明すると、ギャンビットとは、優位に立つためにポーンのような価値の低い駒を犠牲にするプレーのことである。トレーディングでは、ギャンビットは、取引を開始した瞬間に感じている優位性をよりよく味わうことができる最初の取引かもしれない。ジェームス・スタンレーのUSDヘッジは、1回のトレードが負けになるという前提で機能する戦略の好例です。これにはどのような意味があるのだろうか。損失をあらかじめ想定しておくことで、多くのトレーダーを悩ませる恐怖心なしにトレードできるようになる。トレンドが自分に有利に推移しているのか、それとも不利に推移しているのかを判断するのに役立つもう1つのツールがフラクタルだ。 トレーディングやチェスの世界の外に目を向けると、損失を想定し、それゆえに損失が生じたときに冷静に行動できるビジネスが他にもある。カジノや保険会社だ。これらのビジネスはどちらも損失を想定し、計算されたリスクに沿ってのみ動いているため、恐怖心から解放されている。 マーク・ダグラスのもうひとつの名言がある： 「自分が間違っているかどうかを気にしなければしないほど、物事はより明確になり、ポジションの出し入れがより簡単になる。-マーク・ダグラス ハッピー・トレーディング ソース利益を得るために、次に何が起こるかを知る必要がないことには同意するが、問題はエッジを定義することにあるようだ。 カジノでは、あらかじめ定義された確率を使ってエッジを定義する、保険会社は、保険数理表を作成するために、集団に関する仮定をするために、集合履歴を使用する。 しかし、集団の属性と比較するために、個人の行動習慣に関するいくつかの事実を知らない限り、特定の個人に関する仮定をすることはできない（トレーダーのように）。20歳の男性は、攻撃的でやや無謀な運転をする傾向がある。ジョンは20歳の男性であり、攻撃的でやや無謀な運転をする「かもしれない」が、そうでない可能性もある。 保険会社は、ジョンの運転記録に危険な行動の履歴がないかどうかを調べる。トレーダーが価格の履歴を見て、利用可能な「行動」を判断するのとよく似ている。「 つまり、トレーダーはカジノよりも保険会社のように、エッジを定義する際に過去に関する情報を集め、未来に関する仮定を試みるのである。エントリー／エグジット条件とリスク管理を組み合わせて、知ることのできない確率（EURUSDが20ピップ上昇する確率が1/6であると100％の信頼をもって断言することはできないから）について主張することが、トレーディングの本質である。つまり、個々のトレーダーが利用可能な時間を最大限に活用し、価格の履歴に関する仮定を使用して最も有利なセットアップ/出口を見つけること、および将来が過去と同じようになる場合の利益/損失の予想、これはせいぜい不確実です。指数平滑化された時系列予測をセットアップ/イグジットとして使用し、リスク管理を行うことは、過去にその戦略がどのように機能したかに基づいてトレードのルールを作成し、そのルールにしたがって未来に関する仮定をできるだけ少なくするという点で、実際にはコンソリデーション/ブレイクアウト戦略を使用することと変わりません。価格が上がるのか、下がるのか、それは分からないが、どちらの場合でも私はこうする。 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com 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もしご迷惑でなければ、なぜ元の配列（または元の配列を平滑化したもの）の分布が正規分布でないと、予測が信頼できないのか説明してください。それとも私が誤解しているのでしょうか？
重要なのはそこではありません。重要なのは、パラメータの1つを証明として持っていても、明確なことは何も言えないということです。最も可能性が高いのは......」という結論で、総合的に判断しなければならない。信頼楕円と予測誤差グラフである。最初の問題は方程式の項を一つ削除するだけで解決するが、2つ目はより複雑な問題である。つまり誤差の不安定性であり、予測誤差は一定ではなく、かなり複雑な曲線になる。この予測誤差のグラフのせいで、予測によって将来何が起こるかを予測することはできない。
このサイトには、あなたの記事のすぐ後に、指数平滑化分析について、直線やホドリック・プレスコット・フィルターとともにさらに詳しく説明した記事が あります。お時間があればご覧ください。
それはちょっと違う。重要なのは、1つのパラメータを証拠として、明確なことは言えないということだ。最も可能性が高いのは......」という結論で、総合的な要素に注目しなければならない。信頼楕円と予測誤差グラフです。最初の問題は方程式の項を一つ削除するだけで解決するが、2つ目はもっと複雑な問題である。誤差の不安定性、つまり予測誤差が一定ではなく、かなり入り組んだ曲線になっていることである。この予測誤差のグラフのせいで、予測によって将来何が起こるかを予測することはできない。
このサイトには、あなたの記事のすぐ後に、指数平滑化分析について、直線やホドリック・プレスコット・フィルターとともにさらに詳しく説明した記事が あります。お時間があればご覧ください。
誤解を招きたくないので、つまらないことを先に謝っておくが、私の見解をもう少し詳しく説明しなければならないだろう。
データ処理に関する複雑な問題全体を同時に議論することは不可能だと思う。何事も順を追ってやった方がいいように思う。そのため、平滑化の問題はさておき、予測についてのみお話しします。
為替相場を考えれば、それが定常か非定常かを簡単に示すことができる。長いシークエンスをとり、それが非定常であることを利用可能な方法で検証する。次に、テストシークエンスの長さを短くし、選択した方法でそれが定常であると判断されるまで同じ計算を行う。さらに、どの引用符も無限の長さを持たないので、その存在範囲外では、定常性の条件は確実に破られる。したがって、この先、私は定常性に関する推論を避けることにする。この場合、私は記述統計のアプローチに近くなり、主な目的は有限の長さを持つ既存のシーケンスの特徴を分析することであり、分析の結果を存在しないシーケンスに拡張しようとはしません。
予測に話を戻そう。どのようなモデルを使うにせよ、予測の精度と信頼区間は、二次的特徴に基づいてではなく、予測誤差に基づいて決定されるべきである（ここが重要！）。
この記事で紹介されているインジケータは、与えられた数のバーについて、新しいバーごとにモデルのパラメータを最適化し、見つかった値に基づいて一歩先の予測誤差の二乗平均を計算します。さらに、このようにして求めたC.C.O. に基づいて、予測を構築した後、その信頼区間を決定する。信頼区間は解析式を用いて構築され、それは記事中で言及されているリンクで見つけることができる。
図は、予測誤差の分散が、モデルが学習されたのと同じ区間で測定されることを示している。もし誤差が最適化が実行されたのと同じ区間で測定されるのであれば、これらの推定値が過小評価とならないかどうか疑問が残る。どのモデルを使うにせよ、予測精度を測定する最良の方法ではないと思うが。
この方法を修正したものが文献にあり、処理可能なシーケンスが2つに分割されている。前半部分でトレーニングが行われ、後半部分でエラー測定が行われる。その後、シーケンスの最初の部分が1本拡張され、残りの部分について最適 化と誤差測定が繰り返される。予測精度と誤差分散の測定には他にもいくつかのアプローチがあり、我々はこの問題に対処するよう試みるべきである。
その上、非線形モデルの中には、2ステップ先、3ステップ先などの 予測信頼区間を決定するための解析式が単純には導けない大きなクラスがあります。ほとんどの場合、予測を行う際には、これらの区間を測定するノンパラメトリックな方法に切り替える必要があります。それを検討しなければならない。いずれにせよ、すべてのホライズンの予測誤差とその信頼区間は、二次的な符号から計算されるのではなく、測定されるべきである。
指数平滑化モデルについて。指数平滑化モデルを使う場合、初期データの分布の正規性に制約はなく、予測誤差の分布の正規性にも厳密な制約はない（と思う）。 そのためか、対応するARIMA モデルよりも有利な場合があります。
なぜこんなことを書いたのか？
私の理解が正しければ、あなたの論文では、平滑化された系列を同じ平滑化されていない系列に（言葉の最も良い意味で）適合させるために回帰を使っています。そして、このフィッティングの結果に基づいて、予測の可能性や不可能性について結論を下している。これは私には理解できない。繰り返しになるが、どのようなモデルを使うにせよ、予測精度と信頼区間は予測誤差に基づいて決定されるべきであり、平滑化結果などの二次的な属性に基づいて決定されるべきではないと私には思える（これは重要だ！）。また、MAやXPの平滑化係数を最適化した場合、 同じ訓練区間で、どのように適合させるつもりなのでしょうか？
あなたの発表された論文については、私は発表前に多くのことを理解していませんでしたし、今では疑問を持っています。ですから、あなたの論文を評価することはできません。恥ずかしながら、私はEViewsが 信頼楕円をどのように計算するのか 全く知りません。
乱文、不正確な表現等をお詫びします。
データ処理に関する複合的な問題全体を同時に議論することは不可能だと思う。
トレーダーの分析の目的は予測であるが、予測を単独に扱うことは不可能である。なぜなら、この予測には常に信頼の問題があり、この信頼は予測誤差だけに基づくことはできないからである。
為替相場を考えてみれば、それが定常的であるか非定常的であるかは、等しく簡単に示すことができる。
1年以上のような十分長い時間間隔や、1分単位のような小さな時間枠では、moと分散が一定に等しい正規分布が得られる可能性が高い。しかし、分散の値は巨大になり、それは相場の動きによって視覚的に見ることができます。EURUSDの相場が1.2～1.5、すなわち約3000pipsの範囲にあることは明らかなので、予測を使用することは不可能でしょう。そのため、観察回数を50回から100回にする必要があります。
EViersは定常性によって、Moと標準偏差が ほぼ一定であることを理解しています。なぜなら、非定常系列ではC.O.が一定ではなく、C.O.の変化により、次のバーであなたの予測が文字通り虚構であることが判明する可能性があるからです。
......予測の精度と信頼区間は、二次的な特徴ではなく、予測誤差に基づいて決定されるべきである（これは重要だ！）。
テクニカル分析全体は、この仮定に基づいている。二次的な兆候を、予測に疑念を抱かせるだけでなく、それを使用することの不可能性を正当化する値として参照すべきではありません。あなたはTAの立場に立っているのであって、計量経済学の立場に立っているのではない。計量経済学はTAと違って科学であり、観察や信念の集まりではない。
「定常性とは、Moと標準偏差が ほぼ一定であることを意味する。
私は主観的な意見と私の見解、この場合は時系列予測について述べています。Eviews がそれについてどう考えているかは知らないし、興味もない。
私にとっては、最初の選択肢はまったく適していません。だからEview 。二つ目の選択肢も私には向いていない。だからMathCadも Rも 使わない。
「なぜなら、非定常系列ではC.O.が一定ではなく、C.O.が変化するため、次のバーでは予測全体が文字通りフィクションになってしまう可能性があるからです。
GARCH またはARCHの ようなモデルを見てください。あるいは、乗法的トレンドと季節性を持つ指数平滑化モデル。あるいは、もう少し複雑なモデルを使って、時間の経過に伴うシーケンスの統計的特性の変化を分析し、それに対する予測を行う。そして、予測自体は、これらの変化する特性の外挿を考慮に入れることによって行われる。予測できるのは定常系列だけというのは大胆すぎると思います。第一に、定常系列は自然界には存在しないので、それは抽象的な表現である。同様に、「予測」という言葉が何を意味するのかにも大きく左右される。どんなものでも予測できますが、予測誤差や信頼区間は異なります。
「あなたはTAの立場に立っているのであって、計量経済学の立場に立っているのではない、計量経済学はTAと違って科学であり、観察や信念の集まりではないのだ。
あなたのこのコメントは全く公平ではない。私はFXマニアではないし、TA、統計学、経済学、計量経済学などの立場に立っているわけでもない。私はおそらく、「デジタル信号処理」（DSP またはDSP）で受け入れられる最も近い立場を自分自身で認識するだろう。
「C.O.の変化により、あなたの予測は次のバーで文字通りフィクションになるかもしれない。
時系列予測について言うなら、この問題に取り組んでいるのは私やあなただけではない。このテーマに関する膨大な数の出版物があり、著者たちがその結果、方法、予測技術を共有している。この分野でゼロから何かを始めるのは意味がないので、私は他の人たちの理論的知見を拝借し、MQL5で 実装しようとしました。なぜMQL5な のか？ごく単純に、MQL5.COMの ウェブサイト 、例えばEViewsや Gretl などではなく、ある程度このプログラミング言語に特化しているからです。そして、記事中に引用されているIndicatorES.mq5は、正直に予測の信頼区間を描いているので、あなたが書いているようなフィクションであるはずがありません。メタトレーダー5が インストールされているのであれば、このインジケーターをインストールしてご自分の目で確かめてみてください。
同じことを言うのであれば、時系列予測のことです。この方向性は、FX、インジケーター、相場、売買取引などとは一切関係がないことを考慮に入れる必要があります。もし本当に予測に興味があり、それ以外のことに興味がないのであれば、この分野で長年蓄積された世界の経験を参照してください。
結論として、あなたとのこのやり取りは、発表された記事についての議論に特化したスレッドであることを忘れてはならない。しかし、記事そのものについて議論するものではありません。従って、もしあなたや他のどなたかが、発表された論文について直接コメントをお持ちでしたら、（もちろん、可能な範囲で）お答えするつもりです。少なくともこのスレッドでは、回帰分析、数学的・統計的ソフトウェアパッケージについてはこれ以上議論しない。
私はまだ加法 モデルの章を読み終えたばかりだ。だから、控えめに言っても、要約するには早すぎる。しかし、読んでいるうちにいくつかのコメントが浮かんできた：
続きを読む....
読み終えた。素晴らしい記事、ありがとう！もっとコメントを：
恐れを知らないFXトレーダーになるために
- 次に何が起こるかを知らなければならないのか？
- より良い方法はあるか？
- わからないとわかっているときの戦略
"優れた投資とは、自分の考えに従う信念と、間違いを犯したときに気づく柔軟性との間の奇妙なバランスである"マイケル・スタインハート
"あなたが犯しそうなトレーディングミスの95％は、間違っている、損をしている、見逃している、テーブルの上にお金を残している、という4つのトレーディング恐怖に対するあなたの態度に起因している"
-マーク・ダグラス、トレーディング・イン・ザ・ゾーン
多くのトレーダーは予測のアイデアに夢中になる。トレーディングを成功させるためには、予測の必要性がつきもののようだ。結局のところ、儲けるためには次に何が起こるかを知っていなければならない、とあなたは考える。ありがたいことに、それは正しくない。この記事では、次に何が起こるかを知らなくても上手にトレードできる方法を説明する。
次に何が起こるかを知らなければならないのか？
次に何が起こるかを知っていることは役に立つだろうが、誰も確実に知ることはできない。インサイダー取引が株式市場でしばしば試される犯罪である理由は、一部のトレーダーが将来を知ることに必死で、捕まったときに不正行為や厳しい罰金を支払うことを厭わないことを理解するのに役立つ。要するに、自分のお金がかかっているときに、確実な将来という観点で考えるのは危険であり、トレードをするときには確実性よりもエッジを考えるのがベストなのだ。
、自分のトレードの将来がどうなるかを知らなければならないと考えることの問題点は、自分の予想から不利なことがトレードに起こったときに、恐怖が襲ってくることだ。恐怖を感じること自体は悪いことではない。しかし、ほとんどのトレーダーは、資金を賭けているため、しばしば凍りつき、取引を終了することができない。
次に何が起こるかを知る必要がないとしたら、何が必要だろうか？そのリストは驚くほど短くてシンプルだが、より重要なのは、何が起こるかわからないと思わないことだ。そうすれば、レバレッジをかけすぎたり、トレードの世界に常に存在するリスクを軽視したりする可能性が高くなるからだ。
- 安心してトレードに参加できるクリーンなエッジ
- あなたのトレード・セットアップがもはやない、明確に定義された無効ポイント
- 反転の可能性のあるエントリー・ポイント
- 適切な取引サイズと資金管理
より良い方法はありますか？昨日、欧州中央銀行は住宅ローン金利と預金金利の引き下げを決定した。多くのトレーダーがこの会合にショートで臨んだが、EURUSDは1日のATRレンジの~250%をカバーし、EURUSDの強さを示す高値付近で取引を終えた。簡単に言えば、結果はほとんどのトレーダーの可能性の範囲外であり、もしあなたがショートして恐怖に襲われたのなら、おそらくあなたはショートを決済せず、もう一人の「市場の犠牲者」となっただろう。
では、より良い方法は何だろうか？信じられないかもしれないが、それは、市場がいかに感情的であるかを理解し、市場が「進むべき方向」に縛られないことが最善であることを理解した上で、市場に臨むことである。多くのトレーダーは、自分の口座のためではなく、むしろ自分のエゴを守るために、負けたトレードにしがみつく。もちろん、より良いトレーディングの道は、口座のエクイティを守ることに集中し、エゴがトレーディングに悪影響を及ぼさないよう、エゴをトレーディングルームのドアに置いておくことです。
、自分が知らないことを知っている場合の戦略
恐れずにトレードできるトレーダーには共通点がある。彼らは負けるトレードをアプローチの中に組み込んでいる。これはチェスのギャンビットに似ており、多くのトレーダーが恐怖を抱くことで、エッジや強いホールドを奪っている。チェスをしない人のために説明すると、ギャンビットとは、優位に立つためにポーンのような価値の低い駒を犠牲にするプレーのことである。トレーディングでは、ギャンビットは、取引を開始した瞬間に感じている優位性をよりよく味わうことができる最初の取引かもしれない。
ジェームス・スタンレーのUSDヘッジは、1回のトレードが負けになるという前提で機能する戦略の好例です。これにはどのような意味があるのだろうか。損失をあらかじめ想定しておくことで、多くのトレーダーを悩ませる恐怖心なしにトレードできるようになる。トレンドが自分に有利に推移しているのか、それとも不利に推移しているのかを判断するのに役立つもう1つのツールがフラクタルだ。
トレーディングやチェスの世界の外に目を向けると、損失を想定し、それゆえに損失が生じたときに冷静に行動できるビジネスが他にもある。カジノや保険会社だ。これらのビジネスはどちらも損失を想定し、計算されたリスクに沿ってのみ動いているため、恐怖心から解放されている。
マーク・ダグラスのもうひとつの名言がある：
「自分が間違っているかどうかを気にしなければしないほど、物事はより明確になり、ポジションの出し入れがより簡単になる。-マーク・ダグラス
ハッピー・トレーディング
ソース
恐れを知らないFXトレーダーになるために
- 次に何が起こるかを知らなければならないのか？
- より良い方法はあるか？
- わからないとわかっているときの戦略
"優れた投資とは、自分の考えに従う信念と、間違いを犯したときに気づく柔軟性との間の奇妙なバランスである"マイケル・スタインハート
"あなたが犯しそうなトレーディングミスの95％は、間違っている、損をしている、見逃している、テーブルの上にお金を残している、という4つのトレーディング恐怖に対するあなたの態度に起因している"
-マーク・ダグラス、トレーディング・イン・ザ・ゾーン
多くのトレーダーは予測のアイデアに夢中になる。トレーディングを成功させるためには、予測の必要性がつきもののようだ。結局のところ、儲けるためには次に何が起こるかを知っていなければならない、とあなたは考える。ありがたいことに、それは正しくない。この記事では、次に何が起こるかを知らなくても上手にトレードできる方法を説明する。
次に何が起こるかを知らなければならないのか？
次に何が起こるかを知っていることは役に立つだろうが、誰も確実に知ることはできない。インサイダー取引が株式市場でしばしば試される犯罪である理由は、一部のトレーダーが将来を知ることに必死で、捕まったときに不正行為や厳しい罰金を支払うことを厭わないことを理解するのに役立つ。要するに、自分のお金がかかっているときに、確実な将来という観点で考えるのは危険であり、トレードをするときには確実性よりもエッジを考えるのがベストなのだ。
、自分のトレードの将来がどうなるかを知らなければならないと考えることの問題点は、自分の予想から不利なことがトレードに起こったときに、恐怖が襲ってくることだ。恐怖を感じること自体は悪いことではない。しかし、ほとんどのトレーダーは、資金を賭けているため、しばしば凍りつき、取引を終了することができない。
次に何が起こるかを知る必要がないとしたら、何が必要だろうか？そのリストは驚くほど短くてシンプルだが、より重要なのは、何が起こるかわからないと思わないことだ。そうすれば、レバレッジをかけすぎたり、トレードの世界に常に存在するリスクを軽視したりする可能性が高くなるからだ。
- 安心してトレードに参加できるクリーンなエッジ
- あなたのトレード・セットアップがもはやない、明確に定義された無効ポイント
- 反転の可能性のあるエントリー・ポイント
- 適切な取引サイズと資金管理
より良い方法はありますか？昨日、欧州中央銀行は住宅ローン金利と預金金利の引き下げを決定した。多くのトレーダーがこの会合にショートで臨んだが、EURUSDは1日のATRレンジの~250%をカバーし、EURUSDの強さを示す高値付近で取引を終えた。簡単に言えば、結果はほとんどのトレーダーの可能性の範囲外であり、もしあなたがショートして恐怖に襲われたのなら、おそらくあなたはショートを決済せず、もう一人の「市場の犠牲者」となっただろう。
では、より良い方法は何だろうか？信じられないかもしれないが、市場がいかに感情的であるかを理解し、市場が「進むべき方向」に縛られないことが最善であることを理解した上で、市場に臨むことである。多くのトレーダーは、自分の口座のためではなく、むしろ自分のエゴを守るために、負けたトレードにしがみつく。もちろん、より良いトレーディングの道は、口座のエクイティを守ることに集中し、エゴがトレーディングに悪影響を与えないように、エゴをトレーディングルームのドアに置いておくことです。
、自分が知らないことを知っている場合の戦略
恐れずにトレードできるトレーダーには共通点がある。彼らは負けるトレードをアプローチの中に組み込んでいる。これはチェスのギャンビットに似ており、多くのトレーダーが恐怖を抱くことで、エッジや強いホールドを奪っている。チェスをしない人のために説明すると、ギャンビットとは、優位に立つためにポーンのような価値の低い駒を犠牲にするプレーのことである。トレーディングでは、ギャンビットは、取引を開始した瞬間に感じている優位性をよりよく味わうことができる最初の取引かもしれない。
ジェームス・スタンレーのUSDヘッジは、1回のトレードが負けになるという前提で機能する戦略の好例です。これにはどのような意味があるのだろうか。損失をあらかじめ想定しておくことで、多くのトレーダーを悩ませる恐怖心なしにトレードできるようになる。トレンドが自分に有利に推移しているのか、それとも不利に推移しているのかを判断するのに役立つもう1つのツールがフラクタルだ。
トレーディングやチェスの世界の外に目を向けると、損失を想定し、それゆえに損失が生じたときに冷静に行動できるビジネスが他にもある。カジノや保険会社だ。これらのビジネスはどちらも損失を想定し、計算されたリスクに沿ってのみ動いているため、恐怖心から解放されている。
マーク・ダグラスのもうひとつの名言がある：
「自分が間違っているかどうかを気にしなければしないほど、物事はより明確になり、ポジションの出し入れがより簡単になる。-マーク・ダグラス
ハッピー・トレーディング
ソース
利益を得るために、次に何が起こるかを知る必要がないことには同意するが、問題はエッジを定義することにあるようだ。 カジノでは、あらかじめ定義された確率を使ってエッジを定義する、保険会社は、保険数理表を作成するために、集団に関する仮定をするために、集合履歴を使用する。 しかし、集団の属性と比較するために、個人の行動習慣に関するいくつかの事実を知らない限り、特定の個人に関する仮定をすることはできない（トレーダーのように）。20歳の男性は、攻撃的でやや無謀な運転をする傾向がある。ジョンは20歳の男性であり、攻撃的でやや無謀な運転をする「かもしれない」が、そうでない可能性もある。 保険会社は、ジョンの運転記録に危険な行動の履歴がないかどうかを調べる。トレーダーが価格の履歴を見て、利用可能な「行動」を判断するのとよく似ている。「
つまり、トレーダーはカジノよりも保険会社のように、エッジを定義する際に過去に関する情報を集め、未来に関する仮定を試みるのである。エントリー／エグジット条件とリスク管理を組み合わせて、知ることのできない確率（EURUSDが20ピップ上昇する確率が1/6であると100％の信頼をもって断言することはできないから）について主張することが、トレーディングの本質である。つまり、個々のトレーダーが利用可能な時間を最大限に活用し、価格の履歴に関する仮定を使用して最も有利なセットアップ/出口を見つけること、および将来が過去と同じようになる場合の利益/損失の予想、これはせいぜい不確実です。
指数平滑化された時系列予測をセットアップ/イグジットとして使用し、リスク管理を行うことは、過去にその戦略がどのように機能したかに基づいてトレードのルールを作成し、そのルールにしたがって未来に関する仮定をできるだけ少なくするという点で、実際にはコンソリデーション/ブレイクアウト戦略を使用することと変わりません。
価格が上がるのか、下がるのか、それは分からないが、どちらの場合でも私はこうする。