記事「価格変動モデルとその主な規定（第1回）。最もシンプルなモデルバージョンとその応用」についてのディスカッション - ページ 2

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Aleksey Ivanov #:

値動きモデルとその主な規定（その2）」の中で、あなたと ヴァレリー・ヤストレムスキーが 投げかけた質問に対する答え：確率的価格場の発展方程式と観測されたランダムウォークの出現"

ありがとうございます。

 
興味深い記事だ！複数のタイムフレームについての説明も欲しいです。(仕組みは完璧に理解しています）。
現在の取引はハイリスクばかりです。
 
spiderman8811 #:
興味深い記事だ！複数のタイムフレームについての説明も欲しいです。(仕組みは完璧に理解しています）。

私のささやかな開発があなたの興味を引いていることをうれしく思います！

私の理解が正しければ、 価格の確率分布が 他のタイムフレームで どのように見えるかについて話しているのですね。 もちろん、ほぼ（定性的に）同じであり、もちろん、すべてのタイムフレームでの読みは互いに一致します。しかし、このインディケータだけで勝負すると、リスクが非常に高くなります。一般的に、この記事の主な内容は、値動きのファンダメンタルズ・モデリングであり、このインディケータは、水準と価格ジャンプの存在を示すためだけに提示されています。

削除済み  

主な考え方5：「...しかし、（同じく確率的性質を持つ需給バランスとは別に）価格に影響を与える他の多くの要因のために、その動きもまた、将来の価格を明確に決定するのではなく、その確率のその後の分布を設定するという意味で確率的であり、それは過去、現在、将来といったあらゆる時期の市場価格の特徴である。"


MD

"...価格は確率分布によって客観的に記述され、モデルの形で価格の動きを記述する波動群は、その分布の動きを記述する。"

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メインアイデア6：

"...このようなモデリングが可能になる。さらに、膨大な数の市場参加者が存在し、それらが一つのシステムで密接に相互接続しているため、その累積行動の統計的パターンが生じるため、より客観的になります。...しかし、分析的アプローチの場合、価格の波は検出可能であり、存在することが判明する。

t1


「......ちょうど、 それを共同で作り出す多数の市場参加者の活動から形式的に離脱し、独自の現実を得る、 その創発的 パラメーターの ように 。"

t2

あるいは金融市場のレジーム・チェンジ（別添参照）：

あるいは構造的ブレーク（添付参照）。

構造的ブレークモデルとレジーム・チェンジ・モデルの比較
レジーム・チェンジ・モデル 構造的ブレークモデル
  • パラメータは異なるレジーム間で変化する。
  • レジームの数は有限。
  • レジームには一時的なものと反復的なものがある。
  • 周期的に起こる経済変動の影響をモデル化するために使用される。
  • レジームは観察されず、確率過程によって駆動される。
  • パラメータは異なる時間に変化する。
  • 無限の構造変化。
  • 非周期的で永続的なシフト。
  • 通常、経済構造の永続的な変化の影響をモデル化するために使用される。

"ある意味で、構造変化モデルは、レジーム変化モデルの非常に特殊なケースと考えることができる。

https://www.aptech.com/blog/introduction-to-markov-switching-models/

ファイル:
STRUCTURAL_BREAK.png  43 kb
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こんにちは。

i = ?


  • - モード 発振の 開始実振幅、
  • - そのフェージング比、
  • - モード発振周波数、
  • - 価格 スケールに 沿った分布の波動ベクトル 、
  • - 発振初期位相、
  • 一方、の振動が始まる 瞬間を定義する単一の関数である 。
 
Max Brown #:

こんにちは。

i = ?


  • - モード 発振の 開始 振幅
  • - そのフェージング比
  • - モード発振周波数、
  • - 価格 スケールに 沿った分布の波動ベクトル、
  • - 振動の初期位相、
  • であり、発振開始 の 瞬間を定義する単一の関数である 。

ここで "i "は指数の複素単位である（このとき指数はサイン型になる） 。

数学では、これは当然のこととされている。
 
"...価格は客観的に記述されるby the probability distribution, 、モデルの形で価格の動きを記述する波のグループは、その分布の動きを記述する。"

最初の写真について。同感です。確率分布は、波の束のように、もちろん時間とともに広がり、半値幅を広げる。


これは指数に符号化され、指数とは時間に減衰係数を掛けたものである。

 

では、他の2つのチャート（1つはモメンタムとリトレースメント、もう1つはブレイクアウトと反転）をご覧ください。

私の記事で述べられているコンセプト（考え方）は、私が開発した値動きの数学的モデルの思想的基礎に過ぎません。 それ 自体では 、これらのコンセプトは、いかなるチャートによっても確認することも反論することもできません。しかし、もし数学的モデルそのものが、すでに皆さんがチャートに示す値動きを説明できるのであれば（そして私の数学的モデルがこれを説明するのであれば）、これらのチャートはこのモデルの確認となる。このような疑問については、間もなく発表される第3回目の記事で考察する予定である。

私が理解するところでは、2つ目のチャートの反転を説明するために、あなたが提供したリンク先のマルコフ・スイッチング・モードのモデルは、もちろん興味深いが、これは時系列の 特性を変化させる純粋に技術的なモデルであり、それ以上のものではない。私のモデルはもっと根本的なもので、価格設定と市場自身のプロセスの根幹に関わるものです。

 
ところで、あなたは反転チャートの下にある私の引用を正しく引用している。 内部的な、出現レベルの原因が（マルコフ・モード切り替えモデルに従って時系列の 特性を変化させることによって）この反転を起こすことができるからである。 しかし、 強力な外部事象もこの反転を引き起こすことができる。
 
Max Brown #:

主な考え方5：「......しかし、（同じく確率的な性質を持つ需給バランスとは別に）価格に影響を与える他の多くの要因のために、その動きもまた、将来の価格を明確に決定するのではなく、その確率のその後の分布を設定するという意味で確率的である。"これは、過去、現在、将来といったあらゆる時期の市場価格の特徴である。


"...価格は確率分布によって客観的に記述され、モデルの形で価格の動きを記述する波動群は、その分布の動きを記述する。"

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メインアイデア6：

「このようなモデル化が可能になる。さらに、膨大な数の市場参加者が存在し、それらがひとつのシステムで密接に相互接続しているため、より客観的なものとなり、その結果、それらの累積行動の統計的パターンが生じる。...しかし、分析的アプローチの場合、価格の波は検出可能であり、存在することが判明する..."



「......ちょうど、 それを共同で作り出す多数の市場参加者の活動から形式的に離脱し、独自の現実を得る、 その創発的な パラメーターの ように 。"


原則的に、あなたのグラフは、私が提示するアイデアの良い図解として役立ちます。ありがとうございました。

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